что такое стресс тестирование

Что такое стресс-тестирование

Что такое стресс-тестирование

В общем смысле стресс-тестирование подразумевает исследование изменений свойств системы или объекта в нестандартных (стрессовых) условиях. В приложении к финансовой организации или институту стресс-тест — это испытание на прочность ее финансового положения в условиях «серьезного, но вместе с тем вероятного шока».

Стресс-тест, как правило, включает четыре элемента:

Стресс-тесту должны подвергаться ключевые риски финансового сектора; они могут быть сформулированы в общем виде: кредитный риск, рыночный риск, риск ликвидности, или конкретно: например, кредитные риски банков, связанные с компаниями-экспортерами, или рыночные риски, обусловленные ужесточением денежно-кредитной политики ведущими центральными банками.

Сценарии предполагают экономический спад, рост безработицы, падение цен на недвижимость на горизонте стресс-теста — как правило, 2 — 5 лет.

Модели определяют связи между макроэкономическими показателями и рыночными индикаторами: процентными ставками, доходностями облигаций, ценами акций и так далее, а также финансовыми параметрами — например, рейтингами корпоративных заемщиков, которые, в свою очередь, влияют на объем доформирования резервов по ссудам.

В большинстве случаев оценивается финансовый результат на горизонте стресс-теста, итоговый показатель достаточности капитала сравнивается с нормативом и рассчитывается дефицит капитала; в ряде стресс-тестов также оценивается дефицит ликвидности.

Стресс-тест, направленный на выявление стабильности функционирования отдельного финансового института в случае негативного экономического сценария, — это стресс-тест на микроуровне. Глобальный финансовый кризис 2007 — 2009 гг. продемонстрировал, что устойчивости отдельных финансовых институтов недостаточно для обеспечения устойчивости финансовой системы. Поэтому с тех пор широкое распространение получили стресс-тесты на макроуровне, предполагающие проверку устойчивости группы финансовых институтов, которая может оказать влияние на экономику в целом. Также активно применяется термин «макропруденциальный стресс-тест», который определен в докладе МВФ как стресс-тест, «учитывающий реакцию финансовых институтов на экономический шок и их взаимодействие друг с другом, направленный на исследование устойчивости финансовой системы в целом, а не конкретных институтов».

Стресс-тесты, осуществляемые в настоящее время центральными банками и надзорными ведомствами различных стран, фактически направлены на обе цели. При проведении централизованных стресс-тестов распространено разделение на bottom-up и top-down стресс-тесты.

Результаты стресс-тестов могут использоваться самими банками для усиления риск-менеджмента, надзорными органами при установлении требований к капиталу банка в рамках Базеля II, а также регулятором, ответственным за обеспечение финансовой стабильности, при реализации макропруденциальной или антикризисной политики.

Источник

Стресс: как его распознать и что с ним делать

Что такое стресс и чем он опасен

Почти все люди сталкивались в своей жизни со стрессом. Значительная часть регулярно испытывает соматические симптомы, связанные со стрессом, даже не догадываясь об этом.

Однако, если стресс чрезмерен или чрезвычайно длителен, он может привести к прямо противоположному результату, и превратить нашу жизнь в настоящий кошмар. Стресс, превышающий по силе адаптационные возможности организма, называется дистрессом. Дистресс приводит к срыву защитных механизмов и возникновению физических заболеваний.

Стресс лучше распознать в самом начале

иначе его уровень внутри может вырасти до такой степени, что ни работа, ни отдых станут попросту невозможны. И это состояние очень быстро приведет вас к мысли о том, что, кажется, вы неизлечимо больны.

Вот симптомы стресса, по которым его можно опознать еще в самом начале.

Когнитивные симптомы:

Эмоциональные симптомы:

Физические (соматические) симптомы:

Поведенческие симптомы:

Присутствие у вас одного или двух симптомов из этого списка еще не означает, что вы находитесь в состоянии стресса, но список ясно дает понять, что может наделать стресс, оставаясь нераспознанным.

Как люди реагируют на состояние стресса

Люди реагируют на состояние стресса тремя различными способами.

1. «Бей». Реакция на стресс в виде возбуждения, готовности к схватке, в виде агрессии с целью устранения источника стресса.

2. «Беги». Замкнутость, депрессия, уход в себя или в свой мир, диссоциация как реакция на стресс.

3. «Двойной» ответ. Человек застывает в напряжении и не имеет способа его выразить. Способность к действию парализована, а внутри человек крайне напряжен.

Как справиться со стрессом

4. Примите те вещи, которые вы не можете изменить. Муж пьет и не собирается бросать, несмотря на все ваши совместные разговоры и планы по этому поводу? Посмотрите уже на это открытыми глазами и скажите себе: «Стоп. Этого никогда не случится». «Да, я не красавец, но это не повод быть несчастным». «Да, у меня теперь нет (кого-то или чего-то), и, скорее всего, никогда не будет. Зато есть моя жизнь, друзья, работа, ит.д.» «Этот мир несправедлив со мной. Но он точно так же несправедлив со сногими. Тем не менее, он дал мне (то-то и то-то)». Это примеры принимающих утверждений, которые, несмотря на всю болезненность процессов осознания и принятия ситуации, обладают чрезвычайной целительной силой, высвобождая большое количество ресурсов и восстанавливая границы личности для дальнейшей полноценной жизни.

Все материалы на сайте представлены в ознакомительном порядке, одобрены дипломированным врачом Васильевым Михаилом диплом серия 064834, согласно лицензии № ЛО-77-005297 от 17 сентября 2012 г., сертифицированным специалистом в сфере психиатрия номер сертификата 0177241425770.

Источник

Нагрузочное тестирование

Что такое стресс-тестирование?

STRESS TESTING — это тип тестирования программного обеспечения, который проверяет стабильность и надежность системы. Этот тест в основном измеряет систему на ее устойчивость и способность обрабатывать ошибки в условиях чрезвычайно высокой нагрузки.

Стресс-тестирование проводится, чтобы убедиться, что система не будет аварийно завершать работу в критических ситуациях. Он даже тестирует за пределами нормальной рабочей точки и оценивает, как система работает в таких экстремальных условиях.

Тестируемое приложение будет загружено, когда данные 5 ГБ будут скопированы с веб-сайта и вставлены в блокнот. Блокнот находится в состоянии стресса и выдает сообщение об ошибке «Не ответили».

В этом уроке вы узнаете

Потребность в стресс-тестировании

Рассмотрим следующие сценарии —

Обязательно проводить стресс-тестирование, чтобы приспособиться к таким аномальным скачкам трафика. Неспособность приспособить этот внезапный трафик может привести к потере дохода и репутации.

Стресс-тестирование также чрезвычайно полезно по следующим причинам:

Цели стресс-тестирования

Целью стресс-тестирования является анализ поведения системы после сбоя. Чтобы стресс-тестирование было успешным, система должна отображать соответствующее сообщение об ошибке, пока оно находится в экстремальных условиях.

Для проведения стресс-тестирования иногда могут использоваться массивные наборы данных, которые могут быть потеряны во время стресс-тестирования. Тестеры не должны терять эти данные, связанные с безопасностью, во время стресс-тестирования.

Нагрузочное тестирование и стресс-тестирование

Типы стресс-тестирования:

Ниже приведены виды стресс-тестирования, которые объясняются следующим образом:

Распределенное стресс-тестирование:

В распределенных клиент-серверных системах тестирование выполняется на всех клиентах с сервера. Роль стресс-сервера заключается в распространении набора стресс-тестов среди всех стресс-клиентов и отслеживании статуса клиента. После того, как клиент связывается с сервером, сервер добавляет имя клиента и начинает отправку данных для тестирования.

Между тем клиентские машины посылают сигнал или пульс, что он связан с сервером. Если сервер не получает никаких сигналов от клиентского компьютера, его необходимо дополнительно изучить для отладки. Из рисунка сервер может соединиться с 2 клиентами (Client1 и Client2), но он не может отправлять или получать сигнал от клиентов 3 и 4.

Ночная пробежка — лучший вариант для запуска сценариев стресс-тестирования. Крупные серверные фермы нуждаются в более эффективном методе определения компьютеров, на которых произошел сбой нагрузки, которые необходимо изучить.

Стресс-тестирование приложения:

Это тестирование сосредоточено на поиске дефектов, связанных с блокировкой и блокировкой данных, проблемами сети и узкими местами производительности в приложении.

Транзакционное стресс-тестирование:

Проводится стресс-тестирование одной или нескольких транзакций между двумя или более приложениями. Он используется для тонкой настройки и оптимизации системы.

Системное стресс-тестирование:

Это комплексное стресс-тестирование, которое можно протестировать на нескольких системах, работающих на одном сервере. Он используется для поиска дефектов, когда данные одного приложения блокируют другое приложение.

Поисковое стресс-тестирование:

Это один из видов стресс-тестирования, который используется для тестирования системы с необычными параметрами или условиями, которые вряд ли произойдут в реальном сценарии. Он используется для поиска дефектов в неожиданных сценариях, таких как

Как сделать стресс-тестирование?

Процесс стресс-тестирования можно выполнить в 5 основных этапов:

Наконец, вы снова запускаете весь цикл, чтобы определить, что настройки дали желаемые результаты. Например, нет ничего необычного в том, что для достижения целей производительности требуется от 3 до 4 циклов стресс-тестирования.

Инструменты, рекомендуемые для стресс-тестирования:

LoadRunner

LoadRunner от HP — широко используемый инструмент нагрузочного тестирования. Результаты нагрузочных испытаний, сформированные Loadrunner, считаются эталонными.

Jmeter

Стресс-тестер

Этот инструмент обеспечивает подробный анализ производительности веб-приложения, предоставляет результаты в графическом формате и чрезвычайно прост в использовании. Никаких высокоуровневых сценариев не требуется и дает хороший возврат инвестиций.

Нео груз

Это популярный на рынке инструмент для тестирования веб- приложений и мобильных приложений. Этот инструмент может моделировать тысячи пользователей, чтобы оценить производительность приложения под нагрузкой и проанализировать время отклика. Он также поддерживает Cloud-Integrated — производительность, нагрузочное и стресс-тестирование. Он прост в использовании, экономичен и обеспечивает хорошую масштабируемость.

Метрики для стресс-тестирования

Метрики помогают оценить производительность Системы и, как правило, изучаются в конце Стресс-теста. Обычно используемые метрики —

Измерение масштабируемости и производительности

Ответ приложения

Отказы

Вывод

Целью стресс-тестирования является проверка системы в экстремальных условиях. Он контролирует системные ресурсы, такие как память, процессор, сеть и т. Д., И проверяет способность системы вернуться к нормальному состоянию. Он проверяет, отображает ли система соответствующие сообщения об ошибках в состоянии стресса.

Источник

Что такое стресс тестирование

/media/Regional/Russia/ Publications/ 2012/2012-27-01-MA-2011-Banking-Industry-Survey-Stress-Testing-Russian.ashx (датаобращения: 13.02.2015).

Стресс-тестирование является одним из важных элементом системы управления банковскими рисками, который обеспечивающий независимый подход к оценке рисков. В отличие от других элементов стресс-тестирование позволяет предупредить менеджмент банка о возможности потерь в стрессовых условиях и крупных потерях, которые могут произойти с наивысшей вероятностью. Поэтому стресс-тестирование способствует более полному пониманию профиля рисков кредитных организаций, его устойчивости к внешним и внутренним потрясениям, формированию устойчивых подходов к стратегическому планированию развития их деятельности.

Стресс-тестирование – это оценка потенциально возможного воздействия на финансовое состояние кредитной организации ряда заданных шоковых ситуаций, соответствующих исключительным, но возможным событиям.

Для повышения эффективности стресс-тестирования на уровне каждой кредитной организации и повышения эффективности функционирования банковской системы РФ Банк России направляет для использования в работе банков неофициальный перевод документа «Принципы надлежащей практики стресс-тестирования и надзора за ним» Базельского комитета по банковскому надзору.

Затяжной характер и масштаб и финансового кризиса вынудили органы надзора и многие кредитные организации и задуматься над уровнем эффективности проведения стресс-тестирования в докризисный период и о том соответствовала ли она постоянно меняющимся экономическим условиям. Во многих отношениях кризис проявился не только значительно серьезным, чем это было отражено в результатах стресс-тестирования банковских учреждений, но и был усугублен недочетами практики стресс-тестирования. Хотя финансовый кризис еще не продолжается, банки и надзирающие органы могут извлечь из этого события уроки. [15]

— перспективных оценках рисков;

— обеспечении внешнего и внутреннего обмена данными;

— внедрении в процедуры ликвидности и планирования капитала;

— подготовке информации о толерантности банка к рискам;

— разработке плана действий на основании ряда стрессовых ситуаций на случай непредвиденных обстоятельств.

Стресс-тестирование является важным инструментом управления рисками в периоды экспансии, когда внедрение инноваций способствует возникновению новых быстро развивающихся банковских продуктов, в отношении которых данные о потерях отсутствуют или ограничены. Стресс-тестирования крайне необходимо также после длительных периодов благоприятных финансовых и экономических условий, когда постепенное забывание неблагоприятных моментов и событий может привести к недооцениванию риска и самоуспокоению. [14]

В документе «О рекомендациях по проведению стресс-тестирования кредитных организаций», подготовленных международными организациями с учетом уроков глобального кризиса, находящемся на сайте Банка России, отмечается, что стресс-тестирование, являющееся ключевым инструментом риск-менеджмента и стратегического планирования не было в полной мере интегрировано в структуру риск-менеджмента финансовых институтов. При этом банки, уделявшие достаточное внимание использованию результатов стресс-тестов и развитию практики стресс-тестирования при разработке стратегических решений, успешно преодолевали рецессию.

В целом до финансового кризиса в большинстве банков стресс-тестирование осу-ществлялось как изолированная функция управления рисками, не имеющая непосредственное отношение к другим направлениям деятельности, и не заслуживала особого внимания. В большинстве мировых банках результаты стресс-тестирования в практической деятельности не учитывались. Проявлялись определенные недостатки и в методике и методологии стресс-тестирования. В частности, не верно осуществлялись банками выбор сценариев, на сегментах бизнеса, связанных со специфическими продуктами и рисками отсутствовали стресс-тесты. Система стресс-тестирования была недостаточно гибкой для оперативного реагирования на кризисные условия, не обеспечивалось применение новых моделей и сценариев. [16]

Кризисные явления возникшие,экономике РФ из-за снижения цен на энергоресурсы, а также введения финансово-экономических санкций и ряд иныхобстоятельств, имеют форс-мажорный характер для всех финансово-кредитных организаций, действующих на территории России. При этом большинство кредитных организаций оказались не подготовленными к подобному развитию ситуации. В результате они несут серьезные финансовые потери, которые ставят под угрозу их жизнедеятельность.[17]

В связи с этим в банковской сфере появилась острая потребность в разработке инструментов, позволяющих снизить негативное влияние шоковых явлений. Ответом на данную потребность служит проведение стресс-тестирования в банках. С его помощью становится возможным идентифицировать «слабые» зоны в деятельности банка, а значит, заранее продумать сценарии поведения на рынке при реализации стресс-факторов. Стресс-тестирование не является новым понятием для экономической науки и практики, однако именно с недавних пор существенно повысилась его значимость.

Под стресс-тестированием следует понимать определение степени устойчивости деятельности кредитной организации под воздействием ряда искусственных параметров (потенциальных угроз) [3].

По рекомендациям Банка России процедура стресс-тестирования должна быть интегрирована в систему риск-менеджмента кредитной организации, систему внутреннего контроля и корпоративного управления. Стресс-тестирование является важным инстру-ментом внутреннего контроля в сфере риск-менеджмента. Система внутреннего контроля призвана обеспечивать в качестве основной цели своей деятельности достижение кредитной организацией поставленных советом директоров (собственниками) стратегических приоритетов развития бизнеса банка. Таким образом, в рамках системы внутреннего контроля стресс-тестирование является аналитическим инструментом бизнес-планирования. Благодаря возможностям многовариантного анализа потенциальных потерь и угроз реализации банковских рисков система внутреннего контроля может оперативно обнаруживать негативное влияние на достижение банком операционных, информационных и прочих целей деятельности. [13]

Следует обратить внимание на то, что стресс-тестирование демонстрирует лишь объемы потенциальных убытков при гипотетическом воздействии стресс-факторов, однако не определяет вероятность наступления подобных стрессовых событий. Стресс-тестирование не является прогнозом банковских потерь, тем не менее, оно побуждает банки корректировать собственные программы развития, что подтверждает его роль как элемента внутреннего контроля в системе управления рисками. [12]

В систему риск-менеджмента внедрение инструмента стресс-тестирования может проходить по двум направляющим: «сверху вниз» и «снизу вверх». В первом случае это связано с предъявлением со стороны регулятора требований и (или) рекомендаций по проведению стресс-тестирования. Во втором случае – с результатом осознания участниками банковского сектора потребности в данном инструменте риск-менеджмента.

Регулятор имеет значительное влияние как на внедрение стресс-тестирования в текущую деятельность кредитных организаций, так и на повышение ее эффективности. По данным исследования компании Moody’sAnalytics, опубликованного в 2013 г., стресс-тестирование в сфере риск-менеджмента и бизнес-планирования значительно чаще осуществляется в странах, где применение стресс-тестов входит в число регулятивных требований [11]. Определение стресс-сценариев со стороны единого органа (регулятора) делает их результаты понятными для внешних пользователей и сопоставимыми для всех участников финансового рынка.

Государство в лице регулятора заинтересовано в проведении стресс-тестирования, поскольку анализ и оценка финансовой устойчивости кредитных организаций (определенной группы банков или всех банков) к различным стрессовым сценариям позволяет сделать вывод о стабильности банковского сектора в целом.

В зарубежной практике использование стресс-тестов широко распространено. Так, в США раскрытие информации о результатах проведенных стресс-тестов в крупнейших банковских холдингах было предусмотрено на законодательном уровне с 2010 г. (Закон Додда-Фрэнка) [7]. В настоящее время в США органы банковского надзора (Федеральная резервная система и Орган надзора за сберегательными учреждениями) обязаны ежегодно проводить стресс-тестирование системно значимых банков, а также публично раскрывать информацию об их результатах. Кроме того, отдельные корпорации с 2013 г. обязаны дважды в год проводить собственные стресс-тестирования и опубликовывать информацию по ним [5].

В масштабе Евросоюза (ЕС) первые рекомендации по проведению стресс-тестирования были опубликованы в 2005–2006 гг. Европейским комитетом органов банковского надзора [12]. В 2014 г. Европейским центральным банком и Европейским банковским управлением были опубликованы результаты проведенного в Евросоюзе третьего стресс-тестирования, выборка по которому составила 123 крупнейших банка Евросоюза (из 28 стран ЕС) [14]. Задачей данного мероприятия ставилось определить устойчивость финансовой системы ЕС к новым потенциальным ударам финансового кризиса. Стресс-тестирование банковской системы ЕС при этом показало следующие результаты: из 123 крупнейших кредитных организаций ЕС не прошли проверку 25 банков, 13 банков должны были в срочном порядке увеличить основной капитал до 10 млрд евро [16].

В России действия ЦБ РФ в области организации стресс-тестирования банков не столь активны, как в ЕС и США. По данным исследования Moody’sAnalytics, в 2013 г. 44 % опрошенных кредитных организаций выполняют процедуру стресс-тестирования в силу регулятивных требований, 34 % осуществляют ее по собственной инициативе, а 22 % делают это по обеим причинам [8].

Банк России в нормативных документах лишь рекомендует проведение стресс-тестирования в рамках риск-менеджмента. В российской банковской практике стресс-тестирование не является популярным инструментом внутреннего контроля в системе управления рисками. Это связано отчасти с внутренними ограничениями, с которыми сталкиваются отделы управления рисками в отечественных кредитных организациях. Стресс-тестирование как процедура требует выделения значительных ресурсов (финансовых, трудовых), наличия профессиональных навыков.

Проведение стресс-тестирование органами банковского надзора и регулирования, как представляется, не является эффективным, поскольку имеет ряд недостатков, среди которых можно выделить:

– различие целей, преследуемых со стороны самой кредитной организации (собственников, управляющих) и ЦБ РФ при проведении стресс-тестирования;

– отсутствие необходимых инструментов (например, методик) и ресурсов для проведения комплексного тестирования. ЦБ РФ осуществляет стресс-тестирование кредитных организаций по сценариям, не соответствующим реалиям деятельности конкретного банка, т. е. применяет унифицированные модели. Несовершенство методологии в значительной степени искажает показатели, т. е. результаты стресс-тестирования;

– существенные затраты на стресс-тестирование. На выполнение стресс-тестов банки вынуждены затрачивать значительное время, при том что в среднем стресс-тестирование занимает у них 12 недель [12]. Часто банкам приходится для соблюдения установленных сжатых сроков привлекать сторонних консультантов в дополнение к своим внутренним ресурсам, что влечет за собой дополнительные расходы.

Вместе с тем российские банки проявляют заинтересованность в проведении внутренних стресс-тестов. В банковской литературе с каждым годом появляется все больше информации о необходимости проведения стресс-тестирования для обеспечения стабильной деятельности банка, кредитные организации делятся опытом его проведения, раскрывая информацию о собственных разработках (методах стресс-тестирования).

Основным препятствием для массовой интеграции стресс-тестирования в систему управления рисками банка является наличие кадровых, финансовых и технических проблем. В региональных средних и малых банках стресс-тестирование не воспринимается в силу непонимания его содержания. Стандартизация со стороны ЦБ РФ методологических подходов к организации процесса стресс-тестирования могла бы помочь банкам решить эту важную задачу. Банк России лишь рекомендует банкам проведение стресс-тестирования в сфере риск-менеджмента, но в нормативных документах не предоставляет необходимых практических рекомендаций для этого. Таким образом, разработка Банком России методологии для проведения стресс-тестирования в рамках управления рисками кредитной организации будет важным шагом на пути к признанию данного инструмента, его популяризации и повышению эффективности работы банков.

В настоящее время процесс выработки универсальных стандартов стресс-тестирования банковской деятельности идет интенсивно в связи с усилением внимания не только регуляторов, но и банковского менеджмента, также наблюдается активное развитие теории, технологий и практики анализа чрезвычайных рисков банков. Осуществление банками стресс-тестирования собственной деятельности как элемента внутреннего контроля системы риск-менеджмента способно предотвратить шоковые последствия реализации стресс-факторов и позволит банкам превентивно формировать альтернативные стратегии развития бизнеса в условиях нестабильной внешней среды. Таким образом, данный инструмент системы внутреннего контроля является важной мерой повышения финансовой устойчивости каждой кредитной организации и банковской системы в целом.

Источник