что такое сигнал sot
ГРААЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ
СОХРАНЯЙ, ЧТОБЫ НЕ ПОТЕРЯТЬ
В одном из наших прошлых постов мы упомянули, что в большинстве своем трейдеры пользуются архаичными и устаревшими методами, которые утратили свою эффективность на современных рынках. В таком случае, как должна выглядеть торговая система современности? В серии этих статей мы поделимся с вами информацией о том, какие методики действительно хорошо работают, какие инструменты работают с костылями, а какие подходы утратили свою актуальность вовсе. Более того, мы расскажем, как вам самостоятельно создать свою собственную грамотную и прибыльную торговуюсистему 21 века. Погнали!
Лучшее из классики
Кто не знает прошлого, у того нет будущего. Очень меткая и актуальная фраза. Нельзя отрицать тот факт, что исследователи прошлого действительно находили очень интересную и даже до сих пор актуальную информацию о рынках. Тем не менее, слепо доверять тому, что написано в книге 50-летней давности — тоже бред. 
При создании нашей собственной стратегии мы изучили десятки книг и статей от различных именитых трейдеров. Всю полученную информацию мы не только пропустили через себя, но и оттестировали все на графиках как криптовалютных активов, так и акциях, фьючерсах американского и российского рынках.По итогам многолетнего тестирования мы оставили лишь самые эффективные и жизнеспособные фишки, которые напрямую перекликаются с законами спроса и предложения, а также в той или иной мере отражают истинную механику рынка.Сейчас мы вам наглядно продемонстрируем, на какие блоки и подходы стоит обратить особое внимание, а также укажем конкретную литературу, которую бы советовали почтить.
Технический анализ
Этому подходу уже более сотни лет, и ничего кардинально нового не изобретали уже со второй половины прошлого века. В нашей стратегии мы не используем классический технический анализ по прямому назначению. Тем не менее, мы знаем все паттерны и правила, и то же рекомендуем знать и вам. Спросите зачем? Дело в том, что каждый первый трейдер знает правила теханализа. Это первое, чему вас обучит брокер после открытия счета. Это первые книги, которые прочитает трейдер, потому что их популярность зашкаливает до сих пор. Про теханализ знают все, включая крупных игроков.Большие капиталы вовсю эксплуатируют постулаты классики, чтобы совершать различного рода манипуляции. Паттерны техники — это ничто иное как язык общения с толпой. Хочешь, чтобы толпа покупала — нарисуй трендовый канал. Хочешь, чтобы частники начали ловить ножи — отрисуй двойное дно.
Если рассматривать технический анализ именно под таким углом и постоянно задавать себе вопросы, а что будет делать толпа при той или иной формации и зачем это нужно крупному капиталу (на этот вопрос отвечают другие методики), то можно заранее предугадывать большинство движений и присоединяться к ним в самом начале.Выделить какие-то лучшие книги — довольно сложно. Они почти все одинаковые. Но чтобы не читать все подряд и получить наиболее комплексную информацию за один заход — рекомендуем «Технический анализ. Полный курс.» Швагера, а также «Технический анализ фьючерсных рынков: Теория и практика» от Мерфи.
Price Action
Напиши в комментариях, как тебе статья, о чём ещё написать? Многие до сих пор не до конца осознают, чем является Price Action на самом деле. Кто-то думает, что это обычные фигуры, кто-то относит его к паттернам японских свечей (что в корне неверно!). На самом же деле, Price Action — это ничто иное как графическое ценовое отображение механики двойного аукциона рынка. 
Двойной аукцион предполагает, что у нас одновременно есть две противоборствующие стороны (покупатели и продавцы), которые одновременно совершают какие-либо действия, преследуя свои собственные интересы и выгоды.Таким образом, у нас получается бинарная система, при которой все движение вниз — это один совокупный продавец, а вверх — агрегированный покупатель.В данном случае все строится на анализе законченных волн, экстремумов, их соотношении, взаимосвязи и скорости достижения. Кстати, что касается волновых теорий. Мы сами не жалуем Эллиота или Вайса, однако для общего развития и лучшего восприятия волновой структуры рынка (которая также поможет в понимании Price Action) советуем глянуть Роберта Балана «Волновой принцип Эллиота: приложение к рынкам Форекс».Для погружения же в PA идеально подойдет книга Ланса «Курс по Price Action». Если вы хотите начать разбираться в ценовых колебаниях, то лучшего старта не придумать.
Также отличными экземплярами будут выступать труды Фуллера «Все самое главное о Форекс» и Мартина Принга «О ценовых моделях». Последняя является крайне примечательной, так как книга по сути является настоящим учебником с большим количеством моделей и иллюстраций.
Напиши в комментариях, как тебе статья, о чём ещё написать? Вишенкой на торте классических подходов является Volume Spread Analysis, так как именно в этом подходе добавляется анализ вертикальных объемов. По сравнению с Price Action — понимание рынка, его закономерностей, а также выявление крупного капитала возрастает в разы. Тем не менее обе этих методики не только не противоречат друг другу, а, наоборот, гармонично дополняют и взаимоулучшают друг друга.Значение объема в анализе рынка вообще трудно переоценить. Объем является топливом, является началом. Без объемов не было бы ни движений, ни колебаний, так как объем = капитал = деньги. Именно с помощью VSA можно определить следы крупных игроков и выделить их истинные зоны интереса.
Начать знакомство прежде всего стоит с эпохальных трудов Вайкоффа, однако необходимо отдавать себе отчет в том, что это лишь старт в изучении методики. Часть информации отлично работает до сих пор, как например модель «Аккумуляция-Дистрибуция», однако остальные моменты уже безвозвратно устарели.Продолжателем идей Вайкоффа был Том Вильямс, который внес грандиозный вклад в развитие всего подхода VSA. Если быть более конкретным, то он модифицировал его, конкретизировал некоторые модели и дал свое видение некоторых ситуаций.Наиболее современной адаптацией Volume Spread Analysis являются труды Дэвида Вайса. Его книга 2013 года «Trades about to happen» является наиболее актуальной интерпретацией для современных рынков.Также рекомендуем изучить следующие сигналы, которые выделяются в VSA. О части из них вы узнаете из литературы, а часть придется искать самостоятельно в статьях в интернете, а также других образовательных материалах:
JOC; BTC; BUI; BTI; SOT; SA; ND; NS; BT; OV; BC; SC; AR; NR; PS; PSY; LPS; LPSY; UT; SP; TSP; TUT
Данные паттерны помогут вам более структурно смотреть на рынок и воспринимать каждое событие, происходящее на графике как часть большого комплексного механизма, где данный сигнал является одним из винтиков более глобальной картины.
Мы настоятельно рекомендуем вам изучать материал именно в том порядке, который мы указали. Это поможет структурировать знания и увеличивать градус сложности постепенно.Также рекомендуем вести конспекты или, если у вас будет возможность прочитать печатный оригинал, проработать книги с карандашом и маркерами. Это поможет усвоить наиболее важную информацию, а также быстро вернуться к ней в будущем.Тем не менее, несмотря на то, что это отличные книги, которые должен прочитать любой трейдер, они не научат вас торговать и не передадут необходимые навыки и опыт торговли.Для того, чтобы это приобрести — необходим наставник, который будет пристально следить, проверять домашние задания и указывать на ваши ошибки. Лично показывать на примерах отработку моделей и формаций из книг с оглядкой на реалии современного рынка.Если вы хотите сэкономить время и получить сразу как теоретические, так и практические знания и опыт, у нас открыт набор на групповое обучение Crypto.Pro, которое не только передаст вам все необходимые знания стратегии 21 века, но и по итогу предоставит готовый рабочий алгоритм торговли.
Коллеги, до завершения нашей образовательной деятельности осталось всего 3 набора, включая этот, так что не советуем откладывать. В 2021 году получить эти знания и опыт станет невозможным, поэтому напиши в телеграме Nikita_CM и узнавай все подробности
Напиши в комментариях, как тебе статья, о чём ещё написать?
VSA анализ — основы и метод торговли [1 часть]
VSA анализ. Его применение на рынках.
VSA (расшифровывается как Volume Spread Analysis – анализ объема и спреда) – метод торговли, при работе с которым используются объемы, проторгованные на определенном временнóм промежутке, а также спред свечи (разница между хай/лоу бара).
Данный метод начал свое существование на фондовых площадках в первой половине прошлого века. Одним из главных основоположников VSA анализа является Ричард Вайкофф. В последствии Том Вильямс довел начинания Вайкоффа до той модели, которая есть сегодня.
Метод VSA подразумевает чтение графика с целью выявления крупных, информированных участников рынка. VSA относится к дискреционному анализу (способ анализа движений цены с помощью логики, без использования жестких правил и технических индикаторов.), то есть анализ ведется без использования жестких правил или технических индикаторов – правила могут меняться в зависимости от поведения цены/объема. К основам VSA относятся стадии накопления и распределения, а также различные сигналы, которые могут принадлежать информированным игрокам.
VSA анализ применим на любых площадках, будь то форекс, фьючерсы, товарные или фондовые биржи. Отличия метода на разных площадках, конечно же, есть. Главным отличием является показатель ликвидности того или иного рынка. Но философия анализа VSA остается единой – действовать вместе с информированным игроком. Именно об этом мы дальше и поговорим.
Философия анализа VSA
Торговля по VSA – задача не самая простая для новичка.
Для того, чтобы разобраться с анализом, нужно понимать механику, а также структуру того рынка, на котором вы находитесь, ориентироваться в моделях ценообразования, а также иметь представление о спросе/предложении в самых банальных примерах.
Именно эти факторы должны быть первостепенны, и только после этого изучать базовые сигналы VSA.
Основные модели, паттерны и сигналы VSA анализа
В первую очередь трейдер ищет финансовые инструменты, которые должны быть с умеренной волатильностью, достаточно ликвидны, и где прослеживались бы трендовые движения. Наверное, это наиболее оптимальные условия для работы.
Классическая модель VSA анализа рассматривает рынки с точки зрения накопления/распределения (стадии консолидации, или флэта), а также стадии роста и падения – марк-ап, марк-даун.
Стадии накопления/распределения VSA, – периоды, когда рынки не проявляют волатильность и ожидаемые движения, которые необходимы для получения прибыли.
Именно в такие моменты ликвидность собирается примерно в одном ценовом кластере (уровне), что очень полезно для крупных участников с их мета-ордерами.
Здесь они могут открывать их частями (если это период накопления), и также закрывать (период распределения позиций). В таких стадиях свойственно проявляться классическим сигналам VSA: вытряхивание, ап-траст, тест уровня, а также некоторым другим паттернам.
Задача VSA трейдера в такие периоды – выявить намерения крупного, информированного участника, после чего стараться действовать параллельно с ним.
4 стадии.
Прежде чем подробно смотреть на процесс выбора инструмента(акций, крипты), имейте в виду четыре фазы движения цены:
накопление, рост рынка, распределение и падение рынка. ( accumulation, markup, distribution, and markdown)
Важно помнить, рынок имеет 4 стадии.
Важно понимать рынок на котором вы торгуете.
Вне стадии markup (движения вверх) есть еще пять точек покупки, которые предлагают хорошее соотношение риск-вознаграждение. Агрессивные трейдеры попытаются выбрать дно, покупая на дне (spring). Последователи тренда будут покупать на отскоке (breakout), который сигнализирует о начале восходящего тренда.(markup)
Как только (breakout) прорыв произошел, трейдеры могут искать места для входа в длинных позиции во время возвратов, фаз повторного накопления (throwback) или коррекций (correction). 
Короткие позиции предпочтительнее, когда рынок находится на стадии падения (markdown).
Агрессивные трейдеры стали активными, когда формируются паттерны около (breakdown) на отскоках и предпологая взять ралли.
Это, безусловно, самый лучший вариант однако с повышенным риском слить позицию.
Трендовые последователи были бы наиболее склонны продавать на разрыве поддержки(throwback), который сигнализирует о четком изменении тренда.
После пробоя, трейдеры которые опоздали могут входить на продажу во время (re-distribution) фаз повторного распределения и коррекций.
Понимание секторов.
Есть девять — двенадцать секторов на фондовом рынке, и каждый из этих секторов может быть разделен на различные промышленные группы. Трейдеры сегодня могут использовать девять секторов SPDRs, чтобы сравнить диаграммы сектора с диаграммой оживленного рынка. Есть также десятки индексов промышленной группы Доу Джонса и промышленной группы ETFs, которые можно использовать, чтобы измерить уровень определенных групп.
Даже при том, что оживленный рынок управляет общей тенденцией для всех акций, Викофф понял, что определенные группы ведут рынок, и определенные группы тормозят рынок.
Цель состоит в том, чтобы найти группы, проявляющие относительную силу, когда условия рынка — оптимистичная и относительная слабость, когда условия рынка медвежьи.
Следует иметь в виду, что Викофф торговал в начале 20-го века, задолго до калькуляторов и компьютеров.
Все было сделано вручную с карандашом, бумагой и резинкой. Даже нанесение простой диаграммы отношения, чтобы сравнить две ценных бумаги было бы реальной тяжелой работой, особенно отслеживая десяткам ценных бумаг.
Вместо диаграмм отношения Викофф просто сравнил фактические ценовые диаграммы, чтобы определить относительную силу или относительную слабость. Группы, которые держат, когда шаги рынка ниже проявляют относительную силу. Группы, которые не сплачиваются, когда достижения рынка показывают относительную слабость. Это настолько просто.
Обратите внимание как бумага XLK проявляет относительную силу сопоставив ее вместе с индексом SPY. 
Несмотря на то, что он жил в конце XIX – начале XX века, его способы торговли до сих пор обсуждаются и положены в основу большинства торговых стратегий, которые дают хорошую прибыль.
Ричарда Вайкоффа называют пионером технического анализа, мастером психологии и теории поведения рынков.
Он родился в 1873 году в США, к 25-ти годам уже владел брокерской компанией, а в 58 лет создал учебный курс по техническому анализу, в котором отразил все свои идеи и исследования в поведении рынка.
Ричард Вайкофф считал, что спекулянтом на биржевом рынке считается только тот, кто торгует осознанно по своей стратегии и тщательно планирует все свои действия. Все остальное относится к азартным играм.
Философия Ричарда Вайкоффа
Метод Вайкоффа
В методе Вайкоффа используются три типа графиков:
Ричард Вайкофф использовал все три графика одновременно.
На свечном графике он определял направление ценового движения, точки входа и выхода, а также устанавливал стоп-лоссы. На графике «Крестики-нолики» он проводил оценку движений и импульсов цен и размещал цели для фиксации прибыли.
В «Крестиках-ноликах» отбрасывается фактор времени и учитывается только движения цены.
График волн отражает совокупную цену группы активов. На сегодня это график секторов, например, энергетика. На тот момент Вайкофф брал несколько акций одного сегмента экономики и смотрел, как они двигаются в группе, а затем выбирал среди них те активы, которые двигались быстрее относительно других.
Механика рынка от Вайкоффа
Все движения цены по идее Вайкоффа двигаются от баланса к дисбалансу рынка. Балансом является ситуация, когда спрос и предложение на рынке уравновешены (флет). После баланса всегда наступает фаза дисбаланса, когда происходит сдвиг либо в сторону покупателей, либо в сторону продавцов (тренд). Соответственно, цена всегда движется от одного баланса к другому.
При этом обычно выделяют следующие фазы ценового движения:
Применение методов Вайкоффа на сегодняшний день
Несмотря на то, что прошло уже много времени с момента появления идеи Ричарда Вайкоффа, его методы актуальны и сегодня. Такие законы рынка, как спрос и предложение, действуют всегда и применимы на любых рынках. Однако следует учитывать, что это общая схема и без понимания основ рынка невозможно прибыльно торговать. Шаблонное применение методов Вайкоффа в чистом виде не сработает, если вы не понимаете природу рынка. Каждая ситуация на рынке индивидуальна: где-то фаза может быть длиннее или короче, ложных пробоев может и не быть, а могут быть и весьма агрессивные. Однако с уверенностью можно утверждать, что метод Вайкоффа и VSA остаются одними из самых востребованных среди трейдеров по всему миру.
Если у вас появился интерес к данной торговой системе, то вы можете скачать книгу по методу Вайкоффа – Д. Хатсон «Метод Вайкоффа». Есть еще одна интересная книга – Дэвид Вайс «Современная адаптация метода Вайкоффа», но найти ее в сети не так просто. Прочитать ее можно онлайн на форуме в Институте спроса и предложения Ричарда Вайкоффа.
Находясь наедине с казалось бы иррациональными рынками, инвестор, который пытается оставаться спокойным и здравомыслящим, может расстроиться или запутаться в новых методах выбора акций, анализа рынка и прогнозирования цены на рынке. Тогда наступает время, чтобы вернуться к основам.
В далеких 1930-ых, Ричард Вайкофф, «самоучка», пообещал показать “реальные правила игры.”
По сей день метод Вайкоффа для трейдинга и инвестирования в акции выжил, и это дает трейдерам прочный фундамент для того, чтобы проанализировать базовые отношения между движущими силами рынка. Как трейдер, Вайкофф видел на собственном опыте, что основной закон спроса и предложения управлял всеми изменениями цен; и то, что лучший индикатор будущего курса рынка — отношение предложения и спроса на рынке.
Метод Вайкоффа анализирует на графике цену и объем и их отношения в течение долгого времени. Задача состоит в том, чтобы судить, как рынок, группы акций или индивидуальные акции реагируют на борьбу спроса и предложения. Вы ищете поворотные моменты — заключительную вершину бычьего рынка или последнюю впадину на медвежьем рынке. Вы определяете пики и основания промежуточных шагов, которые появляются внутри главного тренда. Теория Вайкоффа руководствуется фактом, что каждое изменение в рынке состоит из волны покупки и продажи, которая продолжается, пока она может привлечь последователей. Когда она исчерпана, то начинается противоположная волна. Маленькие ежедневные волны постепенно развиваются в большие волны на 3 — 5 пунктов, которые в конечном счете составляют медведжий или бычий рынок с колебанием в 10 — 20 пунктов или больше. Если волна существенная, Вайкофф действовал в гармонии с ней.
Рынки крайне изменчивы. Они эволюционируют, меняются, но какие-то параметры остаются прежними, а с какими-то стоит прощаться. Адаптация трейдера под современные механизмы – задача не из легких, но именно она является важной частью работы любого, кто хочет достичь успеха на финансовых площадках мира.
Спасибо за внимание и успехов!
Сигнал SOT – продажа попытки
Как трейдеру провести анализ рынка, чтобы сделать торговлю на бирже прибыльной? Научиться использовать эффективных помощников – торговые сигналы, а еще эти элементы стратегии трейдинга необходимы для принятия собственных осознанных решений. Для понимания происходящего на рынке обучение трейдингу непременно должно затрагивать эту важную тему. Анализировать движений цены, чтобы определить момент покупки или продажи на любом рынке, помогает метод VSA и его торговые сигналы. Универсальная стратегия оценки рынка включает около 200 сигналов, один из них – сигнал SOT. О чем он говорит?
Три переменные VSA
Трейдинг для начинающих представляется интересным и перспективным занятием, которое обещает неплохие доходы. Мало кто задумывается о вложениях, помимо денежных, или понимает масштабы торговли на бирже. А это важно, потому что дает понимание: с чего начать трейдинг.
На первом этапе – это багаж знаний, который можно приобрести самостоятельно либо под руководством профессионала, выбирая курсы трейдинга. В чем необходимость? Чтобы сделать торговлю на бирже успешной и прибыльной. Для этого стоит освоить анализ VSA (volume spread analysis), который учитывает объем торгов, диапазон спрэда и движение цены, и еще следует научиться определять торговые сигналы на графиках.
Получить хорошие результаты торговли на небольшом таймфрейме (временном отрезке до 10 минут) помогают два сигнала – SA (Stopping Action) и SOT (Shorting of Thrust). Достоинств у этих торговых сигналов немало: они хорошо заметны на графике, удобны в использовании, с ними легко работать. Если говорить о сравнении, то по характеристике эти торговые сигналы противоположны друг другу. Например, покупая на SA – следует продавать на SOT, верно и обратное, продавая на SA – покупать на SOT. Такую стратегию можно отнести к категории простейшей, и пусть она не обещает сверхприбыли, зато не занимает много времени и не требует детальной оценки графика.
Получается, что новичок, который еще не знает, куда лучше инвестировать, не подозревает о подводных камнях биржевой торговли, может овладеть готовым инструментом и получить свои первые доходы, занимаясь трейдингом. Но так ли все просто?
Сбивающий с толку
Что такое трейдинг с точки зрения профессионала? Если кратко – осознанный подход к покупке или продаже и определение момента, когда это можно сделать с максимальной выгодой. Как действовать, когда цена пошла вверх и пытается преодолеть какой-то уровень? Посмотреть на график и попытаться определить: не продает ли кто-то эту попытку? Если разница объемов текущего и предыдущего баров в левой части графика едва заметна, а сами бары примерно равны, то это указывает на торговый сигнал SOT (Shorting of Thrust) или в переводе с английского языка «продажа попытки».
Индикаторы VSA служат подсказкой, а данный сигнал указывает трейдеру на то, что следует хорошо подумать. Расшифровка SOT в рамках биржевой торговли и оценки происходящего на рынке указывает на останавливающее действие профессионалов, задача которых – это продать незаметно, чтобы не спугнуть толпу. Поэтому, в зависимости от ситуации, Shorting of Thrust способен быть как плохим, так и хорошим сигналом для трейдера.
При анализе придется сравнивать силу продаж и покупок, не заострять внимание только на одном сигнале, а смотреть и анализировать всю левую часть графика. Для профи SOT – это реализация стратегии, чтобы сбить с толку продавцов, и воспринимать этот торговый сигнал как разворотный тоже неверно.
Вне контекста – нет успеха, и как бы легко не был заметен SOT на графике или как бы часто не попадался на глаза этот торговый сигнал, все же не каждый будет указывать на вход в рынок. Мало видеть Shorting of Thrust на графике, надо знать нюансы, например, как отрабатывает себя SOT при BTI или каким еще сигналом он может являться одновременно. Задача начинающего трейдера – сделать собственную торговлю на рынке осознанной, используя преимущества торговых сигналов VSA.