Торгуем сантимент на форекс и других рынках! Часть 1.
В этом посте я хочу познакомить форумчан со стилем торговли, основанном на анализе рыночных настроений. Эта тема весьма скудно освещенна и малоизвестна, я же постараюсь на примерах показать, как это можно использовать в торговле. Сразу оговорюсь, что формулы своих индикаторов сантимента я раскрывать не буду, покажу лишь как с их помощью можно построить вполне робастную и устойчивую систему.
Итак, поехали, я использую 4 индикатора сантимента:
1) Professional Sentiment Accumulator – индикатор накопления сантимента;
2) Professional B&S Power Indicator – индикатор силы покупателей и продавцов;
3) Professional Sentiment Oscillator – осциллятор сантимента;
4) Professional SPR-M Indicator – сигнальный индикатор.
Данные индикаторы хорошо работают, практически на всех ликвидных инстурментах: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF, NZDUSD, USDJPY, GOLD (XAGUSD), SILVER, НЕФТЬ (Brent), МЕДЬ (Copper), S&P500, ликвидные акции ММВБ, фьючерс на индекс РТС, акции NYSE.
Сегодня я расскажу о первом индикаторе:
Professional Sentiment Accumulator – индикаторнакоплениясантимента. Показывает, в каком направлении открывать сделку, кто на рынке верховодит: покупатели или продавцы, я его еще называю фоновый индикатор.
Давайте посмотрим, как он выглядит на валютной паре евро доллар:
Eurusd D1: 
Синими прямоугольниками отмечены места наиболее крупного накопления продавцов, а красным – покупателей. Из рисунка видно, что накопление сантимента идет по мере роста или падения графика и наступает такой момент, когда продавцы уже не готовы продавать, а покупатели уже готовы начать покупки или наоборот. Такие точки являются точками коррекции, либо разворота, в данном случае среднесрочного тренда, так как на примере показан дневной график евро. Такие данные дают нам замечательную возможность для начала поиска точки для открытия сделки, а также закрытия предыдущих. Показания этого индикатора наиболее рационально использовать на недельном, дневном и двенадцатичасовом графике.
Идем далее, посмотрим на евро с недельного полета:
Стрелками я обозначил всплески и скопления активности покупателей и продавцов, как видно из рисунка, цена следовала в нужном направлении без каких-либо нареканий. Красным овалом обозначена текущая ситуация, отсюда мы можем сделать вывод, что назрел откат курса вверх, т.к. покупатели уже начинают проявлять себя. Это не означает, что рынок пойдет вверх с текущих значений, хотя и такой вариант не исключен, а лишь только то, что если вы находитесь в продаже, то сделку лучше закрыть и ждать формации для открытия «длинных» позиций, уже с более мелкого таймфрейма. Также следует обратить внимание, что пока нет всплеска показаний индикатора, а серьезные развороты или коррекции всегда сопровождаются аномальным всплеском гистограммы, поэтому мы с большой долей вероятности можем предположить, что если рост начнется с текущих значений, то это не более чем коррекция к падению прошлых нескольких месяцев, а это согласитесь немаловажно, ведь мы заранее знаем, что евро будет ниже!
Недельный график золота: 
Из рисунка видно, что Professional Sentiment Accumulator показывает большинство разворотных точек графика, именно в этих точках необходимо искать сделки. Примечательно то, что индикатор показывает не только точки разворота, но и направление для открытия сделки. Обратите внимание на выделенный синий прямоугольник, где от каждого отката вверх, можно было уверенно открываться на продажу до тех пор, пока цвет индикатора не изменится и не начнется набор «длинных» позиций. Овалом обведен текущий бар, видно, что на рынке золота готовится коррекция и занимать «короткие» позиции достаточно опасно.
Роснефть Д1: 
Из рисунка видно, что мы четко видели зоны покупок и продаж. В ситуации обведенной овалом, можно сказать, что идет набор «лонгов», но пока он настолько слаб, что покупать смерти подобно. Также обратите внимание, что падение в сентябре, началось с набора «шортов», но набор был не такой уж и крупный, поэтому и снижение идет вялое. Если попытаться спрогнозировать цену, то вполне вероятно, что рост продолжится, но покупок я бы искал только тогда, когда будет набор сантимента, т.е. синие гистограммы начнут расти и дадут сигнал на покупку.
Любимый форумчанами ДОЛЛАР/РУБЛЬ D1: 
Обратите внимание на всплески гистограммы, эти всплески отлично предзнаменовали начало волн роста и снижения. В настоящий момент, рынок может скорректироваться и длинные позиции, открытые близко к текущим ценам, я бы закрыл.
СнП 500 дневной график: 
Думаю без комментариев, т.к. четко были показаны все потенциальные зоны начала роста и места коррекции. Красным кружком я обвел текущую ситуацию, которая говорит о том, что может начаться небольшой откат цены вверх, который я скорее всего буду использовать для игры на понижение.
Нефть марки Брент 12 часовой фрейм: 
Инерция для снижения еще есть и до 88 долл. можем еще припасть, но уже начался набор бычьего сантимета и надо взять нефть на вооружение.
Акции Майкрософт CFD, Д1: 
Видим что назрела коррекция и сейчас можно краткосрочно порабать на продажу актива.
На этом обзор индикатора аккумуляции сантимента я заканчиваю, в следующей части я расскажу о других способах измерения сантимента.
Рыночный сантимент – это один из главных биржевых индикаторов
Рыночный сантимент – это один из главных биржевых индикаторов, используемых трейдерами в процессе оценки рыночных тенденций и построения торговых стратегий.
Начинающие трейдеры считают, что основа успеха на международной валютной бирже – качественное знание методов технического и фундаментального анализа. Но практика показывает, что детальное изучение графика и последних новостей не гарантирует получение профита в процессе работы. Чтобы снизить риски, новичкам лучше использовать синхронную торговлю и зарабатывать на опыте профессионалов.
Известный разработчик технических индикаторов Bill M. Williams говорил о невозможности получения профита, строя стратегию Форекс исключительно на результатах, полученных приемами технического анализа.
Финансист считал, что совершать торговые действия на основе повторения графических фигур опасно, особенно если злоупотреблять различными индикаторами.
Сомневался экономист и в точности фундаментального анализа. Действительно, экономические сводки дают положительные прогнозы относительно курса определенной валюты, но в реальности вектор цены движется в противоположном направлении – факт, хорошо известный продвинутым спекулянтам. Они понимают – в игру вмешался биржевой сантимент рынка.
Содержание статьи:
Что такое сантимент рынка?
Сантимент – это слово, имеющие французское происхождение и буквально переводится, как «чувство» или «настроение».
На бирже под термином понимают чувства ее участников. Настроения участников бывают двух типов:
Под «участниками» финансового рынка следует понимать:
Термин «сантимент» неразрывно связан с понятием «быков и медведей» на финансовой бирже:
Цель «быков» – купить подешевле, чтобы продать подороже. «Медведи» продают подороже, чтобы потом купить акции дешевле, когда стоимость актива упадет.
Как наверняка уже знают многие посетители tradernew.pro, оба варианта поведения оказывают огромное влияние на финансовый рынок и стоимость активов.
Когда индикаторы свидетельствуют о восходящем тренде, а полоса графика идет вниз, можно говорить о вмешательстве сантимента. Последний выражает мнение подавляющего большинства инвесторов относительно стоимости актива в будущем.
Если участники рынка уверены, что цена вырастет, начнется бычья тенденция – трейдеры и инвесторы станут активно скупать валюту, что увеличит спрос, и актив подорожает.
Если подавляющее большинство спекулянтов уверено, что цена пойдет на спад, возникнет медвежья тенденция – люди начнут сбрасывать валюту, которая скоро подешевеет – на рынке возникнет профицит, и актив просядет в цене.
Также стоит не забывать, что для безопасной торговли нужен надежный брокер, и по отзывам на нашем сайте наиболее безопасно торговать здесь:
Как определить сантимент рынка?
Сантимент определяется по количеству открытых позиций. Если участники биржи преимущественно открывают контракты на покупку, следует говорить о бычьем настрое и возможном подорожании актива.
Если большинство сделок открыто на продажу, речь идет о медвежьем настрое и стоит ожидать понижения биржевой стоимости торгового инструмента.
Существуют специальные ресурсы, собирающие информацию о настроении трейдеров и транслирующие ее в свободном доступе. В частности, таким порталом является aaii.com. Сайт принадлежит ассоциации индивидуальных инвесторов США.
Ресурс ежедневно транслирует актуальную ситуацию по настроению на финансовом рынке и передает ее с наибольшей точностью.
AAII еженедельно проводит опрос наиболее известных и авторитетных вкладчиков и фондов инвестиций в Форекс относительно рыночных тенденций и публикует его результаты на официальном сайте.
Finviz – еще один ресурс, собирающий информацию о «быках и медведях». Сводки о настроении представлены в виде графиков. Чтобы в них разобраться, требуется минимальное понятие о финансовой бирже. Обратите внимание на такие показатели:
Третий ресурс – barchart.com. Обладает схожим инструментарием, что и предыдущий вариант. Площадка анализирует общее количество восходящих и нисходящих трендов в разрезе ценных бумаг и акций на платформах, обновивших данные о минимумах и максимумах за последний год. В качестве основы для оценки распределения активов ресурс берет среднюю цену внутри секторов S&P 500. Зеленая доля указывает на количество трейдеров, использующих бычью стратегию, красная – медвежью, фиолетовая – нейтральных инвесторов.
Индикаторы и отчеты
Индикатор сантимента – показатель, взятый на основе торговли отдельных спекулянтов. Базовым индикатором для понимания сантимента является процентное соотношение контрактов на покупку и продажу.
В качестве главного индикатора выступает книга ордеров, демонстрирующая существующие открытые сделки и отложенные заявки с привязкой к числовому значению цены открытия.
Книга ордеров – обыкновенный торговый стакан с информацией об общем числе открытых позиций. Она предоставляет возможность выявить актуальные уровни сопротивления и поддержки, а также оценить тенденции.
DailyFX – следующий индикатор, показывающий соотношение ордеров на продажу и покупку финансового инструмента. Если преимущественное большинство совершает бычьи действия, мы увидим позитивное значение показателя. Если инвесторы ведут себя, как медведи, показатель будет отрицательным.
Третий важный индикатор – показатель рынка СОТ (англ. Commitments of Traders). Величина позволяет определить минимальные проявления настроений. Вычисляется как отношение текущего и минимального отклонения к разнице между максимальным и минимальным отклонением. Под «отклонением» понимается разница между количеством длинных и коротких ордеров. Индекс СОТ рассчитывается и публикуется U.S. CTFC в виде еженедельно выходящих отчетов, являющихся базовым фундаментальным показателем рыночного сантимента. Отчеты строятся на основе информации, полученной от крупных инвестиционных компаний и брокеров финансового рынка. Источником информации выступает и Чикагская фондовая биржа.
В отчете находится информация по всем категориям участников рынка:
Также в отчете публикуется информация об общем рыночном сантименте.
Недостатком показателя является то, что сведения СОТ публикуются в пятницу вечером на основе информации, полученной во вторник. Торговать трейдеры смогут только в понедельник, а значит получается практически недельный разрыв, снижающий актуальность данных.
Важно понимать и то, что U.S. CTFC собирает и публикует информацию о сантименте и в статистических интересах, а не для помощи биржевым спекулянтам. Но это не мешает показателю оставаться хорошим и точным индикатором настроения.
Большинство использует такую стратегию работы, основанную на показателях индикатора. Наличие большого расстояния между интересами спекулянтов и хеджеров могут свидетельствовать о скором развороте рынка. Трэйдер занимает выжидательную позицию, чтобы поймать тренд у истока, удачно открыть forex ордер и получить максимальную прибыль.
Важно понимать, что отчеты, индикаторы и настроение рынка в целом не является панацеей для финансового трейдера. Используя сантимент без фундаментального и технического анализа Форекс, ваша картина рынка будет неполноценной. Это правило работает и в обратном порядке.
Для успешной торговли следует учитывать абсолютно все факторы, имеющие отношение к финансовым активам и заключать сделки путем строгого расчета.
Индикаторы сентимента. Что в этот раз не так?
Последний месяц, а то и два, многие, включая меня, писали посты об экстремльно бычьем сентименте на рынке, а он всё не падает и не падает. Что же случилось? Сентимент не работает?
С год назал писал об этом:
Если совсем на пальцах, то важные верхи образуются, когда почти все уже купили, и покупать почти некому (на низах всё наоборот). Поэтому даже незначительные продажи вызывают большую просадку рынка, чем в обычных условиях, выбивая из позиции особо наглых и жадных (с большим плечём). Их продажи ещё снижают цену, выбивая чуть менее наглых и жадных, и так далее.
Индикаторы сентимента нельзя использовать в отрыве от других методов анализа (я использую волны Эллиотта), которые должны указать на формирование важного экстремума рынка и на его размерность. Но они дают, подчас, очень важные подсказки, когда переж вами встаёт вопрос, какую из разметок выбрать.
То есть, кроме наличия экстремального сентимента нужны ещё и продавцы, которые могут сдвинуть цену к стопам или маржинколам. А их пока нет, так часто бывает, особенно когда в конце движения образовывается КДТ. Почему так? Не очень люблю аналогии, но ине пришла в голову такая (алкогольная, ибо шабат):
Но это всё не значит, что волновая модель и экстремальный сентимент не сработают. Просто это растянулось во времени. Следующий важный уровень по S&P — 3950. Если дойдём, там нужно быть внимательным!
Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь
И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал
Если находите статью интересной, ставьте плюсики и добавляйте в избранное.
Traders //—>
АЛЬФАХАМЕЦ-Машковод
Группа «Школа трейдеров»
Группа «Школа трейдеров»В этой группе публикуются материалы для начинающих трейдеров Форекс
В каком порядке изучать материалы новичку:
В содержании указаны только некоторые первостепенные материалы. Полностью смотрите в группе.
Также доступны платные консультации
(в основном, все ответы есть в бесплатном доступе, но консультации позволяют форсированно стартовать, и сэкономить время при обучении)
Или на скайп: kayumovru
| Срыв покровов: сантимент рынка |
«Вот, что я тебе скажу птичка. »
Расскажу я сегодня про такую вещь, как «сантимент рынка». Особенно он необходим, если у трейдера нет четко формализованных правил. А таких абсолютное большинство.
ТЕОРИЯ
Сентимент (фр. sentiment — «чувство») — совокупность чувств и взглядов как основа для действия или суждения; общая эмоциональная установка.
Википедия
В трейдинге в качестве этого термина прижалась разговорн. ирон. форма слова через «А» — сантимент.
Сантимент — это очень благодатная тема для всяких платных семинаров. О нем можно много рассказывать, нагонять таинственности, рассказывать про маркетмейкеров, объемы и все равно оставаться единственным в аудитории «посвященным», который до конца понимает, что это такое.
Итак, сантимент в трейдинге — это «настроение рынка». В зависимости от характера рынка, в зависимости от рабочего таймфрейма он может определяться и проявляться по-разному. Так Александр Герчик определяет сантимент, выявляя две стороны на рынке — «кто засаживает» и «кого засаживают» — по конфигурациям на графике. Но там фонда со своими тараканами. Форекс в свою очередь — это суперликвидный внебиржевой рынок. И проще всего нам с вами будет понять сантимент, определяя глобальные настроения.
Знаете, когда речь идет о ликвидном рынке, то на нем многие способы сходятся в одну точку. Обычные уровни сопротивления и поддержки по хаям и лоям вдруг начинают совпадать с опционными уровнями, фибоуровнями и прочими, полученными самыми разными экстравагантными способами. В итоге часто можно наблюдать, что стратегии разные, а сделки примерно одинаковые. Это нормальная ситуация. Эту тему я уже мимоходом затрагивал в статье А работают ли опционные уровни? Принимаю объемы CME в дар
В свою очередь глобальный сантимент рынка очень часто совпадает с текущим трендом. Поэтому правило для новичков «не торговать против тренда» сохраняет свою актуальность. Однако сантимент является опережающим и позволяет учуять разворот на тренде, либо выявить настроение, когда на графике тренда нет. И наиболее легко будет проиллюстрировать это на новостях.
Знакома вам ситуация, когда новость выходит, допустим, против доллара, а доллар падает очень неохотно? Потом выходит какая-нибудь новость послабее, но в поддержку доллара, и рынок несется радостно вверх. Это работает сантимент (часто глобальный). На рынок давит настроение. И в данном примере сантимент на стороне доллара.
ПРАКТИКА
Перейдем от теории к практике. Будем смотреть работу сантимента по евродоллару на этой неделе (17-21.11.2014), и как сантимент помогает работать по новостям.
Накануне в среду 19 ноября был «протокольный день» — я ожидал ослабления доллара на публикации минуток FOMC. И действительно, в протоколах участники узрели пессимистичный тон и доллар ослаб. Однако… очень неуверенно и с быстрыми откатами 
Если посмотреть в масштабе, то мы увидим ложный пробой сопротивления вверху. 
Т.е. EUR/USD пытался расти, но рынок не давал ему закрепиться за сопротивлением. Это как раз иллюстрация того случая, когда разные методы сходятся в одной точке — тренд направлен вниз, сверху сформировалось сопротивление, сантимент рынка на стороне доллара и на страже сопротивления. Но это все еще лишь только предыстория моего примера. Все вкусное впереди.
На следующий день 20 ноября должны были выходить данные по инфляции США. Учитывая высказываемые накануне опасения по дефляции, эта новость могла оказаться вновь против доллара. Но стоило ли продавать доллар перед ее выходом? Нет! Потому что такие ожидания направлены против сантимента. И подобное если и торговать, то отложенным ордером на пробой с маленьким стопом.
На этом фоне в чате произошла следующая дискуссия
(Здесь и далее в скринах на орфографию просьба не обращать внимания — чат все-таки, там другие страсти и другой темп)
В данной фразе сантимент рынка обозначен словами «рынок хочет доллар против евро вверх»
Поясню на всякий случай, что «доллар против евро вверх» = вниз по EUR/USD. А то новички совсем запутаются 
Можете даже обрезать фразу для лучшего понимания до трех слов «рынок хочет доллар» — эта хотелка и есть сантимент.
Дальше логичный вопрос:
Выделенный фрагмент показывает главные факторы, определяющие глобальный сантимент рынка. Это частное от следующей статьи, которую я писал еще в начале года: 10 движущих факторов по EUR/USD на 2014 год. Отработка этих факторов показана здесь
Надеюсь, понятно из чата, что я предупреждал собеседника не пытаться отрабатывать новости против сантимента. Т.е. не поощрял покупки евродоллара. Это было 20 ноября. Евродоллар находился в районе 1.2550. Ничто не предвещало беды.
А сегодня у рынка нет такого времени для подготовки, как в прошлый раз, поэтому Драги теоретически может отправить евру в нокаут.
При этом сослался на предыдущий эффект от речи, когда Драги выступал в вечернее время, и евродоллар успел достаточно спустится перед выступлением, чтобы сгладить эффект от очередного пессимизма ЕЦБ. Там по ссылке все можно посмотреть.
Итак, вот это уже было ожидание по сантименту. И на нем можно было работать. Если рынок желает покупать доллары, то он это будет делать на любом чихе. Драги дал такой повод, рынку оставалось сделать то, что он сделать хотел.
Мой собеседник с 19 ноября увы, не принял всерьез наш разговор. Результат: 
«Думать» против рынка (читай, сантимента) — это как, извиняюсь, ссать против ветра.
А вот результат человека, который сработал ПО САНТИМЕНТУ: 
Считаю, этим все сказано.
Когда вам может быть «не до сантиментов»?
Когда вы алготрейдер! Этим ребятам не нужны ничьи советы и настроения. Они тихо работают и стригут рынок. Потому что алготрейдинг очень прост по своей натуре. Там 3-5 правил входа и выхода. И все. Эти правила обычно частично в той или иной форме учитывают сантимент. Будь это паттерн, который отражает настроение рынка и соотношение покупателей или продавцов. Или просто правило открытия в сторону скользящей средней с периодом N — да, это тоже частичный учет сантимента, потому что работа по тренду. Проблемы могут возникать на разворотах. Но если стратегия справляется с неблагополучным периодом, если она в этот период сливает меньше, чем зарабатывает в благополучный, то все в порядке.
Пример алготрейдера — Kaur. У него есть тесты, и ему до лампочки все, что я или кто-то другой могу рассказать про настроения рынка. Если бы ему стратегия вчера сказала купить евродоллар против тренда, то он бы купил. Потому что алготрейдеры не пропускают сигналы, они действуют строго по алгоритму, они не тратят нервы и не носятся от форума к форуму за советом. Но, кстати, и он вчера евродоллар продавал (а я на 100% знаю, что фундаментом он не пользуется вообще), и сделку выкладывал в летучку. Так что, я ж говорю, в нормальной стратегии так или иначе учет рыночного сантимента в большинстве случаев присутствует.
И советую всегда всем начинающим: вырабатывайте четкие правила входа и выхода, четкий ММ, тестируйте эти правила, получайте график тестирования, вычисляйте максимальную просадку и исполняйте правила до последнего, ни на кого не глядя!
Ну а если правил нет, если торговля от новостей, то сантимент и пустырник Вам в помощь.
Удачи!