что такое форвард поинт
Опционные уровни: вот в чём сила, брат
Ранее мы с вами говорили о том насколько полезным и актуальным для трейдера может быть опционный анализ рынка Форекс. Если вы не читали предыдущую статью, то рекомендую для начала ознакомиться с ней: Опционный анализ рынка Форекс. Это поможет вам понять теоретические основы излагаемого далее материала. Сейчас же мы будем говорить о том, как правильно рассчитывать опционные уровни для рынка Форекс.
Напомню, что основой для данных расчетов нам служат отчёты Чикагской биржи (CME). Их можно найти в свободном доступе в интернете по адресу: ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/. Для расчёта нам необходим самый свежий отчёт и таковым будет отчёт за предыдущий рабочий день. Перейдя по вышеуказанной ссылке, вы увидите предложение скачать архивы за различные даты, спускайтесь в самый низ списка, там будет последний отчёт. Сегодня 4 ноября 2017 года, поэтому я открываю отчёт CME за 3 ноября 2017, он представлен на картинке ниже. Скачиваем архив, разархивируем и видим целый список из PDF файлов, нас интересуют не все из них, а только те которые касаются рынка Форекс. В данном случае это будут:
Давайте для примера рассчитаем опционные уровни для валютной пары GBP/USD. Для этого нам потребуются отчёты 27(на опционы Call) и 28(на опционы Put). Как мы помним из теоретической части, изложенной в предыдущей статье, опционы PUT выступают в роли поддержки, а опционы CALL – в роли сопротивления. Начнем с расчета опционного уровня сопротивления и откроем файл Section27_British_Pound_Call_Options.pdf.
Нас интересуют следующие колонки (на рисунке они выделены синими рамками):
STRIKE – это цена исполнения опциона;
SETT. PRICE – это премия за риск;
OPEN INTEREST – это открытый интерес.
Для расчета нам необходимо найти в отчете параметры STRIKE и SETT. PRICE, соответствующие максимальному значению OPEN INTEREST. Пробегаем глазами всю колонку OPEN INTEREST и находим его максимальное значение 3038. Этому значению соответствуют параметры STRIKE=1320 и SETT. PRICE=0,00630.
Отчет для опциона CALL
Уровень CALL (опционный уровень сопротивления) рассчитывается по формуле:
LEVEL CALL =STRIKEx0.001 + SETT. PRICEx0.01=1320х0.001+0.0063х0.01=1.3200
Заметили, что после значения открытого интереса стоит знак «+» и цифра 1007? Это говорит о том, что открытый интерес растёт (а это еще больше подтверждает силу и значимость рассчитываемого нами уровня). Если стоит значение «UNCH», то это говорит о том, что значение открытого интереса осталось без изменений.
Далее рассчитаем опционный уровень сопротивления, для этого откроем следующий файл отчета: Section28_British_Pound_Put_Options.pdf. По аналогии с предыдущим пунктом, находим максимальное значение открытого интереса и параметры ему соответствующие.
Отчет для опциона PUT
Уровень PUT (опционный уровень поддержки) рассчитывается по формуле:
LEVEL PUT=STRIKEx0.001 — SETT. PRICEx0.01=1300х0.001+0.0078х0.01=1.2999
Поправка Forward Point
Итак, опционные уровни мы рассчитали, но прежде чем нанести их на ценовой график анализируемой нами пары GBP/USD, следует учесть тот факт, что данные из отчетов CME относятся к фьючерсам на опционы. Для того, чтобы применить их к рынку Форекс следует внести поправку Forward Point (форвард поинт). Данные по этой поправке также находятся на сайте биржи CME по адресу: ftp://ftp.cmegroup.com/forwardpoints. Выбираем последнюю дату, в нашем примере это 3 ноября 2017, и видим примерно следующее:
Поправка Forward Point на сайте CME
Для того, чтобы получить значение поправки необходимо найти среднее арифметическое из двух указанных цифр (на рисунке они обведены красным) и умножить полученное значение на коэффициент 0.0001. В итоге получаем:
Далее полученную поправку добавляем к рассчитанным ранее уровням и получаем окончательно:
Уровень сопротивления = LEVEL CALL + 0.0015=1.3200+0.0015=1.3215
Уровень поддержки = LEVEL PUT + 0.0015=1,2999+0.0015=1.3014
Примечание: если поправка имеет знак «-» то она, соответственно, не добавляется, а вычитается из значения уровня.
Теперь полученные уровни можно нанести на график:
Опционные уровни на графике GBP/USD
Пара замечаний касательно построения опционных уровней для других валютных пар
Для пары EUR/USD необходимо умножать премию (SETT. PRICE) на 0.001. Таким образом, уравнения для расчета уровней в этом случае примут вид:
LEVEL CALL =STRIKEx0.001 + SETT. PRICEx0.001
LEVEL PUT=STRIKEx0.001 — SETT. PRICEx0.001
Для «перевернутых» валютных пар, таких как: USD/CAD, USD/CHF используются следующие формулы:
LEVEL CALL =1/(STRIKEx0.001 + SETT. PRICEx0.01)
LEVEL PUT=1/(STRIKEx0.001 — SETT. PRICEx0.01)
Для валютной пары USD/JPY:
LEVEL CALL =1/(STRIKEx0.00001 + SETT. PRICEx0.0001)
LEVEL PUT=1/(STRIKEx0.00001 — SETT. PRICEx0.0001)
Кроме этого для японской йены при расчете поправки Forward Point следует использовать коэффициент не 0,0001, а 0,01.
Стратегия торговли по опционным уровням
Построив данные опционные уровни, вы получили действительно сильные уровни поддержки и сопротивления, базирующиеся на реальных объёмах позиций крупных игроков рынка. От обычных уровней (строящихся по правилам технического анализа) они отличаются гораздо большей надежностью. Торговля по этим уровням ведется по тем же самым принципам, что и по обычным уровням поддержки/сопротивления.
Устанавливаем отложенные ордера. На уровне поддержки ставим ордер Buy Limit, на уровне сопротивления ставим ордер Sell Limit. Стоп ордера рекомендуется устанавливать подальше от уровней, поскольку всегда возможны ложные пробои. Однако с вероятностью около 90% цена все же отскочит от уровня (даже если случится ложный пробой).
Значение ордера Take Profit в данном случае рекомендуется выставлять равным (или чуть больше) значению Stop Loss.
Пример стратегии торговли
Ежедневно следует рассчитывать новые значения опционных уровней и корректировать установленные отложенные ордера. Кстати, таким образом вы можете своевременно заметить, если один из уровней начнет терять свою силу (по падению значения открытого интереса) и вовремя сделать соответствующие выводы.
Что такое Форвард поинт
Чтобы рассказать, что такое Форвард поинт и для чего он нужен, сперва следует описать отношение срочного рынка к рынку Форекс. Форекс по-другому называют спот-рынком, то есть нерегулируемым. Брокеры Форекс покупают котировки у поставщиков котировок, поставщики котировок получают котировки для валют со срочного рынка, то есть с рынка фьючерсов. Однако на то чтобы передать котировку от поставщика к брокеру требуется время, то есть существует определенная задержка. Этим объясняется отличие в котировках среди брокеров Форекс.
Вместе с тем, не смотря на то, что Форекс является нерегулируемым рынком, цена на нем должна оставаться в определенных рамках. Проще говоря, нужно установить пределы отличий котировок срочного рынка от рынка Форекс. Чикагская биржа определяет размер отклонений в котировках для каждой валюты. Именно это допустимое отклонение и называется Форвард поинт.
Форвард поинт устанавливается отдельно в зависимости от волатильности для каждой валюты. В пределах значения Форвард поинт цена на рынке Форекс может быть выше или ниже цены на фьючерсном рынке. Но превышать значение Форвард поинт или быть ниже его для цены рынка Форекс недопустимо. Форвард поинт не является статичной величиной, он изменяется в течение дня, все из-за той же волатильности.
Где посмотреть форвард поинт? Форвард поинт следует искать на сайте Чикагской биржи CME. Поначалу нужно зарегистрироваться на сайте биржи по данной ссылке. Далее войдите в свой аккаунт и нажмите на кнопку «CME Group E-quivalents» слева вверху. В результате у вас появится табличка, где вы сможете отслеживать Форвард поинт.
Для чего нужен Форвард поинт? В первую очередь для проверки брокера. Хороший брокер соблюдает Форвард поинт и не превышает его границ. Во-вторых расширение Форвард поинт может подсказать, когда следует ждать расширение спреда от брокера. Речь идет о днях, когда публикуются важные макроэкономические показатели. Если вы видите, что сегодня Форвард поинт больше обычного, то это прямое указание на возможный широкий спред.
Forward Point (Форвард поинт онлайн). Обсуждение и значение на сегодня
Форвард поинт — максимально допустимая разница между котировкой фьючерсного рынка и спот рынка по торговому инструменту.
Форвард поинт стоит учитывать при построении маржинальных зон на форекс и работе по опционному анализу на рынке форекс, ввиду того, что цена на соответствующем фьючерсе отличается от спота, но самое главное это различие меняется со временем (к экспирации контракта оно уменьшается). Именно из-за этого изменения на споте мы можем не увидеть касание маржинальной зоны или опционного уровня, в то время как на фьючерсе оно было.
Это хорошо видно, например, на паре USD/CHF как пример. На графике ниже индикатор самостоятельно показывает изменение ФП.
Как видим из примера на валютной паре USDCHF разница в forward piont за 20 дней составила около 6 пунктов. Чем больше срок, тем больше разница, а на рынке не редко встречаются случае, когда эта разница играет существенную роль.
Вычисление форвард поинт
При этом необходимо высчитывать отклонение биржи от спота самостоятельно. В случае торговли на основе маржинальных зон или использования опционного анализа в своей стратегии ФП бывает крайне важен для точности аналитики, или касании определенной ценовой области.
Формула для расчета форвард поинт с CME:
*Для бельгийского франка и британского фунта берется не 360, а 365 дней. Но на самом деле это не так важно, потому что разница в котировках между брокерами будет давать большую погрешность.
Телеграм бот для форвард поинт
Если Вы являетесь активным пользователям мессенджера Телеграм, то приглашаем Вас присоединиться к нашей группы трейдеров, где помимо аналитических материалов Вы оперативно можете узнать форвард поинт по основным валютным парам с помощью бота.
После выбора диалоговое окно поменяется и Вам необходимо будет выбрать пару, по которой хотите получить информацию относительно форвард поинт:
После выбора пары, в этом же информационном окне появляется информация о ФП, а также ставки Libor по валютам, формирующим торговый инструмент.
Конечно, Вы можете использовать для вызова бота, не только приведенный Телеграм канал, но также вызывать бот непосредственно обращением к нему: @OvertonFX_Bot
Что такое форвардные пункты на Форекс и как их использовать в торговле?
Один из популярных разделов рынка Форекс – форвардный, который превышает 50% всей торговли валютами. В данной сфере, занимаются торговлей валютой с доставкой по стандартному курсу, такой рынок является уникальным.
Его можно охарактеризовать таким набором критериев:
Здесь не создано общего правила, которое связано с датой расчета. Каждый последующий день, следующий за спот-днем, может являться днем расчета форвардного соглашения. Каждое такое соглашение может длиться от трех суток до трех лет. Форвардный рынок работает по принципу структуры децентрализации. То есть каждый участник торговли в любой точке земного шара, может вступать в сделку с другим человеком, который ведет торговые операции. Также это можно сделать при помощи брокера. Здесь сложный процесс образования курсов, который создается за счет воздействия трех основных особенностей – спот-курс по обмену, срок расчета и своп. Весьма медленный рынок, по сравнению с операциями по обмену активов.
ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ ОПЦИОНОВ КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!
FOREX БРОКЕРЫ С ЛУЧШИМИ ТОРГОВЫМИ УСЛОВИЯМИ:
В настоящее время разработаны два главных типа периодов валютирования в этой сфере:
Стандартный:
Нестандартная форвардная дата – это абсолютно любой календарный день, который отмечен в расчетном договоре, но он не должен совпадать с основным сроком валютирования.
Форвардные соглашения, распространены в сфере страхования рисков валютирования, удобно применять экспортерам, заключающим с банком подобные договора о предстоящей конвертации какой-либо денежной единицы в другую. Происходит защита дохода от нестабильности спот-курсов.
Что такое форвардный пункт на Форекс?
В состав форвардного курса (FR) входит две главные части:
FR находится в зависимости от спота, от его корректировки на числовое значение форвардного пункта на какой-то принятый день расчетов. Форвардные пункты принято именовать форвардными спредами, пипсами.
Курсы валют форвард расцениваются в виде линейной части приращения, которая выражается в десятичных частях стоимости денежной единицы. Существует общепринятое негласное правило, когда трейдеры называют в котировании лишь конечные числовые значения, стоящие за запятой. Тем самым продавцы не желают делать сложными вычисления при помощи маловажных элементов и отрекаются от полноценной цифровой информации.
Это выглядит таким образом: форвардный курс евро и доллара за три месяца предоставляется в виде 16-19, вместо полного формата – 0,5116-0,5119.
Обычно трейдеры не округляют курсы валют форвардного рынка до стандартных цифр после запятой. А вот японская система – два числа после запятой.
Форвардные пункты – это абсолютные значения конкретного валютного курса, на которые происходит котирование нынешнего валютного спот-значения.
А еще показывают различия между процентными ставками за какой-то определенный срок, которые продавались на мировом рынке финансов, и называют это процентный дифференциал.
Расчетный процесс форвардных пунктов или как их использовать на Форексе?
Числовое определение форвардного курса получается путем сложения награды и разницей скита действующего спот-курса.
А это значит, что спреды рассчитываются по следующей формуле:
Где значение процентных валютных тарифов, подходит к определенному числу дней, по которому ведется подсчет. Общепринятое число суток в значении процентной основы, для большего числа валютных единиц равняется трестам шестидесяти. Но 365 целесообразно использовать для фунта стерлингов и параллельно для бельгийского франка.
Также, при помощи указанного процесса вычисляется среднее число, и делается это, чтобы узнать среднее значение аутрайта. Но не берется во внимание «бид», «оффер». Но спот, аутрайт расцениваются финансовой компанией по типу двойного котирования. А пункты вычисляются по такому же принципу:
Можно привести в качестве примера инвестора из Америки, тогда возможно произвести вычисления трехмесячных пунктов «бид» и «офер» для курса американской валюты к типу USD/DEM.
Это делается в таком порядке:
Расценка форвардных пунктов, которые предоставляет трейдер банка, рассчитывается в таком порядке:
Для того чтобы найти курс аутрайта, дилер суммирует котировки спот и пункты по соответствующим сторонам «бид» спот + «бид», форвард и «оффер», спот + «оффер» форвард.
По позиции «бид» банк, который ведет курс аутрайта, совершает контракт на покупку основной валюты (в примере это американские доллары) противоположно немецким маркам на будущее соглашение. А по стороне «оффер» банк продает основную валюту по условиям форварда.
Значение спреда между сторонами «бид» и «оффер» при котировке форвардных пунктов и курса аутрайт имеет прямую зависимость от таких же условий, как и при котировании спот-курса. А точнее, зависит от вида контрагента, сложившихся отношений, обстановки на финансовом рынке, величины суммы и т.п.
ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»
А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2021:
У этого брокера опционов лучшая репутация в сети! | СТАРТ С 10$ | обзор / отзывы 
Новые фиксированные опционы. Такие одни! | СТАРТ С 1$ | обзор / отзывы
Длинная и короткая позиции на форвардном рынке
Своп соглашения применяются для продления сроков открытого положения валют. Своп-валюту котируют в форвардных пунктах. Данные точки вычисляются путем различия процентных валютных тарифов какой-то определенной пары.
Котирование получается в трех определениях:
Для начала приведем сравнения переноса длинной позиции. Трейдер открывает на Форекс данное положения по двум валютам (USD/CHF) на 100 000 американских долларов при тарифе 1,1275. Процент швейцарский составляет 3,75%, американский – 5,25%.
При таком процессе брокер получает деньги за осуществление переносной процедуры в размере 0,25%. Так как открыто действующее положение по двум валютам USD/CHF, тогда своп-число при данных обстоятельствах начисляется на торговый депозит, ведь валютную единицу приобрели по наибольшему тарифу, нежели распродали.
Существует стандартный принцип вычисления:
В примере своп рассчитывается следующим образом:
В американских долларах своп-число получится 3,86/1,1275=3,42. Получается, что депозит трейдера на период переноса двух валютных единиц на последующие сутки пополнится на 3,42 доллара.
Иногда различие процентных тарифов не выше брокерской комиссии, тогда своп-значение вычисляется с депозита трейдера для любой позиции.
ТОП БРОКЕРОВ ОПЦИОНОВ, ПРИЗНАННЫХ НЕЗАВИСИМЫМИ РЕЙТИНГАМИ
Стабильные АВТОМАТИЧЕСКИЕ выплаты! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ С 500 Р. 
Старт с 10$. Тут полностью авторская платформа | обзор | отзывы | САЙТ БРОКЕРА 
Фиксированные опционы от ПАО Alpari | обзор | отзывы | НАЧАТЬ С 1 USD
ТОП ФОРЕКС БРОКЕРОВ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2021 ГОД:
Модель переноса короткой позиции в пунктах на форвардном рынке
Трейдер открыл на Форекс данное положение на две валюты (EUR/USD) на 100 тысяч евро при тарифе 1,3350. Одно процентное значение составляет 4,5%, в Америке – 2,5%. Получается, трейдер осуществляет продажу 100 тысяч, но перед этим занимает их под 4,5%. После перепродает евро и в этом же время скупает американские доллары, ими пополняет счет под 2,5%. Брокерская комиссия составляет 0,25%.
Расчет ведется по той же формуле, за исключением замены разницы на суммы, то есть Diff –Markup, заменяется на Diff +Markup. Тогда своп будет рассчитан по переносу короткой позиции следующим образом:
Получается, что во время переноса короткой позиции по валютной паре EUR/USD на последующий день с торгового депозита трейдера снимут полученное количество американских долларов.
Понятие своп пункта на Форекс в примерах
Forward Point (Форвард поинт онлайн). Обсуждение и значение на сегодня
Форвард поинт — максимально допустимая разница между котировкой фьючерсного рынка и спот рынка по торговому инструменту.
Форвард поинт стоит учитывать при построении маржинальных зон на форекс и работе по опционному анализу на рынке форекс, ввиду того, что цена на соответствующем фьючерсе отличается от спота, но самое главное это различие меняется со временем (к экспирации контракта оно уменьшается). Именно из-за этого изменения на споте мы можем не увидеть касание маржинальной зоны или опционного уровня, в то время как на фьючерсе оно было.
Это хорошо видно, например, на паре USD/CHF как пример. На графике ниже индикатор самостоятельно показывает изменение ФП.
Как видим из примера на валютной паре USDCHF разница в forward piont за 20 дней составила около 6 пунктов. Чем больше срок, тем больше разница, а на рынке не редко встречаются случае, когда эта разница играет существенную роль.
Вычисление форвард поинт
При этом необходимо высчитывать отклонение биржи от спота самостоятельно. В случае торговли на основе маржинальных зон или использования опционного анализа в своей стратегии ФП бывает крайне важен для точности аналитики, или касании определенной ценовой области.
Формула для расчета форвард поинт с CME:
*Для бельгийского франка и британского фунта берется не 360, а 365 дней. Но на самом деле это не так важно, потому что разница в котировках между брокерами будет давать большую погрешность.
Телеграм бот для форвард поинт
Если Вы являетесь активным пользователям мессенджера Телеграм, то приглашаем Вас присоединиться к нашей группы трейдеров, где помимо аналитических материалов Вы оперативно можете узнать форвард поинт по основным валютным парам с помощью бота.
После выбора диалоговое окно поменяется и Вам необходимо будет выбрать пару, по которой хотите получить информацию относительно форвард поинт:
После выбора пары, в этом же информационном окне появляется информация о ФП, а также ставки Libor по валютам, формирующим торговый инструмент.
Конечно, Вы можете использовать для вызова бота, не только приведенный Телеграм канал, но также вызывать бот непосредственно обращением к нему: @OvertonFX_Bot