что такое скальп в трейдинге
Зажим и скальпель. Как заработать криптовалюту за несколько минут
Скальпинг ― это одна из стратегий внутридневной спекулятивной торговли, когда трейдер совершает большое количество низкоприбыльных сделок, в результате которых получает высокий суммарный доход.
На мировых фондовых рынках стратегия минутных сделок стала популярна в конце 20 века, когда стали активно развиваться и применяться на биржах компьютерные технологии. Чем мощнее становились компьютеры, тем быстрее трейдеры открывали и закрывали позиции.
В России впервые стали пользоваться скальпингом не торговцы фьючерсных контрактов, а покупатели акций российской энергетической компании «РАО ЕЭС» в начале двухтысячных годов. На тот момент это была самая волатильная бумага в нашей стране, цены на нее могли подниматься и опускаться несколько раз за день примерно на 15%.
Скальпинг на крипторынке
Высокая волатильность крипторынка открыла перед профессиональными скальперам массу возможностей. Трейдеры, использующие эту стратегию, выбирают те криптовалюты, которые постоянно и максимально резко колеблются в цене.
Если актив поднимается и опускается в пределах 1-2% в день, то на такой монете скальпер не сумеет много заработать. Если же цена криптовалюты колеблется в течение дня в диапазоне более 15%, а за несколько минут может подняться и опуститься на 2-3%, то быстрые сделки с такими активами могут принести трейдеру неплохой доход.
Стратегия скальпинга и пипсовки
Многие считают скальпинг и пипсовку синонимами, данные стратегии действительно схожи, но имеют одно важное различие, которое заключается в том, как долго трейдер находится на рынке. Используя стратегию пипсовка, трейдер видит начало тренда и открывает длинную позицию с минимальным уровнем прибыли — около 10 пипсов или пунктов (минимальное движение цены актива). Когда курс монеты достигает этого результата, трейдер закрывает ордер. Зачастую это происходит от нескольких секунд до нескольких минут.
Если трейдер, увидев начало тренда, понимает, что стоимость криптовалюты продолжит рост более продолжительное время, то он может задержаться на рынке и повысить ставки. В таком случае пипсовка уступит место скальпингу. Трейдер откроет позицию не в 10 пипсов, а зафиксирует профит на уровне в 50 пипсов и более. С момента открытия до момента закрытия такого ордера может пройти от нескольких минут до целого часа.
Боты для криптовалютного скальпинга
Ручной скальпинг требует постоянной концентрации от трейдера, а также немалое количество свободного времени. Сегодня многие участники цифровой индустрии доверяют торговлю на криптобиржах ботам. Это специально созданный алгоритм, который использует различные индикаторы и программные системы, для совершения сделок от имени пользователя. В сети можно найти специализированных ботов для скальпинга на биржах Binance, Yobit, Bitmex и других.
Данная стратегия отличается высоким процентом неуспешных сделок. Из-за того, что скорость закрытия и открытия ордеров слишком большая, трейдер не успевает анализировать рынок, чтобы минимизировать потери и сделать каждую сделку прибыльной. Ставка делается на скорость и количество, а не на качество. Поэтому скальперам очень важно отслеживать количество прибыльных и убыточных сделок. Хорошим показателем считается, если более 50% сделок были успешными. Если этот показатель оказался ниже, то лучше изменить стратегию или выбрать другой криптовалютный актив.
Чего должен знать скальпер
В скальпинге есть такие моменты, на которых следует обострить свое внимание. Давайте начнем по порядку.
-анализ ситуации. День стоит начинать с ТА графика ММВБ, РТС, торгуемого спота, и фьючерса на него. Общий анализ мировых индексов. закрытие DJIA, SP500, нефть и Brent, Light (спред м/у ними).Золото. Пара eur/usd, а в случае торговли fRTS также и фьючерс на пару доллар/рубль.(нудно утомляет и бывает хочется уйти в позиционный трейдинг-сразу бан! Нарушение всех правил)
-основной поток информации- стакан котировок. В случае скальпинга фьючерсами на акции — дополнительно стакан котировок на акции соответствующего эмитента (тут оптимально Газпром, Сбербанк)
-Графики. Рабочий минутный максимум 5-ти минутный. На остальных тайм фремах ищем паттерны (треугольник, двойное дно/вершина). Максимум час. Дневка и недельный-для общего анализа движения.
-индикаторы- их просто вовсе нет. Ни каких RSI, MACD и прочего нет.Только стакан котировок самого фьючерса, его график и график поводыря… Единственное что может быть на графике-это скользящая средняя.
-Стопы. Стоп-лоссов как таковых нет. Это занимает время и в данной ситуации ни к чему. Стопы в голове. Ушли в минус на заранее допустимую величину- тут же хладнокровно и не думая кроем сделку. Никаких надежд быть не должно.
-Повадырь. Скальпинг требует максимального внимания, т.е. нужно тут же реагировать на изменения повадырей. Это фьючерс sp500, нефть, DAX, euro/usd, золото.Графики основного индекса ММВБ, торгуемого фьючерса, график торгуемого спота. Отслеживаем любые изменения, примерно так(таблица) 
-программы для скальпинга. Оптимальные и бесплатные это:
-QuikOrdersDOM. ttools.ru/?page_id=430
-Скальперский стакан Артема Крамина. stakan.kramin.ru/
-QScalp. www.moroshkin.com/qscalp.html
— скорее всего это будет ПО разработанное Вами и «заточенное» для ваших же нужд;
QScalp вызывает наибольший интерес!
Основные правила:
1) Никогда не оставлять открытые позиции на промежуточный ( 14.00 мск), вечерний (18.45 мск) клиринги и на ночь (даже если в убытке);
2) Каждый день закрываться в +;
3) Закрывать убыточные позиции;
4) Никогда не жалеть об упущенной возможности;
500р. Норму сделали прекращаем и уходим. Сделали больше — держим и снова уходим. Это важно! Даже если завтра геп и все правильно сделали и с направлением определились. Стабильнось главный аргумент.
-Стиль торговли. Это в основном торговля в спреде или близко. Сопротивление/поддержка.В основном лимитные заявки (большей частью) и заявки на минимум лучше бида или аска.
Кнопка «Паника» тоже присутствует. Закрытие по рынку, если движение резкое и не в пользу позиции.
-Время для торговли. Весь день торговать не стоит. Открытие основной сессии, открытие Европы, промежуточный клиринг, выход статы по Евро зоне, США, другие значимые новости, (отрабатываем треугольники), открытие США, закрытие основной сессии. С выходом статы нужно определиться и выделить наиболее важные моменты, чтоб не было такой ситуации, когда резкая движуха и вас выносят.
-Самое зло — это скальпинг превратить в позиционный трейдинг. Надежда. Упование на отскок, ждать момента закрыться в минимальный плюс в сделке. Это самое страшное, питать себя надеждами, иллюзиями. Мы не HFT роботы, а живые люди. Ошибки возможны, поэтому уйти в незначительный минус и смириться лучше, чем на следующее утро с пеной у рта отбивать минус в десяток %.
Делать стоит то, что получается и что умеешь ©
Зарабатываем с хирургической точностью! Что такое скальпинг
В финансовом мире, как в жизни, скорость играет важную роль. Быстрота в принятии решений позволяет сохранять и приумножать капиталы. Самая быстрая стратегия заработка в трейдинге — это скальпинг, а скальперы — гепарды мира финансов.
Самый быстрый трейдер на диком западе
Как устроена биржевая торговля? Одни продают товар, а другие покупают. Цена формируется в результате соотношения спроса и предложения на рынке. Но поскольку в течение дня величина спроса и объем предложения меняются,— товар становится то дешевле, то дороже.
Хороший трейдер умеет найти нужный момент для покупки. Одни трейдеры покупают на бирже товар, пока он стоит дешево, и стараются продать его дороже. Другие играют «на понижение», то есть зарабатывают на том, что товар становится дешевле. Трейдинг еще по-другому называют краткосрочным инвестированием. Но среди трейдеров есть настоящие гуру, которые продают и покупают в считанные секунды и зарабатывают намного больше остальных. Их называют скальперами. Скальпер может провернуть десятки, если не сотни сделок, пока трейдер закрывает одну. Это один из самых сложных и вместе с тем один из самых доходных видов торговли!
Почему скапьпинг?
Когда люди слышат слово «скальпинг», многие вспоминают об индейцах или скальпеле хирурга. На самом деле к медицине данное понятие не имеет отношения. Однако эта стратегия предполагает хирургическую точность. Скальпинг ‒ это стиль торговли, при котором закрытие и открытие сделок происходит в минимально короткие интервалы времени. Приведем пример.
В 12:00 по московскому времени вы купили акции компании-производителя глазированных сырков. А через две минуты цена на эти акции выросла на 1,5 %. В 12:02 вы их продаете и фиксируете прибыль. Короче, вы как будто сняли скальп со стоимости актива — небольшая прибыль в полтора процента уже у вас в кармане (торговля малыми пунктами). Конечно, в течение дня вам придется очень много раз купить и продать определенные акции или фьючерсы, если хотите получить внушительную сумму. Скальпинг — это когда вы зарабатываете много, но по чуть-чуть.
Другие названия
Иногда такую стратегию называют пипсовкой. Правда, в среде профессиональных трейдеров нет единого мнения о соотношении пипсовки и скальпинга. Некоторые финансисты считают, что торговля малыми пунктами — это на самом деле пипсовка, а скальпинг — это торговля в локальных максимумах или минимумах. Но чаще всего понятия приравнивают друг к другу.
Виды скальпинга
Используя разные методы торговли, можно по-разному «снимать скальп» со стоимости. Основными методами являются:
При стаканном трейдинге трейдер изучает содержимое биржевого стакана — а именно количество и объем заявок на покупку и продажу. Метод чаще всего применяется для торговли фьючерсами на акции.
В основе импульсного метода лежит всестороннее изучение внешних факторов: цен на нефть, политических событий, процентных ставок, даже природных аномалий. Приверженцы данного метода предпочитают торговать фьючерсами на индексы.
Гибридный скальпинг — это комбинирование стаканного и импульсного методов. Самый универсальный способ торговли. Подходит для всех рынков и пользователей, так как дает широкую картину происходящего.
Роботы на биржах
Знаете ли вы, что торгуют на биржах не только люди, но и роботы? Оказывается, человечество давно научилось торговать с помощью специальных компьютерных программ — торговых ботов, которые открывают и закрывают сделки самостоятельно. Хорошо хоть зарплату не просят. Пока…
В зависимости от степени вовлеченности трейдера в процесс торговли можно выделить:
Евгений Марченко, аттестованный финансовый консультант при финансовом университете правительства РФ, директор E.M.FINANCE:
— Скальпинг — это однозначно не стратегия для новичков. Даже опытные трейдеры рискуют, используя данный вид краткосрочной торговли, а уж не имея навыков, это верный путь к потере депозита. Для скальпинга мало знать теорию, нужно обладать серьезным торговым опытом на разных площадках и биржах.
Конечно, торговля ведется с использованием ботов, но нужно понимать, что софт, который приносит прибыль, продавать никто не станет. Если вы сами в состоянии написать робота, который сможет просчитывать алгоритмы, тогда держите его при себе и зарабатывайте. Чем больше людей пойдет по вашим стопам, тем скорее бот перестанет работать.
Софт для скальпинга
Существует уйма программ для скальпинга, буквально на любой вкус и кошелек (многие программы платные). Все они схожи по функционалу, но могут сильно различаться по интерфейсу. Одни из самых популярных: привод Бондаря, Алор-фаст и Tfast.
Привод Бондаря хорош тем, что не только предоставляет для торговли инструменты Мосбиржи и FORTS, но и дает выход на мировой рынок. В частности, можно торговать на Чикагской товарной бирже (CME) или на Европейской бирже (EUREX). Терминал крайне удобен в управлении, все операции можно осуществлять нажатием любых двух клавиш или просто кликая мышкой. И самое главное — сервис абсолютно бесплатен.
Алор-фаст ‒ тоже очень известный софт. И тоже бесплатный. В нем можно выставить автоматический режим для любых видов стоп-заявок. Из недостатков — предоставляется только клиентам Алор-брокера, да и торговать на зарубежных биржах вы не сможете.
Tfast ‒ специальный софт для скальпинга, предоставляемый только компаниями «Открытие» и «Церих». Преимущество — много интересных функций и его необязательно устанавливать на ваш компьютер. Торговать можно только на Мосбирже и FORTS. Недостаток — является платным (примерно до 25 000 рублей в месяц), если хотите, чтобы вам были доступны все возможности программы.
Интересный факт: среди современных трейдеров-скальперов очень много бывших киберспортсменов и геймеров. Так что если вдруг вы увлекаетесь компьютерными играми, возможно, трейдинг — ваше призвание.
Плюсы скальпинга
Главным достоинством скальпинга является возможность получения прибыли за короткий промежуток времени. Да и торговать можно при малой волатильности. Сравните, например, с инвесторами — в ожидании очередного тренда они могут держать открытые позиции месяцами. А скальперы зарабатывают здесь и сейчас.
Минусы скальпинга
Основным минусом являются большие комиссии брокеров. То есть даже если вы много раз купили и продали с прибылью, за каждую куплю/продажу брокер возьмет себе процент. В действительности результат ваших сделок должен учитывать комиссионные сборы. Короче, цена продажи должна быть выше цены покупки + комиссионных для брокера.
Ну, и неочевидный минус — сильное нервное напряжение. Как бы мы ни хотели, а любая неудача сказывается на нашей нервной системе. В общем, трейдинг — занятие для сильных духом.
В целом, если решитесь освоить пипсовку, нужно понимать, что это трудоемкий процесс. Он требует полной концентрации и самодисциплины.
А что вы думаете по поводу скальпинга? Поделитесь с нами в комментариях!
Скальпинг. Все минусы и плюсы скальпинга.
Приветствую друзья. Вы меня часто просили написать статью и объяснить про скальпинг на рынке, поскольку данная тема постоянно манит начинающих трейдеров. Причём именно начинающих. Людям с небольшим опытом даже в голову не придёт заниматься скальпингом, поскольку они понимают все тонкости и нюансы происходящего. Точнее сказать, они понимают все подводные камни данного метода и стараются обходить это стороной.
Для начинающего скальпинг кажется чем-то, что похоже если не на священный грааль, то как минимум на Эльдорадо, средством, где можно просто купаться в золоте.
Что такое скальпинг? Давайте я расскажу, если вы не в курсе. Схема очень простая. Но для начала давайте разберёмся, на чём зарабатывают обычные трейдеры. Трейдеры зарабатывают на разнице между покупкой и продажей.
Причём разница эта может быть различная. Предположим есть акция Газпром и стоит она 200 рублей. Трейдер покупает данную акцию и удерживает её в районе дня. Вечером перед закрытием торгов, акция изменилась на 2 рубля в большую сторону и трейдер продаёт свою акцию и зарабатывает 2 рубля с акции. Такого трейдера называют внутридневной трейдер.
Трейдер может так же оставить свои акции в рынке и закрыть тогда, когда закончится рост данной бумаги, например через день или через неделю. При этом трейдер пропускает большую часть колебаний цены. Такого трейдера называют свинг трейдер или среднесрочный трейдер.
Как бы то ни было, любой трейдер покупает и продаёт в зависимости от своей стратегии, но в целом суть одна – заработать на разнице цен и это ключевой момент. Всё дело в том, что в процессе роста или падения актива, случаются моменты, когда в рынке нет никакого движения, или происходит движение в обратную сторону. В этот момент трейдер не зарабатывает, либо теряет часть какой-то прибыль.
Отличие скальпинга от других методов.
В скальпинге немного иной подход. Данный метод базируется на желании трейдера зарабатывать на небольших колебаний цены актива. Предположим есть акция Газпрома, скальпер покупает её за 200 рублей, а продаёт за 200 рублей 50 копеек, заработав при этом 50 копеек. Если акция Газпрома начнёт откатывать в обратную сторону, скальпер может совершить маржинальную сделку по акции, т.е. продать акцию Газпрома и заработать на продаже. За счёт того что скальпер открывает много сделок повышенным объёмом, он пытается заработаь на каждом движении рынка.
Всё звучик красиво. Но так ли это на самом деле?
Для начала расскажу плюсы скальпинга. Хотя, лично для меня, это не плюсы, а просто рекламные заманухи. Но обычно, это в качестве плюсов начинающим преподносят следующее.
Плюсы скальпинга.
1. Вам не нужно постоянно находиться у монитора и выжидать сделки. Вы можете поторговать час-два-три в свободное от работы время и заработать на движениях. Здесь действительно не поспорить, поскольку скальпинг не сильно критичен ко времени торгов. Сделки действительно не нужно выслеживать.
2. Можно зарабатать на любом движении, как на росте, так и на падении. Фактически, каждое движение мы на рынке забираем.
3. Можно быстро капитализировать свой счёт и торговать на небольшом счёте. Даже разогнать депозит.
В 4… а впрочем, нет никаких в четвёртых, поскольку если подумать, здесь и начинается геморрой для обычного трейдера.
Минусы скальпинга.
Теперь минусы скальпинга. Минусов море. И простите за каламбур, самый главный минус заключён в том, что все эти минусы не очевидны для начинающего. Весь геморрой скальпинга начинается тогда, когда вы начинаете погружаться в него и досконально изучать, попутно собирать на свою неокрепшую карму все подводные камни этого подхода.
Нужно понимать рынок.
Во первых. Вам нужно хорошо разбираться в рынке. Если вы не разбираетесь в нём, либо плохо понимаете механику рынка и движения цены – с большой вероятностью вы потеряете деньги. К сожалению, рыночные процессы на небольшом промежутке времени, по понятным причинам, идут быстрее, чем на вышестоящих таймфреймах и вам нужно много мастерства, что бы понимать происходящее. Западные трейдеры называют это – рыночный шум, однако это не верное определение. Скорее я бы назвал – рыночная скорость. Для принятия решения у трейдера есть буквально несколько секунд и здесь мы переходим ко 2 минусу.
Скорость принятия решений
Скорость принятия решений. Вы скорее всего не дооцениваете этот момент, поскольку в жизни вы никогда не сталкиваетесь с такими задачами. Вы, как и все, уверены, что имеете быструю скорость реакции и чёткий, резкий аналитический ум. Однако всё это ломается, если проделать мысленный эксперимент. Скажем если вы едете на автомобиле и вам необходимо повернуть на повороте. На скорость 40 километров в час, у вас будет минута для принятия решения и подготовки. На скорости 60 километров в час у вас будет 20 секунд для принятия решения. Скорость увеличили всего на 20 км, а время для принятия решения меньше. На скорости 300 километров в час, сколько у вас будет времени для принятия решения? С большой вероятностью, вы не успеете подготовиться к повороту и быстро его проедите. В скальпинге аналогично. Фактически в рынке у вас остаётся очень мало времени для принятия точного решения, при этом, вы должны помнить, что решение должно быть действительно точным, иначе, в случае неудачи вы кроме своего стоп приказа заплатили ещё комиссионные.
Комиссии, причина убыточности скальпинга.
Комиссионные – третий минус данного подхода. Внутридневной трейдер не замечает их, но если вы решите заниматься скальпингом, то самое главное, что вас будет постоянно беспокоить – комиссии вашего брокера. В России этот минус ещё не сильно выделяется на рынке фьючерсов, оставляя лазейки для скальперов, однако западные рынки, да и рынок акций Акций в России, форекс, уже заставляет задуматься. Всё дело в том, что поскольку вы зарабатываете лишь небольшое движение рынка, вам нужно поймать такое движение, которое сможет окупить все ваши издержки. Вначале движение должно окупить ваши предыдущие стопы, что само по себе, достаточно трудно явление. Кроме того, движение должно окупить комиссионные, или спред, если мы говорим о рынке форекс. С учётом того, что скальпер берёт небольшие движения, даже при наличии опыта, большая вероятность сидеть у нуля, либо, что ещё вероятнее – потихоньку терять депозит.
Ревоты и проскальзования.
Следующий минус, это реквоты на форексе и проскальзования на реальной бирже. С реквотами всё понятно. Вы, по сути, теряете возможность заработать на сделке из-за того, что брокер не позволяет вам зайти прямо сейчас в рынок. Реквоты случаются на волатильном движении, самых сладких для склапера. Таким образом, трейдер теряет не просто сделку, он теряет сделку с высоким потенциалом. С проскальзованиями немного иначе. Дело в том, что между вашим терминалом, сервером брокера и биржей, существует задержка.
Задержка – одна из причин реквот и проскальзований
Пока вы нажимаете кнопку, вполне вероятно, что ближайший покупатель либо продавец исполнился и ваша сделка, в конечном итоге, откроется по другой, худшей для вас цене. Проскальзования – обычная ситуация на реальном рынке. Это то, что сводит скальпинг и профит от него на “нет”.Однако встречается данное явление чаще всего именно в моменты повышения волатильности, т.е. мест, где у скальпера будут сделки с высоким потенциалом. Этот минус можно убрать, если пользоваться услугами хороших брокеров и иметь хорошее программное обеспечение. Однако если хороший брокер напрямую упрётся в увеличенную комиссию, то программное обеспечение упрётся в следующий минус.
Вложения в скальпинге.
Вложения. Несмотря на то, что многие предоставляют данный способ заработка как что-то, что позволит из 300 рублей сделать миллионы, нужно понимать, что кроме мастерства склапинг так же требует нормального программного обеспечения и хорошего интернет соединения. Предположим, хороший интернет у вас уже есть. Тогда как программное оснащение необходимо покупать. Скачать бесплатно – вряд ли получится, вам в любом случае придётся покупать приводы либо торговые терминалы, а они стоят не мало.
Это не все минусы скальпинга.
Поверьте это лишь самые большие подводные камни, с которыми вы столкнётесь. Есть ещё и мелкие. Например, многие форекс-брокеры не позволяют вам закрыть сделку, которая длится меньше 2 минут. Если хотите – мой пример. В 2013 году у меня была система, которая торговала от границ канала, сделанного скользящими средними.
Какое-то время Это работало и я смог заработать в районе 60% за месяц. Однако, когда брокер меня вычислил, на счёте стали появляться реквоты и система стала убыточной. Некоторые западные брокеры, в случае, если увидят у вас методы скальпинга, могут повысить вам комиссии. К сожалению, брокеры и биржи не любят данные методы, поскольку они, в конечном итоге, создают нагрузки на дилинговый центр, обработку заявок, а так же существенно мешают торгам всплесками ликвидности в момент, когда её и так слишком много, из-за чего случаются большие ралли или крахи.
тем самым скальпинг, в конечном итоге, ломает саму суть биржевого дела и трейдинга – создание справедливой стоимости актива.
Я не говорю, что данное направление трейдинга не может существовать. Но я говорю, что данный метод требует большого мастерства и финансовых вложений. В идеале это создание команды, в которую будет входить программист, риск менеджер, опытный трейдер и 3 новичков. Вряд ли вы можете осилить это финансово. В моём пропе примерно аналогичная команда, только вместо 3 новичков 6. Так вот, только месячные затраты на обслуживание схемы составляют около 50-150 тысяч. В зависимости от поставленной задачи.
Вывод.
Таким образом приходим к выводу, что начинающему трейдеру заниматься скальпингом не просто не рекомендуется, а прямо противопоказано. Т.к. большая вероятность столкнуться с такими сложностями, которую в одиночку не осилить. И в свою очередь, это может сформировать у вас представление о трейдинге, как о сплошном геморрое и отобьёт весь интерес к делу.
Начав свою деятельность с этого рискового дела, требующего большого мастерства, денег и хорошего брокера – вы никогда не сможете узнать, что существует ещё сотня способов торговли на бирже, которая может принести неплохой доход вам и вашей семье.
Дня начинающего трейдера скальпинг своего рода как шахматная партия. Вроде и движения знакомы, но очень очень очень многое надо учесть, а цена ошибки очень дорогая.
По этому, совет от гуру рунка Артёма Звёздина – не усложняйте себе жизнь. Ведь трейдинг интересен именно тем, что он многообразен где каждый может найти свой подход.