Что такое поджатие в трейдинге
Поджимающий крупный игрок. Агрессия крупного игрока.
Тема урока – поджимающий крупный игрок и его агрессия. В этой теме мы рассмотрим принцип поджатия к плотности лимитных ордеров. Это поджатие является следствием действий агрессии крупного игрока, о которой мы сегодня и поговорим.
Данный материал сложный, в нем будут использоваться термины и понятия, которые могут быть вам не знакомы. Если что-то будет непонятно, то вы сможете найти ответы в других видео на моем канале Умный Инвестор или на сайте (на котором вы сейчас находитесь). Все скриншоты показывают однотипный сценарий в той или иной степени, но различные детали, отображенные на графиках, будут разбираться в статье постепенно.
Введение. Движение цены. Крупный игрок.
Начнем с главного – на рынке присутствуют покупатели и продавцы, которые обладают различным депозитом. Тон рынку задают, как правило, крупные игроки.
Если вы смотрели видео про механику рынка выше, то помните, что существуют два типа ордеров: лимитные и рыночные.
Рыночные ордера цену двигают, лимитные сдерживают.
Рыночный всегда связывается с лимитным, за счет этого происходит сделка и возможно движение цены.
Рассмотрим стакан цен.
Справа лимитные ордера на продажу, слева на покупку. В данном случае, чтобы цена сдвинулась на 1 пункт вверх нужна рыночная заявка на покупку объемом не менее 732 лота. Многие трейдеры торгуют 2-5, максимум 10 контрактов.
Движение цены в ту или иную сторону говорит о превышении количества рыночных контрактов над лимитными. Рыночные ордера появляются за счет входа игроков “по рынку”, так и за счет СТОПов тех, кто уже находится в позиции. При исполнении лимитных ордеров рыночными генерируется объем: 1 рыночный ордер связывается с 1 лимитным = 1 ед. объема.
Трейдеры, которые практикуют использование VSA в своей торговле сравнивают и анализируют свечи (бары), их поведение и волатильность с объемом, который генерируется на этих свечах.
Крупные деньги – двигают цену и никак иначе.
Цену могут двигать только крупные деньги, которые появляются либо за счет крупных игроков, либо за счет толпы. Под толпой имеются в виду все: мелкие трейдеры, средние, другие крупные игроки. К слову, крупняк постоянно между собой соревнуется и забирает деньги друг у друга, это нормальный, обычный, рыночный процесс.
Рассмотрим стакана фьючерса на нефть BRZ9, гарантийное обеспечение по которому 5992 рубля за 1 контракт.
Непосредственно здесь необходимо 3693 рыночных контракта на покупку, чтобы сдвинуть цену всего на 3 пункта вверх. В деньгах это составляет 3963*5992 = 23 746 296 рублей за 3 пункта вверх.
Отсюда мы делаем вывод, что в рынке есть множество крупных игроков, которым нужен гораздо больший объем для своих позиций и они готовы за это платить, обладая достаточным капиталом.
Одного из таких участников рынка я называю – Поджимающий крупный игрок.
Поджатие к уровню.
Рассмотрим ситуацию
Допустим, это очень сильный уровень, соответственно, около него будет огромное количество желающих продать актив, в том числе и крупных игроков.
Для того, чтобы в нашем примере цена пошла выше уровня, сначала необходимо выкупить все лимитные ордера на продажу. По мере исполнения этих заявок и подхода цены к уровню мы будем видеть увеличение объема – на мой взгляд, самого точного индикатора на рынке, торговать без которого достаточно проблематично. При условии увеличивающегося объема и дальнейшего движения цены вверх, мы можем сделать вывод, что лимитные ордера были исполнены, и, в данной ситуации, спрос больше предложения.
Во всех сценариях поджатия мы ожидаем продолжения движения.
Иногда, после такого движения цена может начать откатывать обратно к уровню и здесь нужно рассуждать логически. Мы имеем доминирующих покупателей, но тем не менее происходит некое движение в обратную сторону, значит что-то здесь не так и для принятия торгового решения, нужно подтверждение того, что уровень будут удерживать. Мы должны быть уверены – поджимающий крупный игрок находится в рынке.
Увеличение объёма при подходе к уровню.
Трейдерам, которые используют VSA, необходимо ждать увеличения объема при подходе к уровню. Нужно увидеть и понять, что здесь также как и при первоначальном пробое уровня, есть некая крупная сила, которая готова сдерживать цену. Волатильность цены может начать снижаться, свечи (бары) будут уменьшаться, вплоть до появления штрихов, на фоне повышающегося объема. Возможна другая, часто встречающаяся, ситуация при откате после пробоя – появление длинных теней (хвостов) у свечей на уровне, также с повышенным объемом. Вариантов масса, важно ваше понимание текущей рыночной ситуации в контексте. В конце концов, поджимающий крупный игрок не тот участник, который себя покажет любому встречному. Важно, с помощью методов VSA найти его.
Отдельно посмотрите на очень большой медвежий объем и размер свечи в которой он образовался, и сравните его с первым всплеском бычьего объема с его волатильностью свечи. Можно сделать вывод, что несмотря на огромную рыночную продажу, цена не пошла вниз, а значит весь объем предложения был поглощен кем-то крупным.
Обратите внимание на очень показательное увеличение объемов и уменьшение волатильности свеч при откате, а в дальнейшем появление длинных теней.
Борьба на уровне
Бывают ситуации, когда после пробоя и удержания над уровнем инструмент уходит в продолжение движения, но сразу начинает откатывать обратно, образуя минимум, что важно, немного выше предыдущего. При поджатии и пробое вниз, соответственно, откатный максимум будет ниже предыдущего.
Многие трейдеры интерпретируют данную ситуацию как треугольник. Формаций бывает много, нет необходимости к ним привязываться и срочно начинать выискивать их на графиках.
Важно понять суть – кто-то сдерживает рынок за счет своих лимитных ордеров и не дает ему идти, а кто-то выкупает импульсы рыночных ордеров и толкает цену.
Фактически здесь происходит столкновение интересов.
Обратите внимание на то, что после большого движения вниз, цена практически не откатывается и каждый отскок от уровня все ниже, но эти отскоки есть и даже с повышенным объемом.
Объём очень важен. Поджимающий крупный игрок находится именно “здесь”
В данной ситуации был очень мощный лимитный продавец, который сумел остановить сильное движение вверх и отбросить цену ниже лоев каждого отката при первом поджатии. При возврате цены обратно ее начали сдерживать даже ниже, чем в первый раз, а после пробоя и удержания выше уровня, все-равно сделала откат под уровень.
Объемы при крупном игроке.
Всегда нужно обращать внимание на объемы, это важный ключевой момент. Как только цена будет подходить к уровню, мы должны наблюдать увеличение объемов.
Объем формируется за счет исполнения лимитных контрактов рыночными, что подтверждает нам наличие желающих торговать от уровня и защищать свои позиции.
Система Герчика Александра Михайловича. Ну шо тама?=)
Из статьи ты узнаешь :
Мой пламенный привет, дорогие гости, посетители и читатели! Сегодня рассмотрим очень интересную тему – это система Герчика Александра Михайловича. Многие часто задают вопросы касательно этой темы, потому как в чистом виде его алгоритм нигде не встречается.
Сегодня же я беру на себя некую ответственность, и наиболее детально вам расскажу об этой торговой системе, чем она примечательна, и как ее можно применить, да и стоит ли его алгоритм шухеру, который так часто возле него разводится?
Оговорюсь сразу, что я не буду говорить о личности Александра Герчика, ибо мне, по большому счету, все равно, и посыл моих мыслей совершенно иной, но я очень надеюсь, что эта тема будет Вам полезна.
Откуда этот алгоритм и в чём его суть?
Я думаю, если Вы в теме, то слышали о таком курсе, как «Трейдинг от А до Я за 60 дней». Вроде сейчас появилась версия 2.0, но не суть, не в этом смысл…
Этот курс Вы уже без проблем можете найти в сети бесплатно, это не будет проблемой. Так вот, я внимательно ознакомился с этим курсом некоторое время назад и, скажу откровенно, он мне не пришёлся по нраву. Суть в том, что данный курс является просто нарезкой различных выступлений Александра Герчика, причём само качество видеозаписи, будто снимали на калькулятор.
Видео
Складывается такое ощущение, что не было приложено особых усилий в создание этого контента, а просто в тупую сделали видеонарезку. Всё бы ничего, но стоимость этого курса на ранних этапах доходила почти до 2000$. Стоит ли этот курс своих денег? – однозначно нет! В нём огромное количество видео, наверное, общей продолжительностью часов 7. У меня сложилось такое ощущение, что воды в нём больше, чем во всём Мировом океане, но это уже моё личное субъективное видение.
Герчик стратегия достаточно проста по своей сути, и базируется на использовании уровней поддержки и сопротивления. Сам Александр Михайлович нередко заявляет, что сила в уровнях, и с ним тяжело не согласиться, ибо в умелых руках они творят чудеса. Теперь давайте переходить к сути вопроса, и я сейчас Вам дам всю необходимую «выжимку», дабы Вы сформировали свое видение стратегии.
Классификация уровней по силе
Если верить градации уровней, на которую указывает Герчик, то мы можем выделить следующие уровни:
Давайте разберём каждый из этих уровней! Примечательно, что по системе уровни отмечаются только на интервале D1.
Точка излома тренда
Точка излома тренда – это самый сильный уровень в общей градации. Суть в том, что мы отмечаем критическую точку, от которой произошёл явный разворот текущего тренда, или как минимум, явная затяжная коррекция от него. Данный тип уровня проще всего найти на графике, и он виден невооруженным глазом.
Зеркальный уровень
Еще один достаточно сильный уровень, основанный на смене ролей уровней, то есть, поддержка может стать сопротивлением, как и сопротивление может стать поддержкой. Такой уровень появляется чаще всего по тренду, и в перспективе позволяет уловить хороший момент для входа в сторону общей тенденции.
Лимитная проторговка
Суть этого уровня состоит в том, что цена не может пробить верхнюю или нижнюю границу уровня, закрываясь под или над ним (в случае с сопротивлением). Это указывает нам на наличие за уровнем лимитного игрока, не заинтересованного в дальнейшем пробитии уровня.
Плавающий уровень
Откровенно говоря, в подобном уровне я особого смысла не вижу, потому как на графике это выглядит, будто цена «пилит» уровень и не может определиться с направлением. Входить от подобного уровня есть смысл только в том случае, когда цена уже явно закрепилась под или над ним. Если лезть в самый разгар борьбы за уровней, то можно обильно нахвататься животного с большими рогами (лосей).
Точка, от которой формировался «перехай или перелоу»
Достаточно сильная точка, от которой происходило «перебитие» того или иного экстремума. Это точка может выступать неплохим уровнем, позволяющим получить вполне себе неплохую точку входа.
Уровень от аномально крупного бара
Я думаю, Вы и сами часто видел, как на выходе новости может формировать бар с очень крупным спредом. Так вот, верхняя или нижняя граница данного бара часто может выступать в качестве неплохого уровня. Лично я часто замечал, что от такого уровня весьма часто происходят отскоки.
Воздушный уровень
Это самый слабый вид уровня, не имеющего подтверждения на истории. Суть состоит в том, что цена может несколько раз подряд «бить» в одну точку, формируя новый лимитный уровень. Честно говоря, это и уровнем-то не назовешь, ибо формирование уровня является явлением сугубо постфактумным. То есть, мы не можем заранее знать, где будет сформирован уровень, а пытаться торговать от областей, где цена просто несколько раз билась в одну точку – это не самое лучшее решение.
Очень важные моменты
Стратегия Александра Герчика имеет очень много важных момент, и здесь я выделю:
Ложный пробой
Ложный пробой, как указывает торговая система Герчика, является подтверждением наличия крупного игрока за уровнем. Учтите, что ложный пробой не берется с воздуха, и может быть только лишь относительно исторического уровня, подтверждая его.
Поджатие уровня
Поджатие уровня не является каким-то ноу-хау со стороны Герчика, а это всем нам известный «Треугольник». Обратите внимание на схематический пример: мы видим, что у нас цена бьётся в сопротивления, при этом максимумы не повышаются, а минимумы формируется каждый выше предыдущего, как бы поджимая цену к уровню, увеличивая вероятность пробоя. Но, как мы помним из классики технического анализа, нужно дожидаться пробития одной из границ треугольника, чтобы уже предметно говорить о росте или падении цены.
Выравнивание уровня
Вот как раз «выравнивание» уровня происходит после пробития нижней границы треугольника (в случае с сопротивлением), указывая нам на лимитного игрока за уровнем, не заинтересованного в дальнейшем продвижении цены.
А будет ли вообще пробой уровня?
Система Герчика пытается ответить и на вопрос: а можно ли понять заранее, будет пробой уровня?
Указывается на то, что если цена подошла к уровню на крупных барах, то вероятность разворота увеличивается. Если же цена подошла к уровню на мелких барах, то вероятен пробой. Честно говоря, я на графике могу найти сотни и тысячи примеров, опровергающих данную теорию.
К примеру, да, мы часто можем видеть, что цена подошла к уровню на импульсе на крупных барах и развернулась. Правда, видим мы это постфактум, и задайтесь вопросом: а сколько цена попутно пробила на импульсе других уровней, пока развернулась? С другой стороны, если цена на мелких барах подошла к сильному уровню, то просто может не хватить объёмов, чтобы его пробить. Так что, мне эта теория кажется сомнительной, да и мы не должны гадать «будет – не будет», мы торгуем то, что видим!
Точки входа по системе
Герчик стратегия имеет несколько различных типов входа, примечательно, что точки входа относительно уровня с D1 мы ищем только на МЛАДШИХ интервалах, чаще всего, это интервалы М30 и Н1.
Обратите внимание на рисунок, мы видим, что по системе есть несколько моделей для входа. БСУ – это бар сформировавший уровень, а БПУ – бар подтвердивший уровень и ТВХ – это точка входа. Сейчас я должен отметить очень ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: между БСУ и БПУ1 может быть неограниченное количество баров, а вот между БПУ1 и БПУ2 баров быть не должно, они должны идти подряд! Если нет, то модель признана «сломанной» и нам нужно снова ждать её формирования.
Вход от ложного пробоя
Достаточно сильной ТВХ является вход от ложного пробоя уровня и схематически она выглядит так:
Схематический пример рассматривается относительно сопротивления, и, допустим, мы видим, что цена у нас закрывается на М30-Н1 и где-то на баре, который я отметил стрелочкой, можно установить селл-стоп чуть ниже уровня. Суть в том, чтобы уловить возможное ложное пробитие уровня и получить возможность войти в рынок по наиболее выгодной цене.
Основные понятия манименеджмента
Система Герчика имеет несколько важных понятий относительно манименеджмента с которыми мы разберемся:
Чтобы получить потенциальную величину стоп-лосса по сделке, нужно имеющееся АТР разделить на 6, и конечное число как раз будет нашим стопом. К примеру, если АТР вышел 50 пунктов, значит, стоп будет приблизительно 9 пунктов.
Минимальное соотношение стоп-лосса к тейку должно составлять 1:3. Суть в том, что Вы входите в сделку, устанавливаете стоп-лосс и тейк-профит, и на этом Ваше участие в сделке окончено – дайте рынку рассудить Вас.
Из всего этого я бы, пожалуй, не согласился бы только с фиксированной постановкой стоп-лосса. Поймите, что сегодня волатильность одна, а завтра другая, сегодня стопа в 15 пунктов хватает сполна, а завтра волатильность выросла, и его будет откровенно не хватать.
Выводы
В целом, о бщем контексте именно так выглядят стратегии Александра Герчика. Работает ли это? – хрен его знает, всё может быть, суть в другом… Всё это основывается на классике технического анализа, и платить за это деньги – я не вижу смысла. Откровенно говоря, можно найти много бесплатного материала, который преподносит материал более формализовано.
Торговля по уровням поддержки и сопротивления. Зеркальный уровень в трейдинге
Сегодня немного потренируемся находить ключевые уровни и рассмотрим их с позиции крупного игрока. Итак, начнем.
Торговля от уровней. Секреты
Очень важно уметь находить нужные ключевые уровни. Именно они позволяют нам найти точку входа с коротким стопом и хорошим потенциалом движения. Уровни помогают нам оценить борьбу покупателей и продавцов на рынке и понять возможную расстановку сил. Большинство начинающих находят их неверно и если посмотреть на графики многих трейдеров, то можно увидеть огромное количество линий и не понятно что с ними делать. Не нужно выдумывать лишних уровней, чертите их возле сильных точек, таких как излом тренда или длинная проторговка.
Пример (пробой исторического максимума, акция Полюс)
Пример (длинная проторговка на М5 по акции Алроса)
Попытайтесь максимально формализовать те уровни, которые вы торгуете. Например, в течении какого времени он должен проторговываться, на каком таймфрейме и каким числом баров.
Также, вы всегда должны понимать, что важный ключевой уровень это, по сути, след крупного игрока. И это всегда большие деньги. И для того чтобы зарабатывать, мы должны научиться понимать картину в целом, уметь определять перевес сил и правильно интерпретировать график.
Вот еще несколько важных вещей, которые вы должны понимать:
Чем дольше цена зажата в боковике и чем дольше происходит проторговка границ этого боковика, тем сильнее может быть импульс на пробое. То есть, чем дольше крупняк набирает позицию, тем сильнее может быть движение.
Проторговка — это касание цены уровня поддержки или сопротивления.
Зачастую уровни усиливаются ложными пробоями, но об их механизме работы я расскажу в следующей статье.
Ложный пробой — пробой и уход цены за уровень поддержки/сопротивления с последующим возвратом цены обратно за этот уровень в противоположную сторону от пробоя.
Сегодня я хочу донести следующую вещь, касательно ложного пробоя. Ложный пробой хоть и усиливает уровни в некоторых случаях, но снимает стопы, которые находятся за границей уровня. Поэтому после пробоя уровня импульс может быть в разы слабее. По этой причине, если я ищу точку входа на импульсе, либо пытаюсь совершить скальперскую сделку по стакану, я ищу максимально четкий уровень без ложных пробоев.
Почему ключевой уровень дает нам преимущество?
При торговле от уровня всегда понятен риск. Он минимальный и мы всегда видим где поставить стоп. Да, случаются ложные пробои за счет которых крупняк может добрать позицию. Но в каких случаях это произойдет мы не знаем, да и знать нам этого не нужно. После ложного пробоя и выхода по стопу можно перезайти 2 раз. Я обычно больше 2 перезаходов не делаю. И самое главное, можно сидеть и гадать что будет с ценой и говорить о том, что это обман крупняка и тд. Но факт в том, что это работает и на этом прекрасно можно зарабатывать, если понимать что и как делать.
Второй важный момент, почему нельзя торговать в середине диапазона. Мы не видим расстановку сил, вероятность движения вверх/вниз 50 на 50, но как только цена подходит к критической, то есть к сильному уровню, мы уже торгуем с крупным игроком.
Если инструмент будет пробивать данный уровень, то импульс может быть очень сильный. Во-первых, за счет съема стопов. Именно за счет этого и происходит основной импульс. Во-вторых, при пробое крупный покупатель/продавец будет защищать этот уровень с обратной стороны, так как повышение/понижение цены это именно то, чего он добивался. Соответственно и наш с вами стоп-лосс будет под защитой. И если мы будем торговать совместно с крупным игроком, мы будем зарабатывать.
Еще один уровень, который отдельно стоит отметить, это зеркальный. Он образуется когда уровень поддержки становится уровнем сопротивления и наоборот (пример ниже).
Зеркальный уровень (пример).
Кстати, еще отдельно отмечу про объемы. При пробое всегда должны проходить повышенные объемы. Происходит это как за счет съема стопов, так и в целом за счет повышения активности покупок/продаж в этой зоне. Если повышения объемов не происходит, то лучше не торговать эту модель.
Самые сильные уровни
Итак, теперь коротко о самых сильных уровнях.
Точки слома движения это всегда сильный уровень. Я не имею ввиду точки на м5 таймфрейме, я имею ввиду глобальные точки: месячные максимумы/минимумы или годовые. Очень хорошо если такие уровни формируются у ровных чисел. Например, 60 или 70 для фьюча на доллар/рубль. Чем длиннее проторговка уровня, тем он сильнее. Можно найти много моделей, которые проторговываются на высоком таймфрейме и в дополнение уровень подтверждается на более низком для интрадейной точки входа.
Очень хорошо когда цена плавно подходит к уровню и начинает его проторговывать (пример ниже). Опасайтесь захода от уровня если не произошло проторговки и цена подошла к уровню очень резко.
Зеркальные уровни — очень хорошие уровни, которые иногда дают отличные точки входа.
Ложный пробой и прокол уровня тенью усиливает уровень и дает отличные модели для входа. Если после пробоя происходит ретест и прокол уровня на больших объемах, при это цена закрепляется выше уровня, то это отличный сигнал на вход. Большие тени над уровнем и объемы очень часто говоря о том, что крупняк разгоняет цену.
На этом буду заканчивать. В следующей статье я расскажу о самых популярных точках входа и о том, как правильно заходить на пробое. Подписывайтесь на новости сайта (кнопка подписки сбоку) и в группу вк, чтоб не пропустить новые статьи. Всем успешной торговли.
С уважением, Станислав Станишевский.