что такое твх на бирже
Библия трейдера
На статистику ниже сегодня у меня ушло 3 часа с небольшим. С учётом того, что эта статистика не недельная (которуя я провожу каждые суб или воскр) а за 2 месяца, времени ушло достаточно.
Помимо ресурса webmarketstat.ru/ и журнала сделок, есть ещё кое что — более важное.
Это — твои сделки.
Каждую свою сделку за последние 2 месяца, как и каждую до этого — я фотографированию, подписываю и отправляю в базу. Это дисциплина и порядок, этот шаг делает тебя тем, кто ты есть. Я уже давно не нуждаюсь в этом… тем не менее, этот шаг делает меня лучше и эффективнее как единичную боевую машину.
Итак — тем, кто знаком с моей торговлей, а конкретнее с алгоритмом торговли уровней всеми нами уважаемого Александра ихайловича.
Алгоритм: БСУ, БПУ1, БПУ2, ТВХ.
Максимальный люфт для БПУ2 до 3х тиков.
Средний стоп по акциями 8-15 пунктов. РТС — до 100. СИ — 40-60П. Золото и Евробакс — 3-4 тика.
Перед тем, как перейти к «заповедям-фильрам», можно задаться вопросом — а зачем вообще их вводить?
Система БСУ вполне себя оправдывает. И если ты, уважаемый читатель, задал себе этот вопрос, то увы, но ты скорее всего — не перфекционист. А значит, скорее всего, не стремишься быть лучшим в своем деле и хватать звезды. В этом нет ничего предосудительного, но этот путь был бы прост не интересным.
Трейдинг — это жизнь. Мало просто терпеть рынок рядом с собой, важно его любить… даже в те моменты, когда он сбивает тебя с ног сильным ударом в челюсть… Надо находить в себе силы и вставать — идти дальше, работать над собой, над тем — что ты делаешь на рынке.
Каждую неделю ты должен быть лучше, чем на предыдущей. Наработки, опыт — всё это неотемлимая часть нашего дела.
Биржа — это такая среда, где чтобы просто оставаться на месте — нужно быстро бежать.
Это такая среда, где можно всё. Но некоторые вещи можно будет делать не долго… (сделки без системы и алгоритма )
Сейчас начнётся серьёзная техническая часть — будьте внимательны… иначе просто не поймёте разницы.
Был бар, создавший уровень — БСУ. Синий цет уровня означает максимальный статус — развернул тенденцию.
БПу1 — ударил в тик.
БПУ2 — люфт до 3х тиков.
Следующий бар — ТВХ, вход.
Выход = цель по уровню, минус несколько пунктов.
Сделка по всем правилам.
А вот теперь посмотрите на следующую сделку. Она тоже идеальна и полностью в рамках системы.
Вот она: 
Правила для усиления модели по БСУ:
1. Если уровень бсу развернул бумагу, то он имеет более высокую степень надёжности и потенциал по сделке.
2. Если не только БПУ1, но и БПУ2 бьют в одну цену. (когда для БПУ2 нет люфта)
3. На ложном пробое перед сделкой собрали обьём.
4. Если после ложного выноса следует «пробойный, маленький БПУ1», то вход на 3м баре.
Если после ложного выноса следует «не узкий, не пробойный и не сверх длинный бар», то вход в сделку на 2м баре — на следующим.
Единственное правило-исключение, позволяющее отступать от пунктов 1,2,3,5 ОГРАНИЧЕНИЙ — это предварительный ложный пробой уровня, собравший на себе обьём.
А вот от этой сделки правила бы убергли: (пункт 2 — пробойные, маленькие бары) 
И даже от следующих: 
Здесь и стоп и безубыток. И все они фильтруются правилами.
Исторически денег в карман за стопы ты не вернёшь, то ты будешь отдавать меньше.
А забирать столько же, а значит кривая доходность и результат торговли, на ряду с количеством сделок будут работать в твою пользу ещё лучше. Совершенство не знает границ.
П.С.
Я буду очень рад, если здесь найдутся критики, которые бы на следующей неделе яростно следили за тем, как новые правила отражаются в моих сделках. Ткнуть пальцем на чужую ошибку — ведь нет большей радости на смартлабе, правда? ))))) =)
Я посмотрел бы на это)
Спасибо за внимание, особенно тем, кто думает… и читает… и снова думает, а после далее читает.
Система Герчика Александра Михайловича. Ну шо тама?=)
Из статьи ты узнаешь :
Мой пламенный привет, дорогие гости, посетители и читатели! Сегодня рассмотрим очень интересную тему – это система Герчика Александра Михайловича. Многие часто задают вопросы касательно этой темы, потому как в чистом виде его алгоритм нигде не встречается.
Сегодня же я беру на себя некую ответственность, и наиболее детально вам расскажу об этой торговой системе, чем она примечательна, и как ее можно применить, да и стоит ли его алгоритм шухеру, который так часто возле него разводится?
Оговорюсь сразу, что я не буду говорить о личности Александра Герчика, ибо мне, по большому счету, все равно, и посыл моих мыслей совершенно иной, но я очень надеюсь, что эта тема будет Вам полезна.
Откуда этот алгоритм и в чём его суть?
Я думаю, если Вы в теме, то слышали о таком курсе, как «Трейдинг от А до Я за 60 дней». Вроде сейчас появилась версия 2.0, но не суть, не в этом смысл…
Этот курс Вы уже без проблем можете найти в сети бесплатно, это не будет проблемой. Так вот, я внимательно ознакомился с этим курсом некоторое время назад и, скажу откровенно, он мне не пришёлся по нраву. Суть в том, что данный курс является просто нарезкой различных выступлений Александра Герчика, причём само качество видеозаписи, будто снимали на калькулятор.
Видео
Складывается такое ощущение, что не было приложено особых усилий в создание этого контента, а просто в тупую сделали видеонарезку. Всё бы ничего, но стоимость этого курса на ранних этапах доходила почти до 2000$. Стоит ли этот курс своих денег? – однозначно нет! В нём огромное количество видео, наверное, общей продолжительностью часов 7. У меня сложилось такое ощущение, что воды в нём больше, чем во всём Мировом океане, но это уже моё личное субъективное видение.
Герчик стратегия достаточно проста по своей сути, и базируется на использовании уровней поддержки и сопротивления. Сам Александр Михайлович нередко заявляет, что сила в уровнях, и с ним тяжело не согласиться, ибо в умелых руках они творят чудеса. Теперь давайте переходить к сути вопроса, и я сейчас Вам дам всю необходимую «выжимку», дабы Вы сформировали свое видение стратегии.
Классификация уровней по силе
Если верить градации уровней, на которую указывает Герчик, то мы можем выделить следующие уровни:
Давайте разберём каждый из этих уровней! Примечательно, что по системе уровни отмечаются только на интервале D1.
Точка излома тренда
Точка излома тренда – это самый сильный уровень в общей градации. Суть в том, что мы отмечаем критическую точку, от которой произошёл явный разворот текущего тренда, или как минимум, явная затяжная коррекция от него. Данный тип уровня проще всего найти на графике, и он виден невооруженным глазом.
Зеркальный уровень
Еще один достаточно сильный уровень, основанный на смене ролей уровней, то есть, поддержка может стать сопротивлением, как и сопротивление может стать поддержкой. Такой уровень появляется чаще всего по тренду, и в перспективе позволяет уловить хороший момент для входа в сторону общей тенденции.
Лимитная проторговка
Суть этого уровня состоит в том, что цена не может пробить верхнюю или нижнюю границу уровня, закрываясь под или над ним (в случае с сопротивлением). Это указывает нам на наличие за уровнем лимитного игрока, не заинтересованного в дальнейшем пробитии уровня.
Плавающий уровень
Откровенно говоря, в подобном уровне я особого смысла не вижу, потому как на графике это выглядит, будто цена «пилит» уровень и не может определиться с направлением. Входить от подобного уровня есть смысл только в том случае, когда цена уже явно закрепилась под или над ним. Если лезть в самый разгар борьбы за уровней, то можно обильно нахвататься животного с большими рогами (лосей).
Точка, от которой формировался «перехай или перелоу»
Достаточно сильная точка, от которой происходило «перебитие» того или иного экстремума. Это точка может выступать неплохим уровнем, позволяющим получить вполне себе неплохую точку входа.
Уровень от аномально крупного бара
Я думаю, Вы и сами часто видел, как на выходе новости может формировать бар с очень крупным спредом. Так вот, верхняя или нижняя граница данного бара часто может выступать в качестве неплохого уровня. Лично я часто замечал, что от такого уровня весьма часто происходят отскоки.
Воздушный уровень
Это самый слабый вид уровня, не имеющего подтверждения на истории. Суть состоит в том, что цена может несколько раз подряд «бить» в одну точку, формируя новый лимитный уровень. Честно говоря, это и уровнем-то не назовешь, ибо формирование уровня является явлением сугубо постфактумным. То есть, мы не можем заранее знать, где будет сформирован уровень, а пытаться торговать от областей, где цена просто несколько раз билась в одну точку – это не самое лучшее решение.
Очень важные моменты
Стратегия Александра Герчика имеет очень много важных момент, и здесь я выделю:
Ложный пробой
Ложный пробой, как указывает торговая система Герчика, является подтверждением наличия крупного игрока за уровнем. Учтите, что ложный пробой не берется с воздуха, и может быть только лишь относительно исторического уровня, подтверждая его.
Поджатие уровня
Поджатие уровня не является каким-то ноу-хау со стороны Герчика, а это всем нам известный «Треугольник». Обратите внимание на схематический пример: мы видим, что у нас цена бьётся в сопротивления, при этом максимумы не повышаются, а минимумы формируется каждый выше предыдущего, как бы поджимая цену к уровню, увеличивая вероятность пробоя. Но, как мы помним из классики технического анализа, нужно дожидаться пробития одной из границ треугольника, чтобы уже предметно говорить о росте или падении цены.
Выравнивание уровня
Вот как раз «выравнивание» уровня происходит после пробития нижней границы треугольника (в случае с сопротивлением), указывая нам на лимитного игрока за уровнем, не заинтересованного в дальнейшем продвижении цены.
А будет ли вообще пробой уровня?
Система Герчика пытается ответить и на вопрос: а можно ли понять заранее, будет пробой уровня?
Указывается на то, что если цена подошла к уровню на крупных барах, то вероятность разворота увеличивается. Если же цена подошла к уровню на мелких барах, то вероятен пробой. Честно говоря, я на графике могу найти сотни и тысячи примеров, опровергающих данную теорию.
К примеру, да, мы часто можем видеть, что цена подошла к уровню на импульсе на крупных барах и развернулась. Правда, видим мы это постфактум, и задайтесь вопросом: а сколько цена попутно пробила на импульсе других уровней, пока развернулась? С другой стороны, если цена на мелких барах подошла к сильному уровню, то просто может не хватить объёмов, чтобы его пробить. Так что, мне эта теория кажется сомнительной, да и мы не должны гадать «будет – не будет», мы торгуем то, что видим!
Точки входа по системе
Герчик стратегия имеет несколько различных типов входа, примечательно, что точки входа относительно уровня с D1 мы ищем только на МЛАДШИХ интервалах, чаще всего, это интервалы М30 и Н1.
Обратите внимание на рисунок, мы видим, что по системе есть несколько моделей для входа. БСУ – это бар сформировавший уровень, а БПУ – бар подтвердивший уровень и ТВХ – это точка входа. Сейчас я должен отметить очень ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: между БСУ и БПУ1 может быть неограниченное количество баров, а вот между БПУ1 и БПУ2 баров быть не должно, они должны идти подряд! Если нет, то модель признана «сломанной» и нам нужно снова ждать её формирования.
Вход от ложного пробоя
Достаточно сильной ТВХ является вход от ложного пробоя уровня и схематически она выглядит так:
Схематический пример рассматривается относительно сопротивления, и, допустим, мы видим, что цена у нас закрывается на М30-Н1 и где-то на баре, который я отметил стрелочкой, можно установить селл-стоп чуть ниже уровня. Суть в том, чтобы уловить возможное ложное пробитие уровня и получить возможность войти в рынок по наиболее выгодной цене.
Основные понятия манименеджмента
Система Герчика имеет несколько важных понятий относительно манименеджмента с которыми мы разберемся:
Чтобы получить потенциальную величину стоп-лосса по сделке, нужно имеющееся АТР разделить на 6, и конечное число как раз будет нашим стопом. К примеру, если АТР вышел 50 пунктов, значит, стоп будет приблизительно 9 пунктов.
Минимальное соотношение стоп-лосса к тейку должно составлять 1:3. Суть в том, что Вы входите в сделку, устанавливаете стоп-лосс и тейк-профит, и на этом Ваше участие в сделке окончено – дайте рынку рассудить Вас.
Из всего этого я бы, пожалуй, не согласился бы только с фиксированной постановкой стоп-лосса. Поймите, что сегодня волатильность одна, а завтра другая, сегодня стопа в 15 пунктов хватает сполна, а завтра волатильность выросла, и его будет откровенно не хватать.
Выводы
В целом, о бщем контексте именно так выглядят стратегии Александра Герчика. Работает ли это? – хрен его знает, всё может быть, суть в другом… Всё это основывается на классике технического анализа, и платить за это деньги – я не вижу смысла. Откровенно говоря, можно найти много бесплатного материала, который преподносит материал более формализовано.
Как определить точку входа на бирже?
Точка входа в трейдинге – это точка открытия позиции по цене, заранее определенной или рассчитанной по торговой стратегии ( как создать торговую стратегию ). Наилучшая точка входа – это точка, которая обеспечивает низкий риск при высокой прибыли.
В этой статье мы поговорим о том, как искать наилучшие точки входа. Читайте далее:
Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.
Важность правильной точки входа
Точки входа на бирже могут определяться на основании:
В зависимости от используемой торговой системы точка входа может открывать позицию как по тренду, так и против тренда. Даже для опытного трейдера найти лучшую точку входа на “голом” графике без специальных индикаторов – сложная задача. Особенно тяжело определить момент разворота тренда.
Например, на представленном ниже рисунке мы отчетливо видим восходящий тренд с элементами ложного нарушения восходящей структуры:
Если торговая система предписывает работу на отбой от трендовой линии, то в точке 1 трейдер получит стоп-лосс на уровне предыдущего минимума. А сама ситуация в точке 1 говорила о том, что тренд сломлен, и приоритет сделок меняется в направлении нового нисходящего тренда. Поэтому в точке 2 трейдер откроет позицию на понижение и… получит очередной стоп лосс на уровне предыдущего максимума в точке 3:
На примере выше мы показали, что рынок изобилует ловушками, на которые будут попадаться трейдеры без использования специальных индикаторов – помощников.
В этой публикации мы расскажем о том, какие индикаторы платформы АТАС позволяют избегать ловушек и определять лучшие точки для входа в позицию.
Четыре типа точек входа
В тексте статьи рассматриваются основные типы точек входа на бирже. С некоторыми допущениями, мы выделяем 4 основных типа.
По работе относительно действующего тренда, могут быть сделки:
На рынках без тренда точки входа могут быть:
Самый популярный тип точки входа – открытие позиции в сторону продолжения тренда.
Работа по тренду является одной из самых популярных торговых стратегий, которая учитывает силу спроса и предложения на рынке. Если в рынке сильный спрос – то цена растет, если предложение – цена падает. Эти явления создают направленные движения по финансовым инструментам, будь то акция, товарный фьючерс, валютная пара или долговые бумаги. Однако у каждого тренда есть момент кульминации, в котором направленность тренда нарушается, и происходит разворот.
Просчитать силу тренда на этапе его зарождения практически невозможно. На длительность тренда влияют многие фундаментальные факторы, от которых зависят силы спроса и предложения. Двигаясь направленно, цена “рисует” канал, как на примере ниже, где продемонстрирован восходящий канал на акциях Apple:
Работая по тренду, лучшими точками входа считаются те, в которых цена тестирует нижнюю границу канала в случае восходящего тренда или верхнюю границу канала в случае нисходящего тренда. Как видите на графике AAPL, пробой канальной линии оказался ложным, график увлек трейдеров в неправильном направлении перед тем, как цена резко прыгнула вверх.
Пример длительного трендового движения на фьючерсе 6EU9:
Всплески, на которых цена демонстрирует пробой канальной линии, являются типичными рыночными ситуациями. Однако именно они заставляют трейдеров ошибаться. В таких случаях трейдер открывает позицию на участке, где цена тестирует канальную линию и оказывается в неприятной ситуации, когда цена пробивает канальную линию и демонстративно продолжает двигаться в сторону стоп-лосса.
Задачей трейдера в таком случае является определение истинности или ложности такого пробоя. На самом деле, определить характер пробоя достаточно сложно. Например, фундаментальный анализ может указывать на высокую вероятность продолжения движения, но цена поведет себя по другому.
Ложные пробои канальных линий изобилуют на всех временных интервалах и являются камнем преткновения многих трейдеров.
А что, если проблему обернуть в свою выгоду? Для этого необходимо действовать по системе, которая открывает позицию по тренду на возврат в канал после ложного пробоя уровня. Именно такие точки входа будут обеспечивать отличное соотношение риска к прибыли.
Разберем пример для поиска точки входа в short. На рисунке ниже – график фьючерса на евро ( что такое фьючерс ).
Какие преимущества точки входа, указанной на графике цифрой 2?
– не нарушает принципы торговли по общему тренду (показан синими линиями);
– лучше защищает себя от возможных убытков;
– получает хорошее соотношение риск к прибыли.
Поиск точек входа против тренда
Двигаясь направленно, цена часто совершает коррекции против основного движения. Часто это связано с угасанием импульса и промежуточными фиксациями прибыли от позиций по тренду. Коррекция не должна перекрывать движение основного импульсного движения.
Где же находятся точки входа в рынок против тренда?
Но тут появляется важный нюанс. Кроме того, что контр-трендовый трейдер несет риск торгуя против тенденции, он еще может невольно ошибиться с построением линии канала.
Объясним, про что идет речь. Посмотрите на предыдущий график. Там мы показали завершенную модель трендового движения, где на график уже достаточно просто нанести канал по имеющимся верхним и нижним ценовым уровням. Однако распознать очертания трендового канала на этапе зарождения движения очень сложно.
Рассмотрим ситуацию, когда мы имеем всего несколько опорных точек, позволяющих нанести нисходящий канал.
А теперь посмотрите, как будет выглядеть полученный канал в будущем.
Теперь вы видите, что в будущем канал уже не ложится на график так красиво, как в первоначальном виде. И каждые новые отметки минимума или максимума заставляют корректировать сам канал, который принимает окончательный вид только к концу движения.
Так что построение каналов является “скользкой темой”. Рассмотрим, как индикаторы ATAS могут повысить шансы на успех при торговле с использованием трендовых каналов.
Инструментарий для поиска точек входа по тренду и против тренда
Добавим на часовой график фьючерса на евро индикатор Unfinished auction, который отмечает на графике места, где имеется неоконченный аукцион (о том, что это такое – читайте в этой статье ).
После добавления индикатора на графике появились горизонтальные линии, которые указывают на то, что на некоторых ценовых уровнях остались незавершенные аукционы. Вместе с тем на графике уже сформировалась часть трендового канала.
Становится заметно, что незавершенные аукционы расположились выше канальной линии, и тут появляется идея. Мы можем ожидать тестирование ценой первой и второй линии незавершенного аукциона. Это обстоятельство требует пересмотреть нанесенный графический канал в сторону уменьшения угла наклона.
Верхнюю границу канала устанавливаем на уровень первого неоконченного аукциона, нижняя граница канала следует за каждым новым минимумом цены.
Таким образом, верхняя граница канала будет окончательно выстроена при тестировании ценой линии незавершенного аукциона и примет окончательный вид как показано на рисунке ниже:
На помощь нам приходит все тот же индикатор незавершенного аукциона. Продолжая свое движение внутри канала, цена (как мы можем заметить на графике выше) оставляет после себя “следы” незавершенного аукциона, которые впоследствии выступают уровнями сопротивления.
Вход в позицию на понижение от уровней незавершенного аукциона целесообразен, если их тестирование происходит в верхней части канала. Линии незавершенного аукциона на даунтренде находящиеся ниже центральной оси канала не рациональны для открытия позиции по причине слишком большого стоп-лосса, который необходимо прятать за верхнюю линию канала.
Поиск точек входа на разных рынках
Мы рассмотрели поиск точек входа с использованием линий канала и индикатора Unfinished Auction на часовом графике фьючерса на евро. Работает ли этот подход на других рынках/периодах? В целом, да. Но нужно учитывать нюансы.
Например, при использовании индикатора Unfinished Auction на фондовом рынке следует быть внимательным при появлении ценовых разрывов.
Гэпы очень характерны для рынка акций на дневном периоде, как видно на графике цены акций AAPL. В случае гэпов индикатор будет считать, что цена до сих пор не протестировала ценовой уровень и будет продолжать тянуть горизонтальную линию. Такой незавершенный аукцион не следует учитывать в торговой системе.
Где фиксировать позицию?
Индикатор Unfinished Auction также поможет указать на точку для фиксации позиции (тейк-профит).
Наблюдения показывают, что точки незавершенного аукциона часто выступают уровнями, на которых цена разворачивается. Такая методика имеет преимущество, потому что позволяет точно просчитать потенциальную прибыль и ее отношение к возможным убыткам.
Рассмотрим пример на рынке фьючерсов на евро, дневной период.
В точке 1 цена тестирует нижнюю границу даунканала, от которой открывается контр-трендовая позиция на повышение. Выше имеется всего один незавершенный аукцион, который выступает целевым уровнем для фиксации позиции. Размер стоп-лосса в данном случае может составлять ⅓ от потенциальной прибыли, что удобно для расчета, так как точку для фиксации мы определяем заранее на основании индикатора.
Поиск точек входа в пробой или отбой от горизонтального уровня
Выше мы обсуждали поиск точек входа с использованием наклонных линий (или линий канала), далее обратимся к горизонтальным линиям.
Горизонтальные уровни, от которых происходят коррекции, называются уровнями поддержки и сопротивления. Определяются такие уровни при их последовательном тестировании ценой. Если цена неоднократно отбивается от уровня снизу вверх, то он определяется как поддержка. Если сверху вниз – сопротивление.
Больше про уровни поддержки и сопротивления можете почитать в статьях:
Определение уровней поддержки и сопротивления
Уровни поддержки и сопротивления можно определить просто визуально, глядя на график. На картинке ниже явно заметен уровень сопротивления на фьючерсном контракте на индекс РТС, который дважды давал сильные коррекционные движения после первого раза, когда он появился:
При визуальном определении уровней поддержки и сопротивления существует высокая вероятность допустить ошибку.
Если цена достигла определенного экстремума, мы не можем с большой уверенностью предполагать, что при повторном тестировании этот экстремум отправит цену на коррекцию. Более информативным становится такой уровень, который уже демонстрировал повторное тестирование и вызвал ту же реакцию, что и в первый раз, но многократное тестирование уровня может в итоге обернуться его пробоем. В связи с чем неопытный трейдер рискует потерять веру в торговую систему, основанную на уровнях поддержки и сопротивления. Как быть?
Поиск точек входа с индикаторами Delta и Open Interest
Мы хотим предложить вам методику определения сильных уровней с первого раза. Благодаря инструментарию платформы ATAS вы сможете определять сильные уровни не только на ценовых экстремумах, но и внутри различных диапазонов. Это существенно повысит количество хороших точек входа.
Вам потребуются индикаторы Delta ( что такое дельта ) и Open Interest ( Как работает индикатор Open Interest ).
Теперь вернемся к нашему графику с индексом РТС. Рассмотрим его более детально с данными индикаторами.
Как мы уже определили, в точке 1 цена “нарисовала” некий экстремум на уровне 136970, который в дальнейшем неоднократно выступал уровнем сопротивления. Но, на самом деле, в точке 1 произошло тестирование уже существующего ранее уровня заинтересованности, который сформировался большим набором позиции продавцами в точке 2. Об этом нам говорит индикатор открытого интереса (Open Interest), который в точке 3 показал повышенный объем, а индикатор Delta в точке 4 указал на существенный перевес активных продаж.
Имея в арсенале такие индикаторы, вы раньше других узнаете о формировании уровня. И уже при первом тестировании можете использовать уровень 136970 в качестве уровня сопротивления, чтобы торговать отбой от сопротивления с постановкой короткого стоп-лосса выше за уровень.
Поиск точки входа от поддержки
Аналогичная ситуация – при формировании уровня поддержки. В точке 1 появился всплеск открытого интереса, который визуально не проявлял себя как уровень. Однако в точке 2 произошло тестирование этого уровня, и затем последовала сильная коррекция цены на 3500 пунктов в течение одной торговой сессии.
Открытый интерес в реальном времени в настоящее время транслируется только Московской биржей. Применительно к западным рынкам использование открытого интереса в платформе ATAS невозможно, однако индикатора Delta может быть достаточно для определения уровней поддержки и сопротивления.
Поиск точки входа на рынке нефти
Рассмотрим, как это работает на примере фьючерсного контракта на нефть с Чикагской товарной биржи CME.
В точке 1 зафиксирована повышенная положительная дельта, построение уровня поддержки необходимо начинать от нижней границы тела свечи в точке 2.
Срок действия уровней
Некоторые уровни имеют определенный срок жизни, например уровни опционных концентраций действуют только до экспирации, после которой заинтересованность в удержании уровня исчезает. Дни экспирации опционов заранее известны, поэтому это также нужно учитывать в своей торговой системе при очередном тестировании уровня.
Более подробно что такое опционы можно почитать в этой статье.
Но если уровень не имеет определенного срока жизни, это не значит, что он будет действовать вечно. Пробой рано или поздно произойдет. После пробоя уровень становится “зеркальным”:
Заранее определить пробой уровня сложно, однако существуют методики определения подготовки к пробою уровня. Если существует сильная заинтересованность в пробое уровня, то ее можно заметить. В этом помогут индикаторы платформы ATAS.
Поиск точек входа на пробой уровня
На следующем рисунке рассмотрена подготовка к пробою уровня на фьючерсном контракте на индекс РТС.
Таким образом, индикаторы платформы ATAS указывали нам на явную заинтересованность в пробое данного уровня. Появление таких ситуаций позволяет нам открывать позицию после пробоя уровня в сторону продолжения основного движения. Стоп-лосс в таком случае выставляется за пробитый уровень.
Защитные стратегии после взятия лучшей точки входа
После того, как открыта позиция, необходимо определить уровень, при достижении которого запланированный сценарий считается нарушенным. Такое может произойти благодаря политическим и экономическим событиям. Или по другим причинам – неважно, каким. Ждать и надеяться на то, что цена опять пойдет в нужную сторону становится опасным. Об этом сказано в статье о дисциплине трейдера АТАС (плюс еще 10 правил для повышения дисциплины ).
Чтобы ограничить возможные убытки, необходимо использовать стоп-лосс ордера. Но для корректной установки стопов нужно рассчитать такие ценовые уровни, которые не будут задеты случайными ценовыми движениями. Как это сделать?
Установка стопа с индикатором ATR
ATR измеряет текущую волатильность рынка ( что такое волатильность ). На картинке ниже показан график акции GAZP. В левой части – рынок относительно не волатильный, справа – волатильность возрастает.
Соответственно, если волатильность растет – то стопы должны быть шире. И в условиях спокойного рынка – стопы можно подтянуть поближе.
Внутридневной трейдер может использовать 10% от ATR. Это означает, что стоп размещается на расстоянии в 10% ATR от цены входа. Свинг-трейдер может использовать 50% или 100% ATR в качестве защитной дистанции.
Кроме постановки стоп-лосс ордера существует возможность хеджирования позиции опционами. Опционная позиция не зависит от стопа и поэтому не боится случайных ценовых движений.
Итоги. Как искать точки входа и выхода
Найти точки входа/выхода в трендовых стратегиях относительно просто. Касание наклонной линии поддержки или сопротивления является ориентиром для открытия сделки. Касание с противоположной стороны – закрываемся.
Появление аномальных значений индикатора Delta также может указывать на кульминацию на рынке и начала разворота. В таком случае появление аномально больших значений в индикаторе Delta будет являться поводом для фиксации позиции как полностью, так и частично.