что такое спринг в трейдинге
Ловушки для трейдеров. Ложный пробой.
В предыдущем материале уже были рассмотрены модели коррекции ABCD для поиска трейдеров, попавших в ловушку.
Хорошо трейдеров, оказавшихся в ловушке, показывает модель ложный пробой. Можно еще встретить такие названия как Spring (Спринг) и Ап-траст (Upthrusts).
Ловушки могут быть такого плана:
И в первом и втором случае, трейдеры оказались в такой ситуации, когда эмоции будут заставлять открыть сделку. Таким образом, наши шансы могут быть увеличены при торговле в направлении нового потока ордеров.
Ложный пробой уровня сопротивления на графике форекс (сетап аптраст)
На графике валютной пары GBP/USD в течении мая месяца был восходящий тренд, до формирования ценового максимума 1.6600. В июне месяце цена формирует уровень сопротивления, который остается не пробитым до 30.06, когда свеча А пробивает уровень сопротивления. Но, как видно, пробой был неудачным, цена не смогла закрыться выше уровня сопротивления, а развернулась и появилась модель, которую в price action называют пин-бар.
Другие трейдеры, которые вошли в сделку на продажу около уровня сопротивления, ожидая разворота цены, были закрыты по стоп лоссу при формировании ложного пробоя (пин-бара). Известно, что трейдеры чаще всего размещают свои стопы за сопротивлением. И теперь, эти трейдеры попали в ловушку, так как цена движется в противоположном направлении. Некоторые могут войти в продажи еще раз сразу, другие подождут подтверждения. В обоих случаях, если трейдеры решатся открыть сделку на продажу, их ордера повлияют на движение цены в направление снижения.
Когда на графике виден ложный пробой, нужно искать точку входа в короткую позицию вместе с возрастающим потоком ордеров тех, кто попал в ловушку.
Вот еще один пример.
Часто можно встретить мнение, что ложный пробой относится только к развороту тренда. То есть, пробой сопротивления в конце восходящего тренда говорит о том, что тренд развернется. Можно считать и так, а можно торговать ложный пробой как паттерн продолжения тренда.
На рисунке выше, также график пары GBP/USD, где свеча А пробивает краткосрочное сопротивления, отмеченное синей горизонтальной линией. Следующее ценовое движение ловит в ловушку трейдеров, открывших сделки на покупку. При выходе таких трейдеров из сделок (закрытие сделки с убытком или по стоп лоссу), цена еще более снизится.
Это были примеры, показывающие ложный пробой сопротивления. Такая модель еще может называться ап-траст (Upthrusts)
Ложный пробой уровня поддержки на графике форекс (сетап спринг, spring)
Эта модель работает с точностью наоборот. Происходит пробой ниже уровня поддержки, после чего цена резко возвращается обратно. Чаще всего возникает при пробое уровня поддержки или распределения при окончании нисходящего тренда. Такой сетап также может быть хорошим сигналом для торговли по тренду.
На рисунке выше показан восходящий тренд. Сформировалась консолидация над локальным уровнем поддержки. Когда открылась европейская сессия (что является хорошим временем для формирования подобных моделей), цена пробивает уровень поддержки (А), чтобы потом снова вернуться в восходящий тренд. Итак, мы видим, что трейдеры, которые открыли сделки на продажу при прорыве попали в ловушку. А те, у кого открыты сделки на покупку, тоже могли оказаться в ловушке, если их стопы были подтянуты под консолидацией. Сразу после свечи А было напряженное время как для медведей, так и для быков из-за того, что цена две свечи застыла практически без движения. Но затем цена резко выросла, из-за потока ордеров на покупку трейдеров, пытающихся выбраться из ловушек.
Вот еще один пример, неудачный
Важно помнить о том, что если мы и используем эти сетапы в своей торговой стратегии, не стоит ждать, что все сделки по ним будут с прибылью. Особенно, если торгуется разворот тренда. Всегда устанавливайте стоп лосс и используйте свои правила по управлению капиталом.
Понимание этих сетапов сразу может быть сложным, но все улучшится с опытом. Главное не меняйте слишком часто свое мнение. Когда видите пробой против вашей сделки, следите за возможностью ложного пробоя, чтобы найти хороший момент для продолжения сделки.
Обучение: Что такое спринг и аптраст? Теория VSA + анализ POGR
Как-то я обещал рассказать, что такое спринг и аптраст, а также как успешно использовать эти сигналы при торговле в диапазоне. Пришло время исполнить данное обещание.
— Спринг образуется у нижней границы торгового диапазона.
— Аптраст образуется у верхней границы торгового диапазона.
Как правило, оба сигнала имеют объем, относительно широкий спред, тело которого находится за границей диапазона, а закрытие осуществляется на вершине бара уже внутри диапазона.
После появления спринга или аптараста весьма возможен тест на котором нам следует убедиться, что за нижней границей диапазона больше нет продаж, а за верхней покупок.
Движение цены осуществляется внутри диапазона от спринга к аптарсту, от аптраста к спрингу пока между продавцами и покупателями существует баланс. Как только спрос или предложение перевешивает мы видим движение в соответствующую сторону.
Разберем на примере MOEX:POGR прибегнув к дневному таймфрейму.
C 19 июля по 12 октября 2021 г. мы видим сформировавшийся диапазон.
13 августа, перед закрытием торговой недели, инструмент падая достигает цены 19.73
Новая торговая неделя начинается с попытки цены установить минимум в 19.37. Однако в течении дня цена была вытолкнута на объеме внутрь диапазона и спред был закрыт на уровне 20.31. Это и есть спринг.
23 августа мы видим тест спринга. Цена вновь пытается безуспешно закрепиться за диапазоном. При этом на фоне предыдущий дневной бар показывают низкий объем и соответственно отсутствие интереса к дальнейшим продажам (см. скрин графика)
После теста спринга цена начинает движение к верхнему диапазону, пока не был сформирован аптраст отправивший ее обратно вниз.
Далее идет сужение торгового дипазона (не отмечено на графике).
С 4 по 6 октября цена вновь подходит к нижней границе.
Обратите внимание, что три дневных бара имеют слабый объем и короткий спред. Мы должны понимать, что тут силы продавца окончательно истощены.
С 8 октября начинается увеличение объема и граница диапазона пробивается импульсными свечами 12 и 13 октября. 14 октября давление покупателей снижается и 15 октября образуется коррекционный бар. Линия поддержки, ранее выступающая в качестве сопротивления, теперь может рассматриваться для открытия лонговой позиции.
Увеличение объемов и выход из диапазона с последующим закреплением над ним может свидетельствовать о формировании разворотной модели.
Сигнал Spring – медвежий капкан
С чего начать трейдинг новичку? Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Чтобы знать, куда лучше инвестировать, придется пройти обучение трейдингу, научиться определять цель сделки, освоить «язык» общения, пополнить знания, в том числе о методах VSA. Польза таких торговых сигналов очевидна – получение прибыли, ведь трейдер будет знать, когда правильно войти на рынок и поставить стоп лосс. В категорию самых популярных индикаторов VSA для оценки состояния рынка входит сигнал Spring (SP). В чем его особенность?
Наблюдать за рынком с позиции профи
Когда новичок разобрался с пониманием того, что такое трейдинг, чем ему предстоит заниматься и какие инструменты для этого использовать, предстоит перейти от слов к делу – начать практическую торговлю на бирже. Вот здесь и пригодятся знания, которые дают курсы трейдинга, ведь как самостоятельно определить сигнал для прибыльной сделки? Многое будет зависеть от важного показателя спроса и предложений – цены.
От усилия – к результату: какие причины вызывают изменение цены на рынке? Даже профессионал не всегда сможет с уверенностью ответить на вопрос: «Куда пойдет цена», а новичку поиск правильного решения и вовсе может показаться непосильной задачей.
Решение же, основанное на многолетнем практическом опыте ни одного поколения трейдеров, существует – это анализ VSA. Универсальный подход помогает выявить причину движения цены, предугадать ее направление, а основой для выводов служит анализ графика по спредам, барам, величине объемов.
VSA (volume spread analysis) представляет собой метод, который позволяет выявить истинную причину движения цены, в его рамках профи и крупные игроки используют разные торговые сигналы, количество которых достигает почти две сотни. На первых этапах самостоятельного трейдинга новичку нет необходимости знать все, достаточно разобраться в особенностях первой десятки самых популярных, среди них – Спринг.
Добежать до следующего уровня
Сигнал Spring (SP) – торговый сигнал, определение которого с английского языка звучит как «спружинивание». При анализе четко прослеживается действие, когда происходит обновление минимума цены, а затем следует ее резкий скачок в обратную сторону, т.е. цена «пружинит».
О чем говорит такой сигнал профессионалу? Настало время «медвежьего капкана», когда можно заманить в ловушку опоздавших продавцов. Вот и получается, что трейдинг для начинающих – это своеобразное поле, где надо научиться обходить уловки, сохраняя собственный торговый счет.
На что нацелен Спринг? На достижение следующего уровня или снятие стопов, но до появления сигнала должен образоваться торговый рендж (горизонтальный тренд). Но перед тем как принять решение, следует четко знать, что это именно Spring, а не другой торговый сигнал. Есть и другие критерии для оценки SP: плохой или хороший сигнал с точки зрения прибыльной стратегии трейдинга? Спринг с большим объемом считается плохим, когда ожидаемое движение цены не дошло до предыдущей зоны продаж либо границ торгового ренджа, а хороший Spring с маленьким объемом продаж – цена движется вверх на пробу уровня. И в такой ситуации никаких сомнений относительно прибыли, потому что чем меньше объем – тем лучше результат.
Какие еще профессиональные уловки будут полезны начинающему трейдеру относительно сигнала Spring? Не стоит ожидать, что он сработает при тренде вниз, кроме того, стоит отказаться от покупки, если фиксируется сигнал SOW (Sign of weakness – признак слабости и продаж). Сигнал Спринг в зоне продаж прямо указывает на высокие риски. Что делать трейдеру? Внимательно присмотреться к покупателю, с которым приходится иметь дело, иначе придется испытать на себе «медвежий капкан»: слабого игрока «съедят», а цена отобразиться нисходящим трендом.
VSA сигналы в свинг-трейдинге
Свинг-трейдинг — довольно известная тактика торговли на фондовом рынке. Первые попытки формализовать этот стиль предпринимались еще в середине прошлого века. Основу заложил Дуглас Тейлор, позже его идеи развили Йон Маркман и Алан Фарлей. Методика остается популярной, что лишний раз доказывает ее жизнеспособность.
Что такое свинг-трейдинг
Главное — открывать позицию строго в направлении тренда после откатов.
У рынка есть только два состояния: накопление и импульс.
Накопление — это процесс открытия позиции крупными инвесторами без существенного изменения цены против направления этой позиции. То есть инвесторы накапливают свою торговую позицию, чтобы заработать на ее продаже после роста цены.
Импульс — это сильное движение цены вверх или вниз, после которого стоимость актива продолжит движение в том же направлении, с периодическими откатами.
Важно понимать, когда рынок готовит выстрел, так как если дым от этого выстрела уже рассеялся и открывать позицию смысла нет. В этом материале расскажем о том, как правильно определять начало импульса.
Что такое VSA
VSA (Volume Spread Analysis, анализ объема и спреда) — метод торговли, при работе с которым используются объемы, проторгованные на определенном временном промежутке, а также высота свечи (разница между High/Low бара).
Этот метод возник на фондовых площадках в первой половине прошлого века. Одним из главных основоположников VSA анализа является Ричард Вайкофф. Впоследствии Том Вильямс довел начинания Вайкоффа до той модели, которая существует сегодня.
В этой статье акцент будет сделан на основных VSA сигналах: как они выглядят на графике и что из себя представляют.
Основные сигналы VSA
Среди наиболее популярных сигналов VSA выделяем:
1. Stopping Action
2. Spring
3. NoDemand
4. Last point of support
5. Jump over Creek
6. Selling climax
Примечание: В этом блоке рассматриваем только сигналы к росту. Сигналы на снижение — работают по тому же принципу, но зеркально.
Stopping Action («останавливающее действие», SA) — это остановка движения цены на графике с помощью объема выше среднего и характерна длинная тень у свечи.
SA даёт понять, что на уровне сформировались условия для покупки. Сигналом для входа в позицию является следующее закрытие дневной свечи выше тела SA. Для коротких позиций ситуация зеркальная.
Мы видим, что цена двигалась вниз, но была остановлена пин-баром — это свечка с длинным хвостом вниз и отсутствующим спредом. Это еще не торговый сигнал, ведь для открытия позиции нужно получить подтверждение с закреплением выше свечи.
Видно, что движение вниз было остановлено на объеме. Для SA характерен повышенный объем, формирующий новую зону накопления или сразу формирующий обратный тренд. Не спешите, дождитесь момент поглощения продаж и формирование зоны покупок и только после этого открывайте сделку.
Пример сигнала SA по акциям Electronic Arts. Акции находились в нисходящем тренде. В ноябре остановка падения произошла на большом объеме с длинной тенью.
Вывод: войти в сделку можно было на второй зеленой свече, которая закрылась выше тела предыдущей.
Второй сигнал — это Spring (спружинивание). Фактически это срабатывание большого количества установленных стопов. Перед выходом из зоны накопления цена сначала уходит вниз, а затем резко возвращается обратно. После этого велика вероятность сильного движения вверх и пробития верхнего уровня канала. Это торговый сигнал, можно открывать позицию выше максимума свечи Spring.
Пример сигнала Spring на акциях Best Buy. Котировки в течение месяца ходили в боковом коридоре, и перед началом нового трендового движения они опустились под нижнюю границу, тем самым многие длинные позиции были закрыты по стоп-приказам. Их фиксация происходит из-за установки стоп-заявок под границей канала большинством трейдеров, так как канал на графике видят все участники рынка. Крупные игроки выкупили с рынка их ордеры, после чего последовал тренд +35% от верхней границы накопления.
Следующий сигнал — NoDemand («нет предложения», ND). Это один из наиболее срабатываемых торговых сигналов. Фактически происходит следующее: цена подходит к уровню сопротивления, и там появляется крупный продавец. Затем начинается плавное сползание вниз. Так будет ровно до того момента, когда продавцы ослабнут. Как отслеживать это? По падающему объему.
Снизился объем? Мы готовимся войти в позицию отложенным ордером. Красной линией отмечен уровень для его установки (максимум торгового дня). Если цена пробьет этот уровень, мы можем купить акцию и рассчитывать на восстановление.
Пример сигнала ND по акциям Магнита.
Акции Магнита подошли к очередному уровню сопротивления, но появился продавец. Они начали откатываться, и с каждой новой красной свечой объемы уменьшались. После этого покупатели активизировались и смогли преодолеть уровень.
Сигнал Last point of support (LPS)
LPS (Last point of support, последняя точка поддержки) нередко является спусковым крючком для мощных трендов, но его значительно сложнее поймать по сравнению со Spring, когда из-за закрытия по стоп-приказам появляется свеча c большой тенью. Он возникает в форме остановки цены в зоне накопления на большом объеме, когда цена не достигла дна канала. Так происходит из-за того, что много трейдеров ждут действий крупных инвесторов именно внизу торгового канала.
Крупным участникам рынка выгодно сделать так, чтобы цена до этого уровня просто не дошла, и прилипалы остались ни с чем. Чтобы этого избежать, подключайте объемный анализ к своей стратегии торговли. Находить LPS нужно научиться, но это окупится высокой прибылью. Вход в рынок — выше максимума свечи LPS.
Пример сигнала LPS. Бумага Яндекса находилась в боковом канале. При последнем подходе цены к нижней границе коридора падение цены остановилось на росте объемов, после чего котировки развернулись наверх.
Сигнал Jump over Creek (JOC)
Давайте взглянем на такую ситуацию. Трейдер не успел поймать точку входа у нижней границы зоны покупок, но все еще хочется зайти в сделку и продвинуться наверх по тренду. Большая свеча, пробивающая верхнюю границу бокового коридора/сопротивление, называется Jump over Creek (JOC), «прыжок через реку». Откат к уровню — Back to Creek (BTC), или «возврат к реке». Это типичный возврат к уровню поддержки или ретест. Сигнал на вход в сделку —это отскок от ранее пробитого уровня сопротивления.
Сигнал Selling climax
Selling climax — это сигналы сверхъобъема и очень большой высоты свечи. Оборот торгов у таких свечей значительно превосходит среднее значение. Эти паттерны появляются из-за паники или эйфории трейдеров, крупные инвесторы на них фиксируют свои позиции. На графике сигнал выглядит, как большая полнотелая свеча с небольшими тенями. Его появление указывает на окончание тренда.
Пример. Когда акции Сбербанка подходили к верхней границе восходящего канала, чаще всего рост заканчивался широкой зеленой свечей на высоком объеме. Далее следовал откат к нижней границе канала. Второй пример справа на графике также сопровождался длинной растущей свечей, но объем у нее был меньше предыдущей.
Метод Вайкоффа
Ричард Вайкофф разработал собственный торговый метод еще в первой половине ХХ века. Его методика хороша тем, что не привязывается к отдельным паттернам или индикаторам, а основывается на балансе между спросом и предложением. Его методика позволяет определять крупных игроков и работать в том же направлении.
В системе есть зоны покупок и продаж (сопротивления и поддержки). Такие зоны образуются там, где раньше было накопление, поглощение продаж. Эти зоны обозначаются как река и лед. Река — это зона сопротивления, через которую должен перепрыгнуть покупатель, а лед — это зона поддержки, которую должен пробить продавец. Зоны формируются по движению цены.
Работа ведется по тренду. Например, если акции Яндекса растут, то продажи не рассматриваются до окончания тренда. Если же по какой-то причине начали появляться предпосылки к развороту, рассмотрите вариант с закрытием длинных позиций. Сильные тренды почти всегда заканчиваются сигналами типа Selling climax.
Когда мы говорим «крупный игрок», то имеется в виду группа реальных трейдеров, работающих с большими объемами. У каждого значимого уровня участники торгов оценивают силу друг друга. Например, если у зоны поддержки продавцы демонстрируют слабость, крупные игроки могут попробовать переломить ситуацию и начать восходящее движение. Если продавцы сильны, покупатели не будут тратить силы на бессмысленную борьбу, выгоднее подождать.
Основное правило рядового трейдера — работать стоит только после подтвержденных действий крупных участников.
Пример анализа рынка
В качестве примера разберем ситуацию с акциями Netflix на дневном таймфрейме.
Для открытия и сопровождения позиций мы будем опираться на 2 фактора: стандартный свечной анализ и сигналы VSA.
Разберем фрагмент истории:
1. С октября по декабрь 2017 г. акция находилась в фазе накопления.
2. С начала января 2018 г. пробили зону накопления и пошли вверх с минимальными локальными откатами.
3. Из-за закрытия красной свечи ниже цены предыдущего дня образовалась область продавцов. Началась коррекция.
4. После отката образовалась свеча с длинной тенью выкупа на хорошем объеме — сигнал SA. Входим в покупку актива на закрытии следующей свечи выше тела предыдущей, под тенью SA ставим стоп-лосс.
5. В конце импульса видим закрытие второй красной свечи ниже зеленой — образование зоны продавцов. Закрываем лонг позицию.
6. Откат остановила бычья свеча с большим телом и объемом больше предыдущего дня, образовалась зона покупателей. На следующей свече с телом выше предыдущего дня можно войти в лонг.
7. Возле уровня сопротивления, который является максимумом на графике, появилась свеча с высоким телом и большим объемом — закрываем лонг сделку.
8. Цена откатилась, тень немного зашла в зону покупателя. Мы видим сигнал SA — большой объем и длинная тень (сильный выкуп продавцов). Берем лонг на следующей зеленой свече выше тела SA.
9. Цена в третий раз подошла к уровню сопротивления, не смогла его пройти, далее пошел откат от уровня со снижением объемов. Сигнал NoDemand. Продолжаем удерживать покупку актива.
Использование описанных VSA сигналов может дополнить торговую стратегию свинг-трейдинга и позволит увеличить прибыль при тех же рисках.
БКС Мир инвестиций
Последние новости
Рекомендованные новости
Главное за неделю. Будем качать посвистывая
Итоги торгов. Распродажи могут усилиться на следующей неделе
Идеальные фишки: дают максимум доходности на единицу риска
Наиболее подходящие акции США для активных трейдеров на декабрь
Внимание, Snap!
Агрегатор такси уезжает в Гонконг. Китайские бумаги поехали вниз!
Небольшой биотех потеснил Apple в топе по оборотам на СПБ Бирже
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.