Что такое откат в трейдинге
Откат на тренде как модель и принцип торгов
В этом посте мы разберем, что собой представляют откаты на трендах. Также рассмотрим преимущества торговли на откатах.
Приветствую вас, читатели блога о трейдинге. Мы начинаем изучение стратегии свинг трейдинга. Зная основы технического анализа: что такое тренд, линия тренда, фазы рынка, волновая теория Эллиота – надо научиться их применять. Главный вопрос, который всех волнует: «Где и когда открывать позиции, чтобы они приносили прибыль».
Наверное, вы уже слышали, что покупать нужно то, что растет в цене, а продавать то, что падает. Но, я хочу предложить вам абсолютно противоположный вариант. Это торговля на откатах.
Что такое откаты на трендах?
Базируясь на волновой теории Эллиота, мы знаем, что тренды не идеальны. Всегда имеются краткосрочные периодичные движения цены в противоположную сторону. Это и есть откат. Он может быть разной продолжительности и величины. Трейдеры образно говорят, что в период откатов на тренде, рынок набирается сил для последующего рывка.
Давайте посмотрим на график ниже на котором изображен восходящий тренд. Как видите, после роста цены, идет небольшой спад или коррекция. Чаще всего основание отката определяется возле уровня поддержки или уровней Фибоначчи.
Вы, наверное, слышали слово «ралли» применимое к трейдингу. Понятными для нас словами – это оживление или восстановление рынка. То есть, это откат на нисходящем тренде.
Этот термин больше используется в англоязычной литературе. Мы понятие «откат» будем применять, как для нисходящей тенденции, так и для восходящей.
Предпосылки к торговле на откатах
В книге Ларри Коннорса «Краткосрочные торговые стратегии, что работают» можно найти интересные статистические данные. Они взяли исторические показатели S&P 500 за 13 лет. Исследовалось три способа открытия позиции: покупка при пробое 10-дневного максимума; короткая позиция при пробое 10-дневного максимума (то есть противоположно предыдущему условию); покупка при пробое 10-дневного минимума.
Как видите, была взята стандартная стратегия торговли пробоев (первая) и две другие, которые, в общим-то, с первого взгляда не очень логичны: покупка при падении цены и продажа при росте. Но логика полученных результатов говорит о другом. Деньги зарабатывались в двух последних случаях, когда покупали минимумы, а продавали максимумы. А торговля прорывов (в нашем случае 10-дневных) принесла убыток.
Конечно, сейчас я не упомянул о таких важных вещах, как проскальзывание, стопы, размер торгового счета и другое. Это вы сами можете прочитать и проанализировать в книге Коннорса. Но, факт прибыльности стратегии торговли на откатах – в представленном выше примере, это два нелогичных способа покупки на пробое 10-дневного минимума и шорт при пробое 10-дневного максимума – остается фактом.
Поэтому, задумайтесь серьезно над торговлей откатов.
Первый откат
Здесь все говорит само за себя. Это первый откат после смены тенденции. Как определить изменение тренда мы разбирали в этой статья «Трехшаговый метод, который в 80% случаев определяет разворот тренда».
Но для большей удобности и скорости анализа графиков предлагаю применять скользящее среднее. Если 10-периодное простое скользящее среднее пересекает 30-периодное экспоненциальное снизу вверх, то это означает начало восходящего тренда. Если наоборот – сверху вниз – то нисходящего. Вот пример:
Это наиболее надежный способ открытия позиции, тем более, что в этой зоне, вероятнее всего, на рынок поступают институциональные деньги. Если вы торгуете по одному паттерну, то это должен быть он! Прекрасная возможность войти на рынок в начале тренда в точке с наименьшим риском и взять частичную прибыль или все движение цены. Чего еще можно желать?
Первый откат после пробоя
Вот еще одна модель, стоящая внимания – первый откат после пробоя.
Если вы видите, что акция торгуется в боковом диапазоне, формируя торговую фигуру, и цена прорывает ее, то ищите точку входа при первом откате к уровню поддержки. Это также дает вам мало рискованную позицию, которая может перерасти в продолжительный тренд.
Многие трейдеры-новички торгуют пробои. Но это далеко не мало рискованное вложение капитала (иногда по стопам выкидает несколько раз подряд). Позвольте рынку самому определится с направлением и присоединяйтесь к победителю в самой безопасной области – на откате.
Спасибо за внимание. Оставайтесь с блогом о трейдинге. Не забудьте оставлять комментарии. Удачных торгов!
Тренды, откаты, консолидация
Когда мы открываем графики, то первое, что нужно понять — что с рынком. В каком он состоянии? От ответа на этот критически важный вопрос зависит успешность вашей торговой системы. Ибо волшебной системы под все условия рынка мне что-то не попадалось. Чтобы знать, какой инструмент и как использовать нужно точно понимать, для какого состояния рынка он предназначен.
В трендовых рынках и рынках в консолидации действуют разные рыночные механизмы. Адаптация под них — задача, которую должен решить каждый трейдер прежде чем тратить свои кровные.
Именно поэтому линии тренда и каналы используются в трендовых рынках, а поддержка/сопротивление, точки пивот и другие инструменты так хороши при боковом движении.
А состояний у рынка, строго говоря, всего 3:
Есть много способов для определениях этих состояний рынка, мы воспользуемся несколькими, наиболее доступными для понимания. Включая линии тренда, индикатор ADX, полосы Боллинджера и скользящие средние.
Тренд
Трендовый рынок движется всегда в одном направлении. Цена при этом бегает вверх/вниз, но общий вектор движения остается неизменным. А любое движение цены против общего тренда становится всего лишь откатом.
Самый простой и эффективный инструмент определения тренда вы уже знаете. Это линии тренда:
Вспоминаем: если цена демонстрирует обновление верхних максимумов и верхних минимумов — это восходящий тренд.
Если нижних максимумов и нижних минимумов — это тренд вниз.
Некоторые валютные пары или активы более трендовые, поскольку их ликвидность приводит к повышенной волатильности и, соответственно, большим и вкусным трендам. Тренд — он и в Африке тренд. Все в движении цены подчинено ему. Определять же тренд можно не только линиями или каналами, но и другими методами, скажем, техническими индикаторами.
ADX для тренда
Индикатор ADX (Average Directional Index), детище Велса Уайлдера, создавался именно для идентификации трендов. Если ADX больше 25, по шкале от 0 до 100, это одно из указаний именно на тренд. Однако, как и все индикаторы, ADX вовсе не предсказывает будущее, а просто дает одну из подсказок.
Любопытно, что ADX не связан с направлением. Он будет всегда идти вверх при росте тренда, причем не важно, тренда вверх или вниз.
Вот пример. Цена идет вниз, ADX устойчиво больше 25 (для обозначения чего мы на уровне 25 провели горизонтальную линию).
Тренды и скользящие средние
Если ADX вам не по душе, для определения тренда можно использовать старые добрые скользящие средние. Мы уже обсуждали, для определения моментума удобно использовать три скользящие. Возьмем три скользящих с периодами 7, 20 и 65. Ждем их пересечения, затем скользящие должны красиво выстроится одна над другой. Если 7 находится над 20, а та над 65 — перед нами красноречивое доказательство тренда.
Если же скользящие выстроены в обратном направлении, тренд идет вниз. Все это вы уже должны знать по уроку Скользящие средние.
Тренды и полосы Боллинджера
Еще один способ определить тренды — это использовать полосы Боллинджера. Один из самых популярных индикаторов в мире. Скажем, когда я собирал библиотеку из 150 стратегий для бинарных опционов, больше всего там, в процентом соотношении, были вариации именно этих полос.
Тренды, надо сказать, не такой частый гость на валютном рынке. Я имею в виду настоящие, сильные, резвые тренды. В основном, рынок предпочитает пребывать в том или ином боковике — разновидности консолидации. Если рынок отдыхает в боковике, рано или поздно он перейдет в тренд. Чтобы это определить, мы используем немножко хитрый метод и поставим аж две полосы боллинджера, смещенные по отношению друг к другу.
Для смещения одной полосе мы назначим значение 1 для параметра StdDev, а второй оставим базовое значение 2. Это позволяет лучше определить зоны консолидации и трендов.
Сразу видна зона на продажу. Она находится между двумя нижними полосами боллинджера со смещением 1 и 2. При этом свечи не должны выходить за вторую, внутреннюю полосу, благодаря чему мы и убедимся в силе нисходящего тренда. Для тренда вверх все наоборот. Свечи будут находится между верхними двумя полосами.
А вот когда свечи находятся во внутреннем канале — это ее величество консолидация. Ни рыба, ни мясо. Тренда нет, зато есть канал из поддержки/сопротивления, который хорошо эксплуатировать, если перейти на младшие таймфреймы. Полосы Боллинджера — очень популярный метод определения трендов, стоит пробовать.
Пример с живого графика:
Консолидация (боковое движение цены)
Рынок со смешным словом «консолидация» у нас принято называть «боковиком». Хорошее такое, русское слово, правда? Боковик — цена идет в боковом движении. В канале, который можно очертить линиями поддержки и сопротивления, через которые цена пока что не может пройти.
Внутри этого канала цена демонстрирует уже микро-трендики. Именно на таких вот боковых каналах надо делать в бинарных основные деньги. Любят их и другие ребята, ибо для боковиков существует множество систем торговли. А вот тренды – это идеальная тема уже для форекса.
О работе с ценой в боковом движении цены много рассказывалось в дневниках, есть целые школы price action, посвященные этому состоянию рынка. Поэтому мы отдельно вернемся к ним уже в другом уроке, а пока что возьмем те же инструменты, что мы использовали для определения трендов.
Консолидация: ADX
Индикатор ADX можно использовать не только для определения трендов, но и для консолидации. Помните, что тренд начинается, если ADX больше 25? А о чем говорит его пребывание за этой границей, внизу? Правильно — о боковом движении. Если ADX меньше 25, это намек именно на консолидацию.
Пример на живом графике:
Консолидация: полосы Боллинджера
И полосам Джона Боллинджера мы в боковом движении найдем применение. Это одно из базовых условий: если рынок волатилен, полосы расширяются, если нет — сужаются. Эдакий дышащий червяк. Вот когда полосы сжатые и худые, то волатильность низкая, а движение цены вялое и скучное. Когда же начинается расширение полос, речь идет о появлении нового тренда.
Пример на живом графике:
При боковом движении цены, полосы Боллинджера весьма часто худые и совершенно горизонтальные. Худой червяк любит боковые ходы — так проще всего запомнить. Боковик — подарок для бинарных опционов. Когда цена четко движется между двумя горизонтальными линиями, остается использовать осцилляторы или паттерны price action для того, чтобы найти подходящую зону входа. Обожаю.
Консолидация: осцилляторы
Именно в боковом движении лучше всего использовать осцилляторы, что я сам порой и делаю. Посмотрим на примере GBP/USD и стохастика:
Статистически, в боковом движении чаще всего пребывают валютные кроссы. Это пары, в составе которых нет USD. Например, AUD/CAD, GBP/JPY, EUR/CHF и прочие.
Откат или разворот?
Весьма популярный и актуальный вопрос: а как, собственно, различить, разворот ли это рынка либо временный откат, после которого тренд продолжится?
Похоже, что цена развернулась, самое время покупать? А вот и нет — это лишь откат против тренда. Микроволна в большой волне. Ведь, как мы помним из теории Доу, тренды всегда идут волнообразно:
Поэтому нам нужно уметь определять продолжение тренда от его разворота.
Откат против тренда
Откат (другие обозначения — коррекция или ретрейсмент) — это временное движение цены против общего тренда. Фактически, вся цена, любого актива в мире — это всегда история тренда и откатов.
Разворот
С разворотом все наоборот — это когда восходящий тренд сменяется на нисходящий или наоборот. Выглядит разворот следующим образом:
Увы, 100% метода отличать развороты от откатов не существует — иначе какой простой была бы торговля! Но, с опытом и с использованием различных методов вы научитесь с ними работать. А чтобы не терять деньги при неудачной классификации отката как разворота или наоборот не забывайте основы: риск- и мани-менеджмент спасут ваши кошелечки.
Как определить разворот
Посмотрим, как отличаются характеристики разворота и отката.
Увы, гарантированных методов позволяющих определить, где откат, а где тренд конечно же нет. Я бы такой купил за любые деньги, да все бы купили. Поэтому определяют это множеством самых различных инструментов, от простого мультифреймового анализа и линий тренда до разнообразных систем.
Разворот: уровни фибоначчи
Хотя я сам не являюсь поклонником фибоначчи и его многочисленных аналогов, похоже что их используют все, кроме меня. Прислушаемся к практикам этого инструмента, раз рынок его так любит. По их словам, статистически откаты чаще всего случаются на уровнях 38.2, 50 и 61.8% — те самые уровни ретрейсмента фибоначчи.
Если цена пробила эти уровни, речь вполне может идти о развороте тренда. Увы, технический анализ — не точная наука, так что мы всегда будем иметь дело с вероятностями. В случае фибоначчи, откаты идентифицируются вот так:
Как видите, каждый откат тестирует определенный уровень, прежде чем развернутся далее по тренду. И это повторяется в дальнейшем. А вот если бы цена уверенно пробила эти уровни один за другим — это свидетельство долгосрочного разворота.
Разворот: точки пивот
Другой метод определения откатов — использование уже описанных точек пивот. В восходящем тренде нижние точки поддержки (S1, S2 и S3) будут выполнять роль условных уровней, пробой которых может свидетельствовать об изменении тренда, а не откате. И наоборот для точек сопротивления (R1, R2 и R3).
Пробой этих уровней — еще один намек на разворот. Так что не забудьте перечитать урок о пивотах, чтобы не забыть, о чем там речь.
Разворот: линии тренда
Линии тренда — вообще элементарный метод определения того, изменился ли тренд или это откат. Если объединить линии тренда со свечными комбинациями и паттернами прайс экшн, можно добиться действительно впечатляющих результатов.
Разворот: ценовые максимумы и минимумы
Наконец, мой любимый метод определения откатов и разворотов — это использовать базис теории Доу: минимумы и максимумы цены. Самую простую технику для этого описал Мартин Принг, перевод лекции которого, любезно сделанный Никитой, можно скачать здесь.
Принг дает простейшее объяснение, «прокачивающее» базовое понимание любого рынка.
Рыночное состояние цены
Как видите, используя нехитрые приемы, мы можем наработать практические варианты решений для определения того, разворачивается ли цена или идет дальше по тренду.
Тренды, откаты и консолидация — три столпа любого рынка. Я также советую крайне внимательно отнестись к свечным комбинациям в зонах разворота, будь-то линии тренда, пивоты или другие инструменты.
Изучайте их. Сохраняйте скриншоты. Ищите на истории. Не ленитесь. Только так можно научиться, со временем, лучше определять поведение цены. В какой-то момент, вы будете это чувствовать на интуитивном уровне. Но это лишь продолжение вашей трейдерской практики, что перешло, после многомесячной отработки, на новый уровень.
Опытные водители не задумываются о том, когда выжимать сцепление, а когда дергать ручку КПП. Мало того: они даже чувствуют габариты машины. Казалось бы, невероятное дело: ты внутри, она снаружи, а ты чувствуешь, что от бампера до тротуара осталось 5 см. В трейдинге нужно просто дойти до аналогичного уровня интуитивного восприятия, основанного на многочасовой теории и практике. Поэтому конкретный инструмент не так уж важен – куда актуальнее ваш уровень владения им.
Откаты в трейдинге. Какие виды существуют?
Откаты в трейдинге – это не взятки брокеру, в денежном выражении. Откатами в трейдинге называется коррекционное движение, против основной тенденции цены. Сегодня вы узнаете, что такое коррекция в трейдинге, и какие виды откатов бывают? А также, каким образом интерпретировать, и торговать откаты? Уважаемые коллеги, инвест-трейдеры – здравствуйте!
Виды откатов на бирже
Откаты бывают разных видов. Например, есть неглубокая коррекция, то есть, когда мы имеем небольшое движение. Коррекция бывает нормальная – это когда мы будем иметь движение, примерно до 50% от предыдущего движения. Также коррекция бывает глубокая, когда мы имеем обратное движение больше 50% от предыдущего движения, вплоть до его начала.
Коррекция бывает долгой. При долгой коррекции мы будем иметь движение, которое будет очень долго находиться в рамках консолидации на определенных уровнях. Коррекция бывает быстрой. Этот вид коррекции прямо противоположен долгой, так как при данном виде, может наблюдаться движение вплоть до нескольких свечей.
Откаты в 50%
В общем и в целом, всеми этими определениями не стоит забивать себе голову. Важно запомнить, что у нас есть величина в 50%. Если происходит коррекция до 50%, значит вероятность дальнейшего движения, очень вероятна. Если есть коррекция после 50%, то, соответственно, вероятность дальнейшего движения в сторону тренда, очень маленькая.
Из этого всего мы можем сделать закономерный вывод, что чем глубже коррекция, тем менее вероятнее дальнейшее движение в сторону тренда. В таком случае, чем глубже откаты, тем больше вероятность появления консолидации. Или, так называемого флэтового движения.
Покупка на откатах
Практически все успешные трейдеры, стараются купить тот или иной актив, именно на коррекции. То есть трейдеры выжидают, когда рынок двинется вниз, и уже в предполагаемой зоне консолидации, будут отслеживать поведение цены на определенных ценовых участках. В конечном итоге, когда произойдут определенные торговые условия, трейдер совершит торговую операцию на покупку. Тем самым, заработав на этом.
Стоит отдельно объяснить, почему трейдеры покупают именно в этой точке рынка? Предположим, вы хотите купить огурцы. Приходите на рынок, интересуетесь ценой у разных продавцов. Тем самым, как бы выявляя справедливую цену на данный продукт. В конечном итоге, походив и поспрашивав по рынку, вы узнаете среднюю стоимость салатного овоща. После чего вы сможете без проблем найти продавца, который сможет продать вам продукт, ниже этой средней цены.
Чем сильнее движение, тем вероятнее откаты
На рынке происходят примерно те же самые процессы. В любой другой точке на графике, нет никакой вероятности, что рынок дальше продолжит свое движение. Более того, чем сильнее движение, тем больше возрастает вероятность коррекции. Если раньше вы, например, имели движение в 20 пунктов, и у вас происходила коррекция. То уже при движении в 40 пунктов, вероятность движения в сторону коррекции, весьма возрастает!
Следовательно, если вы купите на пике этого движения, то понесете убытки. Поскольку в дальнейшем, очень высока вероятность того, что ваш стоп-приказ будет активирован. Следовательно, вы выйдете с минусовым результатом по сделке. Именно по этой причине, трейдеры выслеживают коррекцию, поскольку локально коррекция всегда будет дешевой.
Правильная стратегия торговли на откатах на Форекс
Если да, то это скорее всего потому, что вы не понимаете всей силы, стоящей за откатами или коррекциями или не знаете как их правильно использовать в трейдинге. Вероятно, вы решаете открыть сделку в неподходящее время; как раз тогда, когда рынок готов к движению против вашей позиции. Так происходит из-за того, что вы открываете сделку в момент когда вам хочется, а не тогда, когда это имеет объективный смысл.
Сегодня мы разберемся, почему коррекции или откаты настолько мощный инструмент и как применять их в торговле на Форекс.
Содержание
Теория торговли на откатах (коррекциях)
Вы, наверняка, знаете поговорку: «Тренд твой друг, пока он не закончился», но что именно стоит за фразой «торговля по тренду»? Начинающему трейдеру, без практического опыта торговли это может показаться непонятным. Поэтому, нужно углубиться в ДЕТАЛИ, а не клише, которые ничего не значат.
Хорошо. Я могу вам сказать, что 90% моих сделок я открываю в соответствии с господствующей тенденцией, другими словами, я редко делаю попытки поймать пики и впадины. Разумеется, я иногда торгую против текущего тренда. Например, я могу видеть долгосрочный растущий тренд на графике Brent и WTI и затем ждать, пока цена начнет падать, прежде чем войти в покупки. Я торгую именно так из-за того, что верю в основной, господствующий тренд (в данной ситуации восходящий). Этот подход очень отличается от ловли пиков и впадин.
Ключевые уровни, как мы уже знаем, это точки, где цена останавливается и может очень быстро изменить направление (развернуться). В этих местах возможны крупные ценовые движения в пользу нашей сделки.
Короче говоря, торговля откатами настолько выгодна из-за того, что на рынки «дышат», показывая приливы и отливы, рост и падение. Откат (или коррекция) помогает уточнить точку входа, т.к. в этом случае вы входите в рынок близко к точке разворота (опять же, это не ловушка пиков или впадин, т.к. мы не пытаемся в этом случае предсказать изменение тренда).
Не всегда цена будет разворачиваться в нужном направлении именно в этой точке, но если вы придерживаетесь господствующего тренда или торгуете от ключевого уровня, вы, как правило, будете близки к успеху.
Чтобы лучше разобраться, давайте рассмотрим пример.
На графике ниже мы видим явный тренд вниз. До момента появления областей на графике, обведенных красными кругами, царил явный тренд, если вы не понимаете почему, то перейдите к статье «Как определить тренд» и «Как отличить тренд от флета».Таким образом, в отмеченных кружками точках, опытные трейдеры ищут развороты тренда, чтобы присоединиться к нему.
Между тем, некоторые трейдеры думали, что нисходящий тренд себя исчерпал и скоро закончится, после каждого свинг лоу. Если бы трейдеры попытались купить около минимума любого нисходящего колебания, рынок пошел бы вверх лишь на небольшое расстояние прежде, чем вернуться к господствующему нисходящему тренду. Заработать можно было бы НАМНОГО больше, если искать возможность для входа в продажи.
Кроме того, многие трейдеры чувствуют себя комфортно только тогда, когда рынок движется в понравившемся им направлении. Они теряют деньги, потому что продают у дна, когда рынок показывает нисходящий тренд, но фактически он уже готов к откату вверх. Вот одна из причин, по которой трейдинг доставляет столько проблем.
Трейдеру приходится делать противоположное тому, что чувствует, если он хочет заработать деньги. Я могу заверить вас, что продавать, когда цена на графике растет, нелегко. Но мы должны доверять основной тенденции, верить, что она будет возобновлена .
Определяем тренд, а затем ждем коррекцию.
Сначала вы определяете общий импульс графика; В каком направлении движется цена в целом, слева направо? Это будет ваш путь наименьшего сопротивления или путь, которым рынок, скорее всего, последует в ближайшем будущем.