Что такое шпилька в торговле
Шпилька на Форекс или не старайтесь заработать на таких вещах как случайные выбросы
Возвращаемся к нашему поиску ошибок мышления искателя Грааля на рынке Форекс.
Очень важно понимать тот факт, что дилинговые центры имеют свои договоренности с Банками.
Чем больше мы об этом знаем – тем меньше будет непредвиденных ситуаций в нашей автоматической торговле.
Одним из важных пунктов этих взаимоотношений – это право банка не обрабатывать запросы о покупке или продаже валюты, если цена в данный момент очень сильно отличается от основного тренда. На графике котировок это называют “Шпилька” или “Выброс”.
То есть где-то была произведена операция продажи или покупки валюты на большую сумму или вышли серьезные экономические новости. На этот факт рынок среагировал. Но общая тенденция от этого не поменялась. И график цен после шпильки возвращается в свое русло тренда. Тем не менее, эти шпильки очень хорошо видны на графиках, и ловить их с помощью советника не составляет проблем. В таком случае дилинговый центр, скорее всего не сможет провести эту операцию на внешнем рынке, соответственно ваш ордер так же не будет открыт, либо закроется не по вашему желанию.
Эти моменты, когда возникает шпилька на Форекс, очень хорошо описаны в пользовательских соглашениях трейдера и дилингового центра. Потому, чтобы не попасть в неприятную ситуацию на шпильке, когда вы закроетесь с убытком не по своему желанию, либо ваш ордер будет открыт уже не по той котировке, которую вы указали, желательно не торговать на шпильках.
Уверены Вам будет интересно узнать про Бонусы Форекс – бездепозитные и с выводом заработанных средств!, посмотреть Конкурсы Форекс брокеров, проводимые в настоящий момент! или в свободное время почитать Книги про торговлю на рынке Форекс и аналогичной тематики!
Шпилька
Шпилька – это аномальная тень свечи/бара, чаще она вызвана техническим сбоем на стороне брокера. Однако на неликвидных бумагах, это может быть вызвано исполнением крупной заявки участника торгов.
Как выглядит шпилька.
Шпильки получили широкое распространения на рынке Forex. Связано это с техническими особенностями его работы. Суть в следующем.
Если вы торгуете на форексе и совершаете какую-то торговую операцию, то ваш запрос на неё поступает сначала к брокеру, а тот перенаправляет её на поставщика ликвидности. Такая же схема взаимодействия имеет место быть, когда вы получаете котировки. Поставщик передаёт их брокеру, а тот в свою очередь отправляет их вам.
Понятно, что все эти процессы занимают меньше секунды. Однако иногда от поставщика приходят котировки, отличающиеся всего на одну цифру, но у клиента в терминале образуется гигантская шпилька. Вследствие чего исполняются стоп-ордера, находящиеся под этой шпилькой. Есть нечестные брокеры под названием «кухни». Они могут вызывать эти шпильки искусственно. Однако следует заметить, что этот способ развода уже практически ушёл в прошлое. На сегодняшний день такое встречается редко.
Сегодня, если вы обратитесь в техническую поддержку и объясните описанную выше ситуацию, ссылаясь на то, что в других компаниях шпилек не было, вам пойдут навстречу, и отменят сделку. При этом вам вернут упущенную прибыль или возместят убытки.
Шпилька на обычной бирже.
Шпильки так же бывают и на обычном рынке. Там имеет место быть аналогичная схема, как и на форексе. Только на реальной бирже есть комиссия по ценным бумагам или Центральный банк, которые следят за качеством котировок. То есть, ваш поставщик ликвидности – это реальный рынок. Таким образом, все проблемы, которые могут возникнуть сводятся к проблемам брокера. За это против брокера центральный банк или комиссия по ценным бумагам могут ввести определённые санкции. Поэтому чаще всего шпильки на реальном рынке не возникают.
Шпильки не всегда становятся следствием технической проблемы. Дело в том, что на в трейдерском слэнге закреплено само понятие «шпилька» как огромная, аномальная тень у определённой свечи.
Следствие крупных сделок.
Есть мало ликвидные ценные бумаги, которые двигаются специфическим образом. Возьмём в качестве примера акции какого-нибудь тульского свечного заводика. Их цены будут плавать в пределах 10-20 копеек. Поскольку это мало ликвидная бумага, и кто-то внезапно по рынку зайдёт в этот рынок крупной позицией, у нас образуется огромная тень свечи.
Несмотря на то, что это не будет следствием технической проблемы, трейдеры всё равно называют это шпилькой. Так что, если вы где-то столкнулись на форуме с тем, что кто-то написал «у меня на счёте появилась шпилька», имейте в виду, речь идёт об аномальной тени у какой-то свечи.
Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!
Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.
Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.
Действительно работающая торговая система
Как Вы считаете, в какие моменты времени лучше всего получается зарабатывать? Конечно, когда на рынке бурлят эмоции. Если он тихий и цены двигаются плавно в боковике, то, как показывает практика, заработать большие деньги не получится.
Хороший пример на фьючерсе РТС
Таким отличным случаем на нашем рынке является открытие торговли в 10 часов. Участники напряжены. Никто не знает как повлияет ночное движение по нефти на цену. Никто не угадает как аукнется падение/рост американских индексов и так далее.
И конечно, в это время нам и следует искать хорошие возможности для открытия позиций.
Шпильки на графике
Особого внимания достойны моменты времени, когда цена в течение первой минуты резко вырастает/падает, а затем возвращается обратно, образуя шпильку как на снимке экрана
Давайте с Вами вместе подумаем, а что же произошло? Цена резко обрушилась, и «слабые трейдеры» решили, что падение будет идти бесконечно. Начались оголтелые продажи всего и вся по рыночной цене.
Затем цена так же резко возвращается обратно и те, кто продал на минимумах оказываются в эмоциональной ловушке. Они хотят вернуть все как было и закрывают шортовые позиции, что в свою очередь приводит к дальнейшему росту цены.
Правила торговли и результаты тестов
Что же должен сделать прибыльный трейдер в такой ситуации? Да, собственно, ничего сложного. Достаточно купить по закрытию бара, если шпилька была вниз, и продать в шорт по закрытию бара, если шпилька была вверх. Стоп мы должны поставить за шпильку. Тейк профит на расстояние, равное размеру стоп-лосса.
А вот, что показывают нам результаты тестов в программе WEALTH LAB за 7 месяцев 2015 года и за весь 2014 год на фьючерсе на индекс РТС.
И при этом не следует забывать про торговых роботов, которые Вы можете у нас приобрести.
Не верите результатам тестов?
Попробуйте сами протестировать и убедитесь. Вот код для WEALTH LAB.
А вот тут можете скачать склеенный график фьючерса на индекса РТС.
Хотите купить себе такого робота? Тогда читайте дальше!
Именно поэтому мы сделали торговый робот, с описанием которого можете ознакомиться ниже.
Технические характеристики
1. Работа на любом таймфрейме внутри дня, имеющегося в QUIK.
2. Торговля акциями и фьючерсами ММВБ.
3. Несколько программ в одном QUIK. Сделайте копии торговых роботов на нескольких инструментах и тем самым сформируйте портфель!
5. Возможность установить фильтр размера шпильки. А так же фильтр риска на одну сделку.
Видеоинструкция
Следует знать!
Для первого запуска робота воспользуйтесь бесплатной услугой Личный Помощник. Наш трейдер подключится удаленно к Вашему компьютеру и поможет с настройкой, если Вы пожелаете.
Как получить робота бесплатно?
Архив с файлами торгового робота выложен на форуме (предварительно требуется там зарегистрироваться).
Крупный игрок срыв стопов
Спасибо всем, что задаете свои вопросы в личные сообщения и сегодня мы разберем интересный вопрос подписчика касаемо крупного игрока.
«Понимаю, что не по теме, но очень интересно Ваше мнение. Ситуация: цена находится около уровня поддержки, сформирована большим объёмом. Следовательно, под ним много стопов. Происходит секундное движение на пробитие уровня и сбор стопов. Вопрос: маркет-мейкер собрал стопы и поменял свою позицию по селл на бай и знает, что цена начнет расти чуть позже на фоне новостей. Либо он собрал стопы и очистил путь для цены дальше вниз, опять-таки, движение происходило на огромном объёме на м1. Этот пример, думаю будет очень интересным материалом для нового видео про крупных игроков и вышибание стопов»
Маркетмейкер и крупный игрок.
Маркетмейкер на данный момент является тем, кто поддерживает ликвидность. Например, вы пришли на рынок и купили 500 контрактов рыночными ордерами. И, чтобы цена резко не выстрельнула и сильно не повлияла на рынок, есть маркетмейкер. Но он не занимается кукловодством цены, он не занимается тем, что собирает стопы, а потом выстреливает. Это не относится к маркетмейкеру. В данном случае под маркетмейкером имеется ввиду крупный игрок.
Сразу хочется сказать, что у каждого актива есть своя изюминка и «душа». Каждый актив двигается по-разному. Конечно, у них есть общие паттерны, но для золота характерны такие выбросы и шпильки, для него это абсолютно нормально, когда на пустом месте у нас появляется огромная свеча, или вышли какие-то новости, а на их фоне никакого движения нет.
Оценим фон рынка.
Для того, чтобы понять эту картину, нам необходимо оценить фон, на котором это произошло. Итак, на часовике мы видим, что у нас есть тренд вниз
Я думаю, что никто не будет спорить с тем, что последующий максимум и минимум понижается. Но внезапно мы видим, что у нас не обновляются минимумы
при этом у нас появляется новый максимум. Это ещё не означает, что мы имеем разворот тренда. Скорее всего будет либо флетовая динамика, либо фаза накопления. И здесь есть уровень, о котором говорит мой подписчик.
Вхождение крупного игрока во флете.
На минутке мы видим, что уровень пробили, появилась огромная шпилька и большой объём. Если вернуться к часовику, то мы можем увидеть флет
У флета есть границы сверху и снизу. И что здесь будут делать трейдеры? Покупать и продавать по этим границам. И теперь после того, как мы правильно расставили уровни, мы увидели какой-то смысл в этой ситуации.
Почему крупный игрок называется крупным игроком? Да потому что у него много денег, чтобы влиять на рынок, загружать свою позицию и выгружать её. Для крупного игрока важна ликвидность актива, которую он может использовать в своих корыстных целях, чтобы входить в позицию и выходить из неё.
Существует два вида вхождения в позицию крупным игроком. Это вхождение в момент флета и вхождение на движении. Когда у нас происходит флет, в рынке появляются трейдеры, которые принимают решения. То есть принимают решения на покупку и продажу актива. В момент, когда происходит движение, срабатывают стоп-приказы этих людей, которые принимали торговые решения. Крупный игрок в данной ситуации не заходит, а выходит! Ведь если в рынке появляются рыночные приказы, то что мне стоит подставлять свои лимитные ордера под эти стоп-приказы для того, чтобы они исполнялись? То есть крупному игроку трудно не только зайти в позицию, но и выйти. Чем больше и массивнее был флет, тем больше будет движение в будущем.
Загрузка крупного игрока на движении.
Втор
ой вариант загрузки крупного игрока – это загрузка на движении. Мы имеем движение вниз, соответственно, чтобы заработать в этой ситуации, нужно продавать. Количество людей в рынке не резиновое и рано или поздно топливо заканчивается. И под каждое движение я подставляю свои лимиты и вхожу в позицию. Я абсорбирую в данном случае всё предложение и количество людей просто закончится.
При этом здесь мы всегда увидим тормозные свечи, то есть свечи с большими тенями в сторону движения. И мы постепенно будем наблюдать как моментум цены ослабевает. Мы видим замедление и поглощение этой силы, после чего потихонечку рынок замедляется.
Многие считают, что крупный игрок создает огромные массивы движений, но это не всегда так. Очень часто крупный игрок делает небольшие движения. Я не знаю, что конкретно могло послужить поводом для движения, которое мы с вами исследуем.
Здесь есть люди, желающие покупать и их позиции были в отмеченном ценовом диапазоне, а ниже – их стоп приказы. Как вы понимаете, здесь не идёт речь о том, чтобы кто-то выходил из позиции, поскольку крупному игроку понадобилось бы более крупное движение, нежели эти две свечки. Если вы встречаете такую свечку в своей торговле, то это сигнал, чтобы закрыть часть своих позиций, тем более, если у вас будут открыты шорты, а вы видите такую шпильку вниз, то не стоит радоваться! Это сигнал, что нужно выходить, поскольку здесь высокий объём, всех людей отстопило. На чём вы поедете дальше вниз? Чтобы рынок пошёл вниз, должна быть фаза накопления, либо должны зайти люди, чье стопы будут исполняться. Но поскольку здесь всего одна свеча, то это значит, что дальнейшее движение будет небольшим.
Логика крупных денег.
Здесь всё просто: чем больше времени, тем больше участников привлекается к определённой позиции. Для примера возьмём индекс РТС. У нас есть флетовый период в 50 баров
и при этом здесь у нас есть движение вниз и появление хвостов. За 4 часа в рынке появилось много участников, которые хотят совершать торговые операции и дальнейшее движение будет очень массивным и глобальным, нежели как это происходило на нашем графике золота, где есть всего одна свеча.
Если вы видите такое движение – закрывайте часть своей позиции, либо полностью закрывайте её, ведь скорее всего дальше будет разворот. Если эти свечки идут на движении и рынок дальше продолжает своё движение, то в будущем скорее всего будет фаза накопления или тот же разворот. И главное нам нужно понять – на каких стопах мы будем дальше двигаться и где мы найдем «топливо».
Действительно работающая торговая система
Как Вы считаете, в какие моменты времени лучше всего получается зарабатывать? Конечно, когда на рынке бурлят эмоции. Если он тихий и цены двигаются плавно в боковике, то, как показывает практика, заработать большие деньги не получится.
Но когда рынок высоковолатильный, много гепов, то трейдеры выходят из равновесия и начинают совершать множество ошибок. Именно эти моменты времени лучше всего подходят для переноса денег в свой карман!
Хороший пример на фьючерсе РТС
Таким отличным случаем на нашем рынке является открытие торговли в 10 часов. Участники напряжены. Никто не знает как повлияет ночное движение по нефти на цену. Никто не угадает как аукнется падение/рост американских индексов и так далее.
В общем, с открытия торгов время очень не определенное. Проходят большие объемы. Трейдеры бросают много заявок в рынок. Свирепствует маркет-мейкер.
И конечно, в это время нам и следует искать хорошие возможности для открытия позиций.
Шпильки на графике
Особого внимания достойны моменты времени, когда цена в течение первой минуты резко вырастает/падает, а затем возвращается обратно, образуя шпильку как на снимке экрана
Давайте с Вами вместе подумаем, а что же произошло? Цена резко обрушилась, и «слабые трейдеры» решили, что падение будет идти бесконечно. Начались оголтелые продажи всего и вся по рыночной цене.
Затем цена так же резко возвращается обратно и те, кто продал на минимумах оказываются в эмоциональной ловушке. Они хотят вернуть все как было и закрывают шортовые позиции, что в свою очередь приводит к дальнейшему росту цены.
Правила торговли и результаты тестов
Что же должен сделать прибыльный трейдер в такой ситуации? Да, собственно, ничего сложного. Достаточно купить по закрытию бара, если шпилька была вниз, и продать в шорт по закрытию бара, если шпилька была вверх. Стоп мы должны поставить за шпильку. Тейк профит на расстояние, равное размеру стоп-лосса.
А вот, что показывают нам результаты тестов в программе WEALTH LAB за 7 месяцев 2015 года и за весь 2014 год на фьючерсе на индекс РТС.
Сливатору неопытному трейдеру такие результаты могут показаться слишком слабыми. Ведь результат за 19 месяцев всего лишь 24%. Но мы то знаем, что первым делом внимание следует обращать на просадку и профит фактор!
Просадка всего лишь 4%. А этого говорит нам о том, что можно смело брать минимум 4 плеча. Тогда доходность будет уже 100% при просадке 16%, что является отличным результатом, учитывая то, что мы в рынке находимся максимум 5-10 минут во время сделки, не так ли?
Не верите результатам тестов?
Попробуйте сами протестировать и убедитесь. Вот код для WEALTH LAB.
Скоро выпущу робота под эту стратегию. Следите за сайтом!
Удачной торговли!