что такое старший таймфрейм

Таймфрейм

На любой карте, как правило, в нижнем углу, можно увидеть обозначение ее масштаба – то, во сколько раз размер объекта на карте уменьшен по сравнению с реальностью. Ценовые графики, которыми оперируют трейдеры и инвесторы, тоже являются своеобразными картами движения цен, и у них тоже есть свой масштаб, задающий уровень детализации. Именно он называется таймфреймом.

Что такое таймфрейм?

Таймфрейм (от английского timeframe, «шкала времени») – это временной интервал, который используется для преобразования ценовых котировок в элементы графика. Вот как это работает: информация о движении цены за определенный промежуток времени группируется и отображается в виде минимального элемента ценового графика (свечи, бара или точки на линейном графике).

Например, на этом графике выбран дневной таймфрейм («D» на панели вверху), поэтому каждая свеча этого графика содержит информацию о движении цены за один торговый день. Все многообразие таймфреймов, которые предлагают разные торговые терминалы, можно условно поделить на несколько групп:

Для обозначения таймфреймов как правило используется стандартизированная запись в виде латинской буквы для указания периода времени и цифры для указания количества этих периодов.

Таким образом, 4H – это временной интервал, на котором минимальный элемент графика (свеча или бар) равен движению цены за 4 часа. А на таймфрейме 3M такой элемент будет включать динамику цены за три месяца.

Бывает, новички путают таймфрейм и масштаб графика. Чтобы перестать это делать, достаточно запомнить, что масштаб показывает период, за который будут отображены цены на графике.

Так, на этом графике таймфрейм задан полем «Interval 1D», а значит, перед нами график дневного таймфрейма, где каждая свеча соответствует одному дню. Масштаб графика задан в поле «Date Range: 1M» – значит, на графике отображена ценовая информация за один торговый месяц, с 22 июня по 21 июля.

На каком таймфрейме лучше торговать?

Как мы уже выяснили, таймфреймы делятся на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Это потому, что они лучше всего подходят соответствующим стилям торговли:

А значит для того, чтобы ответить на вопрос, какой таймфрейм лучше, необходимо понимать, какой стиль торговли или инвестирования предполагается использовать. Если пока такого понимания нет, стоит начинать со старших таймфреймов (дневных, недельных) – чем выше таймфрейм графика, тем меньше на нем рыночного шума.

Таймфрейм – это способ отображения информации о котировках цен на графике в определенную единицу времени. В зависимости от своих задач и стратегий трейдеры и инвесторы используют различные таймфреймы.

Часто можно встретить советы о том, что для успеха на рынке необходимо анализировать как можно больше информации на самых разных таймфреймах. Скорее всего, следование такому совету способно только запутать и привести к хаотичным действиям. Гораздо большая вероятность успеха у того, кто сделал выбор в пользу ограниченного числа используемых таймфреймов, и точно знает причины, почему принял такое решение.

Источник

Что такое таймфрейм в трейдинге – какие существуют типы таймфреймов, на какие группы они делятся и какой таймфрейм лучше подходит для торговли

Временной интервал, за который отображаются данные на графике.

Таймфрейм – это временной интервал, в течение которого меняется цена. Трейдеры могут просматривать изменения цен, например, в течение каждой минуты, в течение пяти минут, тридцати, в течение часа, дня, недели, месяца.

Каждый таймфрейм служит своей цели, поэтому практически все трейдеры задаются вопросом, какой временной интервал выбирать для спекуляций. Давайте во всем этом разбираться.

Как обозначаются таймфреймы

Для обозначения таймфреймов используются буквы и цифры. Буква обозначает тип временного интервала, а цифра – количество его единиц.

Когда после буквы стоит цифра – она показывает, сколько единиц времени «взято». Например, М1 – одна минута, М5 – пять минут, H4 – 4 часа, W1 – одна неделя и так далее. Одн месяц всегда обозначается без цифр – просто «MN».

В большинстве торговых терминалов вот такие таймфреймы, как в МетаТрейдере (терминале для торговли на валютном рынке Форекс).

В терминале QUIK, который используется для биржевой игры на фондовом рынке, чуть больше минутных таймфреймов. В терминалах, которые создают отдельные брокерские фирмы, могут быть любые другие временные интервалы.

Как понять, что означает таймфрейм

Смотрите, цены на графиках могут быть отображены тремя способами: линией, японскими свечами и барами. Разберем сначала ситуацию, когда цены отображаются свечами и барами.

В этом случае каждая свеча или каждый столбик бара показывают изменение цены за один таймфрейм.

Вот у нас тридцатиминутный график, каждая свеча на нем показывает, как колебалась цена за тридцать минут.

Вот колебания с 8.30 до 9.00.

А вот колебания с 9.00 до 9.30.

А вот часовой график. И пример колебаний в тот же день с 9.00 до 10.00.

С барами всё то же самое.

Если у вас цена отображается линией, то каждая «точка» в этой ломаной линии будет обозначать цену за какой-то период времени. Это может быть максимальная цена, минимальная, цена закрытия или открытия. Все зависит от вас – смотря какую установите. По умолчанию линия строится по ценам закрытия.

Прочитайте мою статью про японские свечи, тогда вам будет более понятно.

Самое главное – каждая свеча и каждый бар показывают колебания цены за период времени, равный таймфрейму. Если таймфрейм пятиминутный, то каждая свечка – это пять минут. Если недельный, то каждая свеча (каждый бар) – это колебания за одну неделю.

Как увидеть каждое ценовое колебание

Как вы уже поняли, таймфреймы «обобщают» ценовые колебания за определенный промежуток времени. Если вам надо увидеть каждое ценовое колебание – значит вам нужен тиковый график.

Истории тиковых колебаний ни в одном терминале нет. По крайней мере, я нигде их не встречал. Да и не особо они кому-то нужны.

Чтобы увидеть колебания в режиме реального времени, можно сделать следующее (объясню на примере МетаТрейдера). Запустите «Обзор рынка», он находится вот тут.

Кликните правой кнопкой мыши на нужный финансовый инструмент и выберите «Тиковый график».

На нем отображается каждый тик, то есть каждое изменение цены. Еще этот график можно увидеть, когда вы кликаете на окно Нового ордера. Выглядеть он там будет примерно так же.

Тики обычно почти никто не смотрит, потому что они не отражают вообще никакую картину и не говорят ни о каких событиях на рынке.

Как связаны таймфреймы и типы торговли

В трейдинге есть три основных типа торговли, которые напрямую связаны с таймфреймами. Давайте с ними познакомимся.

Краткосрочная

Сюда относятся торги на всех графиках, которые меньше дня. Краткосрочная торговля подразумевает, что все сделки закрываются в течение одной торговой сессии, то есть держатся открытыми максимум один день.

В краткосрочной торговле выделяется два подтипа.

Скальпинг

Его другое название, более жаргонное – пипсовка. Скальперы – это трейдеры, которые открывают в течение торгового периода десятки и сотни сделок, держат их открытыми от нескольких секунд до нескольких минут и закрывают, как только появится маленькая-маленькая прибыль.

Скальперы не пытаются поймать крупные рыночные движения. Они просто «снимают скальпы» с цен. Работают они обычно на минутном или двухминутном графиках, реже – на пятиминутках. На 15-минутном таймфрейме – почти никогда.

Проблема скальпинга в том, что цены постоянно резко дергаются перед глазами, за ними приходится неотступно следить, открывать позиции, резко закрывать позиции – короче, очень нервная система.

На рынке Форекс скальпинг проблематичен из-за крупных спредов. На фондовом рынке такой проблемы нет, потому что там комиссии, а на Форексе она как раз есть. Скальпировать получается лишь несколько валютных пар, в первую очередь – евродоллар и некоторые другие пары с американским долларом.

Интродэй

Торговля в стиле introday, или «внутридневная» – это работа на всех таймфреймах, кроме «скальпинговых».

Чаще всего интродэй-трейдеры работают с часовым и четырехчасовым таймфреймами, чтобы лучше видеть ситуацию на рынке и меньше «дергаться».

Среднесрочная

Она занимает обычно несколько дней. Как правило, от двух дней до недели. Такая торговля достаточно распространена на валютном рынке, потому что он не закрывается на ночь и трейдеры не рискуют обанкротиться из-за утренних гэпов.

Если это соответствует его торговым планам, трейдер может оставлять открытые позиции на несколько дней и закрывать их вечером в пятницу, чтобы не оставлять открытыми на субботу и воскресенье.

Долгосрочная

Когда сделки остаются открытыми дольше одной недели. Как правило – несколько недель или даже месяцев. Особенность долгосрока в том, что он обычно базируется на фундаментальном анализе, а не на техническом. Трейдеры стараются оценивать общую экономическую ситуацию и строить прогнозы на ее основании.

Еще одна особенность – долгосрочная торговля эффективна только тогда, когда трейдер вкладывает в рынок очень крупные суммы. Нет смысла ждать три месяца, чтобы превратить двадцать долларов в тридцать. Я думаю, вы со мной согласны.

Какой таймфрейм лучше выбрать

Трейдеры считают, что все таймфреймы, которые меньше дня, передают очень много шума. То есть они показывают скачки цен из стороны в сторону и по этим колебаниям сложно понять, куда именно движется цена.

На дневном графике уровень шума минимален, поэтому он считается наиболее надежным источником информации для принятия торговых решений.

Когда я смотрел базовый курс трейдинга на валютном рынке, преподаватель говорил, что шум полностью отсутствует на недельном графике. Он был бы идеален для торгов, но держать открытые сделки неделями очень сложно. Поэтому приходится довольствоваться днем.

Несмотря на то, что дневные котировки наиболее точные, скальперы спокойно себе торгуют на минутных таймфреймах.

Попробуйте разные стратегии, поработайте с разными временными интервалами. А потом проанализируйте результаты и свое «самочувствие» – с каким таймфреймом вам работать комфортнее всего. Если результаты торгов и эмоциональное состояние вас устроят – сосредоточьтесь на этом таймфрейме.

Еще один момент. Чем меньше таймфрейм, тем больше времени надо уделять биржевой игре. Если вы спекулируете на минутном графике – вы вообще не можете оторваться от экрана, вам постоянно надо следить за ситуацией. Если на четырехчасовом – можно заглядывать в терминал пару раз в течение дня.

Если на дневном – можно вообще включать терминал только один раз в день. Прийти – посмотреть – принять торговое решение – уйти.

Надо ли анализировать графики на нескольких таймфреймах

Некоторые трейдеры советуют это делать. Чтобы понимать общее направление движения цены. Например, трейдер Алексей Кузнецов (еще один преподаватель базового курса торговли на Форексе из компании Альпари) говорит, что идеальные позиции для входа в рынок будут тогда, когда тенденция одинакова в долгосроке, среднесроке и краткосроке.

Поясню это так. Вот открыли вы недельный график. На нем восходящий тренд. Открыли дневной – тоже восходящий, открыли часовой – там тенденция нисходящая. Вы думаете: «Ага. Общая тенденция восходящая, значит, нисходящее движение на «часе» – это коррекция. Надо подождать, когда она закончится и начнется новый импульс. И тогда открываться на повышение».

Когда коррекция на часовом таймфрейме закончится, и рынок снова начнет расти, вы откроетесь на повышение. И в результате будете торговать «по тренду» и на часовом графике, и на дневном, и на недельном.

Согласно другой точке зрения, такой анализ проводить не обязательно. Если рынок на недельном таймфрейме идет вниз – на часовом можно сто раз успеть заработать на восходящих движениях.

Торгуйте, пробуйте разные подходы, делайте выводы.

Полезные материалы по теме статьи

Подпишитесь на мою рассылку. Скоро я напишу еще несколько статей по трейдингу, инвестициям и финансовой грамотности. Когда подпишетесь, я смогу высылать вам ссылки на эти статьи прямо на почту. Так вы точно ничего не упустите.

Посмотрите перечень курсов по трейдингу. Я собирал его лично. Я начинаю этот перечень с бесплатных программ, НО, обращаю внимание, эти программы не вводные и не поверхностные, они очень серьезные.

Пример такого бесплатного, но серьезного материала – первое занятие базового курса трейдинга от Эдуарда Сунгатуллина. На момент записи курса преподаватель читал его уже десятый год.

Рекомендую вам также статью про сленг трейдеров. Там собраны базовые слова, я объясняю их значение, и даю советы, как лучше его запомнить. Когда будете понимать сленг – вам намного легче станет читать трейдерские форумы, смотреть анализ рынков и пр.

В последнее время я не считаю, что на трейдинге можно стабильно зарабатывать деньги и больше склоняюсь к идее пассивного инвестирования. То есть когда вы вкладываете деньги в финансовые инструменты и периодически получаете от них небольшой доход. Как инструменты меняются в цене – вам без разницы.

Если эта тема вам интересна, хочу порекомендовать вам две вещи. Первая – курс «Личные финансы и инвестиции». Он проводится на базе серьезного онлайн-университета Нетология, который занимается образовательной деятельностью, имея официальную лицензию, выдает ученикам сертификаты и даже удостоверения о повышении квалификации.

Преподаватель курса – Сергей Спирин, профессиональный инвестор и аналитик. Он сначала доходчиво объясняет, почему не надо пытаться зарабатывать на трейдинге, а потом рассказывает про разные типы финансовых инструментов для инвестирования. Курс понятный, системный, интересный. Еще один плюс – преподавателю можно даже после обучения задавать вопросы в Фейсбуке.

Вторая полезность – три бесплатные книжки от Города Инвесторов. Рассылку от этого проекта регулярно читаю и я, и Василий Блинов. Скачайте книги прямо сейчас, они небольшие. Обязательно прочитайте.

Заключение

Это была статья про таймфреймы. Разобрались ли вы с этой темой, сумел ли я объяснить вам, как таймфреймы отображаются в терминале, в чем между ними разница, как связаны таймфрейм и тип торговой стратегии?

Если не поняли – задавайте вопросы в комментариях. Еще я вам очень советую открыть любой торговый терминал или даже онлайн-график какого нибудь финансового инструмента и посмотреть там на разные типы таймфреймов.

Скажите мне обо всех недостатках этой статьи в комментариях. Я всегда читаю комментарии своих читателей, стараюсь вносить правки и учитываю замечания на будущее.

Источник

Универсальный торговый метод: что следует знать про таймфрейм (обещанный пост Ивана Чурилова)

Напомню, что когда я увидел видео с конференции в Екатеринбурге, где Андрей Беритц рассказывает про торговлю на таймфрейме внутри минуты, я был настолько удивлен и не согласен, что предложил написать свой взгляд на таймфреймы, если будет достаточный интерес. Лайков было много, и я выполняю обещанное, правда, не через видео, а текстом.

Начну с того, что для спекулянтов не выработаны еще даже простейшие теоретические понятия. Универсальный торговый метод восполняет этот пробел, но многие пока не понимают важности «теории практики», все сразу торопятся торговать, хотя надо сначала понять, кто вы и что вы будете делать на рынке.

Отдельный дисклеймер: унимет разрабатывает правила безопасной торговли только для торговли на коротких торговых периодах (до месяца), и только голубыми фишками. Этот подход дает возможность торговать на большие суммы с очень высокой доходностью. Дивидендный трейдинг, агрессивный трейдинг в глубоких эшелонах, фортс-торговлю мы не рассматриваем совсем.

Итак, вы перечислили некоторую сумму на биржевой счет. Теперь надо определить, какое время вы можете выделить на биржевую торговлю, и какие прибыли и убытки для вас будут ожидаемыми.

Эти понятия связаны с торговым периодом (таймфреймом), который вы выберете.

Когда лекторы говорят о таймфрейме (ТФ), то очень часто сводят его к определению с очень узким смыслом — как масштаб графика цены.

На самом деле понятие таймфрейма — важнейшее в биржевой торговле, базовое, и требует полноценного осмысления каждым трейдером. В зависимости от выбранного таймфрейма мы определяем торговые инструменты, объемы позиций, допустимые риски, формулируем личные торговые правила и основные постулаты своей торговой стратегии.

Таймфрейм в широком смысле — это временной период, в течение которого трейдер планирует завершить открытую им сделку с запланированной прибылью, это масштаб желаемого/придуманного/играемого им будущего движения цены.

Это не обязательно означает время удержания позиции, потому что по факту трейдер может закрыть сделку в результате «досрочного» достижения желаемых уровней цены или из-за чрезмерного убытка. Это именно масштаб желаемого движения цены, которые трейдер играет в настоящий момент. А это в свою очередь характеризует степень его вовлеченности в рынок.

Привожу таблицу с моего вебинара. Каждый, кто изучит и поймет ее, получит +20% к своему пониманию торговли.

Таблица спекулянтских масштабов (таймфреймов)

Первый важный момент. Степень вовлеченности в рынок

Вы должны определиться, насколько вы в силу своего ритма жизни и обстоятельств можете быть вовлечены в рынок.

Если вы можете выделить время для внутридневного мониторинга за фондовым рынком, и осуществлять в отдельные дни торговлю внутри дня, ориентируясь на часовые и 4-часовые графики, вы можете стать интрадейщиком. Это высокая степень вовлеченности в рынок, вы ищете два входа в день, которые могут вам дать полпроцента зафиксированной дневной прибыли (в идеале).

Оптимально готовить, находить и совершать два трейда в вашем торговом периоде. Трейд — вход в торговую позицию из кэша и выход полностью в кэш с каким-то финансовым результатом; трейд может состоять из нескольких или даже множества сделок. В широком смысле трейд – это вход в рынок, в несколько позиций по разным инструментам.

Если же у вас совсем немного свободного времени, то вы можете перейти на недельные графики и совершать пару трейдов в месяц.

Чем меньше таймфрейм, тем больше вы в рынке, тем больше ваша вовлеченность, тем больше у вас возможных трейдов, тем выше может быть ваша доходность (в теории). Однако, торгуя внутри дня, воздерживаться от торговли и пропускать невыгодные сделки сложнее, а именно это – нахождение в кэше 80% торгового времени – главное преимущество частного трейдера перед профессионалами. Фактически вам нужно «накараулить» каждый день за 6 часов две сделки. Длительностью примерно 60-100 минут каждая. Это не просто, психологически прежде всего, и не предполагает совмещение торговли с обычной работой. Поэтому мы рекомендуем настраиваться на торговлю интравик (intra-week), два входа в неделю с целью +2+3%.

Я придерживаюсь двойного подхода. Я делю свой торговый объем на две части, одну для внутридневных сделок, и одну для внутринедельных. Сначала идет интрадейная сделка, если она приносит около процента за час, я закрываю ее или перевожу во внутринедельную часть, чтобы она принесла мне больше, +2+3% с прицелом до конца недели.

Второй важный момент. Возможная амплитуда движений.

В каждой ликвидной акции проходят примерно одинаковые обороты в каждый соответствующий период времени, что влечет стандартное для этих периодов отклонение цены. Рыночная статистика ориентирует нас на 2%-процентные движения внутри дня, примерно 5%-процентные движения в течение недели, 10%-процентные движения внутри месяца, 20% за квартал (если брать среднее расстояние, которое проходит цена от самого высокого значения до самого низкого за данный период, то есть если брать Average True Range как средний диапазон изменения цены за определенный период времени, назовем это «размахом».

Сыграть себе в плюс половину этих движений вполне реально.

Третий важный момент. Ожидаемая доходность.

Правило по ожиданию доходности простое: в ваших силах научиться закрывать в ожидаемый плюс таймфрейм, следующий за вашим в сторону увеличения, то есть увеличенный на единицу (ТФ+1), и зарабатывать на ТФ+1 в размере амплитуды СВОЕГО таймфрейма.

Если вы играете внутри дня, вы не сможете каждый день закрывать в плюс, но вы можете закрывать в плюс неделю, и вполне можете заработать +1.5+2% (за 10 возможных трейдов).

Играя интравик, вы можете закрывать в плюс месяц, и найти 8 трейдов, которые вам дадут +3+5% за месяц, это вполне реально. Делая пару трейдов в месяц, вы можете закрывать каждый квартал в плюс (6 возможных трейдов с общей доходностью +5+10% за квартал).

Чаще всего трейдеры нарушают эти постулаты, и, не имея достаточного свободного времени, начинают совершать сделки внутри дня, рассчитывая за счет плечей сразу заработать как за неделю или месяц. Это методологически неправильно. У каждого таймфрейма свои разумные малорисковые возможности. Разумная доходность интравикера +1+1.5% в неделю – это дает ему +65+80% годовых с учетом реинвестирования. С очень небольшими рисками.

Четвертый важный момент. Масштаб значимости новостей.

Определив конкретный масштаб играемого движения цены, мы можем обращать внимание только на информацию, которая способна повлиять на движение в рамках нашего и более старшего ТФ, игнорируя остальную, потому что всю новостную ленту проанализировать невозможно. Если мы играем движение в 10-15%, мы будем учитывать информацию, которая может помочь/помешать серьезной коррекции или заметному росту: действия и заявления Центробанков США и Евросоюза, эскалацию военных конфликтов, падение/рост сырьевых рынков. То есть нас будет интересовать информация соответствующего масштаба значимости.

Нередко можно увидеть рассуждения аналитика или популярного блогера (далее по тексту «васейник») о движении цен на ближайшие дни, основанных на соображении о глобальной недооцененности российских акций или предположении о сильном росте в случае повышения странового рейтинга или отмены экономических санкций и т.п. Очевидно, что для определения направления движений внутри дня и даже недели такие «глобальные» соображения из другого таймфрейма не имеют практической ценности.

Итак, находясь в торговой позиции, трейдер начинает выделять те новости и события на мировых рынках, которые могут повлиять на перспективы задуманного/запланированного им движения.

А каким масштабом графика он будет пользоваться для отслеживания ситуации — обычно второстепенный и не самый важный вопрос, как правило, масштаб графика трейдера на один-два таймфрейма меньше масштаба играемого им движения: формирование недельных движений мы смотрим на дневных графиках; перспективы движения внутри торгового дня оцениваем по часовикам; играя возможное закрытие каждого часа, пользуемся 5 и 20-минутными графиками.

Таким образом, открывая позицию, каждый трейдер должен четко представлять время, в течение которого акция может, по его мнению, достигнуть желаемых им уровней цены.

Пятый важный момент. Примерная скорость заработка.

Если величину желаемого движения поделить на запланированное время, можно получить примерную скорость заработка трейдера, находящегося в правильной позиции. И по приросту депо он легко может увидеть, опережает он свой личный график, или отстаёт от него, и таким образом у него появляется дополнительный критерий для оценки правильности или ошибочности своей торговой позиции.

Более того, он вполне может регулировать свой общий результат, чтобы закрывать более старший ТФ+1 в плюсе. Нередко трейдеры бьются за конкретные показатели риска/убытка, или чтобы свой таймфрейм закрывать в плюсе – это лишние хлопоты. Стремитесь закрывать свой ТФ+1 в плюс – и все, это вполне реально и почти на 100% зависит от вас.

Шестой важный момент. Ваше торговое преимущество.

После взятия торговой позиции оценка состояния вашего счета (т.н. эквити) начнет описывать колебания вокруг нуля доходности. Это будет коррелировать с движением цены актива вокруг вашего уровня входа, а точнее вокруг вашей средневзвешенной цены входа, если вы входили частями по различной цене. Если вы войдете хорошо, вы большую часть времени будете находиться в плюсе, если не очень хорошо – будет сидеть с небольшим убытком.

Тому, как распознать свое торговое преимущество, посвящен мой вебинар (информация в профиле, пишите), есть более 40 условий, в которых созревает ваше торговое преимущество.

Заметки на полях:

1. Широкий смысл ТФ — это масштаб играемого будущего движения цены.

2. Также это масштаб значимости информационных данных, которых необходимо принимать во внимание в силу того, что они влияют на перспективы играемого движения.

3. Также таймфрейм — это размерность крупных игроков, за которыми мы наблюдаем и следуем.

4. В итоге ТФ — это и масштаб вашей доходности, так как вы (в идеале, конечно) получаете запланированную прибыль в определенные вами сроки.

5. Правильно выбрав свой таймфрейм, вы совершенно по другим критериям будете выбирать вход и выход из сделки, вы будете искать и находить такие движения, которые могут дать вам нужную прибыль без повышенного риска.

6. Если ваша торговая позиция приносит доход со скоростью, соответствующей вашему таймфрейму, – вы находитесь в правильной позиции. Если вы получили доход из ТФ+1 – закрывайте позицию, это удача.

Таким образом, общепринятые инвестиционные правила, мол, режьте убытки и давайте прибыли течь с очевидностью вредны для спекулянта: он должен терпеть риск в пределах своего таймфрейма и фиксировать запланированную и даже более высокую прибыль.

Источник