что такое футпринт в трейдинге
Что такое футпринт в трейдинге
Как работают графики футпринт. Режимы футпринт, и для чего они нужны?
Имбаланс – что это? Как найти и торговать имбаланс.
Типы кластерных графиков в платформе ATAS (футпринт). Часть 1
Анатомия кластерного графика (футпринт)
Обычный график или кластерный (футпринт)?
В платформе ATAS график футрпринт создан таким образом что поведение игроков рынка видно как на ладони. Предлагаем Вам скачать демо версию нашей программы и оценить функционал платформы.
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.
Cookie и настройки приватности
Мы можем запросить сохранение файлов cookies на вашем устройстве. Мы используем их, чтобы знать, когда вы посещаете наш сайт, как вы с ним взаимодействуете, чтобы улучшить и индивидуализировать ваш опыт использования сайта.
Чтобы узнать больше, нажмите на ссылку категории. Вы также можете изменить свои предпочтения. Обратите внимание, что запрет некоторых видов cookies может сказаться на вашем опыте испольхования сайта и услугах, которые мы можем предложить.
These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.
Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.
We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.
We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.
These cookies collect information that is used either in aggregate form to help us understand how our website is being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customize our website and application for you in order to enhance your experience.
If you do not want that we track your visit to our site you can disable tracking in your browser here:
We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.
Google Webfont Settings:
Google Map Settings:
Google reCaptcha Settings:
Vimeo and Youtube video embeds:
Подробнее о нашей политике конфиденциальности и файлах cookies вы можете прочесть на странице Политики конфиденциальности.
Футпринт
Футпринт (Footprint) – метод анализа финансовых рынков с использованием понимания рыночных процессов и механики рынка. Трейдер анализирует количество сделок, прошедших по bid цене, а так же количество сделок, прошедших по ask цене. Тем самым он пытается найти крупного участника торгов и/или дисбаланс сил. Широкое распространение футпринт получил на рынке фьючерсов.
Что такое Футпринт?
Слово Footprint c английского языка, не имеет дословного перевода для правильной интерпретации в сфере финансовых рынков. Есть конечно одинарные переводы, такие как Foot – след, нога, подошва или Print – печать, оттиск, распечатка и отпечаток. Но согласитесь, что мы не можем напрямую ассоциировать каждое слово применимо к колебаниям цен. А вот воссоединив два варианта из каждого перевода, мы уже можем косвенно дать определение термину Футпринта.
Футпринт, это индивидуальный тип отображения графиков цены, которые в «разрезе» показывают количество проторгованных объёмов. Объёмов, распределённых по каждому ценовому уровню и временной отметке в совокупности.
Футпринт напрямую связан с объёмным анализом, а так же кластерным анализом.
Какие платформы использует Футпринт?
Во многих современных торговых площадках, таких как АТАС, Volfix, NinjaTrader, TigerTrade, EasyScalp и Qscalp есть возможность диагностики цен по футпринту, но примеры мы будем приводить с помощью профессиональной торговой платформы SBProX. Почему именно эта платформа? Во-первых, это одна из наиболее доступных профессиональных платформ в финансовом плане. Во-вторых, платформа создана персонально для анализа объёмов (Volume Analysis Software) – Программное обеспечение для анализа объема.
Условно футпринт, можно разделить на несколько составляющих, таких как анализ объёмов, профильный анализ и кластерный анализ. И каждая составляющая так же имеет свою комбинацию подвидов. Для чёткого восприятия темы футпринта, давайте рассмотрим графики на живом примере.
Как выглядит график Футпринта?
На данном скриншоте вы можете наблюдать график футпринта, в виде кластер профиля, в уменьшенном масштабе, для лучшего визуального восприятия фона движения цен. На основные, 1-минутные кластера, наложен 5-минутный профиль объёмов.
А вот так выглядит этот же график в увеличенном масштабе, но уже без 5-минутного профиля объёма, т.к. он мешает восприятию более детального анализа (см. рис. ниже). К тому же, теперь мы можем разглядеть каждый кластер уже в профильном виде. Но главным приоритетом футпринта, является то, что при увеличенном масштабе, мы имеем возможность отслеживать объём пройденных контрактов по каждому ценовому уровню.
Совет! Посмотрите видео о механике рынка, что бы больше разобраться в вопросе сведения ордеров и движения рынка.
Как читать Футпринт?
Для наглядного примера как читать футпринт, ниже приведён один из первоочередных скринов, с отображением графика японских свечей. Мы видим сильное нисходящее движение. Возникает вполне очевидный вопрос; как мы могли заранее предположить хотя бы начало такого движения? На графике японских свечей такое развитие событий предположить довольно проблематично. Красным прямоугольником отмечена область зарождения этого импульса.
Теперь, если мы будем использовать данный участок рынка в «разрезе», по футпринту графика с использованием Бид-Аск* профиль, то мы увидим большое скопление ордеров на продажу (зелёным цветом).
Стоит обратить внимание, что почти все ячейки с максимальными объёмами, в интерпретации по Дельте, равняются нулю. Это говорит о сильном перевесе сил медведей над быками. После такого натиска продавцов, покупатели поскидывали свои позиции, и цена провалилась вниз.
*Для дальнейшего и будущего понимания значений Bid и Ask, ниже приведена таблица-подсказка. Скриньте данный рисунок и держите его рядом при торговле, поскольку использования этой информации на память, в первое время, будет вас путаться. А данные знания её содержимого, просто необходимы при анализе футпринта.
Анализ Футпринта
Один из наиболее эффективных способов анализа по футпринту, это использование:
Не волнуйтесь, рассмотрим этот микс на живом примере.
Итак, смотрим. Изначально мы наблюдаем, что цена находилась в балансе, в районе цен 22 230 и 22 280. Затем произошёл толчок покупателями, спровоцировав цену идти дальше, до уровней 22 380 и дальше. То что цена уже вышла из баланса, мы уже могли понять в режиме реального времени, а не на истории. Обратите внимание, что в этом нам подсказывал и профиль рынка, расположенный в левой части графика.
Но при дальнейшем движении цены, мы не можем входить в позицию, без явного сигнала на покупку. Так как в реальном режиме времени, мы ещё допускали, что цена может вернуться к области цен 22 230 и 22 280. Но мы в это время уже держим в голове тот факт, что цена потеряла своё «равновесие».
Разбираемся в движении рынка.
Теперь, давайте попробуем разобраться, что же произошло дальше, на уровне 22 400. Это ключевое место отмечено красным прямоугольником, для того, чтобы при переключении на график с отображением Бид-Аск профиль, мы могли проанализировать данный участок в деталях. Переключаемся:
Да, и что мы видим. По цене 22 401 прошёл аномально крупный объём на покупку в 2 341 контракт. Так же, мы видим, что за некоторый период времени, по этой цене проходило достаточно большое количество объёма – 2 980 контрактов. Но и это ещё не всё. Смотрите, в этой, 1-минутной свече, то есть в этом промежутке времени, прошло так же большое количество контрактов, по отношению к предыдущим 10-15 свечам. По вертикальным объёмам мы видим цифру 9 409 контрактов за 1 (!) минуту.
А если учесть, что вертикальные объёмы с фильтром дельты, то сомнений на продолжение тренда не остаётся. И уж точно все сомнения развеются, после осознания, что торговля против тренда «запрещена», а мы с вами стоим по тренду. На эту тему, к слову, есть шикарный материал – циклы тренда. Всё. Входим, это движение наше, при соблюдении мани менеджмента, разумеется, в плане размера стоп приказа.
Футпринт и лента сделок
Существует ещё один, довольно не плохой способ анализа футпринта, с помощью ленты сделок. На скриншоте выше, вы видите ленту сделок, справа от стакана цен. По мере того, как формируются пройденные объёмы в ней, мы замечаем два одинаковых количества контрактов на покупку. Здесь без сомнения прикупил фьючерс на Сбербанк один участник рынка. Почему один? Ну логично придти к выводу, что среди сотни тысяч трейдеров, не могли двое купить по одной цене, один актив, в одну минуту, на одном рынке, одинаковое количество контрактов. Короче говоря, при прошедшем стремлении покупателей, можно предположить, что уровень 21 952 стал значимым уровнем.
Вобщем сказать, что такой инструмент, как лента сделок, помогает находить на графике действительно важные уровни поддержки и сопротивления. Работая с лентой сделок, стоит опереться на кластерный или профильный анализ, то работа по «предсказанию» направления движения цены, становится в разы перспективнее. Слово предсказание специально в кавычках, т.к. предсказать направление цены не может никто.
В заключении
Как видите, уважаемые, анализ рынка по Футпринту достаточно индивидуальный способ. Но помимо этого, он довольно точный, в плане глубины интерпретации потока ордеров. Достаточно правильно разбираться в спросе и предложении, а так же не забывать, что значения Аск и Бид могут отмечаться одинаково. Но так же, не надо полагать, что по одному только Футпринту, без внимания на «фон» ценовых движений, можно всегда быть в «потоке» рынка.
Понимаете ведь, рынки достаточно сложная, живая структура. И если бы было всё очень просто, то миллиардерами было бы % 80 населения планеты. Физически работали бы только заключённые арестанты и люди с сильными клиническими отклонениями.
Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!
Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.
Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.
Футпринт: график и основные паттерны
Вообще в переводе с английского языка слово footprint означает не что иное, как отпечаток ноги или попросту след. В трейдинге же футпринтом называют графическое отображение цены с указанием дополнительной информации, такой как количество контрактов на продажу и количество контрактов на покупку по каждой конкретной цене.
Фактически такое представление графика качественно влияет на восприятие и анализ отображенной на нем информации. Благодаря графику футпринт трейдер, если можно так выразиться, получает рентгеновское зрение, позволяющее ему видеть борьбу участников рынка внутри каждой свечи.
График футпринт
По сути футпринт это расширенная модификация обычного графика типа японские свечи. Я бы даже сказал что это японские свечи – 3D. Действительно, если вы взглянете на картинку ниже, то увидите что к двум стандартным измерениям, присущим любому ценовому графику, цене и времени добавлено еще и третье измерение – объём. На графике футпринт объём показан не в разрезе шкалы времени (как при простом добавлении индикатора Volume), а в разрезе ценовой шкалы. Таким образом, он показывает нам «внутренности» каждой свечи на графике.
Объемы соответствующие каждой конкретной цене показаны на графике горизонтальными полосами. Цвет полос зависит от того количество каких ордеров на данный момент времени преобладает. Если по данной цене было выставлено больше ордеров на покупку, то цвет полос зеленый. Если больше ордеров на продажу, то цвет красный. Длина полос тем больше, чем больше суммарное число ордеров выставленных по данной цене (вне зависимости от типа ордеров).
Кроме этого вдоль каждой свечи вы можете заметить две колонки цифр. В левой колонке указывается количество продаж, а в правой – количество покупок. Именно из этих двух цифр складывается длина соответствующей им полосы объёма.
График типа футпринт находит весьма широкое применение в среде трейдеров, в частности он применяется в кластерном анализе рынка, подробнее об этом можно причитать в статье: Кластерный анализ объёмов в трейдинге.
Паттерны футпринта
Можно выделить два основных паттерна футпринт, это p — паттерн «пи» и b – паттерн «би». Первый из них говорит о нарастающей активности в верхней части свечи и является сигналом к покупке, второй, напротив, показывает нарастающую активность внизу свечи и является сигналом к продаже.
Паттерн p образуется в конце нисходящего ценового движения, говоря нам о том, что продавцы массово выходят из своих позиций. По своей форме он напоминает латинскую букву p (отсюда и название). Форма паттерна говорит о том, что в последней свече локального нисходящего тренда происходят следующие события:
Аналогичная картина имеет место и в случае с паттерном b. Только здесь все в точности наоборот. Паттерн b образуется в конце локального восходящего тренда и говорит о том, что покупатели активно закрывают свои позиции, разворачивая тем самым цену вниз.
УЧИМСЯ ЧИТАТЬ ФУТПРИНТ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ КАЖДОМУ НОВИЧКУ
Данная статья ориентирована в первую очередь на тех трейдеров, которые только постигают азы торговли по кластерным графикам. Новичку важно выработать понимание того, как правильно читать Футпринт. Речь идет, как о тренировке зрительного восприятия, то есть, научиться находить нужную информацию на графике, так и о тренировке ума, чтобы понять, что она значит. Представленный в этой статье материал не обязательно является единственным или лучшим подходом и носит исключительно рекомендательный характер. Поэтому каждый из вас вправе его модифицировать в соответствии с вашими потребностями.
Предполагается, что у читателя уже есть, по крайней мере, базовое понимание того, что такое кластерный график Футпринт и каков принцип его построения в торгово-аналитической платформе ATAS. Если вы еще не знакомы с этим видом отображения биржевой информации, перед продолжением прочитайте наши публикации «Анатомия кластерного графика (Футпринт)» и «Типы кластерных графиков (Футпринт). Часть 1»
Данные ленты традиционно транслируются в табличной форме с помощью так называемого окна Time & Sales. Старая концепция «чтения ленты» относится к умению читать и интерпретировать быстро меняющиеся данные в окне T&S, чтобы получить представление о потоке ордеров. Чтение ленты – это процесс, приводящий трейдера к умственному истощению и довольно-таки легко пропустить что-то. Немногие трейдеры умеют замечать паттерны, скрытые в этих данных. Интерпретация информации, которую предоставляет Футпринт, может значительно упростить чтение ленты в чистом ее виде и даже помочь выявить динамику рынка и поведение цены, которое нелегко распознать при чтении чистой ленты.
Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.
Поток ордеров
Поток ордеров
Если вам не понятно значение фразы «поток ордеров», то понимание обязательно придёт после прочтения наших статей о кластерных графиках. Анализ потока ордеров — для многих трейдеров недостающее звено в интерпретации рынка. Это относится к пониманию того, как ордера поступают на рынок и как их исполняют.
Поток ордеров — это двухсторонний аукцион, происходящий на рыночном микроуровне. Оценка потока ордеров в реальном времени может помочь трейдеру понять, как заключаются сделки на продажу и покупку.
Паттерны потока ордеров на кластерном графике, которые мы сегодня рассмотрим, НЕ являются традиционными ценовыми паттернами. Скорее, это паттерны T&S, о существовании которых многие трейдеры даже не подозревали. Данные в окне T&S слишком быстро перемещаются, чтобы гибко интерпретировать входящий поток информации.
Паттерны Футпринт можно классифицировать по трем основным категориям:
Эти паттерны редко, если вообще когда-либо, означают что-нибудь сами по себе. Именно поэтому чтение кластерных графиков Футпринт радикально отличается от традиционного анализа ценовых паттернов и/или анализа на основе индикаторов.
Футпринт не является «системой» с красным/зеленым “огоньком”. Но глубокое понимание данных, транслируемых в виде кластерного графика, позволит трейдеру использовать их в связке с текущим рыночным контекстом и разумной рыночной логикой. Теория биржевого аукциона или любая другая жизнеспособная аналитическая философия в сочетании с Футпринтом, предоставит трейдеру качественную поддержку в принятии торгового решения.
В целом, объемный профиль, анализ зон поддержки и сопротивления, трендовые линии и другой тип макроанализа общей картины рынка указывает трейдерам место для торговли, то есть, говоря простым языком, ГДЕ ТОРГОВАТЬ. Футпринт предназначен для того, чтобы показать трейдеру, КОГДА ТОРГОВАТЬ, так как он отображает поток ордеров.
Футпринт — это графическое или табличное представление самых базовых и фундаментальных рыночных данных, являющихся результатом торговой активности. Это очень естественный способ представления данных.
После того, как вы получили базовое представление о том, что такое график Футпринт (а мы надеемся, что вы уже знакомы с этим видом графика), необходимо научиться правильно наблюдать за данными, которые он предоставляет. Для этого нужно изучить, как определять ключевые элементы структуры кластерного графика. Как раз эту задачу и призваны решить наши публикации о Футпринте.
Для начала нужно разобраться, что представляют собой различные элементы структуры Футпринта, и только потом делать выводы относительно значения этих элементов в различных контекстах. Кроме того, в последствии, вы сами научитесь собирать элементы в паттерны. Таким образом, вы будете создавать свои собственные правила, основываясь на реальных данных, а не на каких-то традициях, или книгах очередного псевдогуру трейдинга. Футпринт позволит вам делать собственные выводы, если вы научитесь объективно его анализировать.
Структурные элементы кластерного графика / Футпринта
На что следует обращать внимание?
Как вы уже знаете из статьи «Анатомия кластерного графика (Футпринт)», существует множество различных вариантов отображения Футпринта. В целях обучения мы рекомендуем использовать классический BidXAsk Футпринт.
BidxAsk Футпринт отображает все данные в максимально возможном разрешении. Только после того, как вы приобретете опыт в использовании кластерного графика BidxAsk, вы сможете сделать осознанный выбор в пользу других типов кластерного графика, которые лучше всего подойдут для вашего личного стиля торговли. А пока что мы сосредоточимся на тренировке вашего визуального восприятия, то есть на что смотреть.
На время изучения данного материала, рекомендуем прекратить торговать. Торговля и связанные с ней эмоции могут нарушить способность объективно интерпретировать биржевые данные. Дополнительная нагрузка, связанная с изучением Футпринта, исказит ваше восприятие объективной информации.
Строительные блоки паттернов Футпринт
В следующих разделах мы приведем примеры некоторых наиболее важных паттернов Футпринта. Все паттерны можно разбить на три общие категории:
Изучение построения паттернов в высокой степени детализации приводит нас к пониманию того, что все они состоят из таких строительных блоков:
Интрабаровые паттерны
Цвет и оттенок отдельно взятых ячеек
Чем темнее оттенок ячейки, тем более несбалансированным является поток ордеров. Более светлые оттенки указывают на более сбалансированную торговлю. Аналогично, ряд соседних ячеек одинакового цвета указывает на направленную торговлю. Если от ячейки к ячейке цвет резко меняется, то это указывает на баланс и/или нерешительность. Вы не увидите на рынке «идеальных» паттернов. Старайтесь подходить к ним с критической точки зрения, не пытайтесь искать на что похожа та или иная структура на рынке. Избавьтесь от привязанности к тому, во что вы верите и фокусируйтесь на объективной картине.
Относительные и абсолютные значения
Относительный баланс между Bid объемом и Ask объемом в каждой ячейке дает информацию о том, как развивалась торговля в контексте спроса и предложения. Если Bid объем и Ask объем практически равны, то это указывает на сбалансированную торговлю. Неравные значения указывают на направленную торговлю. Однако, как только неравенство достигает крайнего значения, это говорит о том, что пик спроса или предложения достигнут.
Наблюдая за вышеописанными факторами, помните о том, где цена находится в текущий момент и откуда она пришла – общий контекст. Например:
Когда вы стали свидетелем экстремального дисбаланса в ячейке – после значительного ценового движения или в его начале?
Где находится в настоящее время цена – на границах долгосрочного ренджа или внутри диапазона?
От контекста рынка зависит все.
По мере того, как цена двигается к очередным экстремумам (внутридневным максимумам или минимумам, дневным максимумам или минимумам и т. д.), что при этом происходит с объемами Bid и Ask?
Цель наблюдения за футпринтом заключается в том, чтобы определить, иссякает торговая активность, или же, наоборот, увеличивается на тех или иных экстремальных ценовых уровнях.
Числовые значения могут иметь как относительный смысл, так и абсолютный. Под относительным мы подразумеваем, как конкретное значение соотносится с его собственным значением ранее при формировании бара, а также с соседними ячейками и барами. Абсолютные значения помогают оценить волатильность. Для каждого рынка характерны определенные абсолютные значения. Кроме того, они зависят от рассматриваемого таймфрейма. При оценке абсолютных значений объема следует учитывать время суток, определенные события (предпраздничная торговля, предэкспирационный период, выход новостей и т. п.)
Паттерны с узловыми точками объема в конце бара
Узловая точка высокого объема (англ. volume node) — это ценовой уровень с выраженным общим объемом, проторгованном по данной цене. Узловые точки с низким объемом также важны. Необходимо отслеживать появление этих узловых точек, а также анализировать поведение цены при повторном подходе к ним.
Анализируя Футпринт, спросите себя, на каком конце бара находится основная часть проторгованного объема. Было это ближе к открытию бара или ближе к закрытию? Или же объем по всему бару распределен относительно равномерно? Возможно, объем распределен колоколообразно, что предполагает сбалансированность рынка, по крайней мере, в текущий момент. Опять же, обязательно обращайте внимание на контекст. Является ли объем настолько высоким в узле, что можно сделать предположение о том, что цена встретила сильную зону спроса/предложения? Также учитывайте общий объем в баре. Если он слишком низкий, то возможно рассматривать узловую точку бессмысленно.
Рынки в микробалансе могут означать разные вещи в разное время. Задача трейдера – понять контекст: баланс обусловлен типичным бездействием участников рынка в обеденное время, или же этот баланс возник в результате реального консенсуса по стоимости среди всех участников?
Является ли микробаланс частью более крупного баланса? Или он представляет собой остановку в сильном тренде? Является ли баланс результатом достаточно серьезных рыночных движений, или же он появляется после слабой или практически отсутствующей рыночной активности?
Еще одна вариация узловой точки представлена на следующем рисунке. Обратите внимание на сходство распределения объема с первым примером. Общее распределение объема аналогично. Тем не менее, в первом примере (выше справа) узловая точка представляет собой высокий объем продаж. В случае, показанном ниже, узловая точка также находится внизу бара, но на этот раз со значительным объемом покупок. На рынке происходит битва, а не остановка. Это разворот? Нельзя сказать точно. На самом деле, совсем неясно что произойдет дальше, но такие данные все равно могут оказаться полезными. Наличие информации, которая предполагает неопределенность на рынке, также может принести пользу. Например, вы можете использовать такой сигнал неуверенности, чтобы зафиксировать прибыль, или же просто выйти из сделки.
Ненулевые значения в экстремальных ячейках бара
Тот факт, что объемы покупок или продаж не иссякают в экстремальной точке бара (концепция теории аукционов), предполагает, по крайней мере краткосрочно, что торговля на данном ценовом уровне продолжится и его повторный тест является весьма вероятным.
Общий объем, проторгованный в баре
Не забывайте о традиционных данных, таких как общий объем и ценовой диапазон. Футпринт не отменяет базовый анализ соотношения цены и объема, а дополняет его. Но теперь, помимо общего объема за определенный период времени, трейдер может также посмотреть общую дельту, которая отображает направленность потока ордеров. Может оказаться очень полезным сравнение значений диапазона цен, объема и дельты; как от бара к бару, так и для того, чтобы определить корреляцию объема и дельты в конкретно взятом баре. Чтобы упростить трейдерам работу, в торгово-аналитической платформе ATAS есть индикатор Cluster Statistic, который отображает эти итоговые данные. Панель этого индикатора может отображать множество других значений и полностью настраивается пользователем.
Мультибаровые паттерны
Провалившийся аукцион
Провалившиеся аукционы могут принимать различные формы. Фактически, провалившийся аукцион – это, когда покупатели или продавцы не проявляют активности на определенном уровне цен, это тот случай, когда ни одна из сторон не заинтересована в текущих ценах. Научитесь различать истинный провал аукциона и ситуацию, похожую на этот провал. Давайте представим себе ситуацию, когда на большом объеме рынок поднялся до ключевого уровня сопротивления сразу после открытия, а затем на экстремальных ценовых уровнях объем резко упал до минимальных значений. Теперь, для сравнения, рассмотрим другую ситуацию: рынок в обеденное время, в период, когда нет новостей, показывает слабость на ценовых экстремумах. В первом случае существует достаточный потенциал для совершения сделок, во втором случае было бы разумно остаться вне рынка.
В приведенном ниже примере мы видим, как по мере небольшого роста цены объем падает, и, как очередной раунд покупок (темно-зеленая ячейка) не способен протолкнуть цену выше.
Этот пример хорошо демонстрирует, как аналитические пазлы собираются в общую картину. Во-первых, обратите внимание на то, как рынок двигается бар за баром к более высоким ценам. В каждом из этих баров аукционы проваливались в верхних точках. Затем поток ордеров демонстрирует сравнительно сильную покупку в виде темно-зеленой ячейки футпринта (768 продаж против 1822 покупок). Данная ячейка демонстрирует сильный дисбаланс, тем не менее, лучшая цена после сильной покупки делает движение в один тик и в ячейке выше объемы резко падают.
Далее мы видим, как сильная покупка превращается в сильную продажу в соседних двух ячейках ниже. Наш пример хорошо показывает, как нужно читать Футпринт. Если бы такая ситуация возникла на значимом ценовом уровне (например, на уровне экстремума предыдущего дня, на границе многодневного диапазона, на верхней границе зоны стоимости и т. д.), то этот сценарий был бы идеальным сигналом для входа в рынок. Однако мы не призываем вас искать паттерны, которые в точности имитируют этот сценарий. Речь идет о том, как научиться правильно оценивать различные аспекты в конкретном контексте.
Движение точки POC (узловая точка высокого объема)
Определение того, в какое время торгуется инструмент и в какой ценовой зоне является важным компонентом торговли в реальном времени. Все это часть ответа на вопрос: а каков контекст?
Не менее важно понять, в каком направлении ведется торговля. Это еще один способ оценить поток ордеров.
Просто глядя на ценовые бары (которые не являются Футпринтом), мы не сможем оценить реальную картину происходящего на рынке. Однако, если трейдер будет отслеживать движение точки POC (узла высокого объема), то это поможет ему определить истинное направление тренда на рынке на заданном таймфрейме. В приведенной ниже последовательности баров черными рамками выделены самые крупные объемы. Это устраняет необходимость мысленно вычислять те цены, по которым в барах проходили самые высокие объемы.
Дивергенции (расхождения) между направлением ценового движения и общей дельтой
Дельта-дивергенции могут принимать различные формы, но в конечном итоге они показывают только одно: убеждения трейдеров НЕ соответствуют движению цены. Существует поведенческая несогласие. По сути, для данного ценового движения не достаточно агрессивности, которая обычно необходима для поддержания продолжения движения цены в определенном направлении. Такого рода дивергенции могут возникать в последовательностях произвольного количества баров.
Надеемся, что Вам понравился сегодняшний материал. Обязательно ставьте лайк и следите за обновлениями нашего блога. Впереди еще много интересного!
Внимание! Торговля на бирже сопряжена с финансовыми рисками и подходит не всем инвесторам. Данная публикация носит исключительно информационный характер. Проведение торговых операций на финансовых рынках может привести к получению убытков и потере инвестиционных средств. Перед использованием торговых идей убедитесь, что вы в полной мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями и опытом для торговли на бирже.