Что такое пирамидинг в трейдинге
Техника пирамидинга
Уважаемые читатели, вы не раз просили меня написать более подробно на тему «пирамидинга». В данной статье постараюсь удовлетворить ваше любопытство. Я долго не писал на данную тему, потому что, честно говоря, не находил в этом особого смысла, ибо:
1. Кажется, всё, что я мог сказать, я сказал в своем выступлении здесь: https://www.youtube.com/watch?v=-98jbH7VnTA
2. Техника пирамидинга сугубо индивидуальна. Насколько агрессивно докупаться: увеличивать позицию сразу в два раза, т.е. в геометрической прогрессии, или докупаться каждый раз на равное количество лотов, а также через какое расстояние наращивать позицию – всё это зависит от вашей индивидуальной склонности к риску. Единственного правильного пути здесь нет.
3. Признаться, техника эта у меня самого отработана не в полной мере. Многие вещи я делаю… да, вы угадали. Чисто интуитивно. Где докупаться? По ходу движения или на откатах? В каком объеме? Где фиксировать прибыль? Как понять, что движение развернулось и уже пора закрывать позицию? Па-бааам. Я НЕ ЗНАЮ! Если бы точно знал, я бы уже давно махал вам ручкой с телевизора, сверкая белым рядом искусственных зубов, в окружении телок с нефиговыми дойками.
И тем не менее… Попробую добавить что-нибудь полезное.
Для начала повторюсь.
Стратегия пирамидинга – наращивание позиции по ходу движения цены в благоприятную сторону, докупка на образующуюся прибыль (если у вас лонг). Не путать с усреднением! Усреднение означает, что цена идёт против вас, а вы докупаетесь – это почти всегда неправильно.
Стратегия пирамидинга – это единственная вещь, которая может сделать тебя богатым, если ты торгуешь вручную. Стратегия эта правильная, ибо вырабатывает она правильную ментальность:
— терять мало, зарабатывать много;
— проявлять терпение, долго сидеть в прибыльной позиции;
— торговать редко (напомню: чем чаще вы входите и выходите из рынка, тем, скорее всего, хуже будут ваши результаты)
Главная секрет успеха стратегии заключается не в том, где и на сколько наращивать позицию. Главный секрет состоит в том, чтобы поймать за яйца сильное одностороннее плавное движение без откатов. В своем выступлении я выделил три способа как предугадать сильное движение. Сильные движения происходят:
Можно еще, пожалуй, выделить четвертую ситуацию: когда разгарается кризис.
Итак, главное правило пирамидинга №1: жди сильных трендовых движений.
Тут велик элемент удачи. Со временем вы научитесь лучше чувствовать трендовые сильные движения.
Главное правило пирамидинга №2: при наращивании позиции прежде всего думай о стороне убытка. Прибыль сама о себе позаботится.
Перетаскивай стоп так, чтобы потенциальный убыток у тебя всегда был постоянным, или равным изначально запланированному. Или не больше данной величины. Меньше – можно.
К примеру, мы готовы на убыток в сделке в размере, скажем, 4% от счёта.
Допустим, одна акция Сбербанка стоит 100 рублей.
На счету есть 100 тыс. рублей.
Вы купили 1000 акций, т.е. на 100% счёта.
Стоп = 4%, установлен на уровне 96.
Цена идёт вверх и достигает 110.
Вы покупаете еще на 100 тыс. (используете плечо).
Куда нужно пододвинуть стоп, чтобы возможный убыток был 4% от первоначального счёта?
Если хотим безубыток, ставим стоп на 105.
Куда ставить стоп – на 103 или на 105?
Во-первых, это зависит от вашей склонности к риску. Естественно, это палка о двух концах. Если поставить стоп на 103, убыток будет 4%, но запас до выноса по стопу у вас будет больше. Если поставить на 105, убыток будет 0% и так будет спокойнее, но расстояние до выноса по стопу будет меньше. По опыту, мне кажется, всё же лучше ставить в безубыток. Психологически это спокойнее. Также лучше дождаться, когда цена пройдет в вашем направлении больше расстояния и иметь возможность благодаря плавающей прибыли поставить безубыточный стоп подальше.
Во-вторых, чтобы понять, куда лучше перетащить стоп, можно прибегнуть к техническим и математическим изысканиям. К примеру, посмотреть чисто визуально, сколько в среднем за последние несколько дней/недель составляли коррекции, после чего поставить стоп на величину, чуть бОльшую, чем средний размер коррекции. Можно также передвинуть стоп туда, где, на ваш взгляд, находится некая «переломная линия» движения. Типа «если дойдет туда, то ситуация изменится и на продолжение благоприятного движения уже можно не рассчитывать».
Допустим, Боги улыбнулись вам, и Сбербанк пошёл на 150.
Прибыль будет: по первой сделке +50 000, по второй сделке + 40 000, итого 90 000.
Вот тут начинается самое интересное. Жирный плюс пирамидинга состоит в том, что, когда возможности плеча уже ограничены, можно докупаться на накопленную плавающую прибыль (кстати, в нашем примере докупиться на накопленную прибыль можно было уже на 110 и раньше). В этом сила и мощь стратегии пирамидинга.
Докупаемся еще на 90 000, заставляя прибыль тут же сразу работать на нас. Сбербанк взмывает в небеса, шортильщиков выносит по стопам… По ту сторону экранов раздаются крики, скрежет разбитых стульев, офферов вообще не осталось! На экране вашем огромная вертикальная белая свеча, график ежесекундно масштабируется, чтобы отражать всё новые и новые высоты! И бац! Вы фиксируете прибыль. Звучит слишком идеально? Да! Но только при таком идеальном раскладе вы можете сколотить крупный барыш.
Стратегию пирамидинга можно сравнить в каком-то плане с размножением бактерий. Бактерии рождают новых бактерий, а эти только что родившиеся бактерии рождают еще новых бактерий. Рост экспоненциальный. Только бактерии в данном случае – это профит. Особенно эта магия пирамидинга проявляет себя на FOREX, где возможности брать плечо большие. Докупаешься моментально на образующуюся прибыль, и, если тебе везёт, увеличиваешь капитал в разы. Но, конечно, есть нюанс: рынок FOREX крайне сложен для выделывания таких кульбитов. Этот рынок дёрганый и часто находится в боковике.
Итак, прежде всего, главное следить за стороной убытка и двигать стоп. Что будет с другой стороны – со стороны профита – в принципе пофиг. Это вопрос второстепенный. Будет он 30 тысяч или 40 тысяч – это не столь уж важно. Когда вы словите хорошее движение и увеличите счёт в одной сделке, скажем, на 70-80%, важно ли будет, насколько именно: 70 или 80? Да по любому будет круто! Понятно? Едем дальше.
О том как наращивать позицию:
Наращивать позицию можно в целом двумя классами входов:
2. На признаках продолжения движения. К примеру, на новых хаях (см. график). Это «трендовый глобально, трендовый локально».
Всё остальное – это вариации на тему. Их большое множество.
К примеру, на откатах можно входить:
а) при возврате к предыдущим уровням поддержки. 
При признаках продолжения движения можно входить:
а) на новых хаях (как уже было сказано)
б) просто на сильных свечах (допустим у нас лонг и закрывается длинная белая свечка).
в) допустим, у нас лонг. Идёт коррекция (цена опускается), а потом появляется белая часовая свечка, у которой закрытие > максимум предыдущей, и low у неё > low предыдущей. Наращиваем.
Какой класс входов лучше? Это тоже палка о двух о концах. Это уже вопрос вашей торговой системы.
Еще один вариант – входить где-то посередине между «на откате» vs «при признаках ускорения. Это мой излюбленный способ наращивания и входа в позицию. Выглядит это так:
Выделенная здесь свеча – одновременно подпадает под «откат» и под «ускорение».
Словом, тут полный полёт фантазии. Всё это опять же индивидуально.
Пирамидинг есть открытие большой позиции путем заключения нескольких сделок. Если есть еще один сигнал согласно вашей системе после того, как вы уже открылись, добавляйтесь. Что в этом плохого? Может быть, у вас есть несколько сигналов в коллекции. Тогда вы запирамидитесь быстрее.
Можно вообще анализировать каждую свечу после открытия позиции на предмет того, какая она:
— в пользу вашей позиции (тогда добавляемся)
— никакая, т.е. нейтральная
— против вашей позиции. (сокращаем позицию)
Это позволит вам быть гибким. На рынке постоянно происходит борьба. Одна из сторон на время захватывает инициативу. Наша задача – идти по стопам рынка и быть на стороне сильных.
Теперь про прибыль.
Допустим, вы запирамидились. Когда закрывать позицию и как? Тут тоже, как поётся в песне, «думайте сами, решайте сами». Можно поступить так:
1. Зафиксировать всю позицию целиком тогда, когда, что называется, «привалило».
2. Выйти по следящему стоп-лоссу, совершенно абстрагировавшись от технической картины.
3. Выйти при признаках разворота.
Главное – выйти из позиции таким образом, чтобы не всунуть себя в омут отрицательных эмоций после выхода, а именно: не сожалеть о том, как был совершён выход. Для этого можно комбинировать способы и выходить из позиции постепенно, частями. Когда есть хорошая прибыль, я предпочитаю закрывать частями по 10%-20% от позиции, чтобы в случае разворота, осталось хоть что-нибудь.
Бывает так (если везет), что в конце цена долго-долго растёт, как будто к чему-то готовится. Складывается ощущение, что на кого-то идёт охота. Потом в конце цена просто взлетает в космос (или проваливается в тартарары). Это значит, кого-то рвут на части. Это — апогей пьесы, финальная конвульсия, итоговый вынос, полная победа и чья-то безоговорочная капитуляция. Если вы дождались такого, вы молодец. Можете поставить себе памятник или заказать портрет. Фиксируйте.
Психологическая сторона вопроса.
Пирамидинг крайне трудно применять психологически. Видимо, это связано с тем, как человеческая психика устроена от природы. Дай ста новичкам торговые счета, ничего не рассказывай им про трейдинг, и процентов 80-90 из них будут усредняться (by default). Пирамидиться не будет, пожалуй, ни один.
Наращивать позицию, когда рынок уже «высоко» (в случае, когда у вас лонг) непросто. Для этого нужно быть рисковым, немного сумасшедшим, отчаянным. Словом, действовать агрессивно. Психике же хочется обычно «спрятаться», «урвать кусок», зафиксировать профит и успокоиться. Но давайте рассудим. Если после вашего входа рынок даёт дополнительную информацию, что актив силён, то почему не нарастить позицию? Ведь когда вы фиксируете профит против сильного движения, не значит ли это, что вы играете против тренда?
Как держать прибыльную позицию долго? Терпение, терпение и терпение. Это развивается годами.
1. Поменьше сиди у экрана. Чем больше сидишь и наблюдаешь, тем выше вероятность, что будешь жать кнопки шаловливыми пальцами.
2. Старайся ставить позицию в безубыток. Просто поставь позицию в безубыток, закрой монитор и будь что будет!
3. Не пугайся каждой свечки, направленной против твоей позиции, особенно, той, которая еще не закрылась. Подожди, всё решится в последние минуты свечи – может быть, её закроют в твою пользу, и она уже не будет такой страшной. Даже если свечка закрылась для тебя не очень, подожди. Одна черная свечка еще ничего не решает.
4. Думай не о том, что можешь потерять, а о том, что можешь заработать еще больше.
5. Если у тебя лонг по активу и он рос весь день, закрывшись у хая, ради Бога, держи дальше, перенеси хотя бы часть позиции на следующий день. Закрытие у хая — толстый намек на продолжение. Аналогично для шорта.
Если есть какие-то вопросы, задавайте, постараюсь ответить. Хотя не знаю, что еще можно добавить… Готовых рецептов не существует.
Грамотная стратегия пирамидинга в трейдинге
Принцип пирамидинга в трейдинге строится на том, что после положительного исхода следующая ставка удваивается по сравнению с предыдущей. При этом Вы рискуете только заработанной суммой и минимальной первоначальной ставкой. А сумма прибыли зависит от количества “ступенек” в пирамиде и растет в геометрической прогрессии.
Когда Вы действуете стратегически правильно, то Вашему торговому капиталу ничего не грозит по мере движения рынка в прибыльную для Вас сторону.
Механика удвоения и утроения прибыли строится на двух принципах:
6 ключевых правил пирамидинга
Плюсы и минусы
В чём состоит опасность:
Выводы
На освоение стратегии Вам понадобится длительная практика. Но полученная в последствии прибыль стоит того, чтобы потратить на неё время и энергию.
Ещё до заключения первой сделки у Вас должен быть готов план выхода. Вообще любой торговый план лучше составлять беспристрастно, в холодном состоянии ума, иначе эмоции приведут к непростительным ошибкам. Поэтому не оставляйте ничего на волю случая и заранее примите самые объективные решения и сделайте расчёты. Обходитесь без дополнительных рисков везде, где это возможно.
Пирамидинг считается агрессивной стратегией, которая подойдет не каждому трейдеру, поскольку здесь нужны усидчивость, хладнокровие и способность принимать решения быстро. Но это идеальный способ быстро разогнать депозит.
Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»
Полная версия материала доступна зарегистрированным пользователям
Зарегистрируйтесь и смотрите в свое удовольствие
Нажимая на кнопку я подтверждаю, что я
прочел(-ла) и принимаю Условия оказания услуг
и Политику конфиденциальности
Полная версия материала доступна зарегистрированным пользователям
Зарегистрируйтесь и смотрите в свое удовольствие
Полная версия материала доступна зарегистрированным пользователям
Введите email, который вы
указывали при регистрации
Пирамидинг практическое применение
Друзья биток опять хорошо ходит и в этом году как никогда лучше получается заработать именно на нем. Я использую пирамидинг в данном случае. Торгую на битмексе. Тренд пока безоткатный и лучше всего подходит для этой методы торговли.
Кстати про пирамидинг написал отличную книгу трейдер, который работал в ЦБ Ренат Валеев https://smart-lab.ru/books/iskusstvo-treidinga/ Там все очень хорошо рассказано.
Ну а для тех кто не знает, что это и хочет узнать, вот описание с сайта юнатов:
Пирамидинг – это один из методов увеличения капитала при биржевой торговле. Суть этого метода заключается в последовательном открывании нескольких сделок при благоприятном тренде.
Основные положения
В первую очередь необходимо отметить тот факт, что пирамидинг не является торговой стратегией, как например скальпинг, а представляет собой лишь способ увеличения прибыли. Одна из главных особенностей этого метода – минимальные риски при высоких показателях дохода.
Стратегия пирамидинга очень похожа на распространенный метод игры в рулетку, когда при неблагоприятном исходе, следующая ставка превышает предыдущую в 2 раза. В биржевой торговле этот метод называют мартингейл. В отличие от мартингейла, при пирамидинге следующая сделка открывается в случае не отрицательного, а положительного исхода предыдущей. Таким образом, риски распространяются только на выигрышную сумму и минимальную первоначальную ставку. Сумма выигрыша зависит от количества ступеней пирамиды и увеличивается в геометрической прогрессии.
Как это работает
Чтобы понять, как работает принцип пирамидинга, рассмотрим наглядный пример для валютной пары EUR/USD.
Допустим, система сигнализирует о необходимости покупки. В данном случае открывается сделка объемом 0.01 лота на отметке 1.30500. Стоп-лосс будет располагаться на уровне 1.30000 и в этом случае риск составит 5$. При стандартной торговле, в случае закрытия сделки на уровне 1.33500 прибыль трейдера составит 30$.
Используем для данного случая метод пирамидинга:
Данный пример наглядно показывает возможности пирамидинга. В расмотренном случае прибыль удалось повысить более чем в 10 раз по сравнению со стандартной торговлей.
В приведенном выше примере была использована агрессивная и рискованная модель пирамидинга, ведь риск потери 5$ существовал до момента закрытия сделки. Чтобы обезопасить себя от потери первоначальной ставки, для этого случая, можно использовать менее рискованный вариант.
Этот вариант пирамидинга отличается от первого только тем, что на каждом уровне пирамиды, вместо добавления ордера с увеличением объема ставки в 2 раза добавлялся ордер объемом 0.01 лота. Таким образом, уже на 3 ступени при стоп-лоссе 1.31000, в случае неблагоприятного развития событий сделка закроется в ноль. А на 4 ступени при развороте тренда в другую сторону, сделка закрывается на стоп-лоссе 1.31500 с гарантированной прибылью в 10$.
Нетрудно подсчитать полученную прибыль при закрытии сделки на уровне 1.33500. Всего было открыто 6 ордеров, каждый из которых прошел на одну «ступеньку пирамиды» меньше чем предыдущий и принес на каждом интервале 5$. Так прибыль по первому ордеру составила 30$, по второму 25$, по третьему 20$, по четвертому 15$, по пятому 10$, по шестому 5$. Итоговый доход составил 105$.
Преимущества и недостатки
Плюсы использования пирамидинга очевидны – увеличение в несколько раз прибыли по сравнению со стандартной сделкой и сведение рисков к минимуму, а то и вовсе их отсутствие. Гораздо больше возникает трудностей при использовании этого метода. Среди недостатков пирамидинга необходимо отметить:
Пирамидинг – это стратегия для опытных трейдеров. Новичкам лучше ее не использовать, так как необходимо не только правильно рассчитать интервал открытия ордеров, но и спрогнозировать точку разворота и вовремя закрыть сделку. Особенно важно определить конечную точку пирамидинга, ведь если поторопиться с закрытием можно лишиться значительной части прибыли.
Данный метод не подходит для любителей быстрого заработка. И если вы предпочитаете методику скальпирования, знание основ пирамидинга вам не пригодится.
Ну и самый главный фактор успешного пирамидинга – наличие благоприятного тренда. А вот с этим, как раз и возникают самые большие трудности. В приведенном примере, тренд поднимался строго вверх, без «откатов», которые бы привели к немедленному закрытию сделки. Но на практике такое удачное стечение обстоятельств случается не так часто и как правило пирамидинг закрывается на второй – четвертой ступени. И не всегда в пользу трейдера.
И в завершении, еще одно правило использования пирамидинга – жесткое ограничение количества открытых ордеров (особенно это касается агрессивного метода торговли). Лимит на количество «ступеней пирамиды» трейдер должен рассчитать при открытии сделки. Даже при очень благоприятном тренде нельзя поддаваться искушению открыть еще один последний ордер, а потом еще один последний и еще самый последний… Жадность никогда не приносила хороших результатов, ведь при резкой смене тендеции, вместо заоблачных барышей придется закрываться с убытком.
А как вы используете пирамидинг для торговли на фортсе?
Пирамидинг в трейдинге: как увеличить потенциал своей прибыли?
Стратегия пирамидинг может значительно увеличить ваши шансы на получение гораздо большей прибыли с рынка. Эта техника буквально удвоть или даже утроть размер потенциальной прибыли всего лишь за одну сделку.
Как работает пирамидинг?
Пирамидинг основан на масштабирование прибыльной позиции.
Когда вы оказываетесь правы в своем прогнозе движения цены, вы должны забирать максимум прибыли с рынка. Когда вы не правы, ваши потери должны быть невелики. Вспомним известные слова: «Обрезайте убытки, давайте прибылям расти». Стратегия пирамидинг идеально соответствует этим словам, потому что она увеличивает размер вашего дохода в несколько раз, сохраняя при этом прежний размер риска.
На приведенной выше иллюстрации показан рынок с очевидным восходящим трендом. Цена показывает более высокие максимумы и более низкие минимумы. Это хороший пример движения цены по «ступенькам», когда цена сначала преодолевает сопротивление, а затем заново его тестирует. Такая ситуация идеально подходит для масштабирования прибыльной сделки.
Вот пример реальной сделки:
Имейте в виду, что рынок должен совершить пробой уровня, а затем удержаться за границами пробоя, чтобы оправдать добавление к исходной позиции. Вот почему наличие сильного тренда является обязательным требованием для стратегии пирамидинга.
Используйте эту технику крайне избирательно. Она потребует от вас практики, а так же как немалой выдержки и опыта. Старайтесь не жадничать. Здесь слишком легко попасть в ловушку, надеясь, что цена продолжит свое движение. Не забывайте про откаты. Даже самые сильные тренды всегда совершают откат к своему среднему значению.
Что следует иметь в виду:
Используйте пирамидинг с большой осторожностью. Это не техника, по которой вы часто будете открывать сделки. Хороших возможностей на рынке будет не так много. Если вы сможете поймать только три или четыре сделки по пирамидингу в год, вы получите потенциальную дохд от 60% до 80%. Не забывайте, что ваш риск при этом будет оставаться минимальным.
Распространенная ошибка при использовании пирамидинга
Многие трейдеры считают, что они могут использовать пирамидинг на любой точке входа. Другими словами, они сначала ищут торговую установка, а только затем смотрят на общий рыночный контекст. Однако это неправильный подход.
Самое первое, что вам необходимо — это определить текущую рыночную ситуацию. На самом деле, вы должны это делать независимо от того, собираетесь ли вы использовать пирамидинг или нет. В противном случае вы быстро обнаружите, что торгуете в изоляции от рынка, находясь в своем «бункере». Вы можете считать, что на 4-часовом графике происходит бычий тренд, хотя на самом деле это просто коррекция внутри более крупного медвежьего тренда на недельном графике.
Еще одна причина, по которой сначала нужно определить более общую картину, заключается в том, что это поможет вам не попасть вам в заблуждение относительно текущей рыночной ситуации. Если вы сначала входите в рынок и только затем ищите дополнительные возможности для добавления позиции, вы будете стремится увидеть то, что вам хочется увидеть, не осознавая при этом реальную картину событий.
Очевидно, что все мы хотим иметь возможность открыть сделку и увидеть, как рынок сразу же взлетит на 1000 пунктов в выбранном нами направлении. Но так не бывает. Все трейдеры хотят получить прибыль и поэтому они могут подсознательно игнорировать сигналы, которые могут помешать получению прибыли.
Определив для начала общую картину, вы полностью избежите этой ловушки. Вам будет легко, потому что вы все еще находитесь вне рынка и пока не рискуете своими деньгами. Если нет риска, значит вы с меньшей вероятностью примите эмоциональные решения.
Таким образом, на данный момент мы знаем, что определение «общей картины» должно стоять на первом месте. Поэтому всегда для начала уменьшайте масштаб своего графика и проверяйте старшие таймфреймы.
Три ключевых фактора для успешного пирамидинга
Итак, вы узнали, что поиск хорошей возможности для масштабирование сделок начинается с более широкой картины. Но какие еще факторы необходимо учитывать, прежде чем использовать пирамидинг?
Ваш стиль торговли
Все, что вы делаете в трейдинге, должно соответствовать вашему стилю торговли и вашему типу личности.
Некоторым трейдерам неудобно добавлять позиции, и они стремятся быстрее забрать прибыль и выходить из рынка. Другим трейдерам нравится пирамидинг, и они предпочитают длительное удержание позиций.
Один хороший вход в рынок и длительное удержание сделки сможет компенсировать череду убытков, что лишний раз подтверждает тот факт, что процент прибыльных сделок не настолько важен.
У вас еще нет своего стиля? Тогда воспользуйтесь демо-счетом, чтобы набраться опыта и найти свой стиль в торговли.
Очевидные уровни поддержки и сопротивления
Для того, чтобы успешно использовать пирамидинг, вы должны для начала найти уровни поддержки или сопротивления. В противном случае вы не сможете оставаться уверенным, когда будете повторно входить в рынок.
Ваши уровни должны появиться у вас в течение первых 30 секунд анализа графика. Потому что, если они настолько очевидны для вас, они, вероятно, будут такими же очевидными и для других участников рынка.
Выраженный технический паттерн
Я люблю находить хорошие паттерны прайс экшен, также я люблю торговать по тренду. Объедините эти две составляющие, и вы получите выигрышную комбинацию.
Два паттерна, которые я часто использую — это флаг и треугольник. Оба из них чаще всего приводят к продолжению текущего тренда:
Или же это могут быть разворотные модели, такие как Двойная вершина или Голова и плечи:
Одним из больших преимуществ входа в рынок по техническим паттернам при пирамидинге является то, что вы можете использовать графическую цель текущего шаблона в качестве конечной цели. Таким образом, если ваша цель составляет 1000 пунктов, вы можете использовать очевидные уровни поддержки или сопротивления на своем пути, чтобы добавляться в открытую позицию.
Обратите внимание, что конечная цель в этом случае составила 1000 пунктов после пробоя линии шеи. Определив заранее возможное движение цены, вы сможете оставаться уверенным в том, что крупная прибыль является реалистичной. В итоге вы сможете более спокойно добавляться в открытую позицию.
Примеры торговли
Теперь, когда у вас есть хорошее представление о том, что требуется для успешного пирамидинга, давайте рассмотрим два примера, в которых выявление более крупного паттерна в самом начале оказалось чрезвычайно прибыльным.
Прежде всего, это модель Голова и плечи, которая была идентифицирована на недельном таймфрейме:
После того, как я определил эту модель разворота, я просто дождался благоприятной возможности для входа в рынок на дневном графике. И она появилась:
Вскоре после того, как цена упала ниже линии шеи, сформировалась точка входа на повторном тестировании уровня в качестве нового сопротивления. Теперь у меня была благоприятная торговая установка и веская причина для добавления в позицию.
Рассмотрим другой пример. В отличие от прошлой сделки эта была осуществлена на 4-х часовом графике. Поэтому мы можем назвать ее скорее «спринтом», в то время как прошлая была «марафоном», так как для ее завершения потребовалось несколько месяцев.
На графике ниже можно увидеть ложный пробой, с которого все началось. Он определил точку входа для открытия сделки на продажу:
Медвежий тренд постепенно двигался в мою пользу. Также у меня был уровень трендовой линии в качестве ориентировочной цели, находящейся на большом расстоянии. Это придало мне необходимую уверенность для пирамидинга данной позиции.
Как я получил прибыль в размере 54R на одной сделке с помощью пирамидинга?
Я хочу рассказать про одну свою сделку, в которой я использовал стратегию пирамидинга для получения солидной прибыли. Я надеюсь, что показав вам мой мыслительный процесс, вы лучше поймете, как можно использовать пирамидинг.
В среднем я закрываю свои позиции по соотношению риска к прибыли в размере 2R. Сделка на 54R — моя самая прибыльная на сегодняшний день. Это была одна из тех возможностей, которые появляются один раз в несколько лет. Также большинство моих позиций удерживаются неделю или даже несколько недель. Таким образом, четырехмесячная позиция также не является для меня нормой.
Торговый сетап, с которого все началось
Рассмотрим мою первоначальную торговую идею. Для начала посмотрим на недельный график:
Приведенный выше график указывал на вероятность появления разворотной вершины. Что именно подсказало мне эту идею?
Два наиболее важных уровня Фибоначчи 50 и 61.8 идеально соответствуют максимумам и минимумам, которые образовались четыре года назад. Также обратите внимание, что начальная и конечная точки, которые я использовал для расширения Фибоначчи, — это основные минимумы и максимумы движения цены. Четырехлетний период между минимумами и максимумами говорит о том, что, вероятно, сформировалась главная разворотная точка рынка.
Рассмотрим более подробно, насколько хорошо уровни 50 и 61.8 соответствуют основным максимумам и минимумам цены, сформированным нескольких лет назад:
Этот график мне показал, что данный максимум года оказался главной разворотной вершиной. Если бы цена продолжила свой рост, уровни Фибоначчи не выровнялись бы так идеально. Конечно, этого не было достаточно для открытия короткой позиции, однако с тех пор я стал искать возможности для продажи.
Вскоре появилась благоприятная торговая настройка в виде медвежьего пин бара:
Пин бар на графике выше сформировался на дневном таймфрейме вскоре после того, как цене не удалось подняться выше недавнего максимума. Этого было достаточно для того, чтобы я открыл короткую позицию на закрытии пин бара со стоп-лоссом в 70 пунктов. Я считал, что я имею все шансы увидеть глобальную коррекцию после долгого трехлетнего ралли.
Посмотрим в перспективе, где именно сформировался пин бар:
Конечно, в то время я еще не знал, что цена продолжит свое падение в ближайшие месяцы. Однако подсказки, которые я собрал, указывали на вероятность движения цены вниз, и предоставили достаточно возможностей для пирамидинга моей короткой позиции.
Пирамидинг успешной сделки
На данный момент я нахожусь в короткой позиции, основываясь на медвежьем пин баре, который мы только что видели. У меня также есть четкие свидетельства того, что цена недавно сформировала главную вершину из-за уровней Фибоначчи.
Вы, возможно, заметили на первом графике в начале этой статьи, что цена сформировал модель голова и плечи на недельном графике:
Поскольку я вошел в рынок на правом плече, сама модель еще не была окончательно сформирована. Но помните, что уровни Фибоначчи показали мне, что голова этой модели была главной разворотной вершиной. Учитывая это, я больше не был заинтересован в сделках 3R или 4R.
Через две недели после моего первоначального входа я получил прибыль в 130 пунктов, поэтому я начал перемещать свой стоп-лосс. В этот момент я находился в безрисковой торговле с потенциалом прибыли в 1680 пунктов.
Причина такого огромного потенциального дохода была связана с четырехмесячной моделью голова и плечи. Как мы знаем, измеряемая цель для взятия прибыли получается путем измерения высоты паттерна в пунктах и последующего проецирования того же расстояния от точки пробоя.
Примерно через три недели после первоначального медвежьего пин бара сформировался второй пин бар на ключевом уровне сопротивления:
На данный момент у меня открыты две короткие позиции, и я зафиксировал некоторую прибыль с помощью трейлинг стопа. Даже если бы рынок откатился, и моя вторая моя позиция оказалась убыточной, первая все равно принесла бы мне прибыль в размере 165 пунктов.
Третий сигнал на вход был гораздо более значимым в контексте более широкой модели разворота. В этот момент рынок совершил пробой линии шеи и повторно протестировал ее в качестве нового сопротивления:
Четвертая и последняя точка входа возникла после фазы консолидации. Обычно в это момент я избегаю входить в рынок, однако из-за недавнего пробоя линии шеи в сочетании с еще одним медвежьим пин баром на уровне сопротивления, я решил открыть еще один шорт.
Имейте в виду, что на данный момент мой худший сценарий уже был равен 18R или 36% прибыли при изначальном риске всего в 2%.
Финальные цифры
Теперь, когда вы увидели все мои действия от начала до конца, давайте посмотрим на конечные результаты.
Первая позиция, которая была открыта от медвежьего пин бара принесла прибыль в 1680 пунктов. Исходя из стоп-лосса в 70 пунктов, она составила 24R. Другими словами, 2% риск в этой сделке принес прибыль в размере 48%. Однако добавившись к позиции, которая двигалась в мою пользу, я смог удвоить это число.
Второй медвежий пин бар, сформировавшийся через три недели после первоначального, принес мне еще 1420 пунктов. Принимая во внимание стоп-лосс в 100 пунктов, он дал мне 14.2R или 28.4% прибыли при риске в 2%.
Так что теперь я имел 38R на основе первых двух позиций.
Третья позиция была добавлена при повторном тестировании линии шеи и, в конечном итоге, принесла 1025 пунктов. Мой стоп-лосс по всей позиции находился на расстоянии в 120 пунктов, так как я хотел дать рынку некоторое пространство для дыхания. Одна эта сделка добавила еще 8.5R к конечному итогу.
Последний пин бар сформировался на максимуме консолидации. Эта конкретная позиция стоила 7.5R, доведя общую прибыль до 54.2R.
Также я намеревался добавиться еще раз при повторном тестировании уровня сопротивления:
Как вы видите у рынка были другие планы, и он достиг моей цели без отката.
Самое приятное в использовании пирамидинга — это то, что мой максимальный риск на протяжении всей сделки составлял всего 2% от депозита. Единственным реальным недостатком является время удержания позиции, которое составило четыре месяца.
Тем не менее, сколько хедж-фондов вы знаете, которые могут сделать прибыль в размере 108% за один год, не говоря уже о четырех месяцах?