что такое тренд на форекс
Как определить тренд на Форекс: особенности и правила
В этой статье поговорим об одной из основ торговли – тренде.
Расскажу, что это такое и как он определяется, а также поговорим о том, как торговать по тренду на Форекс.
Что такое тренд
Говоря простым языком, тренд форекс — это четко направленное перемещение цены.
Наличие тренда говорит о единодушии большого количества игроков на рынке, или наличии крупного маркетмейкера, двигающего цену в нужную ему сторону.
Наименее рискованной торговля по тренду считается из-за того, что основное направление движения четко определено, хотя и здесь есть свои нюансы, и важно уметь не только определять тренд, но и видеть все его фазы.
Какие есть виды трендов
В торговле применяются аналогии с животными.
Так, медвежий тренд – это движение вниз, а бычий – соответственно, вверх.
Восходящий тренд
Восходящий (бычий) тренд – это последовательное повышение на графике ценовых минимумов и максимумов.
Цена всегда движется волнами, имея минимумы и максимумы.
Подробнее об этом поговорим чуть ниже, и для определения восходящего тренда используются волновые впадины, где каждая последующая впадина находится хотя бы на пункт выше предыдущей.
Нисходящий тренд
Если на графике обнаруживаются два и более ценовых пика, где каждый последующий располагается хотя бы на пункт ниже предыдущего, тренд определяется как медвежий.
При этом разница в высоте может быть как значительной, так и небольшой.
Это уже вопрос силы, о которой мы также поговорим ниже.
Третий вид тренда называют флетом, боковым коридором или консолидацией.
По сути, такое состояние рынка говорит об отсутствии тенденции, то есть, у цены нет четкого направления, а пики и впадины волн находятся практически на одном уровне, формируя коридор, который цена не покидает.
Выход из этого коридора является началом тренда: если пробита верхняя граница, он восходящий, если нижняя, наоборот.
Из каких фаз состоит тренд
Так как цена на графике (за редкими исключениями) никогда не двигается строго в одном направлении, движение разделяют на несколько фаз:
Так как ситуации на рынке постоянно меняются, выглядеть фазы могут по-разному, но наличие всех четырех факторов обязательно.
Почему нужно знать направление текущего тренда
Определение тренда на Форекс — это один из основных аспектов при принятии торговых решений.
Тренд – это отображение настроений игроков.
В частности крупных трейдеров и маркетмейкеров.
Задача рядового трейдера отслеживать это настроение и следовать за ним.
Даже скальперы, вопреки расхожему заблуждению, отслеживают глобальный тренд, хотя могут торговать и в обратном ему направлении на откатах и коррекциях.
Большинство стратегий, так или иначе, используют направление тренда.
Где-то он является основой для определения направления торговли. А где-то просто служит фильтром сигналов.
Когда лучше всего определять тренд
Цена на Форекс формируется благодаря спросу и предложению по выбранному активу.
Наличие преобладающего числа покупателей формирует восходящий тренд, а продавцы двигают цену вниз.
Как известно, наибольшая активность трейдеров на рынке наблюдается в момент торгов в Европе и Америке.
Именно в период этих сессий чаще всего наблюдается сильный и яркий тренд.
В то время как Азия чаще работает во флете, редко выталкивая цену за пределы сформированного коридора.
На каком временном интервале лучше определять тренд
Конкретного ответа на этот вопрос не существует, так как на разных таймфреймах, в одно и тоже время можно наблюдать кардинально отличающиеся ситуации.
Например, открывая дневной график, мы можем видеть восходящий тренд, но спускаясь на часовой таймфрейм уже наблюдаем флет. А переходя на 15 минут и вовсе видим обратное движение.
Профессиональные игроки отслеживают настроения на всех графиках, начиная от самых старших и заканчивая теми, на которых определяются точки входа.
Глобальный тренд, то есть тот, который мы видим на старших таймфреймах, показывает настроение игроков в долгосрочной перспективе, но при торговле внутри дня эти данные служат только для общего понимания тенденций, а сделки могут заключаться и в другом направлении, в зависимости от ситуации на основном графике.
Как автоматически определить направление тренда на Форекс
Для профессионала или просто опытного трейдера, вопрос как определить направление тренда на Форекс не стоит.
Он определяет его, что называется, на глаз и чаще всего ему достаточно короткого анализа.
Новичкам в этом отношении сложнее, к тому же, рынок не рисует одинаковые графики, и определить тренд бывает очень сложно.
На скриншотах в этой статье я привел яркие примеры, когда направление движения определяется без лишних сложностей, но не все ситуации столь однозначные.
Наиболее простой способ автоматического определения – индикаторы.
Их много, и некоторые примеры мы рассмотрим далее, но следует понимать, что и индикаторы имеют свойство ошибаться, поэтому их данные ни в коем случае нельзя принимать за истину в последней инстанции.
Как определить тренд: основные методы
Существует довольно много методов, как определить тренд на Форекс, и нельзя с полной уверенностью сказать какой из них лучше, надежнее или точнее.
В неоднозначных ситуациях правильнее использовать сразу несколько способов, но встречаются моменты, когда достаточно и простого визуального анализа.
Визуальное определение
Пример яркого тренда показан на скриншоте выше.
В данной ситуации не возникает никаких сомнений, что на рынке, а точнее на выбранном активе, падение.
В этом случае не нужны дополнительные методы анализа. Достаточно того, что волновые пики последовательно снижаются.
С помощью линии тренда
Чертим две наклонные линии которые соединяет экстремумы, то есть волновые впадины и вершины.
Для проведения этих линий в первую очередь необходимо визуальное определение, после чего от одного экстремума к следующему проводится наклонная черта.
Таким образом соединяются как впадины, так и пики, в результате чего образуется наклонный коридор, внутри которого двигается цена.
Наклон коридора определяет направление, а его угол силу.
Соответственно если обе линии выстроились горизонтально, на рынке определяется флет.
При помощи уровней поддержки и сопротивления
Данный метод удобнее рассматривать на конкретном примере.
Посмотрим на скриншот.
Здесь мы уже четко видим точку разворота, но на момент формирования графика мы еще не могли знать, является эта точка разворотной или это очередная коррекция.
Зато имели возможность определить линию сопротивления.
После нескольких тестов этой линии, то есть попыток цены пробить ее по направлению снизу-вверх, происходят отбои, но в один момент преграда все-таки преодолевается, но говорить о формировании нового движения еще рано.
Далее цена тестирует эту линию, но уже сверху-вниз, то есть из сопротивления она превращается в поддержку.
Две попытки оказываются неудачными, и дальнейшее развитие событий происходит как по учебнику – цена начинает расти, и мы уже можем говорить о наличии бычьего движения, что хорошо видно на следующем скриншоте.
При помощи объемов
Объемы отражают количественное число заключаемых сделок.
Здесь следует оговориться, что речь не идет о конкретных денежных суммах. Это лишь количество сделок заключаемых в определенный период.
Как только в рынок входит крупный игрок, или происходит событие, заставляющее большое количество игроков принять одинаковое решение, на рынке возникает крупный объем, толкающий цену в своем направлении.
Для определения объемов используются индикаторы. Они могут быть двух видов:
Определение тренда по горизонтальным объемам схоже с тем, как это делается на уровнях поддержки и сопротивления.
По сути, горизонтальный объем это и есть тот самый уровень, а расположение цены относительно его определяет направление.
Например, на скриншоте выше видно, что на уровне 0,9924 произошел всплеск.
Соотнося его с вертикальным индикатором, приходим к выводу, что он был в 15:30 по времени терминала.
До этого момента на рынке преобладал флет, но повышение объемов на продажу изменило ситуацию.
С помощью индикаторов
Наиболее простой способ, как быстро определить тренд форекс – использовать технические индикаторы.
Их довольно много, поэтому остановимся лишь на самых известных и популярных.
Определяем тренд при помощи скользящих средних
Простая скользящая (SMA) – это наиболее простой трендовый индикатор, рассчитывающий среднюю цену всех свечей за обозначенный в настройках период.
Например, если в настройках индикатора установить значение 21, то он будет анализировать показатели 21 бара.
Чтобы выявить тренд при помощи этого инструмента, достаточно просто определить, где находится цена относительно линии.
Если свечи строятся выше, как на скриншоте, тренд восходящий, и наоборот.
Для более точного определения используются несколько линий с разными периодами построения.
Если линии выстроились в правильном значении, то есть выше всех та, у которой наименьший период, цена растет.
Если выше всех строится линия с большим периодом, и свечи при этом ниже всех индикаторов, тренд определяется как нисходящий.
Определяем тренд при помощи Parabolic Sar
Еще один индикатор, но строящийся на графике в виде точек.
Точки ниже свечей указывают на восходящий тренд и наоборот.
В момент касания ценой одной из точек происходит ее перестроение, что говорит нам об изменении тенденции на рынке.
Индикатор ZigZag
ZigZag – простой в плане визуального восприятия инструмент, определяющий направление путем соединения ценовых экстремумов, то есть минимумов и максимумов.
На графике отображается как ломаная линия, сторона наклона которой и говорит о направлении текущего тренда.
Метод определения тренда по пикам и впадинам (Price Action)
Так как цена двигается волнообразно, на графике постоянно формируются пики и впадины.
Согласно торговой стратегии Price Action, тренд является устойчивым, если соблюдается закон построения волн: при восходящем движении следующий ценовой минимум выше предыдущего, а при нисходящем, следующий ценовой максимум ниже.
Нарушение этого закона говорит об изменении тренда: его развороте или уходе во флет.
Что такое локальный минимум и максимум. Как их определить
Выше мы уже говорили о том, что тренд состоит из 4 фаз.
После движения в одном направлении, например, вверх, происходит коррекция, то есть откат цены. Эта волна создает локальный максимум, то есть экстремум.
То же самое происходит при нисходящем движении, когда формируется локальный минимум.
При наличии сильного движения экстремумы определяются чисто визуально, а при неоднозначной ситуации могут понадобиться дополнительные знания.
Для определения экстремумов часто используются так называемые фракталы.
Это математическая формула, сравнивающая пять рядом стоящих свечей.
Если средняя из этой пятерки имеет наибольшее или наименьшее ценовой значение, формируется фрактал, или тот самый экстремум.
Консолидации как место зарождения тренда
Консолидация в терминологии Форекс – это состояние рынка, в котором он находится большую часть времени.
На яркие и сильные тренды приходится около 20-30% торгового времени.
Торговля при консолидации не останавливается. Существует масса стратегий, рассчитанных на работу с таким рынком.
Но, рано или поздно, любая консолидация заканчивается и начинается тренд.
В боковом коридоре цена также совершает волнообразные построения, но в отличие от тренда, линии между экстремумами имеют горизонтальное положение.
Пробой одной из этих линий свидетельствует о начале нового всплеска активности.
По сути, здесь границы экстремумов используются идентично с линиями поддержки и сопротивления, поэтому не стоит входить в рынок сразу, как только произошел пробой, так как он может оказаться ложным.
Как определить окончание тренда
Существует несколько способов:
Важно учитывать, что затухание тренда, или как его еще называют «старения», не говорит о развороте.
Во-первых, тренд может завершиться флетом, и во-вторых, затухание может оказаться временным, после чего тренд снова двинется в своем направлении.
Как определить разворот тренда без индикаторов
Рабочий метод, как определить разворот тренда на forex без помощи индикаторов мы описали чуть выше, в разделе посвященном Прайс Экшн.
Для наглядности можно использовать линии тренда.
Например, наблюдается бычий тренд, и наша линия строится ниже свечей.
Как только ситуация на рынке меняется, происходит пробой линии, что говорит нам об изменении тренда.
Как определить силу тренда
Трейдер должен не только уметь видеть направление ценового движения, но и знать, как определить силу тренда на Форекс, так как от этого во многом зависит успех в торговле.
Тут важно понимать, что дело не в самой силе, а в устойчивости тренда, и резкое ускорение не является усилением сигнала, а наоборот.
Чаще всего резкое ускорение говорит о скором развороте, так как силы толкающей стороны скоро кончатся, и инициатива будет перехвачена.
Наиболее простой метод определения силы тренда – угол наклона линии тренда.
Чем угол наклона больше, тем сильнее тренд.
Но следует понимать, что это не аксиома, и более пологая линия может строиться очень долго, как и линия с более острым углом.
Также сила тренда может измеряться при помощи различных индикаторов, например скользящей средней или Параболик.
Здесь нас интересует удаление ценовых свечей от самого индикатора. Чем цена дальше, тем тренд сильнее.
Сближение цены с линиями индикатора говорит о затухании тренда соответственно.
Индикаторы силы тренда на Форекс
На современном рынке масса авторских индикаторов и рассмотреть их все не представляется возможным.
Но и в базовом наборе торгового терминала Метатрейдер немало инструментов, способных определять не только направление, но и силу тренда.
Например, осциллятор ADX, где ключевым элементом является уровень 25.
Если линия индикатора находится ниже этой отметки, на рынке господствует флет.
Выход выше этой отметки говорит о наличии тренда, и чем дальше сигнальная линия уходит вверх, тем сильнее движение.
Также для определения силы можно использовать Envelopes и Bollinger Bands.
Здесь сила определяется углом наклона линий, а выход за пределы индикатора говорит об ускорении.
Когда лучше всего входить в рынок?
Ошибка многих начинающих трейдеров заключается в желании взять от тренда все и по максимуму.
Это приводит к тому, что они пытаются заключать сделки на этапе зарождения тренда, а он часто оказывается ложным, что и приводит к проигрышам.
Входить в рынок рекомендуется при наличии подтвержденного тренда, когда в его направлении уже не приходится сомневаться.
Если говорить о волновом движении и экстремумах, то для построения линии необходимо как минимум три точки.
Пробой линий тренда, а также поддержек и сопротивлений тоже не является сильным торговым сигналом.
Нередко после таких скачков цена возвращается в свой коридор и тренд не меняется.
Проще говоря, для торговли необходимо наличие подтвержденных и сильных сигналов, а они появляются только при полной уверенности, что тренд сформировался, а к его развороту пока нет никаких предпосылок.
Пример работы стратегии по тренду
Интересный пример работы по тренду сформулировал Александр Элдер.
Его стратегия получила название три экрана Элдера, так как в ней поиск точек входа осуществляется одновременно по трем таймфреймам с разными индикаторами и назначением.
Итак, для работы нам понадобятся три экрана:
В первую очередь необходимо определить направление глобального тренда. Смотрим на 4 часовой график.
Если на нем определяется восходящий тренд, то рассматриваем только сигналы на повышение, а на понижение отбрасываем как ложные.
Далее переходим на часовой таймфрейм, и здесь нам необходимо дождаться подтверждения от Стохастика.
К примеру, мы определили тренд как восходящий, и торговать будем в сторону покупок.
Необходимо дождаться, когда линии Стохастика уйдут в зону перепроданности, то есть ниже отметки 20, после чего развернуться и снова войдут в коридор.
Как только это произошло, переходим на младший график, и устанавливаем отложенный ордер Buy Stop, примерно на 2 пункта выше цены закрытия предыдущей свечи.
Теперь необходимо просто дождаться срабатывания ордера или перенести его на следующую свечу, если остальные условия стратегии остались в силе.
Преимущества и недостатки трендовой торговли
Преимущества торговли по тренду можно перечислять долго, поэтому остановимся только на наиболее существенных:
Существуют и определенные недостатки, но касаются они по большей части личного восприятия.
Как уже говорил выше, многие новички слишком торопятся при принятии решений, и видя малейшие признаки тренда на рынке Форекс стараются войти в рынок.
Разочарование наступает, когда разворот тренда оказывается ложным, а сделка убыточной.
Не меньше трудностей доставляет определение тренда.
Казалось бы, методы давно известны и подробно описаны, но рынок редко повторяется, и зачастую, определить тренд не так просто.
В результате, два трейдера могут совершенно по-разному видеть одну и ту же ситуацию, а исходя из этого, и принимать решения.
И не забываем про то, что в тренде рынок проводит куда меньше времени, чем в боковом коридоре.
Именно это делает такими популярными флетовые и контртрендовые стратегии.
Trend is your friend: что такое тренд и коррекция
Тренд — это общее направление, по которому движутся котировки. Обычно движение происходит волнообразно и определить общее направление движения — направленность тренда — можно на графике. Например, с помощью линии тренда.
Линия тренда проводится по минимумам или максимумам дневных или месячных цен на графике. Если провести линию по минимумам и каждый новый минимум всегда будет выше предыдущего, то линия тренда начнет подниматься. Это и укажет на растущий тренд. А на падающем рынке все наоборот — линия тренда, проведенная по максимумам, будет опускаться.
Время от времени цены падают ниже линии тренда или вырастают выше. Это не обязательно означает смену тренда. В таком случае иногда просто нужно нарисовать линию заново. Она окажется под другим углом.
Тренды можно различать по направлению и времени существования.
По времени существования:
«Бычий» и «медвежий» рынки
Если при устойчивом восходящем тренде котировки выросли на 20%, то говорят о «бычьем» рынке. На таком рынке преобладает оптимизм инвесторов, который может длиться годами. В качестве примера показателен период 2003–2007 годов. Фондовые индексы двигались вверх в течение четырех лет, пока рост не был прерван финансовым кризисом.
Сильный «бычий» рынок обычно образуется во время оживления экономики, когда безработица падает, а ВВП и корпоративные прибыли растут. Это положительно влияет на доверие инвесторов, которые бросаются покупать акции.
Противоположностью «бычьего» рынка является «медвежий», он характеризуется падением цен и обычно окутан пессимизмом. «Медвежьим» рынок становится, когда падает на 20%. Такой период в истории рынка наблюдался, к примеру, в 2000–2002 годах.
Коррекция, или откат — это временное отклонение движения котировок от основного тренда. При этом изменение составляет 10% и более. То есть если, к примеру, на рынке сложилась тенденция к росту, а цены внезапно потеряли более 10%, после чего возвратились к росту, то это и есть коррекция. Рыночная коррекция может продолжаться день, неделю, месяц и даже гораздо дольше — это во многом зависит от масштабов самого тренда.
Откат котировок может начаться по многим причинам — от изменений в экономике до корпоративных новостей. Одним из основных поводов для коррекции становится перекупленность или перепроданность акций. Если инвесторы массово решают, что это так, они начинают фиксировать прибыль. Это ведет к быстрому развороту котировок, которые снижаются до тех пор, пока основная масса инвесторов не закроет позиции.
Есть два типа коррекции:
Иногда к коррекции относят боковое движение цен. В этом случае коррекцию могут называть боковым диапазоном, или просто консолидацией. Боковая коррекция — это движение цен без четко определенного направления — вбок. Такой вид коррекции обычно возникает после сильного движения котировок вверх или вниз.
В этом случае можно сказать, что рынок отдыхает, накапливая силы перед возвращением к основному тренду. Спрос и предложение на актив во время боковой коррекции примерно равны.
Коррекция или смена тренда?
Когда коррекция завершается, котировки или индексы вновь начинают двигаться вдоль основного тренда. Основная трудность при внезапном откате котировок — определить, действительно это коррекция или смена тренда.
К сожалению, стопроцентного способа отличить коррекцию от смены тренда не существует. Участники рынка выделяют некоторые признаки, которые помогают оценить вероятность событий. Но даже при этом велик шанс ошибиться.
Коррекция является неотъемлемой частью тренда. Откаты полезны как для рынка, так и для инвесторов. Рынку может принести пользу переоценка активов с раздутой стоимостью. Для инвесторов коррекция — удобный момент, чтобы, например, купить актив по сниженной цене.
Начать инвестировать можно прямо сейчас на РБК Quote. Проект реализован совместно с банком ВТБ.
Изменение курса акций или валют в сторону, обратную основной тенденции рыночных цен. Например, рост котировок после недельного снижения цены на акцию. Коррекция вызывается исполнением стоп-ордеров, после чего возобновляется движение котировок согласно основному рыночному тренду.