что такое фрейм тайм

Что такое таймфрейм в трейдинге – какие существуют типы таймфреймов, на какие группы они делятся и какой таймфрейм лучше подходит для торговли

Временной интервал, за который отображаются данные на графике.

Таймфрейм – это временной интервал, в течение которого меняется цена. Трейдеры могут просматривать изменения цен, например, в течение каждой минуты, в течение пяти минут, тридцати, в течение часа, дня, недели, месяца.

Каждый таймфрейм служит своей цели, поэтому практически все трейдеры задаются вопросом, какой временной интервал выбирать для спекуляций. Давайте во всем этом разбираться.

Как обозначаются таймфреймы

Для обозначения таймфреймов используются буквы и цифры. Буква обозначает тип временного интервала, а цифра – количество его единиц.

Когда после буквы стоит цифра – она показывает, сколько единиц времени «взято». Например, М1 – одна минута, М5 – пять минут, H4 – 4 часа, W1 – одна неделя и так далее. Одн месяц всегда обозначается без цифр – просто «MN».

В большинстве торговых терминалов вот такие таймфреймы, как в МетаТрейдере (терминале для торговли на валютном рынке Форекс).

В терминале QUIK, который используется для биржевой игры на фондовом рынке, чуть больше минутных таймфреймов. В терминалах, которые создают отдельные брокерские фирмы, могут быть любые другие временные интервалы.

Как понять, что означает таймфрейм

Смотрите, цены на графиках могут быть отображены тремя способами: линией, японскими свечами и барами. Разберем сначала ситуацию, когда цены отображаются свечами и барами.

В этом случае каждая свеча или каждый столбик бара показывают изменение цены за один таймфрейм.

Вот у нас тридцатиминутный график, каждая свеча на нем показывает, как колебалась цена за тридцать минут.

Вот колебания с 8.30 до 9.00.

А вот колебания с 9.00 до 9.30.

А вот часовой график. И пример колебаний в тот же день с 9.00 до 10.00.

С барами всё то же самое.

Если у вас цена отображается линией, то каждая «точка» в этой ломаной линии будет обозначать цену за какой-то период времени. Это может быть максимальная цена, минимальная, цена закрытия или открытия. Все зависит от вас – смотря какую установите. По умолчанию линия строится по ценам закрытия.

Прочитайте мою статью про японские свечи, тогда вам будет более понятно.

Самое главное – каждая свеча и каждый бар показывают колебания цены за период времени, равный таймфрейму. Если таймфрейм пятиминутный, то каждая свечка – это пять минут. Если недельный, то каждая свеча (каждый бар) – это колебания за одну неделю.

Как увидеть каждое ценовое колебание

Как вы уже поняли, таймфреймы «обобщают» ценовые колебания за определенный промежуток времени. Если вам надо увидеть каждое ценовое колебание – значит вам нужен тиковый график.

Истории тиковых колебаний ни в одном терминале нет. По крайней мере, я нигде их не встречал. Да и не особо они кому-то нужны.

Чтобы увидеть колебания в режиме реального времени, можно сделать следующее (объясню на примере МетаТрейдера). Запустите «Обзор рынка», он находится вот тут.

Кликните правой кнопкой мыши на нужный финансовый инструмент и выберите «Тиковый график».

На нем отображается каждый тик, то есть каждое изменение цены. Еще этот график можно увидеть, когда вы кликаете на окно Нового ордера. Выглядеть он там будет примерно так же.

Тики обычно почти никто не смотрит, потому что они не отражают вообще никакую картину и не говорят ни о каких событиях на рынке.

Как связаны таймфреймы и типы торговли

В трейдинге есть три основных типа торговли, которые напрямую связаны с таймфреймами. Давайте с ними познакомимся.

Краткосрочная

Сюда относятся торги на всех графиках, которые меньше дня. Краткосрочная торговля подразумевает, что все сделки закрываются в течение одной торговой сессии, то есть держатся открытыми максимум один день.

В краткосрочной торговле выделяется два подтипа.

Скальпинг

Его другое название, более жаргонное – пипсовка. Скальперы – это трейдеры, которые открывают в течение торгового периода десятки и сотни сделок, держат их открытыми от нескольких секунд до нескольких минут и закрывают, как только появится маленькая-маленькая прибыль.

Скальперы не пытаются поймать крупные рыночные движения. Они просто «снимают скальпы» с цен. Работают они обычно на минутном или двухминутном графиках, реже – на пятиминутках. На 15-минутном таймфрейме – почти никогда.

Проблема скальпинга в том, что цены постоянно резко дергаются перед глазами, за ними приходится неотступно следить, открывать позиции, резко закрывать позиции – короче, очень нервная система.

На рынке Форекс скальпинг проблематичен из-за крупных спредов. На фондовом рынке такой проблемы нет, потому что там комиссии, а на Форексе она как раз есть. Скальпировать получается лишь несколько валютных пар, в первую очередь – евродоллар и некоторые другие пары с американским долларом.

Интродэй

Торговля в стиле introday, или «внутридневная» – это работа на всех таймфреймах, кроме «скальпинговых».

Чаще всего интродэй-трейдеры работают с часовым и четырехчасовым таймфреймами, чтобы лучше видеть ситуацию на рынке и меньше «дергаться».

Среднесрочная

Она занимает обычно несколько дней. Как правило, от двух дней до недели. Такая торговля достаточно распространена на валютном рынке, потому что он не закрывается на ночь и трейдеры не рискуют обанкротиться из-за утренних гэпов.

Если это соответствует его торговым планам, трейдер может оставлять открытые позиции на несколько дней и закрывать их вечером в пятницу, чтобы не оставлять открытыми на субботу и воскресенье.

Долгосрочная

Когда сделки остаются открытыми дольше одной недели. Как правило – несколько недель или даже месяцев. Особенность долгосрока в том, что он обычно базируется на фундаментальном анализе, а не на техническом. Трейдеры стараются оценивать общую экономическую ситуацию и строить прогнозы на ее основании.

Еще одна особенность – долгосрочная торговля эффективна только тогда, когда трейдер вкладывает в рынок очень крупные суммы. Нет смысла ждать три месяца, чтобы превратить двадцать долларов в тридцать. Я думаю, вы со мной согласны.

Какой таймфрейм лучше выбрать

Трейдеры считают, что все таймфреймы, которые меньше дня, передают очень много шума. То есть они показывают скачки цен из стороны в сторону и по этим колебаниям сложно понять, куда именно движется цена.

На дневном графике уровень шума минимален, поэтому он считается наиболее надежным источником информации для принятия торговых решений.

Когда я смотрел базовый курс трейдинга на валютном рынке, преподаватель говорил, что шум полностью отсутствует на недельном графике. Он был бы идеален для торгов, но держать открытые сделки неделями очень сложно. Поэтому приходится довольствоваться днем.

Несмотря на то, что дневные котировки наиболее точные, скальперы спокойно себе торгуют на минутных таймфреймах.

Попробуйте разные стратегии, поработайте с разными временными интервалами. А потом проанализируйте результаты и свое «самочувствие» – с каким таймфреймом вам работать комфортнее всего. Если результаты торгов и эмоциональное состояние вас устроят – сосредоточьтесь на этом таймфрейме.

Еще один момент. Чем меньше таймфрейм, тем больше времени надо уделять биржевой игре. Если вы спекулируете на минутном графике – вы вообще не можете оторваться от экрана, вам постоянно надо следить за ситуацией. Если на четырехчасовом – можно заглядывать в терминал пару раз в течение дня.

Если на дневном – можно вообще включать терминал только один раз в день. Прийти – посмотреть – принять торговое решение – уйти.

Надо ли анализировать графики на нескольких таймфреймах

Некоторые трейдеры советуют это делать. Чтобы понимать общее направление движения цены. Например, трейдер Алексей Кузнецов (еще один преподаватель базового курса торговли на Форексе из компании Альпари) говорит, что идеальные позиции для входа в рынок будут тогда, когда тенденция одинакова в долгосроке, среднесроке и краткосроке.

Поясню это так. Вот открыли вы недельный график. На нем восходящий тренд. Открыли дневной – тоже восходящий, открыли часовой – там тенденция нисходящая. Вы думаете: «Ага. Общая тенденция восходящая, значит, нисходящее движение на «часе» – это коррекция. Надо подождать, когда она закончится и начнется новый импульс. И тогда открываться на повышение».

Когда коррекция на часовом таймфрейме закончится, и рынок снова начнет расти, вы откроетесь на повышение. И в результате будете торговать «по тренду» и на часовом графике, и на дневном, и на недельном.

Согласно другой точке зрения, такой анализ проводить не обязательно. Если рынок на недельном таймфрейме идет вниз – на часовом можно сто раз успеть заработать на восходящих движениях.

Торгуйте, пробуйте разные подходы, делайте выводы.

Полезные материалы по теме статьи

Подпишитесь на мою рассылку. Скоро я напишу еще несколько статей по трейдингу, инвестициям и финансовой грамотности. Когда подпишетесь, я смогу высылать вам ссылки на эти статьи прямо на почту. Так вы точно ничего не упустите.

Посмотрите перечень курсов по трейдингу. Я собирал его лично. Я начинаю этот перечень с бесплатных программ, НО, обращаю внимание, эти программы не вводные и не поверхностные, они очень серьезные.

Пример такого бесплатного, но серьезного материала – первое занятие базового курса трейдинга от Эдуарда Сунгатуллина. На момент записи курса преподаватель читал его уже десятый год.

Рекомендую вам также статью про сленг трейдеров. Там собраны базовые слова, я объясняю их значение, и даю советы, как лучше его запомнить. Когда будете понимать сленг – вам намного легче станет читать трейдерские форумы, смотреть анализ рынков и пр.

В последнее время я не считаю, что на трейдинге можно стабильно зарабатывать деньги и больше склоняюсь к идее пассивного инвестирования. То есть когда вы вкладываете деньги в финансовые инструменты и периодически получаете от них небольшой доход. Как инструменты меняются в цене – вам без разницы.

Если эта тема вам интересна, хочу порекомендовать вам две вещи. Первая – курс «Личные финансы и инвестиции». Он проводится на базе серьезного онлайн-университета Нетология, который занимается образовательной деятельностью, имея официальную лицензию, выдает ученикам сертификаты и даже удостоверения о повышении квалификации.

Преподаватель курса – Сергей Спирин, профессиональный инвестор и аналитик. Он сначала доходчиво объясняет, почему не надо пытаться зарабатывать на трейдинге, а потом рассказывает про разные типы финансовых инструментов для инвестирования. Курс понятный, системный, интересный. Еще один плюс – преподавателю можно даже после обучения задавать вопросы в Фейсбуке.

Вторая полезность – три бесплатные книжки от Города Инвесторов. Рассылку от этого проекта регулярно читаю и я, и Василий Блинов. Скачайте книги прямо сейчас, они небольшие. Обязательно прочитайте.

Заключение

Это была статья про таймфреймы. Разобрались ли вы с этой темой, сумел ли я объяснить вам, как таймфреймы отображаются в терминале, в чем между ними разница, как связаны таймфрейм и тип торговой стратегии?

Если не поняли – задавайте вопросы в комментариях. Еще я вам очень советую открыть любой торговый терминал или даже онлайн-график какого нибудь финансового инструмента и посмотреть там на разные типы таймфреймов.

Скажите мне обо всех недостатках этой статьи в комментариях. Я всегда читаю комментарии своих читателей, стараюсь вносить правки и учитываю замечания на будущее.

Источник

Тайм фрейм

Выбор лучшего тайм фрейма, нестандартный временной промежуток, индикатор таймфрейма

Содержание

Виды таймфрейма

нутри выбранного тайм фрейма из общей истории котировок обычно оставляют только цены открытия, максимума, минимума и закрытие, а также подсчитывают суммарный объём сделок, например, число проданных за это время акций (англ. open, high, low, close, volume). Для линейного графика может использоваться лишь один выбранный параметр цены (обычно, цена закрытия). Очень часто тайм фрейм используют в названии графика цены: минутный (каждый элемент графика строится на основании данных за 1 минуту), пятнадцатиминутный (на рисунке), часовой, дневной, недельный.Распространённой ошибкой является считать, что «часовой» график показывает в окне подробные движения цены за 1 час. «Часовой» означает, что один самый маленький элемент графика формируется в течение часа, а в окне часового графика может содержаться история за несколько календарных месяцев.

Чем более подробную историю нужно посмотреть, тем меньший тайм фрейм нужно выбрать. Для отображения движений внутри одного дня используют от минутного до часового графика. Для обзора исторических промежутков в несколько лет обычно используют дневной или даже недельный графики.Для обозначения тайм фреймов обычно используют сокращённую запись в виде заглавной латинской буквы для обозначения временно́го периода и числового указания количества периодов:M — минута (M1 — минутный интервал, M10 — десятиминутный интервал);H — час (H1 — часовой интервал, H4 — четырёхчасовой интервал);D — день (D или D1 — дневной интервал);W — неделя (W или W1 иногда Wk — недельный интервал);MN — месяц (MN или Mo — месячный интервал);Y — год (Y или Y1 — годовой интервал).

Проводя такой анализ, необходимо последовательно изучать ценовые графики, начиная с месячных, переходя затем, к недельному, дневному и т.д. На долгосрочных периодах меньше ложных движений (так называемого «шума») и, поэтому хорошо различимы графические модели, основные линии тренда, а также уровни поддержки или сопротивления, в связи с чем можно сразу определить, в каком положении находится рынок. Постепенно переходя к изучению графиков движения цены, на менее длительных периодах (4-х часовом и часовом) определяем точку входа в рынок, т.е. точку открытия позиции. Чем меньше последний период анализа, тем точнее можно определить точку входа.

Часовой таймфрейм

Перед тем как начать торговать на реальном счете, нужно определиться со стратегией, и протестировать ее на демо, и только после этого приходить на реал. К сожалению, многим не терпится начать торговать, и эти многие теряют деньги. Параллельно со стратегией, определяется временной интервал, на котором вы будете торговать. Смотря на колебания, многие останавливаются на 5М или на 15М, так как думают что на этих тайм фреймах можно быстро и много заработать, но к сожалению это не так. Да, заработать можно даже на этих тайм фреймах, но проблема в том, что на них очень сложно заработать, так как на этих интервалах очень много шумов.Если выбирать временной интервал, то оптимальный вариант, это часовой тайм фрейм, и если использовать часовой тайм фрейм, перед этим все правильно рассчитать и подготовить рабочую стратегию, то проблем не будет.

Если вы работаете на Форексе, но не можете ничего заработать, а только теряете деньги, то попробуйте сменить временной интервал. С маленького перейдите на большой… Но, может не подходить и большой интервал, и в этом случае, если у вас есть сомнения по этому поводу, то попробуйте поторговать на M5-M15-M-30.

Самый прибыльный таймфрейм

Эти и похожие вопросы возникают в голове новичков на валютном рынке день за днем. Чтобы попытаться на них адекватно ответить, давайте не будем философствовать и обратимся к фактам. Мы знаем, что каждый тайм фрейм отображает одну и ту же информацию, но в различных временных интервалах. Выбор тайм фреймов велик, так что давайте рассмотрим самые популярные: 1 день, 1 час и 5 минут. Все рассуждения ниже так же применимы и к другим интервалам. Эти тайм фреймы также идеально подойдут для новичков, чтобы освоиться и прочувствовать международный валютный рынок Forex. На дневных графиках каждый бар представляет один день, таким образом, изменения на графиках тоже будут появляться раз в день.На часовых графиках новые бары появляются каждый час, предоставляя больше информации для анализа.На пятиминутных графиках бары появляются, соответственно, каждые пять минут, динамически отображая изменения рынка больших подробностях.

Каждый из этих графиков предоставляет возможности для успешной торговли и перспективы роста, но какой же из них выбрать? Это будет зависеть от следующих факторов:А. Ваше время для работы с графиками;Б. Требуемые показатели прибыли;В. Управление денежными средствами и размер депозита. Вы хотите прибылить графики каждые пять минут в течение нескольких часов в день? Вы в состоянии быстро принимать решения и получаете удовольствие от картины динамично изменяющихся котировок? Если вы ответили «Да» на эти вопросы, то пятиминутный график – ваш выбор.Или быть может, вы предпочитаете более умеренный темп работы, вам нравится отслеживать изменения графика каждый час. Вы также придерживаетесь той точки зрения, что часовые графики гораздо надежнее, они четче отражают динамику рынка, потому что не отображают большую часть той «мышиной возни», которая происходит на пятиминутных графиках.В таком случае вам может идеально подойти часовой график.

Но вполне вероятно, что у вас просто нет времени отслеживать графики весь день, потому что у вас есть постоянная работа или потому, что вы придерживаетесь той точки зрения, что изменения, происходящие в течение дня, не влияют на общую картину рынка, а конечный результат легче анализировать вечером. Также возможно, что вы хотите оставаться в торгах в течение ночи, чтобы ваши деньги работали на вас, даже когда вы спите. В то же время вы хотите быть уверены, что ваш анализ конъюнктуры рынка Форекс не основывается на краткосрочных прогнозах и скоропалительных выводах. Дневные графики – это как раз то, что вам нужно.

Показатели прибыли в зависимости от таймфрейма

Чем меньше тайм фрейм, тем меньше прибыль, которую trader планирует получить за каждую сделку, но если таких сделок будет проведено достаточное количество, то можно заработать больше, чем на старших временных интервалах. К примеру, если на пятиминутном графике международный валютный рынок Форекс trader будет рассчитывать на 15-30 пунктов от точки входа на рынок, то при работе с дневными графиками процесс получения прибыли затянется на несколько дней, а сама прибыль может составлять 200-300 пунктов за сделку.

Trader сможет заполучить те же самые 200-400 пунктов Прибыли и на пятиминутном графике, но это потребует большего количества сделок, часов наблюдений и анализприбылидля некоторых может быть не так уж и просто, но с другой стороны чем меньше Тайм фрейм, тем более Trader «эластичен», он может открывать и закрывать Концессии быстрее, чем на старших Тайм фреймах.Торговля на Валютном рынке Форекс не всегда означает только Прибыль, потери – часть процесса.Управлять возможными потерями проще всего на пятиминутном графике ситуация меняется быстрее и если была заключена сделка, которая принесла убыток, то можно быстро сориентироваться и изменить направление Работы, либо войти ещё раз.На часовых графиках ставки выше и, таким образом, если Trader допускает ошибку, он теряет намного больше времени, Trader может находиться в одной сделке несколько дней и в итоге получить убыток по ней, как следствие торговые показатели могут быть хуже.

Если же говорить о Дневных графиках, то во-первых, необходимо обладать достаточными денежными средствами для заключения сделок т.к. размеры стопов в пунктах будут намного больше чем при Торговле на м5, а во-вторых, временные интервалы будут ещё больше, поэтому показатели Торговли могут быть ещё ниже, если на Рынке нет долгое время тренда.И вот какой получается вывод: чем меньше Тайм фрейм Вы выбираете, тем меньше на нём можно заработать за одну сделку, но тем больше сделок можно совершить и если Ваша торговая система в среднем прибыльная (коей она и должна быть), то в долгосрочной перспективе можно заработать больше чем на старших временных отрезках, но и времени для анализа и заключения сделок уйдёт в разы больше. Выбор за вами: делать Деньги на Валютном рынке Форекс, живо участвуя в торгах, используя каждую подвернувшуюся возможность, но и проводить перед монитором весь день, или зарабатывать, расслабленно наблюдая за котировками время от времени, не нарушая при этом свой устоявшийся распорядок дня.

Кроме этого данный показатель помогает выбрать оптимальное кредитное плечо Международный рынок Forex, так как размер последнего напрямую зависит от продолжительности Временного периода Торговли. Чем он длительней тем меньше показатель кредитного плеча, причем это связано не только с возрастающим риском, но и с невозможностью поддерживать сделку во время откатов Рынка.

Индикатор таймфреймов

Что бы облегчить Работу Трейдера при Торговле на разных временных интервалах, был разработан Индикатор Тайм фреймов. Собой он представляет скорее не Индикатор, а скрипт, позволяющий просматривать Таймфреймы без постоянного кликанья между окнами. Он позволяет на одном графике увидеть несколько временных интервалов, краткосрочных и долгосрочных. Получается, один график используется как несколько мониторов у профессиональных трейдеров. Опытные Трейдеры используют Индикатор Тайм фреймов для внутридневной Торговли и при использовании стратегий скальпинга.

Главное преимущество Индикатора – это возможность вывода на экран необходимых для Торговли Таймфреймов. Например, если Ваш основной временной интервал – это Н4, в качестве вспомогательных можно вывести Н1 и D1. Настраивается скрипт в зависимости от личных предпочтений и торговой стратегии.Рассмотрим основные функции, которые мпреимуществоть: TimeFrames – перечень временных интервалов, которые будут выводиться на график. Значения здесь проставляются через пробел, например Н1 Н4 D1. Для скальпинга оптимальнее всего вывести следующие Таймфреймы: М1, М5 и М15;RectName – данный параметр лучше не изменять, он отвечает за непосредственный вывод дополнительных Таймфреймов на график; RectColor – цвет, которым будут отображаться временные интервалы. Еще можно изменить размер текста, однако, это не столь важный параметр.

Существует несколько стратегий Торговли по данному индикатору. Первая – это торговая система скальпинга, которая заключается в получении минимальной Прибыли от каждой отдельной Концессии. Здесь все просто, мы устанавливаем минимальные временные интервалы М1, М5 и М15, внимательно следим за изменением Цены, и открприбылиозиции в зависимости от ситуации. Так же можно воспользоваться классической стратегией, когда в начале мы анализируем самый большой Таймфрейм для определения глобальной тенденции. Затем а меньших временных интервалах отслеживаем точку входа в Рынок пользуясь другими инструментами технического анализа.

Источник

За последние годы можно наблюдать всё растущее понимание, что одного только среднего FPS по какой-либо выбранной для целей тестирования игровой сцене недостаточно для описания производительности компьютерной системы, а минимальный и максимальный FPS в этом деле совсем не помощники. Давайте разберёмся, в чём недостаток среднего FPS, чем так плох минимальный FPS, а также познакомимся с набравшими популярность более удачными мерилами игровой производительности — показателями 1% и 0.1% низкие FPS.

Время кадра, мгновенный и средний FPS

реклама

Отрисовка каждого кадра в игре занимает некоторое время, которое называется, временем отрисовки кадра, или, коротко, временем кадра (frame time). Исчисляется время кадра обычно в миллисекундах (мс), т.е. тысячных долях секунды. Однако в игровых бенчмарках вместо этой характеристики много чаще используется частота смены кадров или, коротко, частота кадров (frame rate), равная количеству кадров, отрисованных за единицу времени. Измеряется частота кадров в количестве кадров в секунду (frames per second, fps), и для краткости частоту кадров также очень часто также именуют аббревиатурой от названия её единицы измерения, т.е. FPS.

Между временем кадра и частотой кадров есть очевидная математическая связь: значение FPS, подсчитанное непосредственно после отрисовки очередного кадра, именуемое обычно мгновенным FPS, есть величина обратная времени этого кадра:

Необходимо только учесть, что время кадра обычно исчисляется в миллисекундах, а частота кадров в единицах в секунду, поэтому итоговая формула для мгновенного FPS будет такова:

реклама

Так, например, если очередной кадр был отрисован, скажем, за 16 мс, то сразу по окончании его отрисовки мгновенный FPS был равен 1000/16 = 62.5 кадра в секунду.

Но главное мерило производительности, это, конечно же, средний FPS по всей игровой сцене, который с одной стороны представляет собой не что иное, как количество кадров n, отрисованных за всё время бенчмарка t

реклама

С другой же стороны, средний FPS можно вычислить как величину, обратную среднему времени кадра

В справедливости утверждения, что средний FPS, вычисленный таким образом, совпадает с данным выше определением убедиться нетрудно, ведь время отрисовки всех кадров равно времени бенчмарка

реклама

Впрочем, всё это, в каком-то смысле, очевидно. А вот что совсем не так очевидно, так это то, что средний FPS не является средним арифметическим значений мгновенного FPS

Математически убедиться в этом, впрочем, опять же несложно: нетрудно заметить, что выражение в левой части неравенства выше

хотя и имеет что-то общее с выражением в правой

но ему в общем случае не равно. При ближайшем рассмотрении видно, что равенство будет иметь место лишь в частном случае, когда все t_i равны между собой (t₁=t₂=. =t_n), то есть когда значения времени всех кадров идентичны, что, конечно же, практически невозможно.

Вообще, те читатели, кто неплохо знаком с физикой и математикой, тут уже кое-что должны были увидеть. Если вкратце, то, в математике для некого набора чисел

помимо всем хорошо знакомого среднего арифметического существует ещё несколько средних величин, из которых нам интересна здесь лишь одна, а именно, среднее гармоническое Если словами, то среднее гармоническое по некоторому набору чисел есть обратная величина к среднему от обратных к числам величинам. Звучит, конечно, несколько кошмарно, и не очень понятно, зачем вообще нужно, но сейчас разберёмся. Давайте сразу скажем, что в общем и целом две обсуждаемые средние величины не равны друг другу, за исключением частного случая равенства всех чисел в наборе, x₁=x₂=…=x_n, того самого случая, который для среднего FPS мы отмечали выше.

Так же как и среднее арифметическое, среднее гармоническое находит своё применение в ряде практических задач. Так, например, если некоторый объект несколько раз подряд преодолевает одно и тоже расстояние с разной скоростью, то его средняя скорость на всём пути есть среднее гармоническое скоростей на всех участках. То есть если n раз проехать расстояние d со скоростями v₁, v₂, …, v_n, то время прохождения каждого отрезка составит t_i = d/v_i, а средняя скорость, равная по определению отношению длины пути, пройденного телом, ко времени, за которое этот путь был пройден, будет равна

т.е. среднему гармоническому скоростей, а не их среднему арифметическому. Например, если Вы по пути на дачу на первом километре попали в “пробку” и двигались со скоростью 30 км/ч, а на втором километре “затор” рассосался и Вы “втопили” уже «под 90», то средняя скорость за 2 километра составила, 2 / (1/30 + 1/90) = 45 км/ч, а не (30 + 90) / 2 = 60 км/ч, в чём легко убедиться. Смотрите, Вы проехали 2 км, и если бы Ваша средняя скорость была равна 60 км/ч, то на дорогу у Вас ушло бы всего навсего 2 км / 60 км/ч = 1/30 ч, т.е. 2 минуты. В реальности же только на первый километр Вы уже потратили 1 км / 30 км/ч = 1/30 ч, эти самые 2 минуты, а затем ещё 1 км / 90 км/ч = 1/90 ч (чуть меньше минуты) ушло на второй километр.

Вообще, среднему арифметическому от скоростей средняя скорость равна лишь тогда, когда тело двигалось с этими скоростями одинаковые промежутки времени, а не одинаковые участки пути, но это уже, как должно быть понятно, не наш случай. Почему? Здесь всё просто — мгновенный FPS суть есть скорость смены кадров на участке длиной в 1 кадр, а не продолжительностью в 1 секунду, а значит и среднюю скорость (средний FPS) следует считать как среднее гармоническое значений мгновенного FPS, а не их среднее арифметическое.

Минимальный, 1% и 0.1% низкие FPS

Что ж, со средним FPS разобрались, едем дальше. Собственно, очень давно известно, что использование каких-либо средних величин в качестве единственных характеристик некоего набора данных — всегда плохая идея. Так, например, в нашем конкретном случае необходимо понимать, что время каждого кадра напрямую зависит от его сложности, и периодически в игре могут встречаться кадры со сложностью, существенно превышающей среднюю, на отрисовку которых, как следствие, уходит заметно больше времени. В результате такие “длинные” кадры задерживаются на экране существенно дольше и могут приводить к визуально заметным “подтормаживаниям” и “фризам”, способным испортить всё удовольствие от игры. И тут надо понимать, что такие “длинные” кадры часто бывают редкими, и проблема использования среднего FPS и состоит как раз в том, что в процессе усреднения значений времени кадра информация о “длинных” редких кадрах теряется.

Поясню на небольшом примере. Пускай, за 1 секунду игрового времени было отрисовано 30 кадров со следующими значениями времени отрисовки в мс:

48, 35, 33, 31, 14, 38, 29, 24, 17, 16, 90, 21, 43, 36, 19, 22, 10, 11, 37, 26, 28, 18, 27, 98, 50, 47, 25, 42, 44, 21

Среднее время кадра равняется 33 мс, а средний FPS — 30 кадрам в секунду. Казалось бы, всё неплохо, но обратите внимание на присутствие парочки очень “длинных” кадров (выделенных жирным шрифтом) со временем отрисовки втрое большим среднего, а именно, 90 и 98 мс. При усреднении значений времени кадров информация о наличии столь “длинных” пускай и редких кадров была потеряна, и в результате полученные средние величины вроде бы сигнализируют о достижении минимального порога играбельности, но на деле визуально заметные “просадки” и “фризы” при подобного рода наборах значений времени кадра неизбежны.

Чем же дополнить средний FPS, чтобы лучше описать весь набор значений времени кадров? Возможно, минимальным значением? Нет, не стоит. Дело в том, что минимальный мгновенный FPS, как любой единичный элемент набора данных, может оказаться грубым выбросом. Например, минимальное значение мгновенного FPS может оказаться таковым не по причине сложности соответствующего кадра, а из-за внешних факторов, например, запланированного старта какой-нибудь службы Windows ровно в момент отрисовки этого кадра. При этом, устранить все внешние факторы, которые могут повлиять на единичное значение мгновенного FPS, практически невозможно, и, что важнее, этого и не требуется, при грамотном подходе к описанию имеющегося набора данных. Но каков же этот грамотный подход?

В математической статистике существует понятие процентиля, которое для наших целей можно определить как значение, ниже которого находится определённый процент данных из набора. Например, 99-процентиль — значение, ниже которого находятся 99% данных из набора. В нашем примере с 30 кадрами, отрисованными за 1 с, 99-процентиль равен 96 мс, и означает это, что 99% значений времени кадра из нашего набора меньше 96 мс, и лишь 1% больше или равен этому значению. Обратите особое внимание, что в нашем конкретном случае из-за малого числа данных в наборе существенной разницы между минимальным значением и 99-процентилем нет, и, как следствие, 99-процентиль здесь ничем не лучше минимального значения в отношении грубых промахов. По сути из всего нашего набора данных лишь единственное значение (минимальное) и не попало “под” 99-процентиль. Однако, если набор данных будет существенно больше, скажем, будет содержать время отрисовки нескольких тысяч кадров, то “длинных” кадров, не попадающих “под” 99-процентиль будет уже порядка нескольких десятков и вместо единственного минимального значения, которое, возможно, является грубым выбросом, у нас будет иметься уже какая-никакая статистика по всем редким “длинным” кадрам. Это обеспечит не только более адекватное описание набора данных, но и значительно лучшую воспроизводимость результатов.

Надеюсь, теперь понятно, чем так хороши процентили, и здесь осталось прояснить лишь какие конкретно процентили использовать. И тут всё, по большому счёту, определяется негласными соглашениями в какой-либо области, и в игровых бенчмарках де-факто стандартом стали 99- и 99.9-процентили времени кадра. Точнее, как уже отмечалось выше, в игровых бенчмарках обычно приводят значения FPS, поэтому и вместо 99- и 99.9-процентилей времени кадра в результатах обычно фигурируют обратные им 1- и 0.1-процентили FPS, именуемые 1% низкий FPS и 0.1% низкий FPS, соответственно. При этом следует понимать, что 1% и 0.1% от всего набора данных — это лишь небольшая часть данных, описывающая редкие и крайне редкие игровые события. Поэтому в самом факте, что 1% низкий FPS и 0.1% низкий FPS оказываются зачастую значительно ниже среднего FPS нет ничего страшного — такая картина лишь говорит о том, что сложность кадров в игровой сцене непостоянна, что совершенно нормально. Плохо лишь, если обсуждаемые показатели «просаживаются» на конкретной игровой системе слишком сильно, выходя за границы играбельности, так как в этом случае нас ожидают визуальные неприятности.

Последнее, о чём, пожалуй, стоит ещё обмолвиться, перед тем, как перейти к выводам, так это так называемый средний за секунду (или по секунде) FPS, а также характеристики на нём основанные, например, минимальный средний за секунду FPS. Этот «зверь», впрочем, простой: средний за секунду FPS — это просто средний FPS на отрезке в 1 с. Равен он количеству кадров, отображённых за одну прошедшую конкретную секунду, но, так же как и средний FPS за всё время бенчмарка, может быть посчитан и как среднее гармоническое значений мгновенного FPS за эту конкретную секунду. Обычно, именно средний за секунду FPS и отображают на экране различные счётчики частоты кадров наподобие FRAPS, так как значение мгновенного FPS пришлось бы обновлять настолько часто, что в этом месиве всё равно бы никто ничего не разобрал. Использовать же значения среднего за секунду FPS вместо значений FPS мгновенного для более детального анализа бессмысленно, так как наиболее важная информация о времени отрисовки «длинных» кадров в них уже потеряна (см. пример выше). А касательно минимального среднего за секунду FPS упомянем лишь, что он, в отличие от минимального мгновенного FPS, может быть больше, скажем, 0.1% низкого FPS, что периодически порождает путаницу и неразбериху.

Источник