что такое сайз в трейдинге
Блог компании United Traders | Как искать сайзы в акциях БЕСПЛАТНО: инструкция по настройке Trade Ideas и его линковке с терминалами UT
Отличный «лайфхак» для трейдеров от Антона Клевцова
Сильно подробно останавливаться на том, что такое «Сайзы в стакане ордеров» и как их правильно торговать не буду. Для этого есть множество статей от меня:
«Скальпинг: самое полное руководство» — тут подробно рассказано о сайзах и даны другие ссылки на мои статьи о них.
«Обучающие материалы для курса скальпинга: видео разбора сайзов» — в этом посте в небывалых деталаях можно рассмотреть механику и суть их торговли.
Но, пожалуй, ни разу не затрагивался вопрос о том, где же их искать. Самый примитивный и очевидный способ — это два Watch-листа в терминале Arche или Aurora, отсортированные один по колонке Bid Size, а другой по колонке Ask Size. Но это не удобно и ест много ресурсов ПК.
В терминале Arche есть фильтр сайзов Size Filter, но он содержит всего 1000 тикеров, которые крайне сложно объединить по размеру сайзов, ибо там, наравне с акцией $SIRI будет проверяться и акция $CLNT, что делает невозможным нормальный одновременный поиск по этим, совершенно разным по ликвидности активам.
Есть невероятные счастливчики, до сих пор имеющие доступ к аккаунту Strategy Desk, навсегда заблокированный и забытый компанией TD Ameritrade. Меня заблокировали еще в 2013 году.
Так же видел сканнер Mad Scan, но как-то он не прижился у меня.
С 2013 года пользуюсь программой Trade Ideas. Расписывать все её прелести и способы применения в скальпинге буду на курсе. В этой статье расскажу лишь о её возможностях для поиска сайзов, причем в совершенно бесплатном варианте, что никого не оставит равнодушным. Более того, бонусом научу всех линковать этот фильтр с треминалом Aurora и Arche, что сделает работу с ним предельно эффективной.
Надо ли закрывать позиции при сверхволатильности?
Давайте сразу оговорю, что тема не касается инвесторов, а только трейдеров, и только системных. Но им она важна.
Надо ли снижать спекулянтский сайз в волатильные времена, вроде тех, что выдались в марте 2020 года? И как именно, если надо?
С одной стороны, это странно: именно в такие времена мы обычно и зарабатываем (я беру сейчас обыкновенных правильных трендовиков). Получается, что мы режем себе доходность, а максимальные позиции при этом будут, скорее всего, в низковолатильном боковике.
С другой стороны, а что мы вообще максимизируем? Чаще всего отнюдь не доходность, а риск/доходность.
Но максимальная просадка обычно в те же времена, где и максимальная доходность. Вот годами я торгую фьючерс рубль-доллар. Если делать это одним и тем же сайзом, худшие дродауны — в самые прибыльные годы, 2014 и 2015. А сравнительно унылый (хоть и прибыльный) 2019 год шёл с минимальной просадкой всю дорогу.
Причём обычно максимальный дродаун рисуется двумя-тремя плохими движениями в зоне сверхвысокой волатильности. Например, во второй половине декабря 2014 года, после суперприбыли. Если вообще не варьироваить сайз, то одна плохая неделя увеличивает максимальный дродаун десятилетия в два-три раза! Дорогая плата, не правда ли? А за что? Конечно, мы режем вероятную доходность, но, если «резалка» включается на 5% всего времени, что мы вообще проводим на бирже, вряд ли мы урежем свои тотальные доходности в два-три раза. А показатель риск/доходность таким образом улучшается.
Добавим чисто психологическое замечание. Если в игре миллион и более, 50% просадки (особенно за неделю!) это не то же самое, что 50% на бэк-тестере и депо в 50 тысяч.
Всё-таки прибыль — лишь средство, а покой и воля — цель.
Итак, в бурный период режем позиции. С полным осознанием того, что режем будущую прибыль, увы.
Но как? Давайте вспомним, что нас смущало в этой процедуре. Что трендовость обычно где-то рядом с волатильностью, и, страхуясь от второго, мы ломаем себе первое.
То есть простая, пропорциональная «нормировка позы на волатильность» это не метод.
Точнее, плохой метод. При особом стечении обстоятельств он может превратить прибыльную торговую систему в убыточную. Но вспомним, что нас пугало. Именно сверхпросадка на сверхволатильности, «чёрный лебедь». Стопы тут не спасают, проверено. Помимо очевидных гэпов, от которых не «застопишься», есть ещё одно соображение: короткий стоп сильно душит прибыль, если ставить его постоянно.
Можно ввести такое правило. Берём все инструменты на счёте, если их несколько, и считаем, что они скоррелированы, с одним же инструментом ещё проще. Смотрим на дневной диапазон движения цены. Обычно на том же контракте «рубль-доллар» это скромная штука в пределах 1%. Можно установить некие тревожные значения из расчёта, что в самом адском сценарии наша убыль за день будет хотя бы однозначной. Например, обычный сайз в мирное время — 300% капитала, если дневной диапазон доходит до 3–3,5%, время перестаёт считаться мирным, сайз режется до 200%. Если диапазон доходит до 5% и более (как 18 марта 2020 года), загорается красная лампочка № 2, и разрешённый сайз 100%. Приятный нюанс, что обычно движение в такое время идёт по тренду, и день заезда в лихие времена обычно несёт прибыль.
Если вспомним данный инструмент и декабрь 2014 года, там загоралась и лампочка № 3, и лампочка № 4. По нефти же такие сигналы — постоянная примета текущего года.
Если сигнал загорелся, он действует не один день, а какое-то время.
Во-первых, нервно и лениво каждый день пересчитывать риск-лимиты. Во-вторых, если каждый день ещё варьировать нормировками, мне кажется, это издевательство над статистикой.
Какое именно время соблюдаем новый риск-менеджмент? Варианты: до конца недели, неделю ровно, до конца месяца. Важно всё-таки не переборщить — режим «шухер» не может быть включён долго. А если инструмент сам по себе излишне резвый (например, нефть), значит, осторожнее с начальным сайзом. Он должен быть таким, чтобы большую часть времени его не трогали. То есть в нефти, в отличие от доллара, плечи, возможно, неуместны вообще.
. Моя зарисовка — лишь иллюстрация некой логики, а не догма. Я сам менял правила кучу раз, и вовсе не уверен, что они сейчас хороши. Делать можно и так и сяк, но, вероятно, как-то делать всё-таки надо.
Кстати, открыть свой первый брокерский счёт можно прямо на нашем сайте. А если всё ещё боитесь выходить на рынок с реальными деньгами — потренируйтесь на демо-счёте. И обязательно подпишитесь на обновления — актуальные и полезные материалы обязательно пригодятся вам в обучении!
МЕХАНИКА РЫНКА: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ НОВИЧКУ О СВЕДЕНИИ ОРДЕРОВ
Для того чтобы понять механизм, приводящий цену в движение, необходимо разобраться, какое взаимодействие происходит между лимитными приказами с одной стороны и рыночными – с другой. Потоком ордеров как раз и называют это взаимодействие.
Текущая цена – это последняя цена, по которой торгуется инструмент. Последняя сделка могла пройти как по лучшей цене Bid, так и по лучшей цене Ask. С этими двумя терминами мы разберемся чуть позже, а для начала рассмотрим такое понятие, как глубина рынка или биржевой стакан (Depth of Market – DOM).
Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.
Глубина рынка
Глубиной рынка называют размер всех лимитных ордеров на покупку и продажу, выставленных на каждом ценовом уровне.
Обратите внимание на рис. 1. В торговой платформе ATAS визуальное представление глубины рынка реализовано с помощью модуля Smart DOM/ «умного стакана». Как видим, стакан заявок состоит из трех блоков. Лимитные ордера покупателей (1) расположены в левом блоке стакана, а лимитные ордера продавцов (2) – в правом блоке. Лимитные ордера на покупку называют „бидами” (англ. bid; предлагаемая цена), а на продажу – «асками» (англ. ask; запрашиваемая цена). Список цен находится посередине. Самая низкая цена из всех «асков» называется лучшей ценой Ask, и самая высокая цена из всех «бидов» – лучшей ценой Bid.
Не удивительно, что покупатели хотят купить по более низкой цене, а продавцы продать по более высокой. Рассмотрим это на примере рынка недвижимости. У вас, как у потенциального покупателя, всегда есть максимальная цена, по которой вы готовы купить, а у собственника недвижимости всегда есть такой минимум, от которого он будет рассматривать продажу. Если максимальная цена покупателя ниже минимальной цены продавца, тогда одному из вас (либо обоим) придется изменить цену, чтобы появилась возможность совершить сделку купли-продажи.
Сведение ордеров
В торговые часы текущая цена (отмечена в модуле Smart DOM желтым цветом) колеблется между лучшей ценой Bid и лучшей ценой Ask. Из рис. 1 видно, что текущая цена является лучшей ценой Bid. А теперь самый важный для понимания момент – не важно сколько контрактов в виде Buy Limit ордеров на ценовых уровнях предложения, или Sell Limit ордеров на уровнях спроса ждут своей очереди – ни одна сделка не состоится, пока кто-то из биржевых участников не войдет в рынок рыночным ордером. Устанавливая рыночный ордер Buy, трейдер тем самым «дает знать» рынку, что в текущий момент он хочет купить X контрактов по лучшей цене Ask. Рыночные ордера на покупку всегда сводятся с ожидающими своей очереди лимитными ордерами на продажу. То же самое справедливо и для рыночных ордеров на продажу, они всегда сводятся с «лимитниками» на покупку.
Существует распространенное заблуждение, что рынок двигается вверх, потому что в настоящий момент больше покупателей, чем продавцов и, наоборот, он падает, если больше продавцов. Вообще-то это нонсенс. Фактически рынок – это механизм сведения покупателей и продавцов. Если вы желаете купить, а на рынке нет продавца, желающего вам это продать, то сделка не состоится. Вы не сможете купить яблоки в овощной лавке, если их распродали, то же самое касается и биржевого рынка – у вас нет возможности купить контракты, пока не появится продавец.
Из вышеизложенного становится понятно, почему самый высокий Bid в биржевом стакане называют наилучшим «бидом», и, наоборот, самый низкий Ask – лучшим «аском». Когда трейдер входит по рынку на понижение (т. е. продает, используя рыночный приказ), сделка проходит по самой высокой доступной цене – по «биду». Спред – это разница между лучшим «бидом» и лучшим «аском».
Кластерный график
С целью визуализации рыночных ордеров в торговой платформе ATAS предусмотрен кластерный вид отображения биржевой информации. Обратите внимание на рис. 2. На нем изображен 5-минутный кластерный график фьючерса на евро 6E. Фактически объем совершенных сделок с течением времени распределяется по ценовым уровням в виде так называемых кластеров.
Числа внутри кластеров показывают объемы рыночных продаж Bid Volume и покупок Ask Volume на каждом ценовом уровне (Bid Volume x Ask Volume) (читайте «Анатомия кластерного графика (Футпринт)»).
Следует различать Bid Size/Ask Size и Bid Volume/Ask Volume. Это разные понятия. Под Bid Size/Ask Size подразумевается общий размер (англ. size) лимитных заявок на покупку/продажу на каждом из ценовых уровней, тогда как Bid Volume/Ask Volume – это общий объем рыночных продаж/покупок по каждой цене.
Ценообразование
Так что же приводит цену в движение? Давайте посмотрим на рис. 3. В момент снятия скриншота, по лучшей цене Bid 1,05140 было размещено 12 контрактов, а по лучшей цене Ask 1,05145 – 27 контрактов. Текущая цена – 1,05140, что означает, что последняя сделка прошла по лучшей цене Bid.
Рисунок отображает статическую информацию в моменте, но на самом деле данные в Smart DOM постоянно меняются по двум причинам:
Теперь стало понятно, как цена колеблется между лучшей ценой Bid и лучшей ценой Ask. Напрашивается вопрос: что же нужно для того, чтобы цена сдвинулась на тик выше к следующей лучшей цене предложения, или на один тик ниже, к следующей лучшей цене спроса?
На рис. 4 в стакане размещены 12 контрактов в виде лимитных ордеров на покупку по лучшей цене 1,05140. Если в этот момент трейдеры продадут 12 контрактов по рынку, тогда все 12 контрактов, ожидающие своей очереди по лучшей цене Bid будут распроданы. В результате контрактов по цене 1,05140 больше не останется. Это одномоментно приведет к падению лучшей цены Bid до уровня 1,05135 и следующие рыночные ордера на продажу будут сводиться с лимитными ордерами на покупку по новой лучшей цене Bid 1,05135. Количество контрактов в колонке объемов Bid футпринта на уровне цены 1,05140 увеличится до 76 (64 + 12 = 76).
То же самое касается и механики восходящего ценового движения. Для того, чтобы лучшая цена предложения поднялась до отметки 1,05150, необходимо, чтобы 27 контрактов были куплены по рынку и «поглотили» весь объем лимитных ордеров на продажу по лучшей цене Ask 1,05145.
На высоколиквидных рынках всегда есть лимитные покупатели/продавцы, ожидающие своей очереди на следующем от текущего ценовом уровне Bid/Ask, поэтому и происходит движение цены в один тик.
На рынках менее ликвидных следующий от текущего ценовой уровень Bid/Ask может оказаться на расстоянии более одного тика. Поэтому цена сделает «прыжок», оставив не проторгованными некоторые из ценовых уровней.
На ликвидных рынках спред будет практически всегда равным одному тику. Это объясняется тем, что, как только лучшая цена Bid/Ask вырастет/упадет на один тик, трейдеры сразу же разместят «лимитники» на покупку/продажу на уровне предыдущей лучшей цены Ask/Bid.
Важно отметить, что во время выхода важных экономических новостей, трейдеры часто отменяют лимитные ордера и спред может ненадолго расшириться.
ТОРГОВЛЯ САЙЗОВ.»САЙЗЫ», «СКРЫТЫЕ». РАЗБОРЫ, ОТБОИ.
(Оригинал статьи находится по адресу: http://superscalper.ru/)
Как-то я уже писал, что видов скальпинга много. Есть стратегии, основанные на инфраструктурных особенностях (спред+рибейты), есть арбитражные, которые переплетаются с графическими стилями, когда мы ищем некие схожие паттерны на парах акций, есть торговля механическая, по поводырям. Но пожалуй нет ничего более очевидного и доступного, чем стратегия, которая в простонародье называется «Разбор Сайзов», или «Исполнение крупной заявки», еще слышал от западных коллег такой термин — «Size Ripping». Также есть масса вариаций названия самой крупной заявки от наших умельцев, как то — «Котлета» или «Вася» или даже «Плита», последнее, кажется, от торгующих фьючерс РТС.
Так в чем простота и доступность?
Во первых в поиске самих ситуаций. Есть масса фильтров, которые ориентированы на поиск заявки (ордера), которая стоит в первом уровне котировок (LEVEL I), в акциях, отобранных по определенным критериям, таким как объем, цена, волатильность и т.д. Есть большое количество сторонних программ, позволяющих искать такие «Котлеты». Подобный фильтр есть в платформе Arche.
Во вторых — сама техника трейда, она проста как два рубля: когда заявку начинают исполнять («выносят сайз», разг.) трейдер просто отправляет свой ордер в эту заявку и, получив позицию, надеется на сильное импульсное движение в сторону ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ от направления заявки. Дальше уже дело техники и вопрос жадности. Иногда акции продолжают сильное движение после забора, иногда мгновенно возвращаются, после разбора. Последнее происходит, понятно, в следствии того, что трейдеры, кто рассчитывал на небольшой импульс, начинають бить по рынку и крыться, а желающих брать позиции лимитами ЗА УРОВНЕМ САЙЗА нет.
В третьих, как все уже догадались, это потенциальное соотношение риск/прибыль, дело в том, что если иметь быстрые руки, то вход на пробое почти всегда гарантирует мгновенный бумажный профит, а в случае неудачи, выход осуществляется в ноль или небольшой минус, обычно принимаемый равным 1-5 центам. Но тут, понятно, есть масса «НО ведь так не всегда!» и «А вот я помню зашел в разбор и меня там порвало. »)))). Есть, да, так что давайте рассмотрим разные ситуации и попробуем сформулировать ЧЕТКИЕ правила входа в «разбор сайза», которые позволят нам в 7 из 10 случаев оказываться правыми.
Ввиду того, что записать это все на видео не представляется возможным, пожалуй, это единственная ситуация, которую проще и лучше объяснить текстом и картинками, которые я для вас подготовил. Однако стоит помнить, что каждая ситуация «разбора сайза» УНИКАЛЬНА и есть лишь некоторые общие схожие признаки, которые позволяют отделять плохие ситуации от хороших.
Первое, что такое «сайз»? Основная характеристика (для меня) — размер заявки, в процентах от среднего дневного объема. Меньше 1% — вообще не сайз. И стоит понимать, что чем больше этот процент, тем сильнее будет импульс и, как следствие, потенциальный лосс, т.к. эти вещи неразрывно связаны, ведь мы имеем дело с перекосом объема в одну сторону. Есть, правда, ситуации, когда сайз — это недельный объем бумаги))))):
Или вот такой пример, смотрите на дневной график — потенциал у акции явно маленький, а размер «сайза» сопоставим с недельным объемом:
Понятно, что тут делать особо нечего.
Также неплохо, чтобы этот «сайз» был не один, т.е. чтобы уровень был заполнен, чтобы в каждой ECN стояло много заявок:
Однако, это не всегда обязательно.
Есть ситуации, когда все условия совпадают, но ситуация остается совершенно непригодной для такого трейда, например:
У этой акции нет никакого потенциала, равно как и шанса, что «сайз» будет исполнен, бумага вообще готовиться к выкупу, тут тусуются только машинки и трейдеры, «гоняющие» рибейты, ито, исключительно фанаты)))).
Второе и, на мой взгляд, основное (после того, как мы убедились, что перед нами именно «сайз») — «сайз» должен стоять ПРОТИВ текущего тренда и чем старше тренд (т.е. и на дневке и на часовике и на минутке тренд очевиден и понятен), тем больше шансов, что его «снесут» и будет импульс. Т.е., нам нужен Ask большого размера в акции, которая уверенно растет как внутри дня, так и на дневных таймфреймах или Bid, который стоит в акции, стремительно падающей. Само собой, шансы серьезно возрастают, если тренд акции, хотя бы текущий, внутридневной, совпадает с трендом фьючерса SNP500 или любого другого поводыря для акции данного сектора/индустрии (если не понятно, читай статью про сектора и коррлеляции). Исключения, когда фьючерс не важен, составляют акции новостные, или акции из индустрии биотехнологий, у которых тренд — понятие, как правило, весьма условное.
Третье, не менее важное (лично для меня) — это цена, по которой выставлена заявка. Эмпирически определил (понятно, не только я))))), что самые высокие шансы на благоприятный трейд, если цена, в которой стоит «Котлета», кратна 0,25. Т.е. это либо «ровное» число, как 5,00 или 50,00 или 34,00, либо половинка целого, как 33,50 или 10,50, а также четверть/три четверти — 15,25 или 60,75. Дело в том, что подобные уровни итак привлекают всех, инвестор ты, или скальпер, не важно, потому тут всегда будет повышенный объем и волатильность. Ну и в следствии этого больший импульс, в случае, когда будет «вынос сайза».
Вот пример, когда все условия совпадают, но трейд, увы, будет бестолковый, даже в случае «выноса сайза»:
Потенциал будет мизерный, возможно даже, большинству не хватит, чтобы отбить комиссионные, только в случае исполнения по заявке, через BATS, и то, копейки. Однако, как вы понимаете, риски тут также минимальные.
Четвертое — «сайзы» в первые 30 минут торговой сессии дают самые сильные импульсы, при условии, что предыдущие условия соблюдены. Однако, не стоит забывать, что иногда логичней взять ОТ сайза. И, как вы уже догадались, данное решение принимается в случае невыполнения второго и третьего условия, а также, перевыполнения первого)))). Т.е. когда в акции на всех таймфреймах сильный аптренд, и вдруг, под растущий фьючерс «вылазиет» здоровенный Bid, тут лучше не думать, а сразу брать от него, и, в случае «выноса» этого «сайза», быстренько выйти в него же, а самые ловкие могут даже «перевернуться»))).
Пятое — хорошо, если к «сайзу» подходили ранее, в эту сессию, либо даже в предыдущие дни. Это очень логично, ведь если сайз стоит на месте, а от него не убегают далеко, значит кому-то необходимо его исполнение. С утра, кстати, это правило работает еще круче. Когда акция пару недель «стучиться» в сильный уровень, с «ровной» цифрой и вот на утро открывается возле «сайза» и начинает его исполнять — это уже не импульс даже, я бы вообще подобные позиции держал до закрытия сессии, ибо это может быть началом нового тренда, так, чаще всего и происходит, кстати. Ну а если заявку с утра не тронули, а отпрыгнули, а потом весь день к ней жались аккуратненько, то на втором или третьем подходе исполнят в 9 из 10 случаев:
к «сайзу» подходят, от него начинают брать (в данном случае) шортисты, потом объем в шорт копиться и
как только в «сайз» начинают «принтовать» лонгисты, первые спешно присоединяются, выходя из шортов и переворачиваясь в лонг
В данном примере цифра не «ровная», но остальные условия соблюдены. Возможно просто, цена 4,00 — была менее прогнозируемой и товарищи инвесторы решили «свалить» чуть раньше))). А вообще, мы с вами никогда не узнаем, кто, что и зачем тут делал. Да нам это и не нужно, наша (скальперов) задача — взять импульс, все.
А вот пример, когда условия были вполне благоприятными, но имела место некая манипуляция ценой и, в следствии малой ликвидности, стремительное изменение цены против тех, кто участвовал в «разборе сайза»:
Лонгисты тут огребли по полной, потеряв в среднем 20 центов на лот, при том, что зашло куда больше, чем вышло. Видимо скальперы превратились в инвесторов))))). Печально, на самом деле.
Вот пример «классического», красивого «разбора», когда все сложилось как надо:
Нормальный «сайз», у акции сплошной аптренд, «поджатие» к уровню с сайзом, более двух «касаний» «сайза» и вынос:
Пусть вас не смущает, что вынесли одним принтом и этот принт отмечен в ленте, как «продажа». Дело в том, что в данном случае рынок «перекрыл» собой BYX, посланный по цене на цент выше офера, который (BYX), как известно, не раутит, отчего Bid стал на мгновение равен Ask и сделка зарегистрировалась таким образом. Принципиального значения это не имеет. Но узнать, кто и зачем взял весь объем целиком очень хочется, однако, это увы, невозможно))).
Не все условия соблюдены, но ситуация на графике и в стакане — замечательная, скриншота другого нет, но помню, акция ушла на поинт почти, после разбора))). Это к тому, что если заходите объемом больше 500 акций, оставляйте сто акций, может удастся высидеть большое движение.
Есть ситуации, в которых можно брать от «сайза»:
Как мы видим, цена не «ровная», «сайз» одинокий, размер «сайза» приличный, в акции в данном моменте аптренд, а «сайз» стоит в Bid, и самое главное (этого нет на скриншоте) он двигался (степал, от англ. step — шагать) с цены 7,06. Т.е. цена от него как бы «убегала», я купил от него, а выше закрылся:
Вот еще один трейд, хороший, весьма, также от сайза:
Тут он совпал с т.н. «Графической формацией отскока от цены закрытия предыдущего дня», плюс уровень 10,00 рядом, ну и кстати вылез «сайз», очень очевидно, что его не «снесут», по крайней мере, с первого раза, потому шорт сам собой напрашивался, тем более риск 1 ц (ну в идеале, если в сайз успеть)))))))).
Прошел хорошо, как по учебнику)))).
Есть уровни сильные, которые «держут» и дают лишь немного «провалиться» цене:
В итоге цена немного «провалилась» и опять выросла:
Что интересно, цена после этого вокруг уровня заявки и «крутилась» и даже имбеланс был почти по этой же цене, так что в акциях, входящих в SNP500 и размещенных на NYSE, обращайте внимание на подобные заявки, они «работают»))).
Встречаются вот такие «манипуляторы», которые ставят сверху «скрытую заявку», а снизу «подпирают сайзом»:
Поди разбери, что он делает, шорты набирает или лонг. И то и то логично. Ну определить-то, в принципе можно, если сидеть и следить за каждым принтом. Если ставяться офера, крупнее одного лота и их исполняют целиком, не дробно, то вероятнее всего, он выкупает, набирая лонг, если тоже самое с бидами, то шорт. Однако есть еще вариации, типо офера целиком, а биды исполняются частями, тоже вроде как добавляет идее набора длинной позиции шансов реализоваться. Но на то они и манипуляции, чтобы никто ничего не понял. Еще если добавить сюда пакетов в даркпулы в спреде, то нуевонафиг)))). Я не участвую в таком. Если игру ведешь не ты, то ты просто мясо.
Понятно, надеюсь, что если «перекрыто» в обратную сторону, то там уже набирается кем-то шорт, либо кто-то испугался и кроет свой лонг с минимальными потерями в виде половины цента, соответственно осторожность должна повыситься.
Пока все, как появится что-нибудь новоле — допишу))).