что значит atr на бирже
Индикатор ATR
Волатильность на рынке иногда может работать против трейдера. Для того, чтобы исключить периоды низковолатильного рынка, идеально подходит индикатор ATR.
ATR (от англ. аббревиатуры Average True Range – истинный средний диапазон) – индикатор технического анализа, который показывает волатильность рынка в настоящий момент времени. Как пользоваться индикатором ATR, чтобы от сделки к сделке увеличивать профит, как установить его в терминале и какой профит он может обеспечить – узнайте из нашего руководства!
Жмите «изучить» прямо сейчас, чтобы бесплатно получить руководство и узнать, как работает индикатор.
Индикатор ATR (также Average True Range) был разработан для того, чтобы с легкостью определять волатильность валютных пар на Форекс. Именно расчет изменчивости рынка является основной задачей данного индикатора. Сам ATR относится к индикаторам технического анализа.
Принцип работы индикатора ATR
Индикатор ATR – стандартный индикатор Форекс, который установлен практически во все торговые платформы, в том числе и MetaTrader4. Индикатор был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером, который презентовал его публике в 1978 г. Многие трейдеры Форекс изначально восприняли его холодно, но со временем он приобрел широкую популярность на валютном рынке Forex. Индикатор Average True Range в переводе с английского означает «истинный средний диапазон».
Данный индикатор позволяет трейдеру наиболее точно спрогнозировать будущее изменение цены для того, чтобы трейдер самостоятельно вычислил те места, куда нужно установить Стоп Лоссы и Тейк Профиты. Однако, индикатор не сможет вычислить направление линии тренда. Индикатор ATR имеет вид скользящего среднего, а отображается он в отдельном окне торгового термина MetaTrader4.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «ATR» и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »
Что такое скользящее среднее?
Индикатор скользящая средняя является одним из наиболее популярных торговых инструментов, предназначенных для технического анализа рынка Forex. Данное значение определяет среднюю стоимость торгового инструмента за определенный период. Период выбирается непосредственно трейдером. Преимуществом такого трейдинга, как и основанных на скользящей средней индикаторов (каким и является наш ATR), является то, что она позволяет торговать в направлении тренда, так как любое изменение цены сделает прорыв в кривой, сигнализируя нам об этом.
Индикатор Average True Range всегда характеризовался как наиболее простой способ выявления среднего диапазона цены. Для это сразу вычисляется True Range (истинный диапазон), который складывается из трех величин, представленных ниже:
Далее происходит усреднение полученных значений, после чего мы выводим среднее значение самого диапазона индикатора ATR. Значения, которые мы получили, дадут нам информацию о том, когда нужно покупать, а когда лучше выставить на продажу. Стоит отметить то, что Форекс индикатор ATR не предупреждает Вас о скором развороте цены. Он только показывает степень волатильности рынка на текущий момент – это важно!
После расчета «истинного среднего диапазона» индикатор ATR вырисовывается на графике, представляя нам скользящее среднее для данного диапазона.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «ATR» и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »
Рисуется индикатор автоматически. Задача трейдера заключается только в правильном анализе полученным данных. Индикатор ATR показывает нам среднее значение между максимумом и минимумом цены за выбранный промежуток времени, благодаря чему трейдер и вычисляет значение волатильности рынка.
Сигналы индикатора Average True Range
Стоит отметить, что индикатор Average True Range – осциллятор. Понять его достаточно легко – чем выше показания, тем выше волатильность рынка. Изначально индикатор использует период за 14 дней торгов, но трейдер может выставить другой, наиболее интересующий его период. Однако, стоит заметить, что индикатор ATR не имеет постоянных уровней перекупленности и перепроданности, хоть он и является индикатором осциллятором.
Важным моментом является тот факт, что индикатор ATR постоянно стремится вверх при сильном движении цены, независимо от того, куда она пойдет. Например, цена находится в нисходящем тренде – индикатор идет вверх, в восходящем – все равно вверх.
Что это значит? Описание индикатора ATR говорит нам о том, что, если он падает, то изменчивость рынка снижается. Можно сделать вывод, что, если индикатор находится очень низко, то, соответственно, и волатильности практически нет. Цена подготавливается к наступающему рывку. Напоминаю, сам индикатор не может показать направление движения цены.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «ATR» и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »
Использование индикатора ATR
Как пользоваться индикатором ATR? После того, как Вы установили средний уровень диапазона, сигнал о покупке сформируется именно в тот момент, когда индикатор Average True Range пробьет его снизу вверх. Полученный должен совпасть как с младшими таймфреймами, так и со старшими. Хотите получать дополнительные сигналы? Можно смело использовать ATR совместно с индикатором CCI.
Используется индикатор, как уже говорилось выше, для того, чтобы получить информацию о будущем изменении цены, чтобы позже выставить необходимые Стоп-Лоссы и Тейк-Профиты. После того, как Вы получили необходимые данные с индикатора, необходимо открывать позицию. Далее Вам следует разместить все Стоп-Лоссы наравне с экстремумами цен, которые представлены на графике Форекс. Тейк-Профиты устанавливаются на уровнях сопротивления/поддержки. Данные, которые предоставил Вам индикатор Average True Range, помогут Вам обойти все рыночные «шумы» (кратковременные маневры цены). Достижение ценой выставленного Стоп-Лосса означает увеличение диапазона цены. После этого Вам необходимо закрывать все убыточные сделки. Вот таким способом ATR индикатор Форекс помогает Вам устанавливать Стоп-Лоссы на максимально возможном расстоянии, избегая рыночных «шумов». Индикатор предоставляет возможность четко проанализировать происходящую волатильность торгового инструмента, а также выявить размер открытия сделки.
Индикатор Average True Range очень чувствителен к изменению временных периодов. Мы уже выяснили, что стандартным для него является 14 дней. Если Вы выставляете значение ниже, то сам индикатор получает меньше данных для своей работы. Что это означает? Индикатор ATR становится наиболее чувствительным к любым ценовым маневрам.
Если Вы повысили значение, то можно заметить, как скользящая средняя индикатора становится более сглаженной.
Описание индикатора Average True Range дает нам понять, что он имеет ряд недостатков. Один из них – запоздание. Связано оно с использованием скользящей средней. Если период ATR большой, то он может указать прошлую изменчивость рынка, а не текущую, которая нам и нужна. Поэтому рекомендуется его использовать в паре с различными торговыми инструментами, например, паттернами GBP/JPY.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «ATR» и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »
Какие выводы можно сделать? Индикатор ATR не поможет Вам в прогнозировании, он предназначен для измерения волатильности. Вы не узнаете, куда пойдет цена – вверх или вниз, но, тем не менее, он поможет Вам стать успешным трейдером, покажет, где и когда нужно выставлять Стоп-Лоссы, а также Тейк-Профиты. Удачной торговли!
Измерение волатильности. Индикатор ATR
В данной статье хотелось бы обратить внимание на один из наиболее простых методов измерения волатильности — вычислении волатильности с помощьюиндикатора ATR.
Хотелось бы отметить, что волатильность позволяет нам всегда работать в ритме рынка, помогает грамотно устанавливать размер стоп-лосса и тейк-профита.
Средний Истинный Диапазон (Average True Range, сокращенно ATR)– биржевой технический индикатор, отражающий волатильность движения актива. Автором данного индикатора стал Уэллс Уайлдер и описал его в книге «Новые концепции технических торговых систем». На данный момент ATR активно применяется трейдерами и используется во многих торговых стратегиях.
Основной смысл индикатора ATR заключается в определении среднего диапазона изменения цены за определенный период времени.
Особенности индикатора:
Первоначально Уайлдер определяет Истинный диапазон (True Range — TR), который определяется как максимальное из трех значений.
Средний истинный диапазон Average True Range (ATR) выводится из TR путем усреднения по какому-либо из методов — простому среднему, экспоненциальному или другому.
Использование индикатора ATR
Отражая свое предназначение, индикатор Average True Range, как правило, достигает высоких значений в момент сильного роста или падения биржевого инструмента, когда происходят либо панические прадажи, либо активные его покупки. В это время на бирже волатильность максимальна.
Низкие значения индикатора ATR соотносятся с продолжительными периодами бокового, нейтрального движения, которые характерны для рынка в моменты ожидания важных новостей или отсутствия большого капитала.
ATR можно использовать также, как и другие индикаторы волатильности. Принцип прогнозирования следующий: чем выше значение ATR, тем выше волатильность, а значит и вероятность изменения трендового движения; чем ниже значение индикатора, тем слабее направленность тренда.
Обычно используют 14-периодный ATR, который может быть рассчитан как на внутридневных, так и на дневных или недельных и даже месячных данных.
Экстремальные значения индикатора часто указывают на разворотные точки и или начало нового движения. Как и другие индикаторы показывающие волатильность, как, например полосы Боллинджера (Bollinger Bands), Average True Range не может предсказать направление или продолжительность движения, он указывает только на уровень активности.
Расчетная формула ATR:
ATR = Moving Average(TRj, n),
где
TRj = максимальному из модулей трех значений
|High — Low|, |High — Closej-1|, |Low — Closej-1|.
Истинный диапазон – это наибольшая из следующих величин:
— разность между текущим максимумом и минимумом;
— разность между предыдущей ценой закрытия и текущим максимумом;
— разность между предыдущей ценой закрытия и текущим минимумом.
ATR — это скользящее среднее значений истинного диапазона.
Основные недостатки:
В качестве недостатков обычно указывается один — при большом периоде ATR может запаздывать, указывая не текущую а прошлую волатильность.
Рассмотрим это на примере. Валютные пары EUR/USD и GBP/JPY. Вопрос: поставите ли вы стопы для обеих валютных пар на одном и том же расстоянии? Ответ: конечно нет.
Если вы можете рисковать 2% своего капитала и в том, и в другом случае, было бы неправильно ставить стопы для каждой из пар на одном и том же расстоянии. Почему? Да потому что пара EUR/USD двигается в среднем на 120 пунктов в день, в то время как пара GBP/JPY – на 250-300. Следовательно, нет никакого смысла в том, чтобы ставить для этих по сути разных пар стоп-приказы на одном и том же расстоянии.
Как размещать стоп-ордера, используя индикатор ATR
Посмотрите на значение ATR и устанавливайте стопы в двух или трех ATR’ах. К примеру, если на тот момент, когда вы вошли в рынок, значение ATR было 100, и вы решите разместить стоп-приказ в 2 ATR, то вам нужно умножить 100 на 2. Следовательно, вам нужно разместить стоп-приказ на расстоянии в 200 пунктов от точки входа (разместить стоп в 2 ATR).
ATR: индикатор, без которого никуда
Average True Range служит также и как фильтр тренда. Его можно интерпретировать по тем же правилам, что и другие индикаторы волатильности. Принцип прогнозирования с помощью ATR формулируется так: чем выше значение индикатора, тем выше вероятность смены тренда; чем ниже его значение, тем слабее направленность тренда. Подробный обзор индикатора в сегодняшнем материале.
Характеристики индикатора
Платформа: любая
Валютные пары: Любые
Таймфрейм: любой от Н1 и выше
Время торговли: круглосуточно
Тип индикатора: осциллятор
Рекомендуемые ДЦ: Alpari, Exness
Расчет
Истинный диапазон (True Range) есть наибольшая из следующих трех величин:
разность между текущими максимумом и минимумом;
разность между предыдущей ценой закрытия и текущим максимумом;
разность между предыдущей ценой закрытия и текущим минимумом.
True Range = Max(High[1]-Low[1]; High[1] – Close[2]; Close[2]-Low[1])
Индикатор Среднего Истинного Диапазона (Average True Range) представляет собой скользящее среднее значений истинного диапазона:
Average True Range = SMA(TR,N), где TR – истинный диапазон, N – период усреднения, SMA – простая скользящая средняя.
Из настроек для индикатора ATR доступен лишь период усреднения, который по умолчанию равен 14.
Использование ATR как фильтра
ATR можно использовать как фильтр тренда. Для этого нужно нанести на график ATR срединную линию. При ее пробое возникают наиболее существенные движения цены. У индикатора нет и не может быть отрицательных значений и определенной срединной линии тоже. Выбирается она на глаз, для каждого рынка отдельно. Советую в качестве срединной линии накладывать на график ATR скользящую среднюю с большим периодом. Пока ATR ниже своей скользящей средней, движения незначительны и рынок спокоен. При пробое ATR своей средней снизу-вверх начинается тренд. Кроме того, некоторые трейдеры рекомендуют использовать индикатор на нескольких ТФ, например, на H1 и D1. Если их направления согласованы и на меньшем ТФ индикатор пересек свою срединную линию, рынок оживился. Еще раз повторюсь, настраивать ATR и срединную линию нужно под каждый рынок и каждый ТФ отдельно.
Отлично работает ATR14 и MA100 в качестве срединной линии для определения времени торговли по торговым системам, основанным на принципе возврата к среднему. Также очень неплохо показывает себя индикатор Envelopes (240), примененный к значениям индикатора ATR – при нахождении ATR ниже Envelopes, волатильность мала, а после пробоя канала вверх возможны резкие волатильные движения. Также ATR часто используют для определения средней длины свечи. Например, если текущее показание ATR больше, скажем, 20, или, наоборот, меньше 10, вход в сделку пропускается. Тут все вполне логично – если на текущем рынке слишком маленькие свечи, то потенциал для прибыли невелик. Если же свечи слишком большие, то, скорее всего, на рынке происходят какие-то экстремальные события вроде выхода важных экономических новостей. А как мы все знаем, во время выхода новостей рынок довольно нестабилен и дальнейшее направление движения инструмента слабо прогнозируется.
Использование ATR для выхода
ATR часто используют для установки адаптивного стоп лосса, как фиксированного, так и плавающего (трейлинг-стоп). Идея установки стопов на основе волатильности лично мне по душе и я часто использую именно такой вариант для трейлинга. Как правило, для вычисления необходимого размера стоп приказа значение индикатора умножается на определенную константу, которая зависит от теоретической длительности будущей сделки. Для часовых графиков, например, можно взять константу, равную 2-4. То есть, например, для сделки по EURUSD при ATR=0,0062 на часовике мы 6,2 умножаем на константу, например, 3 и наш стоп получается примерно 18 — 19 пунктов.
Гораздо удобней (и, думаю, это будет вполне правильно и логично) использовать ATR для трейлинг-стопа. В этом случае величина трейлинга автоматически подстраивается под текущую волатильность рынка. Например, мы вошли в сделку, накопили определенную прибыль по позиции, и на заданном расстоянии трал начал подтягиваться к цене. Цена, в свою очередь, начала резкое движение в нужную сторону. Трал при этом держится на довольно большом расстоянии, давая рынку возможность двигаться дальше. Затем движение заканчивается и начинается флэт. ATR соответственно падает и наш трал становится короче — стоп придвигается поближе к цене. Как известно, после периодов сильного тренда возникает флэт, после которого цена снова резко начинает движение, причем не обязательно в нашу сторону. В случае разворота после периода флета мы потеряем немного — наш стоп подтянут достаточно близко к цене. В случае продолжения картина повторится вновь и вновь, вплоть до активации, в конце концов, нашего стоп приказа.
Фильтр волатильности для программистов
И в качестве бонуса для тех, кто умеет (или учится) программировать, я решил выложить свой вариант функции, запрещающей торговлю при высокой волатильности.
Эта функция возвращает false, если текущая волатильность на рынке великовата для торговли, и true, если индикатор ATR находится под каналами Envelopes. Функция действительно значительно улучшает результаты советников, использующих принципы работы в канале (по крайней мере, тех, в которых я пробовал ее применить). Кроме того, думаю, она также пригодится и для торговых систем, для которых, наоборот, низкий уровень волатильности приносит убытки (но я пока в этой роли ее не тестировал).
Заключение
Без применения индикатора ATR сложно представить себе сколь-нибудь серьезный советник. Этот индикатор крайне часто применяется при построении автоматических торговых систем, особенно когда нужно построить фильтры волатильности или лучше адаптировать различные величины под рынок. Также индикатор ATR незаменим там, где есть любые измерения в пунктах – вместо того, чтобы жестко задавать, например, высоту свечи какого-нибудь свечного паттерна, гораздо удобнее указать эти значения в виде показания ATR, умноженного на определенный коэффициент, и таким образом гибко подстроить вашу модель под текущую рыночную волатильность. Несмотря на повсеместное применение индикатора ATR в алготрейдинге, ручные трейдеры часто недооценивают возможности и полезность этого индикатора. Надеюсь, эта статья убедит многих трейдеров внимательнее взглянуть на столь полезный индикатор, как ATR.
АТР (ATR)
АТР (ATR) – это средний истинный диапазон цены. Чаще используется в виде индикатора. Данный индикатор служит для усреднённого определения волатильности за определённый промежуток времени. С помощью АТР трейдеры выставляют стоп-приказы, или оценивают потенциал в той или иной сделке.
В данном материале мы с вами вместе, без мутной воды, рассмотрим, что такое ATR, как он рассчитывается и как его вызвать в терминале МТ5. А так же рассмотрим принцип анализа и практического применения индикатора ATR, приведём примеры входа/выхода и сопровождения сделок. Подведём итоги и сделаем выводы, действительно ли данный инструмент заслуживает высочайшего внимания легендарных трейдеров, как прошлых эпох и столетий, так и современности!?
Что такое ATR
Итак, аббревиатура ATR означает Средний Истинный Диапазон (англ. average true range). Этот индикатор является инструментом, для определения волатильности рынка, это его прямое предназначение. То есть, он показывает средний ход цены, за выбранный нами период времени. Вообще, понимание назначения, какого либо индикатора, крайне важный аспект в анализе рынка. В противном случае, неверная интерпретация может привести к плачевному результату при торговле.
Данный индикатор технического анализа, представил Уэллс Уайлдер, в своей книге «Новые концепции технических торговых систем», в июне 1978 года. Помимо этой книги, Уэллс является автором ещё нескольких изданий, таких как «Рыночная теория Адама» – 1987 год и «Феномен Дельты» – 1991 год. Так же Уэллс Уайлдер является разработчиком индикатора ADX (средний индекс направленного движения) и автором само́й торговой системы «направленного движения». С тех пор индикатор среднего истинного диапазона входит в состав многих торговых инструментов и торговых стратегий.
ATR в терминале МТ5
Прежде чем мы с вами перейдём к примерам и практическому применению, давайте узнаем, как же всё-таки рассчитывается этот индикатор. Оговорюсь сразу, что высчитать средний ход цены можно и эмпирически, то есть вручную. Но такой расчёт будет занимать некоторое время и лишнее внимание. К тому же итог такого расчёта, не будет вселять уверенности. Ведь стоит индикатор настроить один раз, и вот он уже работает за вас и не отвлекает на лишние расчёты.
Как поставить индикатор АТР
Если вы используете для торговли терминал МТ5, то вызвать данный индикатор можно через вкладку Вставка > Индикаторы > Осцилляторы > Average True Range.
В настройках самого́ индикатора, во вкладке «Параметры», можно задать период для расчёта, цвет отображения, тип линий и её цвет. В следующей вкладке «уровни», можно задать цвет, тип и толщину уровней (но как правило, этой функцией никто не пользуется). Во вкладке «шкала» тоже немало поднастроек, поэтому вы здесь можете поэкспериментировать, но считается, что данные настройки нужны для «особых» ситуаций, типа когда «шпильки» мешают эмпирической визуализации.
В последней вкладке «отображение», проставляем галочки, напротив «показывать в окне данных» (нужно для того, чтобы мы видели отображение значений), и напротив «все таймфреймы». Хотя с последним тоже можно поэкспериментировать, но об этом ниже.
Параметры индикатора АТР
Как рассчитывается ATR
Значение ATR нам необходимо знать именно на данный момент. Сделать это можно двумя способами.
1 – Навести курсор на самый кончик линии ATR, тогда мы увидим в появившемся поле название инструмента, настройку периода, заключённых в скобки, дату, время и собственно сам показатель волатильности на данный момент.
2 – Простой и вероятно визуально удобнее способ. Это просто посмотреть в левый, верхний угол окна индикатора. Для этого мы и пометили галочкой вкладку «показывать в окне данных».
По умолчанию индикатора, период расчёта стоит на значении 14. Это означает, что расчёт берётся за прошедшие 14 свечей, включая формирующуюся на данный момент.
Алгоритм вычисления индикатора АТР:
Разница между верхним и нижним экстремумом.
Абсолютное значение разницы текущего максимума и предыдущего закрытия.
Абсолютное значение разницы текущего минимума и предыдущего закрытия.
Для того чтобы получить средний истинный диапазон, нам нужна сумма всех трёх этих данных. Это на сугубо арифметическом языке. А вот на богатом «русском» просторечии: Берётся 14 свечей, складывается все их значения, то есть сумма всех количеств пунктов и делится на количество свечей. При этом используется нестандартный коэффициент экспоненциального расчёта, захватывая все 14 свечей.
Нужно понимать, что в техническом анализе, периоды индикаторов подбираются в зависимости от стратегии трейдера, его рынка и депозита.
Говоря простым языком, чем ближе по времени линия приближается к данному моменту времени, тем бо́льшее количество пунктов берётся в расчёт. А «удалённые значения пунктов в свечках упускаются. Таким образом, конечное значение линии ATR, показывает более достоверную информацию, близкую к реальному времени. Ведь нам по сути, важнее знать какая волатильность на данный момент, чем какая она была, к примеру, две недели назад (14 дневных свечей, если мы анализируем на графике D1).
АТР на форексе
Если вы торгуете на Forex, то период ATR, рекомендую переключить на значение 24. Почему? По моему субъективному мнению, это оптимальный период т.к. при анализе на графике D1 это приблизительно означает 1 месяц. На графике Н1 – примерно сутки. На ТФ М5 это 2 часа, а на М1 это пол часа. Хотя последние соответствия скорее символические, но всё же, при частых переключениях между таймфреймами, уже не придётся отвлекаться на настройки. Но есть и альтернатива. С помощью опции отображения, можно настроить индикатор отображения с разными значениями, на разных таймфреймах.
На рынке форекс период ATR 24 – один из самых идеальных.
Внимание! Период 24 используем при торговле на круглосуточном рынке Forex. На нашем же примере, мы будем использовать период по умолчанию, т.к. в среднем соотношении анализируемых и рабочих таймфреймах на Российской Бирже, получается примерно оптимальным.
Принцип анализа и торговли по ATR
Итак, используем этот осциллятор следующим образом: предположим нам нужно узнать, сколько в пунктах, в среднем проходит актив, скажем фьючерс на Сбербанк, срочной секции Московской Межбанковской Валютной Биржи (ММВБ). Для этого переходим на дневной график и смотрим значение в окне данных.
Тут стоит пояснить, что при наличии «шпилек», длинных теней, на ближайших 14 свечах, необходимо перестроить период на максимально допустимое значение, так, чтобы в расчёт не бралась свеча с этими аномальными тенями. Иначе итоговые значения ATR, будут недостоверными, искажёнными.
Пример. Вариант 1
Теперь, когда мы установили индикатор ATR, мы видим, что актив на фьючерс Сбербанка, в среднем ходит ≈ 540 пунктов в день. Что нам это даёт, спросите вы.
Отвечаю; переключаемся, допустим, на таймфрейм Н1 и от начала дня или текущей цены, перекрестием отмечаем 540 пунктов. Выставляем на этих расстояниях горизонтальные линии вверх и вниз. По мере формирования экстремумов, в течение дня, можем редактировать эти ориентиры уже от самих экстремумов. Всё так же по 540 пунктов (см. рисунок ниже).
Теперь, переключившись, на рабочий ТФ, предположим на М5, мы вполне допускаем вход в позицию на покупку. Разумеется на предполагаемом окончании коррекции. Так как мы видим наши ориентиры, мы понимаем, что запас хода у нас ещё есть. И при хорошем раскладе, мы вполне можем забрать от 150, до 400 пунктов, при консервативном подходе.
АТР помогает выходить из позиции.
Обратите внимание, не только точку входа нам помогает «определить» индикатор ATR, но и вероятную точку взятие прибыли. Ведь по мере приближения цены к нашей линии дневного ATR, мы осознаём, что рынок вряд ли нам даст больше, чем он «в силах» пройти.
С меньшей вероятностью рынок идёт больше, чем средняя волатильность рыночных движений.
Так же и несколько «обратная» ситуация (см. рис. Ниже); по мере роста цены и почти её достижения дневного ориентира ATR, мы можем войти в позицию на продажу. И уже в зависимости от сложившейся ситуации, выставить свой стоп приказ чуть выше нашего ориентира, без сарказма, уповая на то, что быкам не хватит сил, топлива или энергии активировать наш Stop Loss. Уважаемые трейдеры, очень важно, прям запишите в дневник следующий постулат: STOP LOSS ставится там, где теряется логика входа.
Пример. Вариант 2
По данному индикатору есть второй способ анализа и торговли рыночных движений. А именно, опираемся на показание значения ATR, рабочего таймфрейма, затем умножаем эти данные на 1,5 – 3. Зачем вообще умножать? Умножая данные значения ATR, мы как бы берём в расчёт вышесредний размер коррекций. В нашем примере, пусть это умножение будет на 2. Полученная сумма и будет равняться размеру нашего стоп приказа. Ну а т.к. нам желательно соблюдать соотношение риск к прибыли хотя бы 1/3, то соответственно наш Тэйк профит будет равняться 192 пункта.
32*2=64=Stop loss, 64*3=192=Take profit.
Понятное дело включаем мозжечок и не доводим дело до паранойи с применением точности «тик в тик». Выше изложенные цифры, это лишь для наглядного примера. Важна сама суть происходящего. И да, на сколько умножать показания ATR, тоже зависит от вашего торгового подхода к рынку. В ниже изложенном примере отображается график с таймфреймом М2. Если вы в заблуждении, как же можно торговать на таком маленьком масштабе, то я вам поясню: достаточно повысить объём входа, не пренебрегая мани менеджментом.
Точка входа по АТР
Итак, смотрите. На картинке ниже, подробно и в деталях изложена точка входа, выхода и сопровождение сделки. Мы по каким-то своим аналитическим предрассудкам решили прикупить фьючерс по цене 22636. На тот момент ATR составлял значение 32 пункта. Из выше решенного примера нам известны уровни стоп приказа и Тэйк профита. Выставляем. С течением времени, по мере восхождения цены, мы передвигали наш стоп приказ. Но важнейшим условием, является перетаскивание стоп лосса не после первой коррекции, а именно после последующей коррекции. В противном случае, вас на первой коррекции вынесет с рынка. И дай Бог, чтобы это был хотя бы безубыток.
Торговля по ATR
Плюсы ATR
Преимуществом первого подхода является то, что мы конкретно знаем область закрытия позиции и соответственно взятие прибыли. Так же нам конкретно известен некий диапазон ценовых уровней, где мы можем предположительно рискнуть, поймать разворот тренда, тенденции или импульса.
Плюс же второго варианта, заключается в низкой вероятности схлопотать стоп приказ, торгуя между клирингами (срочный рынок), при условии, что вы соблюдаете риск и мани менеджмент.
Минусы ATR
У ATR, ни одного минуса. Данные способы использования осциллятора, просто какой-то Грааль, что ли. И действительно, почему его не используют трейдеры, которые не могут победить рынок? Хотя выражение «победить рынок», 100 % неуместен в сфере трейдинга. Стабильно успешные участники рынка знают, что я имею ввиду. Хотите и вы узнать? Тогда изучайте психологию трейдинга.
Сделаем вывод
В итоге, с этой позиции мы с вами взяли 192 пункта. Но если считать серьёзно, то можно убавить до 180, с учётом возможного проскальзывания, комиссии за сделку и спрэда. Но взяли мы свои пункты, в особенности за счёт стабильного психо-эмоционального настроя. Ведь, зачастую, бывает, что трейдеры не выдерживают 2 – 3 коррекций и забирают прибыль в 33 %, вместо 100 %. Или наоборот теряют позицию, вместо взятия хотя бы 33 %! Да ребят, это рынок. Каждый торгует, кто во что горазд. Со временем, вы так или иначе, придёте к психологии трейдинга. А мне же по данному индикатору волатильности рынка, объяснить больше нечего. Я искренне надеюсь, что смог вам предельно подробно разъяснить принцип работы по данному техническому инструменту. Да прибудет с вами профит. Пока.
Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!
Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.
Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.