что такое скальперская сделка
Скальпинг. Все минусы и плюсы скальпинга.
Приветствую друзья. Вы меня часто просили написать статью и объяснить про скальпинг на рынке, поскольку данная тема постоянно манит начинающих трейдеров. Причём именно начинающих. Людям с небольшим опытом даже в голову не придёт заниматься скальпингом, поскольку они понимают все тонкости и нюансы происходящего. Точнее сказать, они понимают все подводные камни данного метода и стараются обходить это стороной.
Для начинающего скальпинг кажется чем-то, что похоже если не на священный грааль, то как минимум на Эльдорадо, средством, где можно просто купаться в золоте.
Что такое скальпинг? Давайте я расскажу, если вы не в курсе. Схема очень простая. Но для начала давайте разберёмся, на чём зарабатывают обычные трейдеры. Трейдеры зарабатывают на разнице между покупкой и продажей.
Причём разница эта может быть различная. Предположим есть акция Газпром и стоит она 200 рублей. Трейдер покупает данную акцию и удерживает её в районе дня. Вечером перед закрытием торгов, акция изменилась на 2 рубля в большую сторону и трейдер продаёт свою акцию и зарабатывает 2 рубля с акции. Такого трейдера называют внутридневной трейдер.
Трейдер может так же оставить свои акции в рынке и закрыть тогда, когда закончится рост данной бумаги, например через день или через неделю. При этом трейдер пропускает большую часть колебаний цены. Такого трейдера называют свинг трейдер или среднесрочный трейдер.
Как бы то ни было, любой трейдер покупает и продаёт в зависимости от своей стратегии, но в целом суть одна – заработать на разнице цен и это ключевой момент. Всё дело в том, что в процессе роста или падения актива, случаются моменты, когда в рынке нет никакого движения, или происходит движение в обратную сторону. В этот момент трейдер не зарабатывает, либо теряет часть какой-то прибыль.
Отличие скальпинга от других методов.
В скальпинге немного иной подход. Данный метод базируется на желании трейдера зарабатывать на небольших колебаний цены актива. Предположим есть акция Газпрома, скальпер покупает её за 200 рублей, а продаёт за 200 рублей 50 копеек, заработав при этом 50 копеек. Если акция Газпрома начнёт откатывать в обратную сторону, скальпер может совершить маржинальную сделку по акции, т.е. продать акцию Газпрома и заработать на продаже. За счёт того что скальпер открывает много сделок повышенным объёмом, он пытается заработаь на каждом движении рынка.
Всё звучик красиво. Но так ли это на самом деле?
Для начала расскажу плюсы скальпинга. Хотя, лично для меня, это не плюсы, а просто рекламные заманухи. Но обычно, это в качестве плюсов начинающим преподносят следующее.
Плюсы скальпинга.
1. Вам не нужно постоянно находиться у монитора и выжидать сделки. Вы можете поторговать час-два-три в свободное от работы время и заработать на движениях. Здесь действительно не поспорить, поскольку скальпинг не сильно критичен ко времени торгов. Сделки действительно не нужно выслеживать.
2. Можно зарабатать на любом движении, как на росте, так и на падении. Фактически, каждое движение мы на рынке забираем.
3. Можно быстро капитализировать свой счёт и торговать на небольшом счёте. Даже разогнать депозит.
В 4… а впрочем, нет никаких в четвёртых, поскольку если подумать, здесь и начинается геморрой для обычного трейдера.
Минусы скальпинга.
Теперь минусы скальпинга. Минусов море. И простите за каламбур, самый главный минус заключён в том, что все эти минусы не очевидны для начинающего. Весь геморрой скальпинга начинается тогда, когда вы начинаете погружаться в него и досконально изучать, попутно собирать на свою неокрепшую карму все подводные камни этого подхода.
Нужно понимать рынок.
Во первых. Вам нужно хорошо разбираться в рынке. Если вы не разбираетесь в нём, либо плохо понимаете механику рынка и движения цены – с большой вероятностью вы потеряете деньги. К сожалению, рыночные процессы на небольшом промежутке времени, по понятным причинам, идут быстрее, чем на вышестоящих таймфреймах и вам нужно много мастерства, что бы понимать происходящее. Западные трейдеры называют это – рыночный шум, однако это не верное определение. Скорее я бы назвал – рыночная скорость. Для принятия решения у трейдера есть буквально несколько секунд и здесь мы переходим ко 2 минусу.
Скорость принятия решений
Скорость принятия решений. Вы скорее всего не дооцениваете этот момент, поскольку в жизни вы никогда не сталкиваетесь с такими задачами. Вы, как и все, уверены, что имеете быструю скорость реакции и чёткий, резкий аналитический ум. Однако всё это ломается, если проделать мысленный эксперимент. Скажем если вы едете на автомобиле и вам необходимо повернуть на повороте. На скорость 40 километров в час, у вас будет минута для принятия решения и подготовки. На скорости 60 километров в час у вас будет 20 секунд для принятия решения. Скорость увеличили всего на 20 км, а время для принятия решения меньше. На скорости 300 километров в час, сколько у вас будет времени для принятия решения? С большой вероятностью, вы не успеете подготовиться к повороту и быстро его проедите. В скальпинге аналогично. Фактически в рынке у вас остаётся очень мало времени для принятия точного решения, при этом, вы должны помнить, что решение должно быть действительно точным, иначе, в случае неудачи вы кроме своего стоп приказа заплатили ещё комиссионные.
Комиссии, причина убыточности скальпинга.
Комиссионные – третий минус данного подхода. Внутридневной трейдер не замечает их, но если вы решите заниматься скальпингом, то самое главное, что вас будет постоянно беспокоить – комиссии вашего брокера. В России этот минус ещё не сильно выделяется на рынке фьючерсов, оставляя лазейки для скальперов, однако западные рынки, да и рынок акций Акций в России, форекс, уже заставляет задуматься. Всё дело в том, что поскольку вы зарабатываете лишь небольшое движение рынка, вам нужно поймать такое движение, которое сможет окупить все ваши издержки. Вначале движение должно окупить ваши предыдущие стопы, что само по себе, достаточно трудно явление. Кроме того, движение должно окупить комиссионные, или спред, если мы говорим о рынке форекс. С учётом того, что скальпер берёт небольшие движения, даже при наличии опыта, большая вероятность сидеть у нуля, либо, что ещё вероятнее – потихоньку терять депозит.
Ревоты и проскальзования.
Следующий минус, это реквоты на форексе и проскальзования на реальной бирже. С реквотами всё понятно. Вы, по сути, теряете возможность заработать на сделке из-за того, что брокер не позволяет вам зайти прямо сейчас в рынок. Реквоты случаются на волатильном движении, самых сладких для склапера. Таким образом, трейдер теряет не просто сделку, он теряет сделку с высоким потенциалом. С проскальзованиями немного иначе. Дело в том, что между вашим терминалом, сервером брокера и биржей, существует задержка.
Задержка – одна из причин реквот и проскальзований
Пока вы нажимаете кнопку, вполне вероятно, что ближайший покупатель либо продавец исполнился и ваша сделка, в конечном итоге, откроется по другой, худшей для вас цене. Проскальзования – обычная ситуация на реальном рынке. Это то, что сводит скальпинг и профит от него на “нет”.Однако встречается данное явление чаще всего именно в моменты повышения волатильности, т.е. мест, где у скальпера будут сделки с высоким потенциалом. Этот минус можно убрать, если пользоваться услугами хороших брокеров и иметь хорошее программное обеспечение. Однако если хороший брокер напрямую упрётся в увеличенную комиссию, то программное обеспечение упрётся в следующий минус.
Вложения в скальпинге.
Вложения. Несмотря на то, что многие предоставляют данный способ заработка как что-то, что позволит из 300 рублей сделать миллионы, нужно понимать, что кроме мастерства склапинг так же требует нормального программного обеспечения и хорошего интернет соединения. Предположим, хороший интернет у вас уже есть. Тогда как программное оснащение необходимо покупать. Скачать бесплатно – вряд ли получится, вам в любом случае придётся покупать приводы либо торговые терминалы, а они стоят не мало.
Это не все минусы скальпинга.
Поверьте это лишь самые большие подводные камни, с которыми вы столкнётесь. Есть ещё и мелкие. Например, многие форекс-брокеры не позволяют вам закрыть сделку, которая длится меньше 2 минут. Если хотите – мой пример. В 2013 году у меня была система, которая торговала от границ канала, сделанного скользящими средними.
Какое-то время Это работало и я смог заработать в районе 60% за месяц. Однако, когда брокер меня вычислил, на счёте стали появляться реквоты и система стала убыточной. Некоторые западные брокеры, в случае, если увидят у вас методы скальпинга, могут повысить вам комиссии. К сожалению, брокеры и биржи не любят данные методы, поскольку они, в конечном итоге, создают нагрузки на дилинговый центр, обработку заявок, а так же существенно мешают торгам всплесками ликвидности в момент, когда её и так слишком много, из-за чего случаются большие ралли или крахи.
тем самым скальпинг, в конечном итоге, ломает саму суть биржевого дела и трейдинга – создание справедливой стоимости актива.
Я не говорю, что данное направление трейдинга не может существовать. Но я говорю, что данный метод требует большого мастерства и финансовых вложений. В идеале это создание команды, в которую будет входить программист, риск менеджер, опытный трейдер и 3 новичков. Вряд ли вы можете осилить это финансово. В моём пропе примерно аналогичная команда, только вместо 3 новичков 6. Так вот, только месячные затраты на обслуживание схемы составляют около 50-150 тысяч. В зависимости от поставленной задачи.
Вывод.
Таким образом приходим к выводу, что начинающему трейдеру заниматься скальпингом не просто не рекомендуется, а прямо противопоказано. Т.к. большая вероятность столкнуться с такими сложностями, которую в одиночку не осилить. И в свою очередь, это может сформировать у вас представление о трейдинге, как о сплошном геморрое и отобьёт весь интерес к делу.
Начав свою деятельность с этого рискового дела, требующего большого мастерства, денег и хорошего брокера – вы никогда не сможете узнать, что существует ещё сотня способов торговли на бирже, которая может принести неплохой доход вам и вашей семье.
Дня начинающего трейдера скальпинг своего рода как шахматная партия. Вроде и движения знакомы, но очень очень очень многое надо учесть, а цена ошибки очень дорогая.
По этому, совет от гуру рунка Артёма Звёздина – не усложняйте себе жизнь. Ведь трейдинг интересен именно тем, что он многообразен где каждый может найти свой подход.
Эксперимент: Насколько иррациональна биржевая торговля на коротких интервалах (скальпинг)
Разработчик и трейдер Йоан Кристиан Лоттер, создатель блога Financial Hacker, написал интересный материал, в котором рассказал о своем эксперименте, призванном выяснить, имеет ли смысл торговля с использованием коротких и сверхкоротких интервалов для совершения сделок. Мы представляем вашему вниманию главные мысли этой заметки.
Соблазн получать доходы в течение каких-то минут очень велик. Кроме того, при торговле на коротких временных интервалах (таймфреймах) совершается больше сделок и есть больше баров для анализа и улучшения стратегии. Качество тестов и обучения зависит от объёма доступных данных. И тем не менее скальпинг — то есть открытие и закрытие сделок за минуты или даже секунды — в среде алготрейдеров многими считается ерундой и чем-то иррациональным. Этому есть несколько причин:
Чтобы это выяснить, Лоттер провел эксперимент, который включал создание реальной стратегии скальпинга.
Влияние сопутствующих издержек
Первая часть эксперимента заключалась в анализе статистическом влиянии на итоговый финансовый результат сопутствующих издержек. Логично, что более высокие издержки требуют большего дохода, чтобы как-то их компенсировать. Сколько успешных сделок нужно совершить, чтобы прибыль превысила расходы на торговлю на разных таймфреймах? Небольшой скрипт ниже отвечает на этот вопрос:
Скрипт вычисляет минимальную степень успешности сделок, которая нужна для того, чтобы компенсировать издержки при торговле на разных временных интервалах. Предполагается, что существует спред размером в 0,5 пипса (минимальной величины изменения цены валютной пары) и общая комиссия в 60 центов на 10000 контрактов — средняя стоимость сделок на финансовом рынке. PIPCost/PIP в коде выше — это фактор конверсии из ценовой разницы в прибавку или потерю денег на счете. Также предполагается отсутствие влияния психологических факторов на торговлю: все трейдеры должны в среднем получать прибыль или проигрывать одинаковым образом. Это позволяет разбить величину Return сделки на ее прибыльность или убыточность, которые определяются показателем WinRate. То есть, если сделка прибыльна, то мы получим WinRate * Return, а если убыточна, то (1-WinRate) * Return. Для выхода на окупаемость нужно, чтобы разница между успешными сделками и убыточными покрывала издержки. Степень успешности в этом случае должна быть такой:
WinRate = Cost/(2*Return) + 0.5
Этот показатель усреднен по всем барам и изображен в виде гистограммы длительности сделок от 1 минуты до 1 дня. Шаг увеличения таймфрейма составляет 1, 5, 30 и 60 минут. Сделка для любой длительности совершается каждые 101 минут (Bar +=100 в скрипте — это хитрость, чтобы запустить симуляцию на шаге, начиная со 101-го, при этом сохраняя период бара равный 1 минуте).
Скрипту требуется несколько секунд, а затем он выдает вот такую гистограмму для валютной пары EUR/USD в 2015 году:
Для покрытия издержек при торговле на интервале в 1 день (крайний правый бар) нужен показатель успешности 53%, а для 1-минутных сделок он вырастает уже до 90%. То есть соотношения вознаграждения к риску составляет 9:1 для показателя успешности в 50%. Это значительно превышает реальный доход, генерируемый торговыми системами. Казалось бы, подтверждается первый пунт из списка выше, и становится ясно, что рассказы «успешных скальперов» с форумов о трейдинге нужно воспринимать с изредной долей скептицизма.
Но как насчет второго тезиса о том, что на коротких таймфреймах больше шума и случайностей? Или есть какой-то способ работы с ними, который позволит добиться большей предсказуемости. Выяснить это уже посложнее.
Измерение случайности
«Шум» часто описывают с помощью компонента высокочастотной торговли под названием сигнал. Обычно короткие временные интервалы генерируют больше hft-компонентов, чем более длинные таймфреймы. Их можно находить с помощью фильтра высоких частот и устранять с помощью фильтра нижних частот. Но есть проблема: шум кривой спроса не всегда связан с высокими частотами. Шум это просто часть кривой, которая не несет в себе информации о торговых сигналах. Для цикличной торговли, высокие частоты — это сигналы, а низкочастотные тренды являются шумом. Иными словами, то, что является шумом, зависит от конкретной стратегии — нет какого-то «универсального» шума.
Таким образом для определения «торгуемости» кривой спроса нужен какой-то другой критерий. Это случайность (randomness). Ее можно измерить с помощью информационной наполненности кривой спроса. Хорошая мера информационной наполненности — это энтропия Шеннона. Она определяется так:
Эта формула измеряет неупорядоченность. В случае упорядоченного, предсказуемого сигнала энтропия будет низкой. Случайный, непредсказуемый сигнал обладает высокой энтропией. В формуле P(si) — относительная частота возникновения конкретного паттерна si в сигнале s. Энтропия будет максимальной, когда все паттерны равномерно распределены, а все P(si) примерно равны. Если какие-то паттерны возникают чаще других, энтропия снижается. В таком случае сигнал будет менее случайным и более предсказуемым. Энтропия Шеннона измеряется в битах.
Ниже представлен код индикатора энтропии Шеннона, изображаемой в виде последовательности символов:
В символе 8 бит, так что в строке может быть 2 8 = 256 символов. Частота каждого символа вычисляется и хранится в массиве Hist. Этот массив содержит P(si) из формулы энтропии выше. Затем эти значения умножаются на двоичный логарифм и суммируются. В результате получается H(S) — это энтропия Шеннона.
Неожиданный результат
Теперь остается лишь нарисовать гистограмму энтропии Шеннона, как мы сделали выше с показателем успешности:
Энтропия вычисляется для всех таймфреймов на каждом 101-м баре (такое число выбрано, чтобы избежать проблем с синхронизацией). Здесь нельзя просто пропустить сто баров, как в предыдущем скрипте, поскольку это не позволит адекватно обрабатывать ценовые ряды. Поэтому скрипту требуется изучить каждую торговую минуту за последние три года, на что уходит несколько минут.
В коде есть две строки, которые важно объяснить — они важны для измерения энтропии дневных свечей с использованием баров для перидов менее дня:
Неделя начинается в полночь понедельника ( 1 = понедельник, 00 00 = полночь), вместо 11 вечера воскресенья. Если выбрать последнее значение, то скрипт будет рассматривать этот один воскресный час, как полный день, что увеличивает случайность дневных свечей.
Эта строка нужна для синхронизации таймфрейма с часами в ходе дня. Если ее убрать, то энтропия Шеннона дневных свечей будет слишком велика.
Энтропия Шеннона вычисляется для паттерна размером 3 изменений цены, что приводит к наличию 8 разных паттернов. Максимальная энтропия для 8 паттернов составляет 3 бита. Поскольку изменения цены не полностью случайны, можно было бы предположить, что энтропия будет меньше 3, возрастая с уменьшением таймфрейма. Однако для данных по торгах валютной пары EUR/USD в 2013-2015 годах, получилась следующая гистограмма:
Энтропия составляет почти 3 бита. Это подтверждает тезис о не полной случайности цены. Как видно, энтропия Шеннона будет наименьшей для таймфрейма 1440 размером минут — она составляет около 2,9. Это ожидаемый результат, поскольку дневные циклы серьезно влияют на кривую спроса, поэтому дневные свечи более предсказуемы. Поэтому алгоритмы ценовых паттернов часто используют дневные свечи. Энтропия возрастает с уменьшением таймфрейма, но так происходит лишь до таймфреймов размером десять минут. А еще более короткие временные интервалы на самом деле менее случайны.
И вот это уже неожиданность. Чем меньше таймфрейм, тем меньше котировок цены он в себе содержит, это должно увеличивать элемент случайности. Но происходит наоборот — так происходит для разных временных интервалов (даже сверхкоротких 2, 5, 10, 15, 30, 45 и 60 секунд) и даже для разных активов.
Энтропия vs таймфрейм (в секундах)
Теперь ось x — это секунды, а не минуты. И все равно случайность снижается вместе с уменьшением таймфрейма.
Этому может быть несколько объяснений. Гранулярность цены выше на небольших таймфреймах, поскольку в них содержится меньшее количество тиков (минимальных колебаний цены). Крупные сделки часто разбивают на много небольших частей (“Iceberg-приказы”), что может приводить к появлению последовательностей похожих ценовых котировок на коротких временных интервалах. Все это снижает ценовую энтропию коротких таймфреймов, но совсем необязательно приводит к появлению возможностей для торговли.
Последовательность одинаковых котировок имеет нулевую энтропию, они на 100% предсказуемы, но их нельзя использовать для торговли. Сделки айсберг представляют определенную неэффективность рынка, которую теоретически можно использовать — но этому мешает высокие издержки на совершение сделки. Если бы не было брокерских комиссий, то это было бы возможно, но не в текущей ситуации.
Скальпинг на Форексе и фондовой бирже — стратегии и индикаторы
Кто не мечтал делать деньги на бирже каждый день? Сидеть дома, кликать по кнопкам купить/продать и зарабатывать деньги? В этой статье мы рассмотрим краткосрочный трейдинг под названием «скальпинг». Это популярное и обширное направление на финансовых биржах.
1. Что такое скальпинг простыми словами
Краткосрочный подход к торговле активно используется на рынке Форексе из-за низких комиссий и доступных больших кредитных плеч. Фактически оплата идёт только за спред, а при большом количестве сделок с небольшими колебаниями — это особенно важно.
Стиль скальпинга предусматривает исключительно краткосрочную торговлю. Случаев, когда позиция открыта длительное время (больше часа) фактически не бывает. Чаще всего сделки открыты от нескольких секунд до пары минут.
Тех, кто занимается скальпингом, называют скальперами. Они нацелены на небольшой заработок, но зато регулярный. Их принцип торговли допускает десятки и даже сотни сделок за один день.
Начинающие трейдеры уверены в том, что наиболее эффективно и прибыльно зарабатывать по чуть-чуть, но очень много раз. С этим можно как согласится, так и поспорить. Но мало, кто из скальперов стали богатыми. Все же среднесрочная стратегия более спокойна и даёт даже более лучшие результаты.
Неопытный скальпер может в одночасье превратиться в долгосрочного инвестора, если открыл неудачную сделку и не установил стоп-лосс. В итоге, позиция уходит в минус, а наш трейдер ждёт отката или смены тенденции.
В какой-то момент инвестор может стать скальпером, если он увидит какие-то хорошие возможности заработать на краткосрочных движениях.
Иногда скальпинг называют «пипсовкой». Это еще раз подчеркивает краткосрочность торговли. Заработок и расчёт ведётся практически по пунктам (пипсам). На английском языке слово «Pips» означает «Пункты».
Высокочастотный трейдинг (HFT, High Frequency Trading) условно является скальпингом, но для крупных компаний. У обычного трейдера нет возможности «перехватывать» сделки и играть на опережение новых заявок.
2. Какие рынки лучше для скальпинга
Скальперам для торговли подойдут абсолютно любые финансовые рынки:
При этом торговать можно как на фондовой бирже, так и на Форексе, криптовалютных биржах.
В большинстве случаев начинающие пробуют свои силы на Форекса, поскольку он доступнее и чем-то понятнее (особенно в начале своей деятельности).
Также к плюсам Форекса можно отнести:
Начинать зарабатывать на скальпинге можно с самых ликвидных валютных пар Форекс (большинство начинали с них):
Они обладают самыми низким спредом. Например, пара XAUUSD (золото) также имеет очень хорошие движения, но обладает немного большим спредом. Поэтому его использовать следуют немного с более долгосрочными целями (по сравнению с валютными парами).
Но у Форекса не все так хорошо. Недостатки:
Скальпинг на фондовом рынке возможен только на голубых фишках, поскольку они обладают достаточной ликвидностью. На нашем рынке не так много ликвидных ценных бумаг, поэтому особо выбора нет.
Стоит отметить, что на фондовой бирже валютная пара USDRUB (доллар/рубль) обладает самыми большими оборотами торгов и может быть очень интересна для скальпинга.
3. Как заработать на скальпинге — мануал для начинающих
С чего начать начать скальперу-новичку? Для начала стоит ознакомиться с базовыми стратегиями торговли и прочитать литературу. Если не любите читать, то можно посмотреть обучающие видео в Youtube. Их сейчас на тему скальпинга предостаточно (в конце статьи есть несколько полезных видео).
Чётко торговать по плану или стратегии — практически невозможная задача для начинающих. Но стоит к этому стремится. Хотя опытные трейдеры придерживаются не только плана, но ещё и своего торгового опыта, который отвечает за стабильные результаты.
3.1. Выбор таймфрема при скальпинге
Лучше всего использовать минутные и пятиминутные таймфреймы, поскольку на них можно увидеть полную картину происходящего. Со временем скальпер научится понимать многое из того, что рисуется на малых таймфреймах.
Скальперам не мешает также и посмотреть на четырех часовые и дневные графики, чтобы понять куда рынок в целом смотрит.
3.2. Установка тейк-профита и стоп-лосса
Используйте короткий стоп-лосс. Это крайне важно, поскольку совершается много сделок и сидеть ждать пока закроется одна нет смысла. Лучше перезайти.
Плюс к тому же ни в коем случае нельзя давать убыткам расти. Если не использовать стоп-лоссы, то можно из скальпера превратится в долгосрочного инвестора.
Тейк-профит можно ставить чуть больше, чем стоп-лосс. Хотя многие торгуют наоборот, ставят стоп-лосс в два раза больше тейка. В этом случае процент выигрышных сделок должен быть больше 66%, чтобы хоть что-то начать зарабатывать.
У скальперов свои принципы простановки стопов, но все же я рекомендую ознакомиться с базовыми принципами поиска оптимальных уровней для защитной остановки:
Скальперы как никто быстро начинают понимать важность мани менеджмента (принципы управления капиталом). Они используют большие кредитные плечи, поэтому ошибка для них может дорого стоит.
Классическое правило торговли гласит: не следует рисковать в одной сделке более, чем 2% от депозита. Но в скальпинге лучше использовать несколько другой подход.
Держите на торговом счёте лишь часть своих денег. Например, 5% от доступного капитала. Это будет с одной стороны развязывать руки для использования большего риска. Даже проиграв, всегда можете начать заново пополнив счёт.
Если держать весь депозит на счёте, то в одной ситуации могли бы переборщить и взять слишком большой риск. Проиграв в какой-то сделке, многие начинают ещё больше ставить на кон и в итоге проигрывают все. Поэтому торговля частью своего депозита в этом плане лучше.
Если не идёт торговля, то нужно свернуть терминал на полчаса. Иначе какой смысл пытаться сделать деньги, если ничего не получается.
Выбор брокера сильно влияет на результат торгов. Нужно качественное обслуживание, в котором будут минимальные комиссии и быстрое исполнение заявок. Не будет частых проскальзываний цены.
От брокера зависит следующие моменты:
Рекомендую работать со следующими Форекс-брокерами:
На рынке есть несколько видов ордеров. Чаще всего используют лимитные и по рынку. Какой из них использовать скальперу — сложно ответить. В зависимости от ситуации тип ордера может влиять на то, откроете ли вы позицию вообще.
Например, если погнаться за парой пунктов, установив лимитный ордер, можно вообще остаться без удачной сделки. Открывать позицию на пробой по стоп-ордерам тоже может быть невыгодно, поскольку может быть проскальзывание и цена входа будет неудачная.
3.7. Принципы торговли скальпинга
Скальпер изучает все детали на рынке. В частности он активно смотрит «стакан заявок». На Форексе (или точнее у тех, кто играет через терминал Metatrader 4) такая возможность отсутствует, но трейдеры торгуют и без него. От того насколько точно скальпер сможет определить вход и выход в рынок зависит успех в отдельно взятой сделке.
Скальпинг и интрадей (дейтрейдинг) тесно связаны. Хотя можно немного различить их в плане срока удержания позиции. У интрадейщиков позиции держатся более длительное время.
3.8. Психология скальпинга
Не каждый сможет сидеть весь день у монитора и торговать. Это не так просто как кажется, особенно, если вместо дохода наблюдается проигрыши и при этом такая ситуация длится несколько дней.
Многие скальперы впадают в состояние под названием «тильт», когда начинают совершать новые проигрышные сделки. Их нервная система быстро изнашивается из-за нестабильности своих результатов.
Советую прочитать интересную статью на тему психологии трейдеров:
4. Стратегии для скальпинга
Существует множество торговых стратегий по скальпингу. Как мы уже сказали, это огромное направление в трейдинге. Как правило, в нём используют классические осцилляторы с зонами перекупленности и перепроданности. Они хорошо работают на малых таймфреймах внутри дня.
Каждый трейдер модифицирует уже классические варианты и ведёт трейдинг на основе своих умозаключений. Рынок постоянно изменяется и модифицируется. Рыночные неэффективности быстро перестают работать, но возникают новые.
1 В целом можно сказать, что лучше всего для стратегий скальпинга работают следующие технические моменты:
Все эти формации подойдут для трейдинга. Уверен, что со временем каждый сможет найти свои собственные паттерны.
2 Что касается обзора стратегий для скальпинга, то здесь работают самые простые и доступные всем системы:
Поскольку мы рассматриваем мелкие таймфреймы, то прекрасно работают все торговые осцилляторы и индикаторы:
3 Если скальпинг ведётся на фондовом рынке, то мы можем видеть ещё стакан заявок. Опытные трейдеры хорошо читают его и могут довольно качественно предсказывать краткосрочные движения цены. На Форексе стакан недоступен.
5. Стоит ли заниматься скальпингом или лучше стать инвестором
Краткосрочная торговля подойдёт далеко не для каждого человека. Это надо понимать и не расстраиваться, если у не получается торговать подобным образом.
Скальпинг является выматывающим занятием, которое отнимает и время, и нервы. Те, кто делают здесь приличные деньги все равно уходят, поскольку жить в таком напряжении просто невозможно.
Мало кто скальпирует более 1-3 лет. В большинстве случаев после этого времени те, кто уцелел на финансовом рынке переходят в разряды долгосрочных инвесторов.
Если вы обладаете свободным временем и желанием работать с ценами, графиками, не боитесь терять деньги и не являетесь азартным человеком, то вполне вероятно, что из вас выйдет хороший скальпер.
Скальпинг не рекомендуется использовать в следующих случаях:
6. Торговые роботы для скальпинга — стоит ли пользоваться
Во многих крупных финансовых компания создаются специальные роботы для скальпинга. Это действительно имеет место быть. Автоматический трейдинг позволяет быстро закрывать рыночную неэффективность.
Торговые роботы быстро принимают решение и на основе вероятности способны добиваться положительного результата.
Почему это работает у компаний:
И даже при таких идеальных условиях, компания всё равно не может похвастаться какими-то сверх прибылями по роботизированному трейдингу.
Что касается частных трейдеров, то у них нету нулевых комиссий, есть проскальзывания и нет возможности постоянно дорабатывать робота. Не ведитесь на какие-то заоблачные цифры в рекламах роботов, которые основаны на истории. Это все делается лишь для того, чтобы вы его купили.
Подделать идеальную кривую роста баланса под исторические данные не так уж и сложно. Проблема, что в будущем робот так не зарабатывает.
Если бы торговый робот был столь прибыльным, то создатели бы не стали его продавать. Детально этот вопрос рассмотрен в статьях:
7. Плюсы и минусы заниматься скальпингом
Аргументы «ЗА» скальпинг
Аргументы «ПРОТИВ» скальпинга
Смотрите также видео про скальпинг:
Скальпинг по RSI на 5 минутках по паре EURUSD
Скальпинг по стакану