что такое профит фактор

Что такое профит фактор?

Однозначно все те, кто занимается тестированием торговых стратегий, приходилось слышать термин Profit Factor. В данной статье мы рассмотрим, что такое профит фактор на Форекс, раскроем его формулу, а также узнаем, для чего он нужен.

Отметим, что профит фактор позволяет оценить эффективность торговой стратегии в тестере, а также провести качественный анализ открытия и закрытия ордеров относительно друг друга. Эти данные позволят сопоставить результаты и выбрать максимально эффективную торговую систему с максимальной доходностью и минимальными рисками. На самом деле есть много критериев, при которых проводится оценка той или иной ТС. Однако наибольшей популярностью пользуется среди трейдеров профит фактор.

Рисунок 1. Профит Фактор в стейтменте.

На скриншоте выше профит фактор мы отметили прямоугольником красного цвета. Так, что означает профит фактор?

На самом деле это относительный показатель, показывающий трейдеру при тестировании стратегии (или советника Форекс) отношение прибыли к убыткам за конкретно взятый временной отрезок.

Формула расчета профит фактора

Резонно спросить, как рассчитывается этот самый профит фактор? Об этом ниже.

Рассчитать его не сложно. Понадобится всего лишь просуммировать убыточные и прибыльные сделки, которые были открыты и закрыты в результате тестирования ТС. В дальнейшем данный показатель поможет понять, насколько прибыльная либо убыточная проверяемая стратегия.

Оптимальным показателем профит фактора считается цифра не менее 1,6. Таким образом, всё, что меньше этого значения указывает на повышенные риски потерять депозит, торгуя по этой ТС, а то, что выше – указывает об эффективности ТС.

Если ещё проще, то формула расчета профит фактора трактуется, как соотношение между размерами ордеров стоп-лосс и тейк-профит.

S(Pi)/S(Li) = профит фактор,

Трейдеру не стоит надеяться на прибыль, если она соизмерима с возможными убытками. Такие сделки лучше вообще не совершать. То есть, Profit Factor можно также назвать фильтром, который отсеивает самые малоэффективные торговые системы, торгуя по которым трейдер с большой вероятностью понесёт убыток.

Достоверный профит фактор

Максимально точно ТС оценивается с помощью «достоверного профит-фактора». Расcчитать его параметр просто. Есть суммарный доход всех сделок трейдера, обозначим его буквой S(Pi). Наиболее прибыльную сделку пометим Pmax. Теперь от S(Pi) нужно отнять Pmax. Сумму общего убытка по сделкам обозначим S(Li). В конечном счёте, формула расчета профит фактора (достоверного) буде следующей:

(S(Pi) – Pmax)/S(Li) = достоверный профит фактор.

Отметим, что проводя этот расчёт, одну из самых прибыльных сделок всё-таки придется исключить. Почему? Причиной получения прибыли могло стать благоприятное стечение обстоятельств. Хотя не исключается и работа стратегии.

Чтобы рассчитать достоверный профит-фактор, нужно исключить счастливую случайность. Система считается прибыльной, если получается показатель профита от 1. Если это значение получилось ниже, тогда мало шансов, рассчитывать на прибыль.

Многие трейдеры при расчётах данного показателя пытаются определить процент убыточных и прибыльных закрытых ордеров. Обычно считается, что чем больше процент прибыльных сделок, тем ТС эффективнее, но это не так. Ведь не редко сперва идёт череда убыточных сделок, а потом, спустя некоторое время, заключаются более крупные сделки.

Нужно ли вести дневник трейдера?

Точный расчёт эффективности системы невозможно провести без точных показателей торговых ордеров. Дневник трейдера позволяет вносить правки, новые параметры, по которым заново можно провести расчёты. Данный подход даёт возможность в дальнейшем с наиболее высокой эффективностью проанализировать торговлю.

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

Источник

Ключевые показатели эффективности торговли. Часть 1. Profit factor

Для любого успешного трейдера характерно оценивать окончательные результаты торговли за определенные периоды времени. Данный процесс предоставляет трейдерам множество возможностей для получения большей прибыли, раскрывая сильные стороны торговой системы, а также возможности для её улучшения. Поэтому этап оценки считается одной из наиболее важных частей торговой системы, которая вносит значительный вклад в прибыльность. Тогда возникает вопрос: как адекватно оценить свои результаты?

Во-первых, очевидно, вам нужно иметь данные для оценки. Это означает, что ваши торговые результаты должны постоянно отслеживаться и записываться (будь то запись вручную или при помощи ПО). Таким образом, первым пунктом является сбор торговой статистики. Кстати, в хедж-фондах, которые стабильно зарабатывают огромные суммы денег, статистика является одним из самых мощных инструментов, который всегда контролируется аудиторами.

Во-вторых, «голой» статистики, которую вы собираете, недостаточно, чтобы получить исчерпывающую картину вашей торговой эффективности. Такая статистика, действительно, полезна, но торговый отчет также должен содержать специальные показатели эффективности торговли, которые предоставляют вам огромное количество данных для тестирования или оценки вашей торговой системы.

Чтобы проиллюстрировать потребность во вспомогательных расчетах, представьте, что вы знаете свою конечную, например, ежемесячную прибыльность. В этом случае (мы надеемся) вы видите положительное число, но на самом деле вы не можете оценить свою торговую стратегию, поскольку не знаете цену, которую вы заплатили за свой доход(она может быть слишком высокой). Таким образом, вы не знаете реальное положение дел и, соответственно, вам тяжелее улучшить вашу торговую систему.

Вот почему профессиональные трейдеры используют показатели эффективности торговли. Среди ключевых факторов — коэффициент прибыли, максимальная просадка, общая и средняя чистая прибыль и так далее. В этой статье мы объясним такой коэффициент как profit factor, один из простейших, но фундаментальных показателей.

Profit factor

Profit factor рассчитывается как валовая прибыль, деленная на валовой убыток (включая комиссионные) за определенный торговый период.

Profit factor = валовая прибыль / валовой убыток

Таким образом, мы получаем число, которое показывает нашу прибыль, рассчитанную на единицу риска. Это очень важно для трейдеров, так как торговля состоит из выигрышей и проигрышей, и проигрыши — неизбежны. Profit factor показывает, насколько ваша прибыль выше убытков, или, иными словами, эффективность торговой системы.

Profit factor > 1. Выигрышная торговая стратегия

Пример: у вас есть 200 000 долларов валовой прибыли и 100 000 долларов валовых убытков, тогда:

Profit factor = 200 000 долл. США / 100 000 долл. США = 2

Таким образом, коэффициент прибыли = 2 означает, что ваша торговая система дает вам валовую прибыль в два раза больше, чем валовой убыток, т.е. Торговая система является выигрышной.

То есть, чем выше ваш Profit factor, тем эффективнее ваша торговая стратегия. В целом, стабильная и эффективная торговая система обычно имеет Profit factor > 2.

Profit factor = 1. “Zero” game

В то же время вы можете получить 200 000 долларов валовой прибыли на 200 000 долларов валового убытка с:

Profit factor = 200 000 долл. США / 200 000 долл. США = 1

Это означает, что ваша торговля имеет нулевую доходность, ваши усилия и время были напрасны. Это знак — пора корректировать вашу стратегию.

Profit factor

С валовой прибылью в 200 000 долларов и валовой потерей в 400 000 долларов вы получаете:

Profit factor = 200 000 долл. США / 400 000 долл. США = 0,5

Здесь валовой убыток выше валовой прибыли, что приводит к Profit factor Всем хороших выходных и достижения ваших торговых целей!

Источник

Profit Factor

Profit Factor — это статистический показатель, с помощью которого можно оценить эффективность торговой стратегии на рынке форекс. Профит Фактор относится к категории переменчивых величин, нуждающихся в постоянном мониторинге — если произойдет отклонение от нормы и это вовремя не исправить, то трейдер рискует получить крупный убыток или потерять весь депозит. Об этом сегодняшняя статья. Вы узнаете, как рассчитать Profit Factor и какие способы помогут его увеличить.

Profit Factor: что это такое и для чего нужно считать

Профит Фактор показывает соотношение между всеми прибыльными и убыточными сделками, которые заключались за определенный временной промежуток. Полученное значение помогает понять, если ли у выбранной методики потенциал и безопасно ли ее использовать для получения долгосрочной прибыли. Чаще всего это актуально в трех случаях: когда нужно подобрать новую торговую стратегию, когда нужно оценить эффективность уже существующей стратегии и когда нужно проверить инвестиционный сервис по заработку на форекс. Теперь об этом подробней.

Profit Factor для выбора новой стратегии. Сначала вы подбираете все торговые стратегии, которые по вашему мнению могут приносить доход и нуждаются в углубленном тестировании. Далее вы поочередно пропускаете выбранные системы через «Тестер стратегий» — специальную программу, встроенную в терминал Метатрейдер. После вы смотрите на отчет, который «Тестер стратегий» выдает после каждой проверенной системы. В отчете будет графа «Profit Factor»: если значение показателя ниже допустимой нормы — стратегию можно сразу отсеять; если норма в порядке — можно переходить на работу с демо-счетом.

«Profit Factor» в отчете «Тестера стратегий» терминала Метатрейдер 4.

Использование Профит Фактора для выбора новой стратегии экономит время и помогает сосредоточиться только на прибыльных методиках. Кроме того, можно проранжировать эти прибыльные методики по потенциалу: сначала протестировать самые результативные, а после проработать остальные варианты.

Этапы фильтрации новых стратегий с помощью Profit Factor

Profit Factor для оценки эффективности существующей стратегии. Вы торгуете в привычном режиме и фиксируете все проводимые сделки. Далее в конце каждого отчетного периода считаете Профит Фактор и делаете вывод: если есть отклонение от нормы, то стратегию нужно менять или дорабатывать; если отклонения нет — можно торговать дальше. Для отслеживания статистики проводимых сделок есть два способа: можно завести торговый дневник и фиксировать все вручную, а можно распечатать детализированный отчет из терминала Метатрейдер. Если вы в трейдинге новичок, постарайтесь хотя бы первые три месяца использовать только торговый дневник.

Пример записи в торговом дневнике форекс-трейдера. От торгового дневника больше пользы, поскольку с его помощью можно не только следить за Профит Фактором, но и проводить работу над ошибками. Проблема торгового дневника в том, что на его заполнение требуется время.

Пример детализированного отчета из терминала Метатрейдер 4. На детализированные отчет не нужно тратить время, поэтому со временем многие трейдеры расслабляются и вообще перестают анализировать свои сделки и проверять Профит Фактор.

Profit Factor для проверки доступных инвестиционных сервисов. Чтобы зарабатывать на форекс, не обязательно разрабатывать механическую стратегию. Можно купить платную методику или заменить ее торговым советником, сигналами, программой копирования сделок других трейдеров и ПАММ-счетами. Все перечисленные способы можно отнести к категории инвестиционных сервисов и с помощью Профит Фактора убедиться в их эффективности:

Profit Factor — это всегда переменная величина, которая нуждается в постоянном мониторинге. Если выбранный сервис не позволяет этого сделать и дает для анализа только свои данные, то получить точный Профит Фактор не получится. Это означает, что любые капиталовложения в подобный сервис могут закончиться потерей депозита.

Пример расширенной статистики действующего ПАММ-счета. По этим данным инвестор не может самостоятельно посчитать Профит Фактор. Если управляющий трейдер откажется предоставлять нужные данные, то сотрудничать с ним не стоит. Если данные будут, то по ним можно принимать решение об инвестировании. Любой другой способ приведет к убыткам.

Какой профит фактор будет считаться нормальным

Не существует единого научно доказанного стандарта относительно того, какой должен быть Profit Factor. Поэтому ниже мы перечислим общепринятые коэффициенты, на которые рекомендуем ориентироваться всем новичкам. Когда изучите тему — сможете адаптировать эти коэффициенты под свою стратегию.

Таблица коэффициентов Profit Factor

В следующем разделе мы будем рассчитывать коэффициент Profit Factor и вы сможете сопоставить полученный результат с табличными данными.

Как правильно посчитать Профит Фактор

Profit Factor может быть стандартным, достоверным и взвешенным. У каждого вида есть свои функции и методика расчета, которые мы разберем далее.

Достоверный Profit Factor. Проблема стандартного Профит Фактора заключается в высоких погрешностях, которые часто связаны со случайными сделками. В реальных условиях это будет выглядеть примерно так: на протяжении нескольких месяцев трейдер будет плохо торговать и получать убыток → откроет одну-две сделки без выставленного Take Profit → попадет на выход экономических новостей и угадает движение цены → получил аномальную доходность и завышенное значение стандартного Profit Factor. То есть весь результат сделают случайные сделки.

Взвешенный Profit Factor. На точность достоверного Профит Фактора может повлиять рыночная волатильность: если в течение календарного года она будет низкой, то трейдер может раньше времени изменить прибыльную стратегию. Коэффициент взвешенного Профит Фактора позволяет исключить такую ошибку:

Причин для снижения Профит Фактора может быть две: либо упала рыночная волатильность, либо стратегия перестала работать и утратила свою эффективность. Чтобы это понять — нужен еще один год. Если по его истечению взвешенный Profit Factor приблизиться к норме, то менять ничего не нужно — спад был связан с волатильностью. Если никаких изменений не произойдет, то в стратегию нужно вносить изменения. Без взвешенного Profit Factor обнаружить подобную проблему нельзя.

Как увеличить размер Профит Фактора

Чтобы повлиять на Profit Factor, можно увеличить доходность сделок, уменьшить размер получаемого убытка или скомбинировать оба подхода. Рассмотрим три способа, которые позволяют это выполнить. Если знаете другие варианты — обязательно напишите об этом в комментариях под статьей.

Способ №1. Если хотите получать больше прибыли — увеличьте разницу между ордерами Take Profit и Stop Loss. Если раньше потенциальная доходность превышала возможный убыток в два раза, то увеличьте разницу хотя бы до трех раз.

Если хотите сократить убытки — урежьте Stop Loss и оставьте неизменным Take Profit.

Если надумаете объединить оба подхода — увеличьте стандартное значение Take Profit и урежьте Stop Loss.

Способ №2. Практически у каждого трейдера есть неблагоприятные дни, работа в которые приводит к убыткам. Допустим, это будет среда. Теперь, если каждую среду мы будем брать выходной, то общий размер убытков сократится и Profit Factor повысится. Чтобы найти свой неблагоприятный день, нужно регулярно вести торговый дневник, анализировать его данные или воспользоваться специальными статистическими сервисами.

Способ №3. Не торгуйте в убыточные часы и торговые сессии. Здесь работает такой же принцип, что и с убыточными днями. Разница только в масштабе: вы ежедневно исключаете неблагоприятные временные периоды и влияете на Профит Фактор.

1) Заведите дневник и делайте записи для расчета достоверного Profit Factor.

2) В торговом дневнике выделите отдельный раздел для вычисления взвешенного Профит Фактора.

3) Подумайте над предложенными способами повышения Profit Factor. Попробуйте внедрить хотя бы один.

Источник

Профит фактор

Профит фактор переводится, как «фактор прибыли». Данный показатель отображает соотношение дохода к отношению понесенных убытков. Разумеется, за выборочный период проведенных торгов. Поскольку этот параметр демонстрирует нам отношение прибылей и убытков. То рационально полагать, что профит фактор больше востребован среди именно спекулятивных участников рынка.

Пример расчета профит фактора

Чтобы определить уровень профит фактора, вовсе не обязательно обращаться к высшему математическому пособию. Достаточно сложить общие результаты положительных сделок. Затем сложить результаты убыточных сделок. После чего совокупную прибыль разделить на суммарный итог негативных позиций. Так мы получим «частное» профит фактора.

Мы с вами помним, что на конкретных примерах, материал усваивается многократно лучше. А посему, предлагается рассмотреть вычисление профит фактора, именно на конкретном, сухом языке цифр. Итак, представим, что Ли торговал 2 месяца. Неважно, сколько на этой дистанции он заключил сделок. Здесь важно сколько дохода принесли ему именно положительные позиции.

А также, сколько ему пришлось претерпеть убыточной массы средств. Однако для рассмотрения этого примера, нам так или иначе придется определиться с количеством позиций. В противном случае, не получится продемонстрировать концепцию расчета профит фактора. Обусловимся, что на протяжении этого периода торговли. У него, как у позиционного трейдера, получилось 15 сделок.

Итог положительных и отрицательных позиций

Предположим, что 7 сделок из общих 15-ти позиций у Ли, оказались положительными, с суммарной доходностью 6 270 рублей. А общий размер понесенных убытков у него, составило 5 725 рулей. Причем обратите внимание, что их последовательность абсолютно не важна. Так как нам важен сам итоговый результат прибыльных и убыточных ордеров.

В рассмотренном примере значение профит фактора в 1.09 единиц. Можно интерпретировать как превосходство положительных позиций над негативными сделками, именно в денежно-процентном выражении. Ведь де-факто Ли заработал, а не потерял. Однако обратите внимание, что положительных сделок при этом, оказалось на 6.6 % меньше отрицательных позиций:

Применение профит фактора

Итак, для чего же все-таки существует этот показатель? В действительности, профит фактор служит для выявления и/или выбора оптимальной (лучшей) торговой методике торговли. Допустим, при входах в позиции, Ли руководствовался определенными сигналами. Основанными преимущественно на графическом анализе, то есть он заключал сделки по паттернам.

Среди разнообразия которых он отсеял «экзотику», а находился в поиске и ожидании исключительно двойных/тройных вершин и дон. После проведения теста торговли по такой методике, профит фактор показал недостаточный коэффициент. Об оптимальности которого мы поговорим чуть ниже. При таком результате торговли, Ли целесообразно будет рассмотреть применение дополнительных переменных.

Скажем, что если бы он при полученных сигналов двойное и/или тройное дно/вершина, руководствовался еще бы и вертикальными объемами? А для кардинального изменения результативности того же периода торговли. Он прибегнул бы еще к уровням поддержки и сопротивления. Как пример допустим, что если бы он открывал позиции исключительно по следующим условиям:

Подбор условий для входа в позиции

Цена сформировала двойное дно, однако ему необходимы другие подтверждающие факторы. Так, Ли не входит в позицию, если модель двойное дно нарисовалась на «пустом» месте. Но если этот паттерн сформировался в области исторически сильного уровня. Да еще и в области круглого уровня поддержки. Тогда потенциальный вход в рынок, будет более аргументированным.

В качестве же непосредственного толчка для открытия сделки, может послужить повышенный объем. Именно в тот момент, когда вторая часть дна импульсирует, скажем уже от зеркального уровня! Так, по прошествии тех же 2-х месяцев демо-теста, результат может оказаться лучше в плане прибыли. А показатель профит фактор, вполне вероятно может увеличиться в многократно.

Подбор торгового робота или советника

Как бы там не было, но такой параметр истории счета, как профит фактор. Может использоваться не только для выявления и подбора оптимальной торговой стратегии. Со всеми в нее включенными условиями и требованиями, по отношению к сигналам для входа в рынок. Но также может использоваться и для подбора торгового робота или советника. Коих в интернете как мы понимаем, необыкновенно много.

Проводится этот процесс достаточно просто: Берете определенного робота, платного/бесплатного – пока это не важно (на платные советники существуют демо-периоды). Далее, прогоняете его по «Бэктесту», где лучшим вариантом будет «Бэктест в МТ5». После чего смотрим на результативность эффективности данного советника. И результат профит фактора, в том числе:

Кстати, более подробно узнать о проведении бэктеста в информационно-торговом терминале МТ5. Вы сможете, перейдя вот по этой ссылке: «Как протестировать торгового робота перед покупкой». И резюмируя использования параметра профит фактор. Для выявления эффективности торговой стратегии, или для выбора торгового робота. Можно утвердить, что это самый оптимальный показатель, среди прочих параметров!

Ключевые моменты профит фактора

В количественном понимании проведенных торговых операций, за определенный период времени. Коэффициент продуктивности методики торговли, или торгового советника профит фактор. Будет тем идеальнее, чем охват совершенных сделок будет максимален. Например, профит фактор будет более объективен, при количестве сделок в 100 позиций, нежели при 50-ти ордерах.

Следующий, не менее значимый ключевой момент этого индекса (Profit Factor). Заключается в том, что он считается оптимальным лишь до определенного «минимального» значения. И вот с этим «лимитированным» значением оптимального профит фактора, среди трейдеров начинаются некоторые распри. Дело в том, что по некоторым данным, это значение составляет 1.6 единиц.

Источник